Αλγοριθμική στρατηγική συναλλαγών στο χρηματιστήριο. Τάσεις και προοπτικές για αλγοριθμικές συναλλαγές στη Ρωσία. Η επίδραση των αλγοριθμικών συστημάτων στην υποδομή ανταλλαγής

Αλγοριθμική διαπραγμάτευση(ή αλγοριθμική διαπραγμάτευση) είναι μια μέθοδος εκτέλεσης ενός μεγάλου εφαρμογές(πολύ μεγάλη για να εκτελεστεί ταυτόχρονα), όταν, χρησιμοποιώντας ειδικές αλγοριθμικές εντολές, μια μεγάλη παραγγελία χωρίζεται σε πολλές υπο-παραγγελίες με τα δικά τους χαρακτηριστικά τιμέςΚαι Ενταση ΗΧΟΥκαι καθεμία από τις δευτερεύουσες παραγγελίες αποστέλλεται σε ορισμένο χρόνο για εκτέλεση. Τέτοιοι αλγόριθμοι εφευρέθηκαν έτσι ώστε οι έμποροι να μην χρειάζεται να παρακολουθούν συνεχώς και να διαιρούν μια μεγάλη παραγγελία σε μικρές. χειροκίνητα.

Οι δημοφιλείς αλγόριθμοι συναλλαγών μετοχών ονομάζονται:

• Ποσοστό όγκου;
• Συνδεδεμένοι?
• VWAP";
• TWAP;
• Ελλείψεις υλοποίησης;
• Στόχος Κλείσιμο.

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές δεν έχουν στόχο να κερδίσουν κέρδος. Στόχος της είναι να μειώσει το κόστος εκτέλεσης μιας μεγάλης παραγγελίας, να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπό της και να μειώσει τη μη εκτέλεσή της.

Δυστυχώς, σήμερα ο όρος " αλγοριθμική διαπραγμάτευση« χρησιμοποιείται συχνά κατά λάθος σε περιπτώσεις που στην πραγματικότητα πρόκειται για . Τέτοια συστήματα έχουν πραγματικά στόχο το κέρδος. Είναι επίσης γνωστά ως " ρομπότ συναλλαγών», στο οποίο οι εμπορικές στρατηγικές χτίζονται με βάση το σύνθετο μαθηματικούς τύπουςκαι γρήγορη επεξεργασία δεδομένων.

Εφαρμογή και υλοποίηση αλγοριθμικών συναλλαγών

Το αλγοριθμικό εμπόριο χρησιμοποιείται ευρέως επενδυτικές τράπεζες, συνταξιοδοτικά ταμεία , hedge fundsκαι, δεδομένου ότι στις δραστηριότητές τους λειτουργούν με παραγγελίες μεγάλου όγκου και ως εκ τούτου δεν μπορούν να διαθέσουν τέτοιες μεγάλες παραγγελίες στην αγορά εντελώς χωρίς τον κίνδυνο ζημιών.

Πριν από την εμφάνιση των συστημάτων λογισμικού αλγοριθμική διαπραγμάτευσηέμποροι θεσμικών επενδυτών ή έμποροι μεσιτών που έλαβαν εντολές από τέτοιους μεγάλους επενδυτές, έπρεπε να μοιράσει τις μεγάλες παραγγελίες χειροκίνητα. Υπήρχε ακόμη και ένας ολόκληρος κλάδος για την εκτέλεση μεγάλων παραγγελιών, όπου τρίτες εταιρείες δέχονταν παραγγελίες από μεγάλες και τις εκτελούσαν με βάση τη δική τους εμπειρία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αυτή η εργασία ρουτίνας αυτοματοποιήθηκε με τη δημιουργία αλγοριθμικών «μηχανών» που εκτελούσαν ανεξάρτητα όλες τις ίδιες ενέργειες που . Ο έμπορος έπρεπε απλώς να ανακατευθύνει την παραγγελία σε μια τέτοια «μηχανή», να επιλέξει έναν αλγόριθμο εκτέλεσης και στη συνέχεια να παρακολουθεί μόνο την εργασία του, εστιάζοντας στη χειροκίνητη εκτέλεση μόνο ορισμένων πολύπλοκων εντολών.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, κορυφαίες εταιρείες άρχισαν να παρέχουν πρόσβαση στους αλγοριθμικούς κινητήρες τους σε μεγάλους πελάτες, έτσι ώστε οι πελάτες να μην χρειάζεται πλέον να δημιουργούν τέτοιους κινητήρες μόνοι τους. Η προμήθεια για τη χρήση της αλγοριθμικής μηχανής του μεσίτη είναι υψηλότερη από τη χρήση της υπηρεσίας άμεση πρόσβαση στην αγορά.

Εφαρμογή αλγοριθμικού μηχανισμού συναλλαγών

Η μεταφορά μιας παραγγελίας μεταξύ του πελάτη και του μεσίτη πραγματοποιείται, κατά κανόνα, μέσω μηνύματος μέσω Πρωτόκολλο FIX. Για τη μετάδοση αιτημάτων που προορίζονται για αλγοριθμικούς κινητήρες, προτάθηκε ένα πρότυπο το 2004 FIXatdl(επέκταση στο πρωτόκολλο FIX), αλλά μέχρι στιγμής αυτό το πρότυπο δεν έχει γίνει ευρέως διαδεδομένο. Το μήνυμα καταχωρείται στο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών του μεσίτη και ανακατευθύνεται αυτόματα στην αλγοριθμική μηχανή του μεσίτη. Το μήνυμα FIX περιέχει παραμέτρους για την εκτέλεση του αλγορίθμου σε ειδικές ετικέτες, για παράδειγμα:

• χρόνους έναρξης και λήξης της εκτέλεσης·
• στόχος τιμής εκτέλεσης·
• επιθετικότητα/παθητικότητα απόδοσης.
• συμμετοχή/μη συμμετοχή σε δημοπρασίες ανοίγματος και κλεισίματος συνεδριάσεων συναλλαγών.

Καθώς η παραγγελία του εκτελείται στην αγορά, λαμβάνει μηνύματα FIX από τον μεσίτη για την εκτέλεση και στο τέλος της ημέρας ένα μήνυμα για την πλήρη εκτέλεση της παραγγελίας ή την ακύρωση του εναπομείναντος ανεκτέλεστου μέρους της.

Το Algo trading είναι μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση στις συναλλαγές οικονομικές αγορές, το οποίο επιτρέπει, με μια ικανή προσέγγιση, να κερδίσετε περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι όταν το δικό σας ή κάποιου άλλου εμπορική στρατηγικήεκτελείται από ρομπότ. Η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα μπορεί να ποικίλλει. Μπορεί είτε απλά να ανοίγει και να κλείνει θέσεις σε ορισμένες μετρήσεις δεικτών είτε να πραγματοποιεί σύνθετες θέσεις πέρα ​​από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Η αποτελεσματικότητα των αλγοριθμικών συναλλαγών εξαρτάται όχι μόνο από τη στρατηγική που χρησιμοποιείται, αλλά επίσης συνθήκες της αγοράς, συναίσθημα παίκτη, ειδήσεις και άλλες μεταβλητές.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για αλγοριθμικές συναλλαγές στο Forex μπορούν να καταρτιστούν από τον ίδιο τον έμπορο ( καλύτερη επιλογή) ή άλλα άτομα. Συνήθως πρόκειται για συμβούλους που είναι εγκατεστημένοι σε τερματικό συναλλαγών MT4.

Αλλά οι αλγοριθμικές συναλλαγές δεν περιορίζονται μόνο σε ένα· είναι ένα ολόκληρο σύνολο προγραμμάτων που σας επιτρέπουν να αυτοματοποιήσετε τη στρατηγική συναλλαγών σας.

Οι ίδιοι οι σύμβουλοι μπορούν να είναι επί πληρωμή ή δωρεάν. Επιπλέον, τα δεύτερα δεν είναι πάντα χειρότερα από τα πρώτα. Συχνά, υπό το πρόσχημα των εξαιρετικά αποτελεσματικών προγραμμάτων για αλγοριθμικές συναλλαγές, γλιστρούν είτε σε κοινά ομοιώματα που μπορούν να ληφθούν δωρεάν, είτε ακόμη και σε στρατηγικές που μπορούν να εξαντλήσουν την κατάθεση ενός εμπόρου σε ένα δευτερόλεπτο.

Εικόνα 1. Στο Forex, οι αλγοριθμικές συναλλαγές εφαρμόζονται συχνότερα με τη μορφή συμβούλων

Φανταστείτε ότι έχετε έναν υφιστάμενο: έναν πολύ αποτελεσματικό που είναι έτοιμος να ακολουθήσει όλες τις εντολές του δημιουργού του. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος που είναι ενσωματωμένο σε αυτόν, είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις μόνος του και πολύ καλύτερα από έναν έμπορο. Αυτή είναι η ουσία των αλγοριθμικών συναλλαγών, που ανοίγει τεράστιες προοπτικές.

