Testování obchodní strategie v excelu. Testování obchodních strategií. Metoda stochastické optimalizace shluků
Každá ztráta vkladu staví obchodníka před otázku – co dál? Optimalizovat svou obchodní strategii? Je lepší ovládat emoce při obchodování? Nebo možná udělat něco radikálního a získat obchodního poradce?
Je to třetí řešení, které je v poslední době nejoblíbenější. I když i to má své výhody a nevýhody. Poradci totiž nejsou náchylní k emocím, mají jasná kritéria pro otevírání a zavírání pozic a okamžitě reagují na měnící se situace na trhu. Co mohu říci - jakákoli obchodní strategie prováděná robotem je vždy efektivnější než stejná strategie prováděná ručně obchodníkem.
Toto řešení má však jednu podstatnou nevýhodu – jakýkoli obchodní systém, indikátor nebo poradce potřebuje před použitím v obchodování otestovat a optimalizovat. A tohle je nejvíc velký problém obchodníků. Ostatně ne každý obchodník se s tímto problémem setkal a je schopen tuto práci vykonávat efektivně. Ale čas diktuje jeho požadavky na efektivní obchodování obchodník potřebuje zlepšit své znalosti a dovednosti. Přesně toto téma - téma testování obchodní strategie budeme věnovat tento článek.
Proces testování se obvykle provádí na historických datech. Méně běžně používají běžní obchodníci modelování tržních situací. Během testu musí systém rozpoznat situaci na trhu, dát jasné signály pro vstup do obchodu a ukázat výsledek těchto obchodních operací. Právě výsledek obchodování za určité období je hlavním kritériem vhodnosti strategie pro obchodování na reálném trhu.
Hlavním cílem testování je tedy kontrola následujících parametrů:
- ukazatele výkonnosti zahrnuté ve strategii;
- tržní ukazatele obchodní strategie - likvidita, riziko, skluz, náklady;
- optimalita výchozích parametrů strategie;
- chyby softwarového kódu.
Výsledkem by měla být zpráva se statistickými a grafickými údaji o výsledcích testu.
Jak bylo uvedeno výše, testování lze provádět na dvou typech dat:
- historické údaje o pohybu cen. Nevýhodou metody je nesoulad mezi historickými daty a aktuálním reálným stavem trhu, a proto musí být strategie optimalizována pro aktuální situaci;
- simulované situace na trhu. Tato metoda poskytuje realističtější výsledky obchodování.
Pro testování můžete použít několik různými způsoby. Hojně používaný matematický software, například od firmy MatLab nebo MS Excel s burzovními pluginy, mechanické systémy MetaStock, Wealth-Lab nebo Omega, programovací jazyky nebo testery zabudované do obchodní platformy. Ty druhé jsou mezi obchodníky nejrozšířenější díky své jednoduchosti a dostupnosti.
Testování se provádí v několika fázích:
- se provádí vizuální test obchodní systém nebo ukazatel na dostatečně dlouhém období historických dat pomocí ručního testeru strategie;
- je vytvořen obchodní poradce;
- Poradce je testován po dlouhou dobu v automatickém režimu. Během procesu testování se vybírají parametry indikátorů - optimalizuje se poradce;
- Po obdržení stabilních pozitivních výsledků testu je poradce automaticky testován na demo nebo centovém účtu.
K testování se často používají testery obchodních strategií, což jsou analytické nástroje pro práci s historickými cenovými daty staženými z externí zdroje. Během testovacího procesu se provádí automatická analýza činnosti algoritmu, pozice se otevírají a zavírají. Testování lze provádět současně na několika obchodních nástrojích, díky čemuž si můžete vybrat nástroj, na kterém systém funguje nejefektivněji.
Během vizuálního testování můžete na grafu sledovat, jak se pozice otevírají, a ovládat rychlost otevírání pozic. V režimu náhodného zpoždění jsou modulovány situace se zpožděním v provádění příkazů brokery. V tomto režimu jsou k dispozici nastavení rychlosti, zisku, období a různých obchodních podmínek.
