Πώς λειτουργεί το cm Williams vix fix. Στρατηγική για δυαδικές επιλογές «Roller Coaster. Για ανοδικές θέσεις διαπραγμάτευσης

Το Soho Williams VIX Fix Price Volatility Indicator είναι η τροποποιημένη έκδοση του δείκτη σιωπηρής μεταβλητότητας VIX από τον Larry Williams, που ονομάζεται "δείκτης φόβου". Το VIX αντανακλά τις προσδοκίες των επενδυτών για τον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500 και την αναμενόμενη μεταβλητότητά του τις επόμενες 30 ημέρες. Αυτές οι τιμές καθορίζονται από προσφορές και προσφορές για συμβόλαια προαίρεσης για ένα δεδομένο δείκτη. Μάλιστα, ο δείκτης VIX δείχνει την ετοιμότητα και την κατεύθυνση της αγοράς να κινηθεί τον επόμενο μήνα.

Υπάρχει μια γνωστή ρήση μεταξύ των εμπόρων: «Αν το VIX είναι ψηλά, ήρθε η ώρα να αγοράσετε. Όταν το VIX είναι χαμηλό, προσέξτε παρακάτω! Η ελάχιστη μεταβλητότητα του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 παρατηρείται κατά τη διάρκεια ενός ράλι ή όταν η αγορά φτάνει σε ακραίες τιμές. Η μέγιστη μεταβλητότητά του είναι ένα σημάδι της ετοιμότητας της αγοράς για αλλαγή τάσης.

Μια έκδοση τροποποιημένη από τον Larry Williams γνωστή ως Soho Williams VIX Fix Price, ισχύει για όλα τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία χρηματιστήριοκαι την αγορά συναλλάγματος. Ο L. Williams αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ακραίες αλλαγές στην τεκμαρτή μεταβλητότητα του δείκτη S&P 500 για την πρόβλεψη μελλοντικών αντιστροφών τιμών ζεύγη νομισμάτωνΑγορά συναλλάγματος. Soho Williams VIX Fix Price Indicator Formula

Δηλαδή, οι τιμές του υπολογίζονται ως ο λόγος της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης τιμής τιμής για τον προηγούμενο μήνα και της τρέχουσας τιμής κλεισίματος προς τη μέγιστη τιμή τιμής για τον προηγούμενο μήνα, εκφρασμένη ως ποσοστό. Η συσχέτιση μεταξύ των καμπυλών δείκτη VIX και Soho Williams VIX Fix Price είναι περίπου 70 τοις εκατό, ενώ η συσχέτιση μεταξύ των ακραίων είναι πολύ υψηλότερη.

Η ιδέα του δείκτη Soho Williams VIX Fix Price είναι ότι η αντιστοιχία των άκρων του με τα άκρα του δείκτη φόβου σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δείκτη ως εναλλακτική του VIX για να επιβεβαιώσετε τα σήματα της αγοράς ή ως ανεξάρτητη γεννήτρια σιωπηρών σήματα αστάθειας.

Ο δείκτης είναι κατάλληλος για χρήση σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια, ο συγγραφέας συνιστά τη χρήση του στο D1.

Επομένως, η επιρροή του επενδυτικού κλίματος αυξάνεται ακριβώς στο κάτω μέρος της αγοράς ιδιαίτερη προσοχήένας έμπορος θα πρέπει να δώσει προσοχή σε μέσα των οποίων οι τιμές δεικτών βρίσκονται σε ελάχιστα επίπεδα.

Δείκτης τιμών Soho Williams VIX Fixείναι συνθετικό, χρησιμοποιεί τους τυπικούς Στοχαστικούς δείκτες και την τυπική απόκλιση του δείκτη Bollinger Bands. Υπάρχουν δύο τροποποιήσεις αυτού του δείκτη: με τη μορφή γραμμών και με τη μορφή ιστογράμματος.