Όλη η αισιοδοξία της χρήσης ρομπότ συναλλαγών έγινε κατανοητή και μεγάλες τράπεζες, συνταξιοδοτικών, αμοιβαίων και άλλων ταμείων. Στην περίπτωσή τους, οι αλγοριθμικές συναλλαγές έχουν ένα άλλο πλεονέκτημα - τη δυνατότητα λειτουργίας με τεράστιο αριθμό παραγγελιών ανά λεπτό και με ελάχιστους κινδύνους.

Η ιστορία του αλγοριθμικού εμπορίου είναι αρκετά μεγάλη, οι πρώτοι κινητήρες δημιουργήθηκαν το 2000. Και ακόμη και τότε ήταν αρκετά αποτελεσματικά. Δεν μπορούσαν να πάρουν μόνο δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες έπρεπε να κάνει ένας άνθρωπος. Αλλά δεν χρειαζόταν να διασκορπίσει την προσοχή του στην ολοκλήρωση μικρών εργασιών.

Στη συνέχεια, οι αλγοριθμικές συναλλαγές άρχισαν να γίνονται πιο περίπλοκες και τα προγράμματα άρχισαν να ενημερώνονται. Αλλά και τώρα δεν είναι ιδανικό. Για παράδειγμα, το 2012, η ​​Knight Capital έχασε 460 εκατομμύρια δολάρια μετά από ένα σφάλμα υπολογιστή. Την επόμενη μέρα κήρυξε πτώχευση. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείτε τους συμβούλους προσεκτικά.

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν σε διακομιστή VPS. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή: οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν 24 ώρες το 24ωρο, η ολίσθηση είναι ελάχιστη λόγω του ότι ο διακομιστής είναι φυσικά κοντά στην ικανότητα του μεσίτη που παρέχει αυτήν την υπηρεσία και δεν υπάρχει σύνδεση με τον τόπο διαπραγμάτευσης. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συμβούλου ή να το απενεργοποιήσετε όπου κι αν βρίσκεστε.

Ποσοτικές συναλλαγές

Εάν καταλαβαίνουμε κυριολεκτικά την έννοια αυτού του όρου, τότε πρόκειται για συναλλαγές που συνδέονται με ποσοτικούς δείκτες. Με αριθμούς, για να το πω απλά. Και, καταρχήν, αυτός ο ορισμός θα είναι σωστός. Οι ποσοτικοί έμποροι, κατά κανόνα, είναι ειδικοί στις ακριβείς επιστήμες: μαθηματικοί, προγραμματιστές, οικονομολόγοι. Αναλύουν συνεχώς τα όργανα της αγοράς, θέλοντας να ανακαλύψουν ελαττώματα στην απόδοσή του.

Το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ένα ιδανικό μαθηματικό μοντέλο που θα βοηθήσει να περιγράψει όλα όσα συμβαίνουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να προβλέψει τις κινήσεις των τιμών.

Δεδομένου ότι η τεχνική ανάλυση είναι ένα σύνολο από μαθηματικά μοντέλακαι μοτίβα, τότε στην πραγματικότητα είναι δυνατό να μειωθούν οι ποσοτικές συναλλαγές σε τεχνική ανάλυση και οι ποιοτικές συναλλαγές σε θεμελιώδη ανάλυση. Μέχρι στιγμής, τα ρομπότ δεν είναι σε θέση να επεξεργάζονται πληροφορίες υψηλής ποιότητας και ως εκ τούτου μόνο οι άνθρωποι εμπλέκονται πλέον στη θεμελιώδη ανάλυση.

Αλλά το ρομπότ μπορεί να χειριστεί την τεχνική ανάλυση πολύ καλύτερα. Θα είναι σε θέση να αναλύει χιλιάδες περιουσιακά στοιχεία παράλληλα, με βάση εκατοντάδες δείκτες, μοτίβα κεριών και γραφικά σχήματα (τα οποία μπορούν επίσης να μειωθούν σε αριθμητικά μοτίβα).

Με την ευρεία έννοια, ένας ποσοτικός έμπορος είναι κάποιος που βελτιώνει την τεχνική ανάλυση (μαθηματικοί και οικονομολόγοι) ή αναπτύσσει αλγόριθμους βασισμένους σε μοντέλα που δημιουργήθηκαν πρώτα.

Ταξινόμηση αλγοριθμικών στρατηγικών συναλλαγών

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση χρησιμοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα, από απλούς εμπόρους έως μεγάλους διαπραγματευτές. Και ο καθένας χρησιμοποιεί τις δικές του στρατηγικές που στοχεύουν στην επίτευξη παρόμοιων, αλλά ελαφρώς διαφορετικών στόχων. Κατ 'αρχήν, οποιαδήποτε στρατηγική συναλλαγών μπορεί να είναι αλγοριθμική.

Στρατηγικές δημιουργίας αγοράς

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο απλούς τρόπουςκερδίστε χρήματα στο Forex. Πολλοί μπορούσαν να δουν ότι αν η τιμή αρχίσει να κινείται εντατικά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η ταχύτητα της οποίας αυξάνεται μόνο, τότε καθώς η τιμή κινείται πιο μακριά, αυξάνεται και ο όγκος των συναλλαγών. Αυτό κάνουν πράξη.

Το καθήκον τους είναι να φτάσουν τον μέσο όρο. Δηλαδή, αυξήστε τον όγκο των συναλλαγών όταν εμφανιστεί μια χαμένη θέση, περιμένοντας να υποχωρήσει αφού φτάσετε σε μια αγορά υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Γιατί το κάνει αυτό; Να παρέχει ρευστότητα στην αγορά, ώστε οι έμποροι να μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν. Η διασφάλιση μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά.

Σε γενικές γραμμές, για έναν συνηθισμένο αλγοριθμικό έμπορο αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη δουλειά, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να περιμένετε πολύ καιρό για ένα pullback και να υποστείτε τεράστιες απώλειες. Επομένως, δεν συνιστάται η χρήση ρομπότ με βάση αυτή τη στρατηγική.

Ακόλουθοι της τάσης

Αυτές οι στρατηγικές χρησιμοποιούνται πολύ πιο συχνά. Η ουσία τους είναι πολύ απλή - να ανιχνεύσετε μια αντιστροφή τιμής προς διαφορετική κατεύθυνση όσο το δυνατόν νωρίτερα και να ανοίξετε μια αντίστοιχη συναλλαγή. Για παράδειγμα, μόλις η τιμή αρχίσει να πέφτει, ανοίξτε μια πτωτική συναλλαγή και κλείστε την όταν αρχίσει να πετάει προς τα πάνω.

Μην ξεχνάτε την αστάθεια της αγοράς, γι' αυτό και οι περισσότερες λειτουργικές στρατηγικές που ακολουθούν τις τάσεις χρησιμοποιούνται για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες περιόδους.

Συνήθως, τα προγράμματα που έχουν ρυθμιστεί για διαπραγμάτευση τάσεων κάνουν το ίδιο με ένα άτομο: αναλύουν τις ενδείξεις των δεικτών, τα μοτίβα κηροπήγιο και ούτω καθεξής.

Στρατηγικές Arbitrage

Αυτές οι στρατηγικές βασίζονται στο κέρδος από τη διαφορά μεταξύ διαφορετικών χρηματιστηρίων, συσχετισμένων περιουσιακών στοιχείων, του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και ενός παραγώγου (π.χ. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και μαύρου χρυσού).

Συνήθως, αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το περιουσιακό στοιχείο που σχετίζεται με το υποκείμενο δεν είχε χρόνο να αντιδράσει. Για παράδειγμα, το ρούβλι έχει θετική συσχέτιση με την τιμή του πετρελαίου. Επομένως, εάν η τιμή του πετρελαίου πέσει, μπορείτε να περιμένετε μείωση του κόστους Ρωσικό νόμισμα. Σε αυτή την περίπτωση, μια συμφωνία ολοκληρώνεται γρήγορα προς την κατάλληλη κατεύθυνση και μόλις διορθωθεί η τιμή, βγαίνουμε από την αγορά.

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση χρησιμοποιείται ιδιαίτερα ενεργά στο arbitrage επειδή είναι απαραίτητο να εντοπιστούν πολύ γρήγορα οι αναποτελεσματικότητα της αγοράς. Σε τελική ανάλυση, με μεγάλους όγκους συναλλαγών, η προσφορά ισοδυναμεί σχεδόν αμέσως.