Výsledek práce testera je tvořen ve formě statistického bloku informací a grafu změn počátečního vkladu. Statistiky odrážejí data jako zisk a ztrátu, počet ziskových a ztrátové obchody, rizikové faktory a další ukazatele.
Mechanismus testování forwardové obchodní strategie je velmi užitečný při optimalizaci obchodní strategie. Algoritmus jeho práce spočívá v rozdělení historických dat do dvou částí, z nichž v první se provádí optimalizace a ve druhé se kontrolují výsledky této optimalizace. Algoritmus testeru často zahrnuje distribuovanou testovací techniku, kdy jsou výpočty prováděny pomocí síťových nástrojů.
Pro testování kvality je nutné pečlivě vybírat historická data. Období historie musí být poměrně dlouhé – minimálně 5 let. Zároveň musí historie zahrnovat období s krizovou dynamikou, například krize 2008-2009. Při použití kratšího období by historie měla zahrnovat trendové i ploché oblasti.
Testování se provádí na velké množství transakce. Předpokládá se, že jich musí být alespoň 300. Požadovaný stav testuje strategii na několika vysoce likvidních nástrojích.
Testování by mělo brát v úvahu provize a spready, skluz a zpoždění realizace obchodní příkazy, likvidita obchodního nástroje, možné změny podmínky na trhu. Testování je vyžadováno u těch typů příkazů, které jsou součástí obchodní strategie. Zároveň je důležitá přesnost modelování fronty objednávek Orderbook, protože nepřesné modelování může vést k horším výsledkům testování na reálném účtu. Je nutné počítat s nárůstem spreadu před uzavřením zasedání, aby se minimalizovaly náklady.
Testování se může lišit v metodách výpočtu:
- za otevírací ceny - nejrychlejší testovací metoda, ale také nejnepřesnější - během krátkých období historie může většina testovaných strategií vykazovat úplnou absenci otevřených transakcí;
- podle kontrolních bodů - vyvážená metoda testování, ale s nízkou úrovní spolehlivosti v obdržená data;
- zaškrtnutím – nejpreferovanější metoda, nejbližší reálnému trhu.
Při testování pamatujte na to, že modelování a velké objemy simulovaných dat spotřebovávají mnoho zdrojů a při vizualizaci testování klesá rychlost výpočtů.
Výsledky testování lze vidět na výsledném grafu, který zobrazí vstupní a výstupní body transakcí a data použitých indikátorů. Je snadné odhalit chyby strategie na grafech.
Při načítání historie musíte pamatovat na to, že historie nabídek by neměla mít přestávky nebo by neměla být dodávána z různých zdrojů - nabídky pro testování by měly plynout v nepřetržitém proudu, bez posunů nebo vynechání.
Nejprve o grafice. Vpravo nahoře je úsměv volatility. Dole vlevo je profil aktuální pozice. (hnědá čára je sklon volatility, ukazuje, jak se může volatilita změnit, když se změní cena). Zbytek je myslím jasný.
Funkční. Kromě rychlého spuštění pozice (Start) a prohlížení vlastního kapitálu (urychlil jsem proces zpracování) a jeho spuštění „krok za krokem“ (StepByStep), jsem přidal profil a zohlednění změn ve volatilitě.
Jak používat. (viz předchozí blog). Chcete-li jednoduše vidět výsledek, stiskněte start. Chcete-li sledovat krok za krokem, zaškrtněte políčko nalevo od StepByStep. Chcete-li zobrazit profil pozice, klikněte na Profil. Pokud stisknete StepByStep a nechcete pokaždé stisknout Profil, zaškrtněte políčko nalevo od tlačítka Profil. Pokud chcete zobrazit běžný (standardní) profil, zrušte zaškrtnutí políčka Volatility. Pokud je zaškrtávací políčko (Volatility), profil je vykreslen s ohledem na změnu (možnou změnu) volatility. (hnědá čára na grafu).