Οι προσαρμόσιμες παράμετροι ένδειξης σάς επιτρέπουν να αλλάξετε την περίοδο VIX, την περίοδο φίλτρου, να επιλέξετε την τιμή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό, τον τύπο του κινητού μέσου όρου σήματος που χρησιμοποιείται και την περίοδο σήματος. Από προεπιλογή, η ένδειξη έχει διαμορφωθεί για χρήση σε γραφήματα D1.

Σήματα ένδειξης Soho Williams VIX Fix

Στο παράθυρο ένδειξης εμφανίζονται δύο γραμμές: μπλε - πιο γρήγορη και κόκκινη - πιο αργή. Οι διασταυρώσεις των καμπυλών παράγουν σήματα εισόδου στην αγορά:. όταν η μπλε γραμμή διασχίζει την κόκκινη γραμμή από κάτω προς τα πάνω, είναι σήμα αγοράς και όταν από πάνω προς τα κάτω, είναι σήμα πώλησης. Κλείστε τη συναλλαγή όταν εμφανιστεί ένα αντίθετο σήμα.
Η απώλεια διακοπής ορίζεται πέρα ​​από το πλησιέστερο τοπικό άκρο.

Το πλεονέκτημα του δείκτη Soho Williams VIX Fix Price είναι η έγκαιρη απόκρισή του κινήσεις των τιμώνκαι όχι επαναλήψεις. Αυτός ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, εάν επιλέξετε τις κατάλληλες τιμές για τις προσαρμόσιμες παραμέτρους.

Ο δείκτης παράγει πολλά ψευδή σήματα σε μια επίπεδη αγορά. Η χρήση της ένδειξης Soho Williams VIX Fix Price σε συνδυασμό με έναν απλό δείκτη τάσης θα σας επιτρέψει να φιλτράρετε ψευδή σήματακαι θα μειώσει τον αριθμό των εσφαλμένων καταχωρίσεων στην αγορά. Χρήση μοτίβων Τιμή Δράσηςσε συνδυασμό με σήματα από τον δείκτη τάσης και τον δείκτη Soho Williams VIX Fix Price μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των κερδοφόρων συναλλαγών.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ένδειξη Soho Williams VIX Fix Price από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εφόσον αποφασίσατε να εμπλακείτε, θυμηθείτε μια απλή αλήθεια - είναι δυνατό να κάνετε κερδοφόρες συναλλαγές μόνο με τον καλύτερο υπάρχοντα μεσίτη, χρησιμοποιώντας καλές τακτικές! Δώστε στον εαυτό σας αυτό - το κέρδος δεν θα σας κρατήσει να περιμένετε πολύ! Άλλα μονοπάτια οδηγούν μόνο στην άβυσσο.

Πώς να κάνετε συναλλαγές με δυαδικές επιλογές επικερδώς;

Φυσικά, πρέπει να ξεκινήσετε επιλέγοντας έναν μεσίτη επιλογών (μπορείτε να μάθετε για τα καλύτερα από αυτά, με ένα προηγμένο τερματικό συναλλαγών συν τις πιο ελάχιστες συνθήκες εκκίνησης. Πήραμε, για παράδειγμα, τη χρηματιστηριακή εταιρεία Binomo, η οποία παρέχει έμποροι με προχωρημένους τερματικό συναλλαγώνκαινοτόμο δική του μοναδική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι όροι συναλλαγών αυτού του χειριστή σάς επιτρέπουν να ξεκινήσετε με 10 $ στην κατάθεση και τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές αξίας 1 $:

Λοιπόν, μια στρατηγική θα σας βοηθήσει να κάνετε κερδοφόρες συναλλαγές με αυτόν τον μεσίτη δυαδικές επιλογέςαπό τη λίστα με τα πιο κερδοφόρα - " Roller Coaster».