Επιπλέον, είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να κερδίσετε χρήματα μόνο από την αναποτελεσματικότητα, επειδή οι στρατηγικές arbitrage είναι πολύ δημοφιλείς. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν πολλές τέτοιες συναλλαγές. Μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να το κάνει αυτό.

Λουρί ίππου

Εικόνα 2. Στρατηγική Martingale

Οι περισσότεροι σύμβουλοι που υπόσχονται εξαιρετικά μεγάλα κέρδη βασίζονται σε. Αυτή είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει αύξηση του όγκου των θέσεων με περαιτέρω άνοιγμα τους προς την αντίθετη κατεύθυνση, εάν η προηγούμενη συναλλαγή αποδειχτεί ασύμφορη.

Αυτή η στρατηγική προέρχεται από τα καζίνο. Βασίζεται στην ιδέα ότι η πιθανότητα η επόμενη ρίψη των ζαριών να είναι κερδισμένη είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Στην περίπτωσή τους, αποδεικνύεται ότι είναι το ίδιο (1:6), αλλά πολλοί άνθρωποι ερωτεύτηκαν και οι οίκοι τυχερών παιχνιδιών άρχισαν να κερδίζουν κολοσσιαία χρήματα.

Στο Forex μπορεί να είναι ακόμα λιγότερο. Για παράδειγμα, σε περίπτωση υψηλής αστάθειας της αγοράς. Φανταστείτε ότι ένας έμπορος ανοίγει μια συμφωνία αγοράς. Αποδεικνύεται ασύμφορο. Φυσικά, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό martingale, πρέπει να αυξήσετε την ένταση κατά περίπου 2,5 φορές και να ανοίξετε μια θέση πώλησης. Αλλά εδώ το κλίμα της αγοράς άλλαξε, και πάλι υπήρξε απώλεια.

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε το martingale σε συνδυασμό με την τεχνική ανάλυση και με μεγάλη ακρίβεια. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ρομπότ με βάση αυτή τη στρατηγική, θα πρέπει να έχετε μια τεράστια κατάθεση που μπορεί να αντέξει μια σειρά από 10 ή και περισσότερες ήττες.

Scalping

Αυτή είναι μια άλλη δημοφιλής στρατηγική υψηλού κινδύνου που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ρομπότ. Η ουσία του έγκειται στο εμπόριο με μικρές τάσεις που υπάρχουν σε βραχυπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα. Δείχνει τη μέγιστη απόδοση σε μια ευμετάβλητη αγορά (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης για το ζεύγος EUR/USD).

Αξίζει να το χρησιμοποιήσετε;

Το Algo trading δεν είναι πανάκεια για όλα τα δεινά των συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, είναι ένας ερμηνευτής που μπορεί να κάνει λάθη. Φροντίστε να παρακολουθείτε ανεξάρτητα τις συναλλαγές του και την κατάσταση στην αγορά και αν ξαφνικά δείτε ότι η συναλλαγή σας πηγαίνει εναντίον σας, ακυρώστε την αμέσως.

Σε γενικές γραμμές, με τη σωστή προσέγγιση σε μια σταθερή αγορά μπορείς να κάνεις καλό παθητικό εισόδημα.

Ανασκόπηση προγραμμάτων για αλγοριθμικές συναλλαγές

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος εξαρτάται από την εργασία σας. Το Algo trading είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο που απαιτεί διαφορετικές εφαρμογές.

MQL4 IDE

Εικόνα 3. Περιβάλλον ανάπτυξης

Το περιβάλλον ανάπτυξης συμβούλων Forex είναι το κύριο εργαλείο για έναν αλγοριθμικό έμπορο που αποφασίζει να δημιουργήσει τη δική του στρατηγική και να την αυτοματοποιήσει. Φυσικά, πρέπει να βελτιώσετε τις προγραμματιστικές σας δεξιότητες, αλλά αξίζει τον κόπο.

Εάν ο σύμβουλος αποδειχθεί ότι εργάζεται, μπορείτε αργότερα να το πουλήσετε και να λάβετε πρόσθετο εισόδημα.

Στην πραγματικότητα είναι ένα σύνολο σύστημα λογισμικού, ικανή να αντικαταστήσει όλες τις άλλες εφαρμογές που χρειάζονται ένας προγραμματιστής. Περιλαμβάνει:

1. Δική γλώσσα προγραμματισμού.
2. Επεξεργαστής σεναρίων.
3. Ελεγκτής στρατηγικής. Ένας απαραίτητος βοηθός στις αλγοριθμικές συναλλαγές, που σας επιτρέπει να διορθώσετε το πρόγραμμα.
4. Τεκμηρίωση. Οδηγός για τη σύνταξη Expert Advisors στο MQL 4.

Ας δούμε 5 συμβούλους για συναλλαγές αγορά ξένου συναλλάγματος, σε περίπτωση που δεν θέλετε να αναπτύξετε το δικό σας αλγοριθμικό σύστημα συναλλαγών.

1. Aladdin FX. Αυτός ο σύμβουλος είναι εντελώς δωρεάν και λειτουργεί σε πολλά νομίσματα ταυτόχρονα. Θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα δωρεάν ρομπότ.
2. Αυτόματο Κέρδος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε μέσο και βασίζεται σε μια στρατηγική με ελάχιστους κινδύνους. Ο έμπορος μπορεί να ελέγξει κάθε βήμα που γίνεται από αυτό το πρόγραμμα.
3. Ilan. Αυτό το αλγοριθμικό σύστημα συναλλαγών παρέχει σταθερό κέρδος λήψης χωρίς ενδιάμεση απώλεια. Η στρατηγική βασίζεται στον μέσο όρο, επομένως απαιτεί μεγάλη κατάθεση για να λειτουργήσει.
4. ΚΟΜΠΡΑ. Βασίζεται σε έναν κινητό μέσο όρο, σε μια ορισμένη απόσταση από την οποία τοποθετείται μια εκκρεμή παραγγελία. Το martingale χρησιμοποιείται για να απαλλαγούμε από χαμένες θέσεις, οπότε να είστε προσεκτικοί.
5. ΓΕΠΑΡΔ. Ο σύμβουλος διαπραγματεύεται στα 28 ζεύγη νομισμάτων, οι κίνδυνοι αντισταθμίζονται και διαφοροποιούνται, καθιστώντας τους ελάχιστους.

Ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι ο σύμβουλος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας κεφάλι και να βελτιώσετε τις δικές σας εμπορικές δεξιότητες.

Εκπαίδευση Algo trading

Στην αγορά Forex, η εκμάθηση αλγοριθμικών συναλλαγών στην πραγματικότητα καταλήγει στην εκμάθηση της γλώσσας MQL4. Είναι αρκετά απλό και μπορεί να γίνει ακόμα και από αρχάριους προγραμματιστές. Το περιβάλλον ανάπτυξης που περιγράφεται παραπάνω έχει το δικό του σύστημα βοήθειας και το Διαδίκτυο είναι γεμάτο πόρους που διδάσκουν πώς να γράφετε συμβούλους συναλλαγών.

Αλλά προτού το κάνετε αυτό, πρέπει να μάθετε πώς να αναπτύσσετε τις δικές σας στρατηγικές συναλλαγών. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από την εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού. Αλλά εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Εικόνα 4. Αυτό το ρομπότ γνωρίζει τα πάντα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του

Πλεονεκτήματα των αλγοριθμικών συναλλαγών:

1. Η ικανότητα να αυτοματοποιείς τις πιο απλές ενέργειες και να αφιερώνεις χρόνο σε πιο σημαντικά αλλά πολύπλοκα πράγματα.
2. Η ικανότητα ανακούφισης του ψυχολογικού στρες και λήψης πιο κατάλληλων αποφάσεων. Ένα άτομο μπορεί να ενδώσει στην απληστία ή στο φόβο και να σταματήσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στον εαυτό του. Για παράδειγμα, μια απότομη απόσυρση μπορεί να είναι μέρος της στρατηγικής, αλλά τότε ο έμπορος είναι εντελώς ανόητος για να βγει από το εμπόριο. Το ρομπότ θα ενεργήσει με ακρίβεια.
3. Ευκαιρία να αποκτήσετε παθητικό εισόδημα σε μια σταθερή αγορά.
4. Δυνατότητα 24ωρης διαπραγμάτευσης.

Μειονεκτήματα των αλγοριθμικών συναλλαγών στο Forex:

1. Έλλειψη ευελιξίας. Εάν η αγορά αλλάξει απότομα, το ρομπότ θα εισέλθει σε χαμένες συναλλαγές.
2. Μπορεί να υπάρχει σφάλμα στον αλγόριθμο που θα οδηγήσει σε απώλεια της κατάθεσης.
3. Η ανάπτυξη συμβούλων είναι μια διαδικασία έντασης εργασίας, καθώς απαιτεί καλές δεξιότητες προγραμματισμού και εξαιρετικές δεξιότητες συναλλαγών.