Dobrý den, pánové obchodníci! Dnešní článek bude zajímat začínající obchodníky i profesionály! Jak víte, obchodní terminál MT4 má tzv. jeden, určený pro testování automatických obchodních systémů, tzn. Ale co když máte manuální strategii, jak ji otestovat? Samozřejmě můžete strategii vyzkoušet na historii, ale to je příliš časově náročné a nepohodlné. A pak, když už víte, jak se bude cena chovat na stories, začnete nevědomě manipulovat s výsledky strategie a říkáte si, že tady bych vystoupil při breakeven nebo uzavřel obchod dříve atd. Pokud chcete objektivně posoudit vaše schopnosti jako obchodníka nebo ziskovost strategie, pak budete potřebovat simulátor obchodování Forex. Jedná se o speciální simulátor, který vám pomůže získat dva roky obchodních zkušeností za pouhý týden. Dnes se podíváme na různé programy pro testování strategií, porovnáme jejich možnosti, ale i jejich výhody a nevýhody.
Co je tester forexové strategie?
Manuální tester strategie je speciální program, který simuluje obchodování na Forexu. Navenek se podobá obchodní terminál MetaTrader 4. V testeru strategií si můžete stáhnout kotace měnových párů, vybrat obchodní období a časový rámec, nastavit indikátory a šablony, otevřít obchody, včetně čekajících příkazů, zadávat stop lossy a vybírat zisky – obecně dělat vše, co můžete dělat v běžném obchodním terminálu. Můžete například nastavit datum obchodování dříve a vyzkoušet, zda vaše strategie odolá cenovým výkyvům během referenda ve Spojeném království. Nebo jste si jej stáhli na našem webu a chcete si ověřit jeho účinnost – s tím vám pomůže i tester strategií. A pokud jste stále začátečník, pak vám tester strategií pomůže získat neocenitelné zkušenosti s obchodováním na Forexu za pár dní. Na rozdíl od demo účtu, kde se obchoduje v reálném režimu, si v testeru strategií můžete urychlit čas a otestovat strategii za pár dní. To platí zejména o víkendech, kdy je trh zavřený. Pomocí testeru strategií můžete také pracovat na svých emocích a zdokonalovat své obchodní dovednosti.
1. Forex Tester 3
Forex Tester je nejoblíbenější program pro testování strategií. S jeho pomocí můžete rychle otestovat manuální strategii nebo poradce, čímž ušetříte čas i peníze.
Výhody Forex Testeru 3
Nevýhody Forex Testeru 3
Jedinou nevýhodou Forex Testeru je, že je placený. Jeho schopnosti však máte možnost zdarma ohodnotit pomocí demoverze. Má to ale svá omezení:
- testování historických dat v časovém intervalu ne delším než 1 měsíc;
- nepřetržité testování nemůže trvat déle než 1 hodinu (po dokončení je třeba začít testovat znovu);
- projekty, šablony a výsledky testů nelze uložit;
- ostatní funkce jsou stejné jako v plné verzi programu.
Dnes je Forex Tester 3 nejrealističtější a nejfunkčnější obchodní simulátor. Níže budeme zvažovat jeho bezplatné analogy, které mají podobný princip fungování, ale užší funkčnost.
Podívejte se také, jaké jsou výhody obchodování na.
2. Jednoduchý Forex Tester
Simple Forex Tester je bezplatný tester strategií, který si můžete stáhnout na konci recenze. Jeho hlavní výhodou je, že strategie jsou testovány ve známém obchodním terminálu MetaTrader 4 a není třeba si zvykat na rozhraní nových programů. Než začnete testovat, musíte si stáhnout Simple Forex Tester. V archivu najdete dvě složky. Obsah první složky je nutné zkopírovat do kořenového adresáře s obchodním terminálem, tedy tam, kde jste nainstalovali svůj MT4.
Obsah druhé složky je nutné zkopírovat přes Katalog dat obchodního terminálu, protože obvykle přidáváme poradce a indikátory.
Poté budete muset restartovat obchodní terminál a můžete začít testovat. K tomu je potřeba kliknout na ikonu “Strategy Tester”, kterou používáme k testování poradců. V seznamu poradců vyberte SimpleFXTester_v2.ex4 a poté vše jako obvykle - vyberte měnový pár, časový rámec, testovací model, umístěte datum testování a zaškrtávací políčko vedle položky Vizualizace a také posuňte posuvník rychlosti testování úplně vpravo. Poté klikněte na Start.