Κανόνες στρατηγικής Roller Coaster

Η χρήση αυτής της μεθόδου απαιτεί τη διαθεσιμότητα του Θα σας επιτρέψει να εφαρμόσετε τους καλύτερους δείκτες χωρίς να επαναλάβετε τα εισαγωγικά στο γράφημα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου. Επομένως, στο tradingview.com, βρείτε στον κατάλογο ιστότοπου, μέσα από το παράθυρο αναζήτησης, το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο χρειάζεστε σήματα συναλλαγών:

Θα λάβετε αμέσως ένα διάγραμμα προσφοράς του περιουσιακού στοιχείου που αναζητάτε και σε αυτό πρέπει να ορίσετε το χρονικό πλαίσιο σε τιμή 1 λεπτού:

Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη των δεικτών, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κουμπί για να επιλέξετε τους καλύτερους, χωρίς επανασχεδιασμό. Σε αυτήν τη στρατηγική, θα είναι: Squeeze Momentum Indicator μαζί με το CM Williams Vix Fix - και είναι πραγματικά οι καλύτεροι επειδή καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην αξιολόγηση χρηστών:

Λοιπόν, τώρα, αυτοί οι εγκατεστημένοι δείκτες θα σας δώσουν σήματα συναλλαγών χωρίς επαναλήψεις, πράγμα που σημαίνει ότι το "Roller Coaster" θα σας αποφέρει εξαιρετικά κέρδη.

Εμπορικά σήματα

Ακολουθεί ένα διάγραμμα της τιμής ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου με καθορισμένους δείκτες. Ο στόχος σας είναι να παρακολουθείτε προσεκτικά τους ελιγμούς των εισαγωγικών και τις μετρήσεις των δεικτών. Και αφού λάβετε το σήμα, θα χρειαστεί να συνάψετε αμέσως ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης.

Για συναλλαγή DOWN:

· Οι γραμμές CM Williams Vix Fix θα διασταυρωθούν, κατευθυνόμενοι προς τα κάτω.

· Μια κόκκινη γραμμή θα εμφανιστεί στο ιστόγραμμα από το Squeeze Momentum.

· Έχοντας δει αυτά τα δύο σήματα στο γράφημα, αμέσως μετά το κλείσιμο του κεριού προσφοράς όπου εμφανίστηκαν, αγοράστε μια δυαδική επιλογή DOWN από τον μεσίτη Binomo:

Για μια συναλλαγή UP:

· Οι γραμμές CM Williams Vix Fix θα τέμνονται μεταξύ τους, με κατεύθυνση προς τα πάνω.

· Θα εμφανιστεί μια πράσινη γραμμή στο ιστόγραμμα από το Squeeze Momentum.

· Έχοντας δει αυτά τα δύο σήματα στο γράφημα, αμέσως μετά το κλείσιμο του κεριού προσφοράς όπου εμφανίστηκαν, ανοίξτε μια εμπορική συμφωνία UP με τον μεσίτη Binomo:

Τι μπορεί να κάνει το Roller Coaster;

Με τη στρατηγική δυαδικών επιλογών Roller Coaster, θα μπορείτε να επιτύχετε επικερδή κλεισίματα σε περίπου 8 στις 10 συναλλαγές. Αυτό το αποτέλεσμα συναλλαγών είναι κάτι παραπάνω από καλό και χάρη σε αυτό, η κατάθεσή σας θα αυξηθεί με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς! Κατά μέσο όρο, οι έμποροι χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, αυξάνουν τις καταθέσεις τους με κέρδος κατά 50% το μήνα!

Επιλογή τακτικής

Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιεί ημερομηνίες λήξης 5 λεπτών. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που θα σας προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα συναλλαγών.

Κανόνες διαχείρισης χρημάτων

Εάν προσεγγίσετε σωστά τη χρήση των δυαδικών επιλογών, θα έχετε εγγυημένο εισόδημα. Απλώς θυμηθείτε ότι μεταξύ των βασικών σας καθηκόντων είναι και η ασφάλεια των κερδών σας. εμπορική κατάθεση. Για αυτό, υπάρχει ένας κανόνας διαχείρισης χρημάτων που δεν πρέπει να ξεχνάτε - χρησιμοποιήστε μόνο το 2% της κατάθεσής σας στις συναλλαγές. Στο Binomo μπορείτε να ανοίξετε εμπορικές συμφωνίεςήδη, έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές δυαδικών αρχείων χρησιμοποιώντας το Roller Coaster καταθέτοντας μόνο $50. Χάρη σε μια τόσο σωστά επιλεγμένη αναλογία, θα αυξήσετε το ποσό της κατάθεσής σας χωρίς να διακινδυνεύσετε πολύ!