Η χρήση αλγορίθμων στις συναλλαγές (algotrading) είναι μια τάση των τελευταίων δεκαετιών που έχει αλλάξει την αγορά με πολλούς τρόπους. Οποιοδήποτε αυτόματο σύστημα μπορεί εύκολα να ξεπεράσει έναν άνθρωπο σε ταχύτητα, παραγωγικότητα και αντοχή, ενώ θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανταγωνιστεί μια μηχανή.

Το περιεχόμενο του άρθρου:

Τι είναι το αλγοριθμικό εμπόριο, τα χαρακτηριστικά και η χρήση του σε διάφορες αγορές - περαιτέρω.

Τι είναι το αλγοριθμικό εμπόριο (αλγοριθμικές συναλλαγές)

Το αλγοριθμικό εμπόριο μπορεί να έχει δύο έννοιες:

1. Algo trading– αυτό είναι ένα αυτόματο σύστημα που ανοίγει συναλλαγές χωρίς τη συμμετοχή ενός εμπόρου στο πλαίσιο ενός δεδομένου αλγόριθμου.
2. είναι μια τεχνική για την εκτέλεση μιας μεγάλης παραγγελίας στην αγορά, όταν χωρίζεται αυτόματα σε μέρη και ανοίγει σταδιακά σύμφωνα με δεδομένους κανόνες.

Κατά την πρώτη έννοια, απαιτούνται αλγόριθμοι για να πραγματοποιηθεί άμεσα κέρδος μέσω αυτόματης ανάλυσης αγοράς και ανοίγματος θέσεων. Τέτοιοι αλγόριθμοι ονομάζονται επίσης " ρομπότ συναλλαγών" ή " σύμβουλοι" Το επώνυμο προήλθε από την αγορά Forex.

Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τη χειρωνακτική εργασία των εμπόρων επενδυτικά κεφάλαιαόταν κάνετε υπερβολικά μεγάλες συναλλαγές που είναι επιθυμητό να γίνονται λιγότερο αισθητά. Για παράδειγμα, εάν η εργασία είναι να αγοράσετε 100.000 μετοχές μιας εταιρείας και πρέπει να ανοίξετε θέσεις 1-4 μετοχές τη φορά, για να μην τραβήξετε την προσοχή στο βιβλίο τροφοδοσίας και παραγγελιών.

Γράφει για το τι είναι το αλγοριθμικό εμπόριο:

“Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση ή αλγοριθμική διαπραγμάτευση είναι μια μέθοδος εκτέλεσης μεγάλη εφαρμογή(πολύ μεγάλη για να εκτελεστεί ταυτόχρονα), όταν, χρησιμοποιώντας ειδικές αλγοριθμικές οδηγίες, μια μεγάλη παραγγελία (γονική παραγγελία) χωρίζεται σε πολλές δευτερεύουσες παραγγελίες (παιδικές παραγγελίες) με τα δικά τους χαρακτηριστικά τιμής και όγκου και καθεμία από τις δευτερεύουσες παραγγελίες είναι αποστέλλεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή στην αγορά για εκτέλεση. Τέτοιοι αλγόριθμοι εφευρέθηκαν έτσι ώστε οι έμποροι να μην χρειάζεται να παρακολουθούν συνεχώς τις προσφορές και να διαιρούν χειροκίνητα μια μεγάλη παραγγελία σε μικρές.“

Η κύρια μορφή αλγοριθμικών συναλλαγών είναι Διαπραγμάτευση HFT (από τα Αγγλικά Συναλλαγές υψηλής συχνότητας - "αλγοριθμικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας"). Η ουσία του είναι να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε κλάσματα δευτερολέπτου. Με άλλα λόγια, τέτοια συστήματα χρησιμοποιούν το κύριο πλεονέκτημά τους - την ταχύτητα.

Η ουσία των αλγοριθμικών συναλλαγών

Κβαντική ( ποσότητες) οι έμποροι, ή όπως ονομάζονται επίσης, αλγοριθμικοί έμποροι, χρησιμοποιούν μόνο τη θεωρία της πιθανότητας οι τιμές να πέσουν στο επιθυμητό εύρος. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την προηγούμενη σειρά τιμών ή πολλά χρηματοοικονομικά μέσα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν καθώς αλλάζει η συμπεριφορά της αγοράς. Οι αλγοριθμικοί έμποροι αναζητούν συνεχώς αναποτελεσματικότητα της αγοράς, επαναλαμβάνοντας μοτίβα στην ιστορία των τιμών και υπολογίζουν την πιθανότητα να επαναληφθούν στο μέλλον. Έτσι, η ουσία των αλγοριθμικών συναλλαγών είναι η επιλογή κανόνων για το άνοιγμα θέσεων και οικογενειών ρομπότ. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να είναι:

• εγχειρίδιο- εκτελείται από ερευνητή με βάση μαθηματικά και φυσικά μοντέλα.
• αυτόματο- απαιτείται για μαζική απαρίθμηση κανόνων και δοκιμές εντός του προγράμματος.
• γενετική- σε αυτήν την περίπτωση, οι κανόνες αναπτύσσονται από ένα πρόγραμμα με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλες ιδέες και ουτοπίες σχετικά με τις αλγοριθμικές συναλλαγές είναι απλώς φανταστικές· ακόμη και ένα ρομπότ δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με εγγύηση. Η αγορά επίσης δεν μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματική ώστε να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων για ένα ρομπότ που λειτουργεί παντού και πάντα.

Σε τόσο μεγάλο εταιρείες επενδύσεωνΠως Renessaince Technology, Citadel, Virtuχρησιμοποιώντας αλγόριθμους, υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες (σειρές) ρομπότ συναλλαγών που καλύπτουν χιλιάδες όργανα. Είναι αυτή η προσέγγιση που τους δίνει καθημερινό κέρδος, αυτό είναι ένα είδος διαφοροποίησης των αλγορίθμων.

Πότε και πώς εμφανίστηκαν οι αλγοριθμικές συναλλαγές;

Η επίσημη έναρξη της χρήσης αλγορίθμων είναι το 1998, όταν SEC (Επιτροπή στις χρεόγραφα ) στις ΗΠΑ επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών. Μετά από αυτό, ξεκίνησε ένας πραγματικός τεχνολογικός αγώνας.

Βασικά σημεία:

• δεκαετία του 2000- ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αυτόματων συναλλαγών είναι λίγα δευτερόλεπτα, το μερίδιο των ρομπότ στην αγορά των ΗΠΑ είναι μικρότερο από 10%.
• 2009 - οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ταχύτητες μεγαλύτερες από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου (κλάσματα των μικροδευτερόλεπτων), μερίδιο αγοράς άνω του 60%.
• 2012 και μια μεταγενέστερη περίοδο - λόγω μαζικών λανθασμένων ενεργειών αλγορίθμων, ο όγκος της αγοράς τους μειώθηκε στο 50% όλων των συναλλαγών.

Έτσι, οι αλγόριθμοι HFT χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Επενδυτικές τράπεζεςκαι τα hedge funds είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα και, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, πρέπει να αυτοματοποιήσουν την εκτέλεση μεγάλων εντολών. Επένδυσαν με επιτυχία σημαντικά χρηματικά ποσά για την ανάπτυξη τέτοιων αλγορίθμων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων συστημάτων που επηρεάζουν την αγορά.

Αλγοριθμική διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο

Οι αγορές μετοχών και παραγώγων προσφέρουν ευρείες ευκαιρίες για χρήση αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Ωστόσο, οι αλγοριθμικές συναλλαγές είναι πιο συνηθισμένες σε μεγάλα κεφάλαιαπαρά μεταξύ ιδιωτών επενδυτών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αλγοριθμικών συναλλαγών χρηματιστήριο:

• Βασισμένα σε συστήματα τεχνική ανάλυση - περιλαμβάνει τη χρήση αναποτελεσματικών της αγοράς και τον εντοπισμό τάσεων με τη χρήση πολλών δεικτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιες στρατηγικές στοχεύουν στην επίτευξη κέρδους χρησιμοποιώντας τεχνικές από την κλασική τεχνική ανάλυση.
• Συναλλαγές ζευγαριών και καλαθιών- ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιεί μια αναλογία δύο ή περισσότερων οργάνων που έχουν σχετικά υψηλό ποσοστόσυσχέτιση, αλλά όχι ίση με την ενότητα. Αντίστοιχα, εάν ένα από τα όργανα αποκλίνει από δεδομένης πορείας, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει στην ομάδα του. Παρακολουθώντας τέτοιες αποκλίσεις, οι αλγόριθμοι πραγματοποιούν συναλλαγές και αποφέρουν κέρδος στους ιδιοκτήτες τους.
• Δημιουργία αγοράς- άλλου τύπου στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της ρευστότητας της αγοράς. Οι διαπραγματευτές ικανοποιούν τη ζήτηση για διάφορα μέσα, ακόμη και σε βάρος τους, για το οποίο λαμβάνουν ανταμοιβή από την ανταλλαγή. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τέτοιους αλγόριθμους να αποκομίζουν κέρδη χρησιμοποιώντας μια ειδική στρατηγική που βασίζεται στην γρήγορη ροή και καταγραφή των δεδομένων της αγοράς.
• Μπροστινό τρέξιμο- στα πλαίσια παρόμοια συστήματαχρησιμοποιείται ανάλυση του όγκου των συναλλαγών για ένα μέσο και προσδιορισμός μεγάλων παραγγελιών. Οι αλγόριθμοι λαμβάνουν υπόψη ότι μια μεγάλη παραγγελία θα κρατήσει την τιμή και θα προκαλέσει την εμφάνιση αντισυναλλαγών προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, πιάνουν διακυμάνσεις λόγω της ταχύτητας ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς στο βιβλίο παραγγελιών και την ταινία, προσπαθώντας να προσπεράσουν άλλους συμμετέχοντες και κάνοντας μικρές κινήσεις κατά την εκτέλεση πολύ μεγάλων παραγγελιών.
• Διαιτησία- εμπορικές συναλλαγές χρηματοπιστωτικά μέσα, ο συσχετισμός μεταξύ των οποίων είναι κοντά στην ενότητα. Συνήθως, σε τέτοια μέσα η απόκλιση είναι ελάχιστη· μπορεί να είναι μετοχές και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ίδιας εταιρείας ή των ίδιων μετοχών, αλλά σε διαφορετικές αγορές. Το σύστημα παρακολουθεί τις αλλαγές τιμών των σχετικών μέσων και πραγματοποιεί συναλλαγές αρμπιτράζ που εξισώνουν την τιμή.
• Διαπραγμάτευση αστάθειας- ο πιο σύνθετος τύπος συναλλαγών, που βασίζεται στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης διαφόρων τύπων, με την προσδοκία ότι θα αυξηθεί η μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου μέσου. Τέτοιες αλγοριθμικές συναλλαγές απαιτούν υψηλή υπολογιστική ισχύ και μια ομάδα ειδικών.

Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες στρατηγικές για αλγοριθμικές συναλλαγές σε μετοχές και αγορές παραγώγων. Τώρα ας δούμε τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το νόμισμα.

Αλγοριθμικές συναλλαγές Forex

Χρήση αυτόματα ρομπότέχει διαδοθεί ευρέως στη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Ειδικά εμπορικοί σύμβουλοικέρδισε δημοτικότητα χάρη στην πλατφόρμα MetaTrader 4και γλώσσα προγραμματισμού MQL4, το οποίο επιτρέπει ακόμη και σε αρχάριους εμπόρους να διεξάγουν αλγοριθμικές συναλλαγές στο Forex:

• η χρήση αυτής της γλώσσας είναι εντός των δυνατοτήτων του μέσου χρήστη, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλγοριθμική συναλλαγή για αρχάριους στο βιβλίο αναφοράς με πλήρης περιγραφήγλωσσικές λειτουργίες?
• Οι προγραμματισμένοι σύμβουλοι μπορούν να μεταγλωττιστούν αμέσως σε μορφή τερματικού και να τεθούν σε λειτουργία.
• τα ρομπότ που δημιουργούνται δεν απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ένας σταθερός υπολογιστής αρκεί.
• Στο τερματικό διατίθεται μεγάλη γκάμα εργαλείων για τη δοκιμή του ρομπότ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έτσι, το MetaTrader και το MQL4 θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αρχάριους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον προγραμματισμό πραγματικών αλγοριθμικών ρομπότ συναλλαγών.

Δημοσκόπηση: Τι είδους συναλλαγές προτιμάτε;

Οι επιλογές δημοσκόπησης είναι περιορισμένες επειδή η JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Διαπραγμάτευση θέσης 17%, 24 ψήφος

Ανασκόπηση προγραμμάτων για αλγοριθμικούς εμπόρους

Υπάρχει μια μικρή λίστα λογισμικού για αλγοριθμικές συναλλαγές και σύνταξη κώδικα για ρομπότ.

TSLabείναι ένα εγχώριο λογισμικό σε γλώσσα C#, συμβατό με τα περισσότερα Forex και χρηματιστές. Έχει μια αρκετά απλή και εύκολη στην εκμάθηση διεπαφή χάρη στα ειδικά μπλοκ διαγράμματα.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν, μπορείτε να δοκιμάσετε και να βελτιστοποιήσετε συστήματα, αλλά για πραγματικές συναλλαγές θα χρειαστεί να αγοράσετε μια συνδρομή.

Ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη αλγορίθμων σε C#. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να γράψετε λογισμικό για αλγοριθμικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Wealth Script, η οποία απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία σύνταξης κώδικα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές στο λογισμικό. Εκτός από το backtesting, είναι επίσης δυνατή η κυκλοφορία του στις χρηματοπιστωτικές αγορές για πραγματικές συναλλαγές.

R Studio- πιο προηγμένο λογισμικό για quants (δεν είναι κατάλληλο για αρχάριους). Αυτό το λογισμικό συνδυάζει πολλές γλώσσες, μία από τις οποίες χρησιμοποιεί την ειδική γλώσσα R για την επεξεργασία δεδομένων και χρονοσειρών. Στο πρόγραμμα μπορείτε όχι μόνο να δημιουργήσετε αλγόριθμους, αλλά και να δοκιμάσετε, να βελτιστοποιήσετε, να δημιουργήσετε διεπαφές, να λάβετε στατιστικά στοιχεία και πολλά άλλα δεδομένα. Το πρόγραμμα R Studio είναι δωρεάν και αρκετά σοβαρό· περιγράφει σύνθετα μαθηματικά και οικονομετρικά μοντέλα σε λίγες γραμμές, χάρη σε διάφορες ενσωματωμένες βιβλιοθήκες, δοκιμαστές, μοντέλα κ.λπ.

TWAP (από τα Αγγλικά Χρονική σταθμισμένη μέση τιμή μέση τιμή» ) - ένας τέτοιος αλγόριθμος ανοίγει παραγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τιμές με την καλύτερη προσφορά ή ζήτηση.

VWAP (από τα Αγγλικά Μέση σταθμισμένη τιμή όγκου - "μέση σταθμισμένη τιμή σε όγκο") - απαιτείται για το ομοιόμορφο άνοιγμα μιας θέσης σε ίσα μέρη ενός συγκεκριμένου όγκου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ώρας, καθώς και σε τιμές όχι υψηλότερες από τον σταθμισμένο μέσο όρο από τη στιγμή της εκτόξευσης.

Παγόβουνο- χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση παραγγελιών με συνολικό όγκο όχι μεγαλύτερο από την ποσότητα που καθορίζεται στις παραμέτρους. Σε πολλές ανταλλαγές, ο αλγόριθμος είναι ενσωματωμένος στον πυρήνα του συστήματος, ο οποίος σας επιτρέπει να καθορίσετε τον "ορατό" όγκο στις παραμέτρους παραγγελίας.

Στρατηγική Εκτέλεσης- απαιτείται για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια σταθμισμένη μέση τιμή σε μεγάλες ποσότητες, κατά κανόνα, χρησιμοποιείται από μεγάλους παίκτες (hedge funds και μεσίτες).

Κερδοσκοπική στρατηγική- ένα τυπικό μοντέλο για ιδιώτες εμπόρους που προσπαθεί να επιτύχει τα μέγιστα ευνοϊκή τιμήνα εισέλθετε σε μια συναλλαγή για να αποκτήσετε μετέπειτα κέρδη.

Εξόρυξη δεδομένωνείναι μια αναζήτηση νέων μοτίβων για νέους αλγόριθμους. Πάνω από το 75% της ημερομηνίας εξόρυξης δαπανάται για τη συλλογή δεδομένων πριν από την έναρξη των δοκιμών. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εξαρτάται μόνο από μια επαγγελματική και σε βάθος προσέγγιση. Η ίδια η αναζήτηση πραγματοποιείται από διάφορους αλγόριθμους χρησιμοποιώντας μη αυτόματες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, το λογισμικό Stock Pattern Viewer - εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τιμών και να βρείτε ορισμένα μοτίβα κηροπήγια (και όχι μόνο κηροπήγια), μετά τα οποία εμφανίζεται μια δεδομένη αντίδραση της αγοράς. Για παράδειγμα, βρείτε ένα μοτίβο μετά το οποίο μέσα σε τρία κεριά η αγορά αυξήθηκε 2000 φορές, αλλά έπεσε μόνο 200 φορές. Μετά από αυτό, τα μοτίβα που βρέθηκαν ενσωματώνονται στους αλγόριθμους των ρομπότ συναλλαγών και διαπραγματεύονται με επιτυχία (ή όχι τόσο καλά).