Po nějaké době se takové okno objeví.
Musíte kliknout na OK a spustí se Simple Forex Tester.
Poté bude veškerá správa testování strategie prováděna prostřednictvím tohoto programu. Zde můžete začít testovat a pozastavit jej, upravit rychlost testování kliknutím na Place New Order, otevřít nové obchody (včetně čekajících objednávek), nastavit stop loss a take profit, spustit trailing stop a upravit objednávky a uzavřít pozice.
V obchodním terminálu můžete sledovat cenu a když si myslíte, že se objevil signál, pozastavit testování v okně Simple Forex Tester a otevřít obchod. Na grafu můžete také sledovat statistiky testované strategie, jaký je váš zůstatek, kolik objednávek bylo otevřeno a uzavřeno a jaký je aktuální zisk. V případě potřeby lze statistiku deaktivovat v nastavení programu.
Nejdůležitější ale je, že na graf můžete nainstalovat jakýkoli indikátor nebo šablonu, tedy otestovat jakoukoli strategii. Nainstalovali jsme například šablonu strategie.
Výhody Simple Forex Tester
- Známé rozhraní programu zabudované do obchodního terminálu MT4;
- Tester strategií je zcela zdarma;
- Můžete testovat jakékoli indikátory a šablony strategií.
Nevýhody Simple Forex Tester
- Minimální funkčnost;
- Nemůžete testovat multiměnovou strategii (Forex Tester 3 tuto možnost má);
- Nízká rychlost testování (nedostatečný režim Turbo);
- Mohou nastat problémy s načítáním nabídek (možná budete muset importovat nabídky z jiných zdrojů);
- Program často zamrzá a padá, takže musíte začít testovat od začátku;
- Program nemá technickou podporu, nebyly zde žádné aktualizace více než 5 let a pravděpodobně již žádné nebudou.
Simple Forex Tester má tři nepopiratelné výhody – je jednoduchý, bezplatný a umí pracovat s libovolnými indikátory. Je skvělý pro začátečníky, kteří se s Forex trhem teprve seznamují. Jinak má program mnoho nedostatků a minimální funkčnost, takže jej nemůžeme doporučit profesionálním obchodníkům.
Závěry
Tester strategií je tedy vynikajícím nástrojem pro získání dovedností v obchodování na Forexu a také pro testování strategií. Jaký program zvolit pro testování strategií je na vás. Pokud jste stále začátečník, můžete začít s Simple Forex Tester, je jednoduchý a zdarma. Doporučujeme, aby simulátor používali profesionální obchodníci Forex obchodování Tester 3. Peníze vynaložené na jeho nákup se velmi brzy vrátí naspořenými zálohami. Navíc s testerem strategií můžete navždy zapomenout na demo účty a ztracený čas. Výdělečné obchodování pro vás!
Rýže. 1. Optimalizace vícerozměrného prostoru algoritmů obchodní strategie.
Optimalizace obchodních strategií
Probíhá algoritmické obchodování Vždy je potřeba upravit parametry algoritmů obchodní strategie. Kombinace všech možných parametrů se promění ve velký vícerozměrný prostor strategických možností. Abyste získali co nejvýnosnější a nejstabilnější strategie, musíte prozkoumat tento prostor a vybrat optimální parametry pro obchodování.
Většina nejlepší způsob Studium jakékoli množiny je úplným hledáním všech jejích prvků. Vzhledem k obrovským objemům dat, se kterými se člověk musí během optimalizace vypořádat, se však zpravidla ukazuje, že provést takovou studii pomocí úplného vyhledávání je prostě nemožné. Je nutné používat různé analytické algoritmy, které umožňují snížit skutečný objem výzkumu v procesu hledání extrémů.
Většina z těchto algoritmů je dobře známá: metoda Monte Carlo, metoda gradientního sestupu, metoda simulovaného žíhání, evoluční algoritmy atd. Zároveň existují různé modifikace těchto optimalizačních algoritmů. V algoritmickém obchodování se zpravidla vyskytují implementace genetických algoritmů a Monte Carlo. Tak či onak, všechny tyto algoritmy využívají „kouzlo náhodných čísel“ nebo, vědecky řečeno, nelineární stochastickou optimalizaci.