Εάν ξεκινήσετε να διαπραγματεύεστε δυαδικές επιλογές, τότε πρέπει να το κάνετε στο ο καλύτερος μεσίτηςδυαδικές επιλογές και χρησιμοποιώντας μια καλή στρατηγική συναλλαγών. Μόνο τότε θα έχετε εγγυημένο κέρδος στις δυαδικές επιλογές. Αν ενεργήσεις αλλιώς, δεν θα πετύχεις τίποτα καλό - δεν υπάρχει άλλος τρόπος!

Πώς να κάνετε συναλλαγές δυαδικών επιλογών επικερδώς

Έτσι, για να ανταλλάξετε δυαδικές επιλογές με υψηλή κερδοφορία, θα χρειαστείτε μια μεσιτική εταιρεία δυαδικών επιλογών με μια σύγχρονη πλατφόρμα συναλλαγών και ελάχιστη συναλλαγώνγια να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, επιλέξαμε μια εταιρεία που προσφέρει στους παίκτες ανταλλαγής για συναλλαγές σε μια πλατφόρμα του δικού της σχεδιασμού, για την οποία δεν υπάρχουν ανάλογα στην αγορά των δυαδικών επιλογών και η οποία παρέχει τα περισσότερα πιστούς όρουςγια άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού και συναλλαγές, συγκεκριμένα: χρηματική κατάθεση από 10 USD και παρτίδα από 1 USD:

Για τη διεξαγωγή συναλλαγών με την Binomo, θα χρησιμοποιήσουμε μια από τις πιο δημοφιλείς και σχετικά νέες τακτικές για δυαδικές επιλογές, η οποία ονομάζεται "Roller Coaster".

Πώς να κάνετε συναλλαγές σύμφωνα με τις τακτικές δυαδικών επιλογών "Roller Coaster".

Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές χρησιμοποιώντας το Roller Coaster TS, εκτός από το τερματικό δυαδικών επιλογών μεσιτική εταιρεία, χρειαζόμαστε την υπηρεσία Tradingview, με την οποία θα μπορείτε να εφαρμόσετε τους καλύτερους δείκτες σε κάθε ένα από τα γραφήματα περιουσιακών στοιχείων χωρίς επανασχεδιασμό. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδα μας. Τέτοιοι δείκτες θα δημιουργήσουν σήματα συναλλαγών για εσάς για επικερδείς συναλλαγές. Πηγαίνοντας στον ιστότοπο ή χρησιμοποιώντας το δικό μας, εισάγετε τη στήλη σε αυτόν αρχική σελίδατο όνομα του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο αποφασίσατε να λαμβάνετε σήματα συναλλαγών και, στη συνέχεια, να ανταλλάξετε δυαδικές επιλογές (δείτε στιγμιότυπα οθόνης):

Στη συνέχεια, αφού έχετε ένα γράφημα τιμών για αυτό το στοιχείο, μεταβείτε στην ενότητα χρονοδιαγράμματα και επιλέξτε το χρονικό πλαίσιο 1 λεπτού:

Στη συνέχεια, στην καρτέλα "δείκτες" που επιλέγετε καλύτεροι δείκτες χωρίς επανασχεδιασμό, αυτά είναι τα Squeeze Momentum Indicator και CM Williams Vix Fix, τα οποία αναγνωρίζονται ως τα καλύτερα, γιατί δεν είναι για τίποτα που βρίσκονται στην πρώτη θέση στην αξιολόγηση χρηστών:

Έτσι, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην εγγραφή σημάτων χρησιμοποιώντας τους καλύτερους δείκτεςχωρίς επαναλήψεις, επιτρέποντάς σας να αποκομίσετε κέρδος στις συναλλαγές σας χάρη σε τακτικές για δυαδικές επιλογές"Roller Coaster"

Ενδεικτικά σήματα του οχήματος Roller Coaster

Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά των δεικτών της μεθόδου Roller Coaster στο διάγραμμα και, στη συνέχεια, θα ανοίξουμε αμέσως μια συμφωνία στο τερματικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για θέσεις διαπραγμάτευσης ΠΑΝΩ:

1. Οι γραμμές ταλαντωτή CM Williams Vix Fix πρέπει να διασταυρώνονται προς τα πάνω.