Εκπαίδευση και βιβλία για αλγοριθμικές συναλλαγές

Το εύρος της εκπαίδευσης και της βιβλιογραφίας για τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές είναι αρκετά στενό. Είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες μελέτες. Συνήθως όλα καταλήγουν στη μελέτη:

1. μαθηματικά μοντέλα και οικονομική μοντελοποίηση.
2. γλώσσες προγραμματισμού - Python, C++, MQL4 ( για Forex);
3. πληροφορίες σχετικά με συμβόλαια ανταλλαγής και χαρακτηριστικά μέσων (μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης).

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα καλά βιβλία σχετικά με τις αλγοριθμικές συναλλαγές:

Μπάρι Τζόνσονκαι το βιβλίο του Αλγοριθμικές συναλλαγές και άμεση πρόσβαση στο χρηματιστήριο"(Algorithmic Trading & DMA, Barry Johnson).

Έρνεστ Τσαν « Κβαντικές συναλλαγές«(Quantitative Trading, Ernest Chan).

Lyu Yu-Dau « Μέθοδοι και αλγόριθμοι χρηματοοικονομικών μαθηματικών(Χρηματοοικονομική Μηχανική και Υπολογισμός, Yuh-Dauh Lyuu).

Rishi Narang"Inside the Black Box" (Rishi K. Narang)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της σημαντικής βιβλιογραφίας στον τομέα αυτό είναι στα αγγλικά. Στη Ρωσία η κατεύθυνση δεν είναι ακόμη πολύ ανεπτυγμένη. Εκτός από τα βιβλία με έμφαση στον προγραμματισμό, θα είναι χρήσιμο να διαβάσετε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή βιβλιογραφία, ιδιαίτερα για την τεχνική ανάλυση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αλγοριθμικών συναλλαγών

Το Algotrading μπορεί να εξεταστεί αποκλειστικά από την οπτική γωνία της αντίθεσης χειρωνακτικών συναλλαγών. Επομένως, τα μειονεκτήματα του hand trading θα είναι τα πλεονεκτήματα των αλγορίθμων και το αντίστροφο. Έτσι, τα μειονεκτήματα των κλασικών χειροκίνητων συναλλαγών:

• Έλλειψη γνώσης και σωστής κατανόησης της αγοράς. Αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των αρχαρίων, όχι των επαγγελματιών εμπόρων. Το 95% των ανθρώπων χάνουν χρήματα όταν κάνουν συναλλαγές χεριών, με αποτέλεσμα αυτό το γεγονός να μην μπορεί να αγνοηθεί.
• Ψυχολογία και μη συστηματική φύση. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι επιρρεπής σε καταρρεύσεις, ενθουσιασμό και άλλες συναισθηματικές εκρήξεις. Το εμπόριο είναι μια πολύ ψυχολογικά φορολογική δραστηριότητα· οι άνθρωποι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν το δικό τους σύστημα αυστηρά όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι χαμένα χρήματα.
• Φυσιολογικοί περιορισμοί. Ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθεί την αγορά 24 ώρες το 24ωρο γιατί πρέπει να φάει, να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί.
• Η επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στα αποτελέσματα των συναλλαγών. Δυστυχώς, κάθε έμπορος πρέπει να έχει το δικό του σύστημα συναλλαγών που του ταιριάζει ειδικά. Είναι σπάνιο ότι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων μπορεί άνετα να ανταλλάξει το ίδιο σύστημα. Χρησιμοποιώντας την ίδια στρατηγική, δύο έμποροι θα διαπραγματεύονται πάντα διαφορετικά.

Αντίστοιχα, όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα απουσιάζουν σε αλγόριθμους και ρομπότ. Δεν έχουν σωματικούς περιορισμούς, δεν υπόκεινται σε συναισθηματικές καταρρεύσεις και χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ακολουθούν αυστηρά το σύστημά τους (αλγόριθμο).

Ωστόσο, τα ρομπότ είναι επίσης ατελή, ας δώσουμε προσοχή στα μειονεκτήματά τους:

• Πιθανότητα λάθους στον αλγόριθμο. Εάν ο προγραμματιστής του ρομπότ κάνει ανακρίβεια ή άλλο ελάττωμα στον κώδικα, το ρομπότ θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα χάσει χρήματα.
• Πολυπλοκότητα αλγορίθμου. Για να δημιουργήσετε και να προγραμματίσετε ένα ρομπότ, πρέπει να κατανοήσετε όχι μόνο τον κώδικα (γλώσσα προγράμματος), αλλά και την ίδια τη συναλλαγή. Συνολικά, αυτή είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία και απαιτεί μεγάλη εμπειρία.
• Ελλειψη πληροφόρησης. Είναι σχεδόν αδύνατο να μάθετε αλγοριθμικές συναλλαγές από οποιοδήποτε βιβλίο ή μάθημα· οι πληροφορίες απλώς δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμες.
• Έλλειψη ευελιξίας. Θα είναι ευκολότερο για έναν χειροκίνητο έμπορο να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς παρά για έναν αλγοριθμικό έμπορο να ξαναχτίσει ολόκληρο τον αλγόριθμο ρομπότ.

Έτσι, τα ρομπότ έχουν τα προβλήματά τους, αλλά είναι λιγότερο σημαντικά από τις ελλείψεις στις χειρωνακτικές συναλλαγές, οι οποίες οδηγούν περισσότερο σε τεράστιες απώλειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αλλά δεν είναι όλα τόσο απλά· στην πράξη, συχνά αποδεικνύεται ότι οι αλγοριθμικές συναλλαγές φέρνουν απώλειες. Ένα προφανές παράδειγμα είναι Barclay's Systematic Trader Index

Το γράφημα δείχνει ότι από το 2010 έως το 2013, οι έμποροι συστημάτων ήταν σε αποχώρηση και έχασαν σημαντικό ποσό. Η εικόνα γίνεται προφανής αν κοιτάξετε το παρακάτω διάγραμμα, το οποίο είναι παρόμοιο, αλλά μόνο για χειροκίνητους εμπόρους (μη συστημικό):

Όπως μπορείτε να δείτε, κατάφεραν να προσαρμοστούν στην αγορά και να συμπεριφέρονται πιο σταθερά από τους αλγόριθμους. Έχοντας αναλύσει και τα δύο γραφήματα, μπορείτε να δείτε ότι γενικά και οι δύο προσεγγίσεις δίνουν περίπου ίσα αποτελέσματα. Επομένως, η επιλογή ενός στυλ συναλλαγών είναι προσωπική υπόθεση για όλους. Για παράδειγμα, εάν δεν είστε καλοί στον προγραμματισμό και ο κώδικας είναι βαρετός, τότε είναι καλύτερα να μην μπλέξετε με αλγόριθμους, αλλά να εργαστείτε χειροκίνητα και το αντίστροφο.

Διάσημοι μύθοι για τις αλγοριθμικές συναλλαγές

Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές προκαλούν σοβαρή απήχηση μεταξύ των εμπόρων και ως εκ τούτου έχουν εμφανιστεί πολλοί μύθοι σχετικά με τους αλγόριθμους. Ας προσέξουμε μερικά από αυτά:

1. Το Algo trading δεν αποφέρει κέρδος και είναι απάτη. Δυστυχώς, πολλοί είναι επιρρεπείς σε αυτή τη γνώμη, ειδικά όσοι έχουν δοκιμάσει την αγορά συμβούλων που δεν δικαιολογούν την επένδυση. Αυτό διαψεύδει ο παραπάνω δείκτης κερδοφορίας αλγοριθμικών εμπόρων που βγάζουν χρήματα εδώ και 20 χρόνια.
2. Το εμπόριο είναι ψυχολογία, όχι συστηματική συναλλαγή για ρομπότ. Όπως έχει ήδη σημειωθεί, υπάρχουν ανεπάρκειες στην αγορά και υπάρχουν αλγόριθμοι για τον εντοπισμό τους.
3. Η δοκιμή συστήματος δεν λειτουργεί. Πολλοί λένε ότι το backtesting στο ιστορικό δεν παρέχει κανένα όφελος, καθώς το ρομπότ θα εξακολουθεί να χάνει σε πραγματικό λογαριασμό. Αυτή είναι επίσης μια εσφαλμένη αντίληψη· εάν προσεγγίσετε σωστά τη διαδικασία δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά και τις αποχρώσεις, τότε παίζει σημαντικό ρόλο.
4. Τα συστήματα Martingale και τα πλέγματα παραγγελιών είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσετε χρήματα. Μπορούν πράγματι να είναι κερδοφόρα, αλλά όχι για πολύ. Αυτή η κερδοφορία είναι εξαιρετικά ασταθής και σίγουρα θα οδηγήσει σε ζημιά.
5. Οι δείκτες δεν λειτουργούν. Μια άλλη παρανόηση, οι δείκτες δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν έναν έμπορο να αξιολογήσει οπτικά τη συμπεριφορά των τιμών, αντί να βασίζεται τυφλά σε αυτούς. Επομένως, με μια λογική προσέγγιση, σίγουρα θα δώσουν αποτελέσματα.