Klasickým problémem stochastických optimalizačních algoritmů je to, že s malým objemem skutečného výzkumu a malými vzorky nejsou reprezentativní. Například Monte Carlo není efektivní v multiextrémním prostoru, zaměřuje se na výzkum globálního extrému, přehlíží lokální, ale neméně zajímavé extrémy. Algoritmus si takové úkoly neklade, jen potřebuje najít nejziskovější strategii. Genetický algoritmus může také sledovat neúspěšnou větev mutací a zastavit se na nějakém lokálním extrému atd.
Je to proto, že tyto optimalizační algoritmy v počátečních fázích musí rozhodovat o omezeném množství dat v prostoru, který ještě nebyl studován, a důležité oblasti mohou snadno ze studie vypadnout. Abyste tomu zabránili, musíte zvýšit počet vzorků dat a čas na výzkum a v našem případě má čas cenu zlata. Extrémy prostoru je nutné studovat co nejpodrobněji s minimálním množstvím času. Zároveň je v rychle se měnících podmínkách burzovního obchodování důležité dbát nejen na ziskové, ale také na stabilní parametry obchodních strategií. Stabilní rozumíme parametry, které tvoří shluky s podobnými výsledky. Ziskové strategie mimo klastry nemusí být stabilní a vést k vážným ztrátám. Strategie z klastru je zase méně náchylná ke změnám na trhu.
Metoda stochastické optimalizace shluků
S přihlédnutím ke zvláštnostem optimalizace směnných strategií byl vyvinut hybridní algoritmus (viz), který měl jeden příjemný vedlejší efekt – úspěšně identifikoval a prozkoumal shluky. Výsledný algoritmus jsem pojmenoval – „Stochastic Cluster Optimization Method“.
Proto výzkumný proces algoritmu probíhá ve dvou fázích:
- Prozkoumání prostoru strategie odstraněním nerentabilních a rizikových oblastí
- Detailní studium extrémů a shluků prostoru
Aby se algoritmus zbavil nejistoty z nedostatku dat v počátečních fázích výzkumu, neklade si za úkol hledat ziskové strategie, ale naopak hledá ty nejnevýnosnější a odstraňuje je z prostoru podél s oblastmi, které s nimi potenciálně sousedí vysoká rizika ztráty.
Práce se provádějí v následujícím pořadí:
- Ze všech možných parametrů obchodní strategie je tvořen vícerozměrný prostor.
- Strategie jsou náhodně vybírány z vesmíru a testovány na historických datech se zadanými parametry.
- Na základě výsledků testování jsou odstraněny příhraniční mikroregiony kolem nejvíce nerentabilních strategií. To snižuje prostor pro výzkum a klade důraz na ziskovější a stabilnější oblasti v dalších iteracích.
- Testovací iterace se provádějí, dokud není prostor strategie prozkoumán v požadovaném rozsahu.
Rýže. 2. První fází algoritmu „Stochastic Cluster Optimization“ je průzkum strategického prostoru.
Fáze 2. Detailní studium shluků a extrémů.
Po první fázi studie se typy extrémů vyjasní. Vzhledem ke zvláštnostem algoritmu (mnoho mikroregionů je vyříznuto) se však prostor ukazuje jako „roztrhaný“ a některé extrémy nelze velmi podrobně studovat. Aby bylo možné plně prozkoumat všechny zajímavé shluky, zahájí optimalizační algoritmus proces průzkumu přesně opačným způsobem. Za tímto účelem jsou vybráni všichni nejlepší strategie a kolem nich se navíc rozlišují mikroregiony. Pokud jsou v těchto oblastech nalezeny neprozkoumané strategie, jsou dále testovány (viz obrázek 3).
Rýže. 3. Druhá fáze algoritmu „Stochastic Cluster Optimization“ je podrobná studie extrémů.
Výsledkem je, že po spuštění algoritmu jsou prozkoumány všechny oblasti prostoru, které jsou pro nás zajímavé, a seskupují se s ziskové strategie. V tomto případě skutečný objem výzkumu zpravidla nepřesahuje 25-50 % celkového objemu prostoru variant strategie (viz obr. 4).