2. Μια πράσινη στήλη θα πρέπει να εμφανίζεται στο ιστόγραμμα του δείκτη Squeeze Momentum.

3. Αφού καταχωρίσετε τέτοια σήματα στο γράφημα, περιμένετε μέχρι να κλείσει το κερί προσφοράς στο οποίο εμφανίστηκαν (ώστε να μην επανασχεδιαστεί το σήμα ένδειξης) και ανοίξτε μια συναλλαγή με τον μεσίτη:

Για θέσεις συναλλαγών DOWN:

1. Οι γραμμές ταλαντωτή CM Williams Vix Fix πρέπει να τέμνονται η μία την άλλη προς τα κάτω.

2. Μια κόκκινη στήλη θα πρέπει να εμφανίζεται στο ιστόγραμμα του δείκτη Squeeze Momentum.

3. Αφού καταχωρίσετε τέτοια σήματα στο γράφημα, περιμένετε μέχρι να κλείσει το κερί προσφοράς στο οποίο εμφανίστηκαν (ώστε να μην επανασχεδιαστεί το σήμα ένδειξης) και ανοίξτε μια πτωτική συναλλαγή με τον μεσίτη:

Μπορείτε να βγάλετε περισσότερα κέρδη από τις δυαδικές επιλογές χρησιμοποιώντας την τεχνική Roller Coaster;

Η τακτική δυαδικών επιλογών "Roller Coaster" καθιστά δυνατό το κλείσιμο 7-8 συναλλαγών από κάθε 10 που ανοίγει με μια δυαδική επιλογή με κέρδος. Αυτό το αποτέλεσμα συναλλαγών είναι πολύ καλό χάρη σε αυτό σύστημα συναλλαγώνΜπορείτε εύκολα να αυξήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα! Κατά κανόνα, το σύστημα Roller Coaster δίνει στον έμπορο περίπου 50% κέρδος ανά μήνα συναλλαγών!

Λήξη για τακτικές για δυαδικές επιλογές "Roller Coaster"

Διαχείριση χρημάτων

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ορθολογικά τις δυαδικές επιλογές, το εισόδημα δεν αργεί να φτάσει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να νοιάζεστε μόνο για το καλό κέρδος, αλλά και για την οικονομική ασφάλεια! Επομένως, ακολουθήστε αυτόν τον απλό κανόνα διαχείρισης χρημάτων - μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από το 2% του λογαριασμού συναλλαγών σας όταν ανοίγετε συναλλαγές! Στον μεσίτη

Μπορούν οι ακραίες αλλαγές στην τεκμαρτή μεταβλητότητα να βοηθήσουν στην πρόβλεψη μελλοντικών αντιστροφών τιμών; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εναλλακτική του δείκτη VIX για αυτό το σκοπό;

Αρχικά, ας ρίξουμε μια ματιά στον δείκτη WVF και τη σχέση του με τον δείκτη VIX.

Η ένδειξη VIX Fix (WVF) της Williams έχει σχεδιαστεί για να αντιγράφει κατά προσέγγιση τη συμπεριφορά της ένδειξης VIX. Μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου δεν βλέπουμε τον σιωπηρό δείκτη μεταβλητότητας VIX για ένα συγκεκριμένο μέσο που θα διαπραγματευτούμε. Με άλλα λόγια, το WVF είναι μια μέτρηση της απόστασης μεταξύ της σημερινής τιμής κλεισίματος και της τιμής κλεισίματος του υψηλού 22 ημερών. Αυτός είναι ο τύπος για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη:

Ας δούμε τώρα ένα συγκριτικό οπτικό παράδειγμα δύο δεικτών (Εικ. 1):

Εικόνα 1. Σύγκριση δεικτών WVF (κίτρινη γραμμή) και VIX (μαύρη γραμμή)

Οι δείκτες WVF και VIX συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο, αλλά το WVF αποτυγχάνει να αντιγράψει με μεγαλύτερη ή λιγότερο ακρίβεια τη συμπεριφορά του VIX σε εκείνες τις στιγμές που το τελευταίο εμφανίζει σχετικά χαμηλές τιμές.