Η λίστα δεν είναι εξαντλητική, αυτοί είναι μόνο οι πιο διάσημοι μύθοι.

συμπέρασμα

Τι είναι οι αλγοριθμικές συναλλαγές σε χρηματιστήρια; Το Algo trading είναι διαπραγμάτευση χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα προγραμματισμένα συστήματα για το άνοιγμα συναλλαγών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή κερδών από την αγορά ή για τη μείωση της χειροκίνητης επιβάρυνσης ενός έμπορου όταν ανοίγει μια πολύ μεγάλη θέση.

Υπάρχουν διαφορετικές αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών. Αυτό θα μπορούσε να είναι διαπραγμάτευση αρμπιτράζ ή ζευγαριών, καθώς και πολλές άλλες παραλλαγές. Αυτό το στυλ συναλλαγών είναι διαθέσιμο και στα δύο χρηματιστήριο, και στην αγορά συναλλάγματος Forex.

Εάν βρείτε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε ένα κομμάτι κειμένου και κάντε κλικ Ctrl+Enter.

Η διαδικασία ανοίγματος και κλεισίματος συναλλαγών που διαμορφώνεται από τον έμπορο, η οποία βασίζεται σε σαφή αλγόριθμο για τη λειτουργία των αυτόματων ή μηχανικών συστήματα συναλλαγών- ATS και MTS, αντίστοιχα.

Ιδιαιτερότητες και εφαρμογή αλγοριθμικών συναλλαγών

Το Algo trading είναι μια βολική ευκαιρία για την αυτοματοποίηση των συνηθισμένων χειρισμών ενός εμπόρου, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάλυση της κατάστασης στο χρηματιστήριο, την εκτέλεση πράξεων και την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών. Τα PBX συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ανθρώπινος παράγοντας— συναισθήματα, πανικός, βιασύνη, εικασίες, που συχνά καθιστούν ασύμφορες ακόμη και τις επαγγελματικές στρατηγικές. Οι συναλλαγές βασίζονται στην υπάρχουσα πιθανότητα οι τιμές να εμπίπτουν σε ένα δεδομένο εύρος. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ολόκληρο σύνολο εργαλείων εργασίας. Ακολουθώντας τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά, οι προγραμματιστές αλγορίθμων αναζητούν συνεχώς επαναλαμβανόμενα μοντέλα, βάσει των οποίων διαμορφώνουν κανόνες για την πραγματοποίηση συναλλαγών και επιλέγουν ρομπότ συναλλαγών που βοηθούν στην εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Μέθοδοι επιλογής μοντέλων:

• γενετική - η δημιουργία αλγορίθμων ανατίθεται σε συστήματα υπολογιστών.
• αυτόματη - χρησιμοποιούνται προγράμματα που μπορούν να λειτουργήσουν με τεράστιες ποσότητες δεδομένων και στρατηγικές δοκιμών.
• εγχειρίδιο - η επιστημονική προσέγγιση λαμβάνει υπόψη μαθηματικά και φυσικά μοντέλα.

Οι κορυφαίες εταιρείες αλγοριθμικών εμπορικών συναλλαγών χρησιμοποιούν χιλιάδες εργαλεία που μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα σφαλμάτων και αστοχιών.

Τύποι και δυνατότητες

Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο από ακριβείς οδηγίες που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Ανάλογα με το τελευταίο, υπάρχουν 5 τύποι συναλλαγών στο χρηματιστήριο:

• στατιστικός;
• αλγοριθμική διαπραγμάτευση εκτέλεσης?
• αυτόματη αντιστάθμιση?
• άμεση πρόσβαση;
• αλγοριθμικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των MTS και ATS μεταξύ των κερδοσκόπων οφείλεται στην αυξημένη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την παροδικότητα συναλλαγές συναλλάγματος, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. Οι τράπεζες άρχισαν επίσης να χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να παρέχουν ενημερωμένες τιμές σε πλατφόρμες συναλλαγών, να αυξάνουν την ταχύτητα ενημέρωσης δεδομένων, να μειώνουν τον ρόλο της χειρωνακτικής εργασίας στον υπολογισμό των τιμών και να ελαχιστοποιούν το κόστος συναλλαγών.

Η ουσία των αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας καλούνται επίσης συναλλαγές HFT· είναι η πιο δημοφιλής μεταξύ άλλων μορφών αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Το πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητα γρήγορης ολοκλήρωσης συναλλαγών με περισσότερα από ένα μέσα· εδώ, η εργασία με θέσεις (άνοιγμα και κλείσιμο) εκτελείται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Οι λειτουργίες χαρακτηρίζονται από μικροόγκους, επιπλέον, εξισορροπούνται από έναν μεγάλο αριθμό από αυτούς. Τα αποτελέσματα -απώλειες και έσοδα- καταγράφονται άμεσα, επομένως απαιτείται πολύπλοκη τεχνική βάση και υψηλής ποιότητας άμεση σύνδεση με πύλες επικοινωνίας. Βασικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών υψηλής συχνότητας:

• τη χρήση καινοτόμων συστημάτων ικανών να εκτελούν θέσεις σε χιλιοστά του δευτερολέπτου·
• διεξαγωγή συναλλαγών υψηλής ταχύτητας που χαρακτηρίζονται από μεγάλους όγκους και το χαμηλότερο δυνατό κέρδος·
• αποκλειστικά ενδοημερήσια διαπραγμάτευση·
• κέρδος από περιθώρια κέρδους και μικροδιακυμάνσεις στις τιμές·
• χρήση όλων των κατηγοριών συναλλαγών arbitrage.

Οι πιο κοινές στρατηγικές HFT είναι η διαπραγμάτευση της αγοράς, η καθυστέρηση αρμπιτράζ και η στατιστική της μορφή, το front running. Το τελευταίο συνίσταται στην αναζήτηση μεγάλων παραγγελιών αγοράς και στην τοποθέτηση της δικής σας μικρής παραγγελίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλότερη τιμή. Καθώς η εκτέλεση προχωρά, ο αλγόριθμος τοποθετεί αυτόματα τις παραγγελίες λίγο υψηλότερα, υπολογίζοντας στην εκδήλωση των συνοδευτικών διακυμάνσεων. Οι ρομποτικές λειτουργίες που εκτελούνται ως μέρος των αλγοριθμικών συναλλαγών δημιουργούν περίπου το 55% της ρευστότητας των παγκόσμιων χρηματιστηρίων. Με την τεχνολογική ανάπτυξη των εργαλείων, η διαδικασία του κέρδους γίνεται πιο περίπλοκη και ακριβότερη. Οι εταιρείες μεσαίου επιπέδου αναγκάζονται σταδιακά να εγκαταλείψουν τη βασική αγορά, καθώς το κόστος για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής βάσης και την ενημέρωση του λογισμικού αυξάνεται.

Εάν αποφασίσετε επίσης να συμμετάσχετε σε αλγοριθμικές συναλλαγές στο χρηματιστήριο, τότε θα χρειαστεί να εφαρμόσετε μια σειρά από στρατηγικά (διαπραγμάτευση) και τεχνικά (αλγόριθμος) συμπλέγματα προκειμένου να αναπτύξετε έναν πραγματικά υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικό αλγόριθμο για τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο ανταλλαγή. Θα αφιερώσουμε μια ξεχωριστή ενότητα "" σε αυτά τα θέματα, στην οποία μπορείτε ήδη να δείτε δημοσιευμένο υλικό και επίσης να περιμένετε την κυκλοφορία νέων άρθρων χρήσιμων για αλγοριθμικές συναλλαγές.

Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να μιλήσω για μεθόδους που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε τις πιο υποσχόμενες αλγοριθμικές στρατηγικές που ισχύουν κατά τη δημιουργία ρομπότ συναλλαγών. Εδώ είναι σημαντικό να βρείτε, να αξιολογήσετε σωστά και να επιλέξετε τα κατάλληλα συστήματα, να προσδιορίσετε σωστά τα δεδομένα που θα ελεγχθούν, να αξιολογήσετε τη στρατηγική συναλλαγών, καθώς και να πραγματοποιήσετε μια φάση backtesting και να εφαρμόσετε τη στρατηγική στο σύνολό της.