Optimalizace Walk Forward
Zdálo by se, že parametry byly optimalizovány a můžete začít obchodovat. Tím však výzkumný proces nekončí. Proces optimalizace podléhá riziku „přizpůsobení“ nebo přílišné optimalizaci parametrů na historická data použitá v procesu, takže získané výsledky musíte dále kontrolovat. K tomuto účelu se používá metoda Jděte vpřed. Podstatou metody je, že parametry strategie jsou testovány na historických datech odlišných od těch, která byla použita v procesu optimalizace.
K tomu je celý rozsah historických dat rozdělen do vzorků sestávajících ze sad:
- IS ("v ukázce")- vzorkování používané pro optimalizaci
- OOS ("mimo vzorek")- vzorek použitý k testování výsledků optimalizace
Rýže. 5. Optimalizační schéma Walk Forward.
Chcete-li snížit množství výzkumu ve fázích kontroly výsledků, můžete po optimalizaci okamžitě odfiltrovat strategie se slabým výkonem, čímž zkrátíte celkovou dobu testování. V důsledku takové kontroly obdržíme objektivní parametry obchodních strategií, chráněné před přílišnou optimalizací (viz obr. 6 a obr. 7).
Rýže. 6. Výsledky optimalizace založené na datech „In Sample“.
Rýže. 7. Kontrola výsledků optimalizace na datech „Out Of Sample“.
Analýza výsledků
Zpravidla po kontrole metodou Walk Forward již většina obchodních strategií nevypadá tak atraktivně jako po optimalizaci. V ideálním případě by strategie měly potvrzovat své statistické ukazatele a extrémy a shluky by si měly zachovat svůj tvar a pozici v prostoru.
Pro pohodlnou analýzu výsledků jsem vizualizoval vícerozměrný prostor strategií pro každý parametr ve formátu tepelné mapy (viz. Rýže. 8). Pomocí mapy se vizuálně posuzuje tvar a velikost shluků, poloha extrémů, kontroluje se vliv parametrů na efektivitu strategie, posuzují se změny po kontrole přílišné optimalizace atd.
Rýže. 8. Příklad části prostoru na základě optimalizovaných parametrů a účelové funkce.
Pro komplexní posouzení výsledků optimalizace Walk Forward je vytvořena matice se všemi kroky a parametry, které prošly filtrem. Kroky, při kterých parametry potvrdily svůj výkon, jsou zvýrazněny zeleně a červeně, pokud nebyly potvrzeny. Za vhodnější pro obchodování lze považovat parametry, které si vedly dobře ve velkém počtu kroků (viz obr. 9).
Rýže. 9. Matice Walk Forward se všemi výsledky testů na datech OOS.
V případě potřeby lze získané výsledky exportovat do analytických systémů třetích stran pro podrobnější výzkum. Například v R, Excel nebo Mathlab (viz obr. 10).
Rýže. 10. Exportujte výsledky optimalizace do Excelu.
Pro konečné ověření správnosti zvolených parametrů se provádějí podrobné testy strategií, posuzuje se hladkost výnosové křivky, objednávky se zobrazují v grafu a studuje se log obchodní nabídky(viz obr. 11).
Rýže. 11. Detailní analýza parametrů obchodní strategie.
Závěr
Po optimalizaci a všech kontrolách budeme mít strategie, které jsou potenciálně vhodné pro reálné obchodování na burze.
Nakonec jsme vše zkontrolovali, asi můžeme začít obchodovat hned? Ve skutečnosti jsme teprve v polovině a je příliš brzy na to, abychom do bitvy vyslali obchodní algoritmy. Další na řadě je:
- Testujte strategie na „živých“ datech z burzy pro potvrzení indikátorů získaných během testování.
- Vytvořte portfolio obchodních strategií pro diverzifikaci rizik. Ten je mimochodem také potřeba optimalizovat.
- Během reálného obchodování pravidelně porovnávejte získané výsledky s výsledky testů, abyste mohli upravit nastavení testeru optimalizátoru.
Šťastné obchodování všem!