Η αναλογία μεταξύ αντιστροφών VIX και WVF είναι 0,62.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε επίπεδα VIX ή WVF (οι σκληροπυρηνικές στρατηγικές για συγκεκριμένα επίπεδα VIX είναι συχνά μια τρομερή ιδέα). Επομένως, το γράφημα στο Σχ. 1 είναι κάπως άχρηστο για τους σκοπούς μας. Αλλά θα επικεντρωθούμε στις ποσοστιαίες αλλαγές κατά την περίοδο των 100 ημερών. Ακολουθεί ένα γράφημα σύγκρισης για τους τελευταίους μήνες (Εικόνα 2):

Σχήμα 2. Ποσοστιαία αλλαγή σε περίοδο 100 ημερών για VIX (μαύρη γραμμή) και WVF (κίτρινη γραμμή)

Μερικές φορές μπαίνουν σε ένα λεγόμενο κάστρο (κινούνται δίπλα-δίπλα), ενώ υπάρχουν και περίοδοι που φαίνεται να μην υπάρχει καθόλου σύνδεση μεταξύ τους. Ωστόσο, όντας τόσο απλός δείκτης όσο φαίνεται, το WVF κάνει εξαιρετική δουλειά στην παρακολούθηση του VIX.

Πολύ σημαντικές (ακραίες) ανοδικές κινήσεις του δείκτη VIX συνήθως ακολουθούνται από πτώσεις. Αυτές οι μειώσεις της μεταβλητότητας συνδέονται επίσης με περιόδους ανάπτυξης στη χρηματιστηριακή αγορά. Ας δούμε ένα παράδειγμα απλή στρατηγικήγια να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοούμε:

Αγοράστε SPY στο κλείσιμο εάν η ποσοστιαία αλλαγή στο VIX σήμερα είναι η υψηλότερη σε 100 ημέρες.

Πουλάμε στο επόμενο κλείσιμο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.

Εικόνα 3. Αποτελέσματα δοκιμών στρατηγικής χρησιμοποιώντας τον δείκτη VIX

Long SPY όταν η ποσοστιαία αλλαγή VIX είναι η υψηλότερη σε 100 ημέρες, 100 χιλιάδες $ ανά θέση, περίοδος 1993-2012, εξαιρουμένων των προμηθειών και των μερισμάτων.

Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά αρκετά καλό. Μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι ασταθή σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας, αλλά η στρατηγική φαίνεται αρκετά σταθερή μακροπρόθεσμα.

Τι θα γινόταν αν χρησιμοποιούσαμε την ίδια προσέγγιση, αλλά αντικαθιστούσαμε το VIX με το WVF (Εικόνα 4);

Εικόνα 4. Αποτελέσματα δοκιμών στρατηγικής χρησιμοποιώντας τον δείκτη WVF

Ο δείκτης WVF δείχνει πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα από το VIX! Και αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως περίεργο...οι καμπύλες μοιάζουν πολύ. Σε μεγάλη απόσταση, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ανεκτά, αλλά θα μπορούσαν να είναι καλύτερα.

Παραδόξως, υπάρχουν αρκετά ταιριάσματα μεταξύ των σημάτων. Ο δείκτης VIX παρήγαγε 96 σήματα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ενώ ο δείκτης WVF παρήγαγε 109, αλλά μόνο 48 περιπτώσεις αντιστοιχίστηκαν. Όμως αυτές οι συμπτώσεις είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Περισσότερο αναλυτικά αποτελέσματαανάλογα με τον τύπο των σημάτων παρουσιάζονται στο σχήμα 5.