Πώς να αναπτύξετε μια καλή αλγοριθμική στρατηγική συναλλαγών

Πρώτα απ 'όλα, η αλγοριθμική διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο ξεκινά με λεπτομερή προγραμματισμό όλων των πτυχών. Το πρώτο από τα οποία είναι η ανάπτυξη στρατηγικής στρατηγικής.

Προσωπικά επιτεύγματα, εξελίξεις και γνώσεις στο εμπόριο

Για να επιτύχετε επιτυχία στις συναλλαγές, είτε ανεξάρτητα είτε χρησιμοποιώντας αλγόριθμους συναλλαγών, πρέπει να προσδιορίσετε πλήρως τα δικά σας ατομικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές, να εντοπίσετε δυνατά και αδύναμα σημεία. Όταν διαπραγματεύεστε χρηματοοικονομικά μέσα, μπορείτε να χάσετε χρήματα εξαιρετικά γρήγορα, επομένως πρέπει να φανταστείτε όχι μόνο τη στρατηγική που προτιμάτε, αλλά και τις δυνατότητές σας, καθώς και τις αναμενόμενες επιλογές συμπεριφοράς σας.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να ακολουθείτε το σύστημα συναλλαγών, να είστε αρκετά υπομονετικοί και να προσπαθείτε να διατηρείτε συναισθηματική ισορροπία.
Δεδομένου ότι το αλγοριθμικό σύστημα συναλλαγών χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο, ο οποίος, στην πραγματικότητα, λειτουργεί ανεξάρτητα, πρέπει να κατανοήσετε ξεκάθαρα πότε μπορείτε να παρέμβετε στις ενέργειές του και πότε είναι καλύτερο να μείνετε μακριά.

Σε ορισμένες περιόδους, ειδικά όταν η ύφεση διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αρκετά δύσκολο να μείνεις μακριά. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι απλώς απαραίτητο, αφού οι στρατηγικές που μπορούν να φέρουν καλά αποτελέσματα χάνουν την αποτελεσματικότητά τους με την παραμικρή παρέμβαση.

Ένα άλλο σημείο με μεγάλη σημασία είναι ο χρόνος.

Πόσο από τον χρόνο σας μπορείτε να αφιερώσετε στις συναλλαγές; Πλήρης απασχόληση, κάθε μέρα; Λίγες ώρες την εβδομάδα; Ο τύπος της στρατηγικής που χρησιμοποιείται εξαρτάται επίσης από αυτό. Για παράδειγμα, όσοι απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δεν πρέπει να επιλέγουν ενδοημερήσια διαπραγμάτευσησυμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τουλάχιστον μέχρι να αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Η μεθοδολογία στρατηγικής εξαρτάται επίσης από το πόσο χρόνο είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε στις συναλλαγές. Εάν αυτή η στρατηγική διαπραγματεύεται συχνά και εξαρτάται από ακριβά γεγονότα ειδήσεων (για παράδειγμα, Bloomberg), είναι σημαντικό να αξιολογήσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες με μέγιστο ρεαλισμό και να τις διαχειριστείτε με επιτυχία.

Για όσους έχουν πολύ χρόνο ή εξαιρετικές πρακτικές δεξιότητες για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών, μπορείτε να εργαστείτε με μια στρατηγική συναλλαγών υψηλής συχνότητας, η οποία είναι πιο τεχνολογική.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να διεξάγετε τακτική έρευνα σχετικά με το όχημα - σε αυτήν την περίπτωση, το χαρτοφυλάκιο θα γίνει κερδοφόρο σταδιακά. Οι περισσότερες στρατηγικές εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου, έτσι έρευναπραγματοποιείται σχεδόν συνεχώς.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα εμπορικό κεφάλαιο. Για μια ποσοτική στρατηγική, το κατάλληλο ποσό κεφαλαίου είναι 50.000 $. Φυσικά, αν ο έμπορος έχει μεγαλύτερη ποσότητα- αυτό έχει πάντα ευεργετική επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών του. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι τόσο οι στρατηγικές μεσαίας όσο και υψηλής συχνότητας συνεπάγονται κόστη συναλλαγών, το μέγεθος των οποίων μπορεί να φτάσει σημαντικά ποσά.

Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές με ποσό μικρότερο από 10.000 $, τότε θα πρέπει να περιοριστείτε στη χρήση στρατηγικών χαμηλής συχνότητας που εμπορεύονται ένα ή δύο περιουσιακά στοιχεία, διαφορετικά όλο το κέρδος που θα λάβετε θα πάει στα λειτουργικά έξοδα.

Σε τι χρησιμεύει;

Όλες αυτές οι διαδικασίες προσδιορισμού, καθώς και οι συγκρίσεις, είναι σημαντικές, αφού οι αλγοριθμικές συναλλαγές στο χρηματιστήριο θα πρέπει να βασίζονται στις γνώσεις και τις προτιμήσεις του εμπόρου-προγραμματιστή. Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα αλγοριθμικό σύστημα που δεν καταλαβαίνετε. Ακόμη και ένα παρόμοιο σύστημα σε διαφορετική χρονική περίοδο θα λειτουργήσει διαφορετικά και χωρίς να κατανοήσετε όλες τις διαδικασίες, είναι απίθανο να μπορέσετε να το προσαρμόσετε σωστά. Για παράδειγμα, εάν δουλέψατε μεσοπρόθεσμα και προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα σύστημα απολέπισης.

Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας αλγοριθμικών ρομπότ για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο με εκείνες τις στρατηγικές που γνωρίζετε καλά.

Επιλέχθηκε η στρατηγική, τι μετά;

Η δημιουργία αλγοριθμικών συστημάτων συναλλαγών απαιτεί επιτακτικόςμια δεξιότητα όπως ο προγραμματισμός.

Εάν μπορείτε να προγραμματίσετε σε C++, Java, C#, Python ή R, αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσετε προσωπικά αποθήκες δεδομένων, backtesting και συστήματα χρόνου εκτέλεσης, τα οποία θα σας προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, με κυριότερο τη δυνατότητα να έχετε κατανόηση όλων των πτυχών της υποδομής. Χάρη σε αυτό, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να αναλύσετε στρατηγικές υψηλής συχνότητας. Ως αποτέλεσμα, θα μπορείτε όχι μόνο να δοκιμάσετε το δικό σας λογισμικό, αλλά και να αντιμετωπίσετε σφάλματα. Επιπλέον, θα είναι δυνατό να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για την κωδικοποίηση των υποδομών και την άμεση εφαρμογή στρατηγικών. Είναι πιθανό ότι για ορισμένες διαδικασίες εκτέλεσης υπολογισμών, πρόβλεψης ή παρακολούθησης αποτελεσμάτων δοκιμών, θα είναι πολύ πιο βολικό να εργάζεστε χρησιμοποιώντας το Excel ή το MATLAB και να αναθέτετε την ανάπτυξη των υπόλοιπων στοιχείων. Αλλά το τελευταίο δεν συνιστάται ιδιαίτερα, αφού και πάλι, δεν θα μπορείτε να βαθμονομήσετε σωστά το σύστημα, αφού δεν θα κατανοήσετε τον κωδικό κάποιου άλλου.

Εάν ο προγραμματισμός είναι επί του παρόντος δύσκολος, αλλά σκοπεύετε να κινηθείτε προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορείτε να ξεκινήσετε με το mastering , το οποίο σας επιτρέπει να κατασκευάζετε απλά ρομπότ χωρίς γνώση γλωσσών προγραμματισμού.

Το πιο σημαντικό, όλοι όσοι σχεδιάζουν να ασχοληθούν με αλγοριθμικές συναλλαγές θα πρέπει να κατανοήσουν ξεκάθαρα τι ακριβώς θέλουν να λάβουν ως αποτέλεσμα των αλγοριθμικών συναλλαγών. Δεν θα είναι περιττό να καθοριστεί το υλικό σχέδιο εργασίας, εάν χρειάζεται τακτικό εισόδημα, μέσω του οποίου θα αποκομιστεί κέρδος από λογαριασμό συναλλαγών ή αύξηση κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο στόχος θα καθορίσει την κατάλληλη στρατηγική. Μια στρατηγική συναλλαγών υψηλότερης συχνότητας με λιγότερη αστάθεια θα σας επιτρέψει να αποσύρετε τακτικά τα κέρδη σας. Και οι συναλλαγές χαμηλής συχνότητας, με τη σειρά τους, είναι διαθέσιμες στους μακροπρόθεσμους εμπόρους για τη συγκέντρωση κατάθεσης.