Štítky: Přidat štítky
Jakýkoli indikátor nebo obchodní systém (placený, bezplatný, cizí nebo vámi vytvořený) lze umístit na skutečný účet pouze po úspěšné testovací jízdě několika způsoby a různými způsoby obchodní podmínky. Optimalizace a kompetentní testování obchodních strategií – nezbytný proces pro úspěšné obchodování.
Vývoj obchodního systému vyžaduje spoustu času a úsilí, takže empirické metody výběru parametrů se dlouho nepoužívaly. Dnes se fáze testování stala nezbytnou součástí technické analýzy a umožňuje vám ušetřit kapitál pro skutečné obchodování.
Proces testování obchodních strategií znamená spuštění algoritmu na historických nebo simulovaných datech. Test musí „vidět“ výměnné „signály“, aby generoval nákupní/prodejní transakce a produkoval výsledek „možného“ obchodování – výše příjmu/ztráty je ukazatelem vhodnosti pro skutečnou práci.
Hlavní cíle a metody
Nejprve musíte zkontrolovat:
- ukazatele výkonnosti zahrnuté ve strategii;
- tržní modely (aktiva, likvidita, náklady, rychlost, skluz, riziko) bez reálného obchodování;
- optimalita parametrů na základě výsledků backtestu;
- programový kód pro chyby ve vývoji.
Test by měl zahrnovat analýzu z minulosti/budoucí předpověď a vytvořit zprávu s grafickými a kvantitativními výsledky. Do testeru můžete nahrát následující:
- historie - řada dříve vytvořených pruhů s parametry cen, objemů, ukazatelů: poté se vytvoří cena „minulost“ a „budoucnost“ pro analýzu, aby se vyhodnotila „budoucí“ reakce na základě „minulé“ dynamiky;
- cenové hodnoty simulované skriptem: poté vložte údaje o klíštěcích (historické nebo skutečné) do vstupu testeru a obdržíte předpověď pohybu.
První metoda poskytuje snadnost a rychlost, ale nízkou přesnost, zatímco ve druhé se strategie chová v testeru přesně tak, jak se chová v reálném obchodování. Simulované výsledky lze ukládat jako externí soubory, které lze načíst do terminálu přes nabídku Soubor - Otevřít offline.
Testování obchodních strategií lze provést pomocí:
- jakýkoli matematický software (Matlab nebo MS Excel s pluginy pro obchodování s akciemi);
- systémy pro vytváření mechanických systémů (MetaStock, Wealth-Lab, Omega);
- Programovací jazyky Java, Scala nebo C++/C# pro vytváření a testování obchodních robotů;
- testery zabudované do obchodních platforem.
Tradičně se pro získání stabilních a správných výsledků během testování důsledně používají následující:
- Vizuální test indikátoru nebo systému: vyžaduje zobrazení historie cen za dlouhé období (jeden až dva roky). Tento časově náročný proces je zjednodušen pomocí softwaru pro ruční testování strategií.
- Tvorba, testování a optimalizace poradce.
- Test na dlouhou historii v automatickém režimu.
- Test na demo účtu nebo centovém účtu: provedené po získání stabilních výsledků z prvních dvou metod - zdlouhavý, ale nejpřesnější výpočet. Rozdíl mezi demo a centovým účtem je pouze psychologický.
Pokud získáte nepříznivé výsledky, musíte věnovat čas výběru parametrů poradce a vestavěná možnost optimalizace je pro to nejvhodnější mechanismus.
Testery obchodní strategie
Jsou to multiměnové analytické nástroje pro zpracování historie stažené z externích souborů. Proces postupně prochází kotacemi, analyzuje reakci algoritmu a otevírá virtuální transakce. Můžete se spolehnout na několik aktiv současně, abyste si vybrali ziskovou variantu.
Při testování obchodních strategií režim náhodného zpoždění provádění simuluje síťové problémy během reálného provádění příkazů dealery. Režim vizualizace ukazuje proces v reálném čase: všechny otevřené transakce jsou zobrazeny na cenovém grafu, nastavení se provádí podle následujících kritérií: rychlost, kvalita, zisk, období, různé obchodní podmínky.