Εικόνα 5. VIX, WVF και συνδυασμένα σήματα για SPY (1993 - 2012)

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Παρά την καλή απόδοση του δείκτη VIX, σε απομονωμένη κατάσταση θα είναι άχρηστος.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, ειδικά αν την εφαρμόσετε σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις: η υψηλή μεταβλητότητα από μόνη της δεν αρκεί για να φτάσει σε ακραίες τιμές, αλλά εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σήματα τιμών, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών.

Τώρα ας δούμε τις καμπύλες και των δύο δεικτών (Εικ. 6):

Εικόνα 6. Long SPY με ποσοστιαίες αλλαγές τόσο VIX όσο και WVF σε υψηλά 100 ημερών, 100 χιλιάδες $ ανά συναλλαγή, 1993-2012, εξαιρουμένων των προμηθειών και των μερισμάτων.

Απλά υπέροχο. Αλλά μπορείτε να διαφωνήσετε λέγοντας ότι το 37% πάνω από 20 τα τελευταία χρόνια ιστορικό συναλλαγώνδεν παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ναι, έχεις δίκιο! Αλλά για ένα σύστημα στο οποίο παραμένουμε εκτός αγοράς το 99% του χρόνου, αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θέλετε περισσότερες ευκαιρίες συναλλαγών; Ας δούμε τι θα συμβεί αν χαλαρώσουμε τα κριτήρια για τα ακραία επίπεδα από 99% σε 75% (Εικόνα 7):

Εικόνα 7. Στατιστικά στοιχεία διαφόρων επιπέδων ακραίων επιπέδων στην περίπτωση των VIX και WVF. SPY, 100.000 $ ανά συναλλαγή, 1993-2012, εξαιρουμένων των προμηθειών και των μερισμάτων

Το καθαρό κέρδος αυξάνεται, αλλά το κέρδος ανά συναλλαγή και, το πιο σημαντικό, η απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο υποφέρει. Η μέγιστη ανάληψη αυξάνεται επίσης σε αυτήν την περίπτωση.

Και τέλος, τι γίνεται αν προσπαθήσουμε να διαφοροποιήσουμε τα επίπεδα VIX και WVF ανεξάρτητα το ένα από το άλλο;

Όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρούμε το υψηλότερο κέρδος στο επίπεδο (0,99, 0,99), ενώ οι μέγιστες τιμές καθαρό κέρδοςπαρατηρήθηκαν σε επίπεδα (0,75, 0,75).

Ωστόσο, το ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι η απόδοση λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη είναι σχεδόν η ίδια και στις δύο περιπτώσεις εάν ένα από τα επίπεδα βρίσκεται στη μέγιστη τιμή. Προφανώς, αυτή η περιοχή αξίζει περαιτέρω έρευνα. Αλλά για αυτό θα μιλήσουμε σε άλλο άρθρο...

Με τα χρόνια, οι αναλυτές έχουν αναπτύξει εκατοντάδες τεχνικούς δείκτες. Οι νέοι δείκτες μερικές φορές βοηθούν τους τεχνικούς αναλυτές να βρουν έναν δρόμο προς την επιτυχία. Άλλοι αναλυτές βρίσκουν τον δρόμο προς την επιτυχία επανεξετάζοντας τους παλιούς δείκτες με νέους τρόπους. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε έναν δημοφιλή δείκτη από διαφορετική οπτική γωνία.

Κατά την ανάλυση της αγοράς, όλοι οι αναλυτές εργάζονται με σχετικά μικρό όγκο δεδομένων. Στην περίπτωση της τιμής, αυτές είναι οι αξίες ανοίγματος, υψηλής, χαμηλής και κλεισίματος. Ορισμένοι λαμβάνουν επίσης υπόψη τον όγκο και οι επενδυτές μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να προσθέσουν στο οπλοστάσιό τους ανοιχτό ενδιαφέρον και μετρήσεις Αναφοράς θέσης εμπόρων (COT). Δεδομένου του μικρού αριθμού σημείων μέτρησης, μπορεί να εκπλαγεί κανείς πόσες προσεγγίσεις στους ίδιους αριθμούς χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία δεικτών. Μια πλατφόρμα υπολογιστή μπορεί να περιέχει πάνω από 300 διαφορετικούς δείκτες, καθένας από τους οποίους είναι ένας τύπος αναπαράστασης βασικών δεδομένων.