Výsledek je uveden ve formě grafických a statistických informací: procentuální zisk/ztráta, počet ztrátových/ziskových transakcí, ukazatele rizikových faktorů, matematické očekávání výhry atd.
Mechanismus „dopředného“ testování obchodních strategií pomáhá zbavit se problémů s „úpravou“ parametrů: historie je rozdělena na dvě části - optimalizace se provádí v jedné polovině a druhá část musí potvrdit výsledek. Testeři mohou podporovat metodologii distribuovaného testování, to znamená zahrnout do procesu další kapacitu, včetně sítě cloud computingu.
Základní požadavky na nastavení při testování obchodních strategií:
- stahování dat pro všechna období; rozsah historie – minimálně 5 let, s povinným zahrnutím období s krizovou/nestandardní dynamikou (např. 2008-2009);
- pokud použijete kratší období, pak by mělo zahrnovat období trendu a plochého pohybu;
- počet simulovaných transakcí je menší než 300;
- testování algoritmu na několika tekutých nástrojích.
Při nastavování parametrů testu je třeba vzít v úvahu:
- obchodní náklady (spready, provize);
- skluz/zdržení;
- vliv likvidity aktiv (objemová dynamika);
- změny tržních podmínek;
- typy obchodních příkazů, které se plánují použít (tržní nebo limitní příkazy).
Pokud je tržní příkaz proveden okamžitě, ale to konečná cena pro test není definován, pak limitní příkazy mohou „čekat“ na nejvhodnější cenu pro transakci. Limitní příkaz je považován za pasivní prostředek, protože nemusí být proveden nebo částečně proveden, pokud je příkazů málo. Pokud chování knihy objednávek není přesně modelováno, test v reálném čase ukáže horší výsledky než backtest.
Nezapomeňte: před uzavřením relace se spread může několikrát zvýšit, takže byste neměli provádět krátké testy s ohledem na víkend - budete mít mnohem vyšší náklady.
Obvykle se používají tři způsoby výpočtu:
- Za otevírací ceny: nejrychlejší, ale nejnepřesnější metoda, většina strategií při testování po dobu až 1 roku nemusí vůbec otevřít jedinou transakci;
- Podle kontrolních bodů: nejvyváženější z hlediska přesnosti a času, ale míra důvěry v přijatá data je nízká;
- Pro všechna klíšťata: nejpřesnější metoda, blízká realitě.
U jakékoli testovací metody po dlouhou dobu jsou výsledky za posledních několik let nejpřesnější, a to jak pro trendové, tak pro retracement systémy.
Nezapomeňte: implementace reálných modelů a objemů simulovaných dat pro přesné testování vyžaduje technické zdroje a v vizualizace zpomaluje proces výpočtu.
Testování obchodních strategií správně modeluje všechny časové rámce, včetně objemových dat. Během testu jsou výpočty indikátorů prováděny online.
Po dokončení testu můžete otevřít model grafu se všemi vstupními/výstupními body a daty indikátorů, takže pokud mají strategie nebo indikátory chyby, určitě se objeví. Hodnoty indikátorů vypočítané na základě historie se mohou lišit od hodnot v době testu.
Výsledky testů lze nahrát do Excelu nebo jakéhokoli jiného softwaru jako sekvenci dat s oddělovači.
Nezapomeňte: n v žádném případě používat ve výpočtech neúplný soubor cenových nabídek nebo částečné importy z různých zdrojů. Minutové nabídky by se měly automaticky přepočítávat a zadávat do výpočtů bez časových mezer nebo posunů.
A jako závěr...
Testování obchodních strategií vám umožňuje vyhodnotit správnost a ziskovost algoritmu bez skutečného obchodování na trhu. Kromě peněz to šetří čas - test cenových nabídek v horizontu několika let může trvat jen několik hodin, lze jej kdykoli zastavit, změnit přístroj, podmínky výpočtu nebo optimalizační parametry. Zdroj:
Sociální tlačítka pro JoomlaPopulární:
- 14. 11. 2013 06:32 |
- Ukazatel obratu - určující konec trendu 55948
- 4. 2. 2015 10:04 |