Δεδομένου ότι πολλοί δείκτες είναι παρόμοιοι, συχνά απλώς επιβεβαιώνουν ο ένας τον άλλον. Κοιτάζοντας οποιοδήποτε γράφημα, είναι εύκολο να δει κανείς ότι η απόκλιση σύγκλισης κινούμενου μέσου όρου (MACD) και ο στοχαστικός ταλαντωτής συμφωνούν μεταξύ τους το 90% ή περισσότερο. Δεδομένων των ομοιοτήτων τους, είναι εύλογο να τεθεί το ερώτημα: «Γιατί οι αναλυτές δίνουν τόση προσοχή στην προσαρμογή των δεικτών;» Η απάντηση είναι απλή: προσαρμόζουν τους δείκτες για να αποκτήσουν ένα μικρό πλεονέκτημα.

Βρείτε ένα πλεονέκτημα στην αγορά

Οι κινούμενοι μέσοι όροι είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η αναζήτηση για μια άκρη οδήγησε στην εμφάνιση μιας νέας μεθόδου. Οι απλοί κινητοί μέσοι όροι υπολογίζονται αθροίζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και διαιρώντας με τον αριθμό των σημείων μέτρησης. Στη δεκαετία του 1960, οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι (EMA) κέρδισαν δημοτικότητα επειδή οι έμποροι πίστευαν ότι τα νέα δεδομένα ήταν πιο σημαντικά από τα παλαιότερα δεδομένα. Άλλοι έμποροι αποφάσισαν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα ορίζοντας μεμονωμένα βάρη σε κάθε σημείο μέτρησης. Έτσι εμφανίστηκαν οι σταθμισμένοι κινητοί μέσοι όροι στα γραφήματα. Μια άλλη ομάδα αναλυτών προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της κίνησης της αγοράς και του κινητού μέσου όρου και δημιούργησε έναν κινητό μέσο όρο μηδενικής καθυστέρησης.

Κάθε τύπος κινητού μέσου όρου έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν μια από τις παραλλαγές με μεγαλύτερη επιτυχία, ενώ για άλλους η ίδια προσέγγιση οδηγεί σε αποτυχία. Το πιστεύω αυτό επιτυχημένους εμπόρουςκαταλάβετε πώς λειτουργεί. Αρχικά καταλαβαίνουν ποιοι παράγοντες της αγοράς είναι σημαντικοί και στη συνέχεια βρίσκουν έναν δείκτη που αντικατοπτρίζει τι είναι σημαντικό. Οι λιγότερο επιτυχημένοι έμποροι τείνουν να δέχονται τυφλά τους δείκτες επειδή κάποιος τους είπε ότι λειτουργούν.

Σκεφτείτε την κίνηση της αγοράς

Οι κινητοί μέσοι όροι, ανεξάρτητα από το πώς υπολογίζονται, εφαρμόζονται γενικά στις τιμές κλεισίματος. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι τιμές κλεισίματος είναι οι πιο σημαντικές από τις τέσσερις τιμές που παρακολουθούνται στο ημερήσιο γράφημα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης, οι έμποροι ενημερώνονται συνεχώς για την κατεύθυνση της τάσης. Για παράδειγμα, εάν αγοράσουν και η τιμή πέσει μέσα σε λίγα λεπτά από την αγορά, τότε μπορούν να πουλήσουν τη θέση αμέσως. Είναι διαφορετικά με τις τιμές κλεισίματος. Δεν υπάρχει δυνατότητα πώλησης της μετοχής αμέσως μετά το κλείσιμο. Οι έμποροι αναγκάζονται να αποδεχθούν τον κίνδυνο να ανατρέψουν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.