با وجود تعداد زیادیقراردادهای آتی مختلف، همه آنها با پارامترهای یکسان نقدینگی و حجم معاملات مشخص نمی شوند. یکی از جنبه های مهم معاملات در بازار آتی نقدینگی است، به ویژه برای معامله گران روزانه. از معامله قراردادهای آتی که نقدینگی ناکافی منجر به اسپرد گسترده یا اجرای ضعیف می شود، خودداری کنید سفارشات تجاری. برای دستیابی به سودهای پایدار و ثابت، معامله گران آتی باید قراردادهای آتی نقدی را ترجیح دهند.

معامله قراردادهای آتی با نقدشوندگی بالا، معاملات روزانه شما را کارآمدتر می کند و نقدینگی نیز در صورت نوسانات غیرمنتظره بازار اثر کاهنده ای خواهد داشت. حرکت قیمتیک قرارداد آتی با نقدشوندگی به حجم بسیار بیشتری نسبت به قراردادی که با نقدینگی «کم» مشخص می‌شود، نیاز دارد.

در زیر لیستی از 9 معاملات آتی که می توانید به راحتی معامله کنید آورده شده است. این نه متشکل از قراردادهایی است که در CME، یکی از بزرگترین و محبوب ترین مبادلات آتی معامله می شوند. بنابراین، از این لیست می توانید معاملات آتی را انتخاب کنید که برای معاملات روزانه و نوسانی مناسب هستند.

1. S&P500 E-mini (ES)حجم معاملات روزانه معاملات آتی S&P500 E-mini حدود 1.6 میلیون قرارداد است. بدون شک قرارداد آتی S&P500 E-mini در صدر فهرست ما قرار دارد. عواملی که به جذابیت یک قرارداد معین برای معامله کمک می کنند عبارتند از مقدار کمپوشش گارانتی روزانه و هزینه مرحله پایین قیمت. لازم به یادآوری است که دارایی زیربنایی معاملات آتی S&P500 E-mini، شاخص سهام S&P500 است که یک شاخص مهم منعکس کننده وضعیت اقتصاد ایالات متحده است.

خرید و فروش تقریباً 24 ساعته در معاملات آتی S&P500 E-mini این امکان را برای معامله آتی این شاخص در هر نقطه از جهان فراهم می کند. هزینه اندک یک مرحله قیمت به معامله گران روزانه اجازه می دهد تا به طور موثرتری ریسک خود را با سرمایه نسبتاً کوچک کنترل کنند. قراردادهای آتی S&P500 E-mini دارای نقدینگی بالایی هستند و دارای انقضای سه ماهه هستند. علیرغم وجود یک قرارداد آتی استاندارد "بزرگ" S&P500، سفته بازان و صندوق های تامینی مدت هاست که قرارداد "emini" را به دلیل نقدینگی بالا و نرم تر بودن آن ترجیح می دهند. الزامات تجارت. برای معامله گران تازه کار، قرارداد آتی emini S&P500 انتخاب مناسبی خواهد بود.

علاوه بر این، قرارداد آتی S&P500 E-mini نیز به دلیل به اصطلاح «فنی بودن» که در حرکت‌های روند پایدار بیان می‌شود، و تعداد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان بر اساس آن توسعه داد، شناخته شده است. تحلیل تکنیکالبه طور خاص برای معاملات قراردادهای آتی S&P500 E-mini.

2. اوراق خزانه 10 ساله (ZN)جای تعجب نیست که قراردادهای آتی 10 ساله خزانه داری رتبه دوم را در بین 9 قرارداد آتی با نقدشوندگی دارند. این اوراق دارای سررسید راحت 10 ساله هستند. با داشتن چنین دوره گردش نه چندان کوتاهی، این اوراق تحت تأثیر کوتاه مدت قرار نمی گیرند نرخ بهرهو در عین حال، این دوره، که خیلی طولانی نیست، به شما امکان می دهد از تأثیر نیروهای بازار که بر ابزارهایی با دوره بلوغ طولانی تر، مثلاً 30 سال تأثیر می گذارد، جلوگیری کنید.

قراردادهای آتی 10 ساله خزانه داری منعکس کننده قیمت ها در بازار نقدی برای اسناد خزانه 10 ساله صادر شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده است. معامله گران معاملات آتی اوراق قرضه 10 ساله این فرصت را دارند که با انجام معاملات کوتاه و بلند، نرخ بهره را بازی کنند. تفاوت قابل توجه بین بازار نقدی پایه و بازار آتی، در این مورد، ماهیت تسویه قرارداد آتی است و تحویل فیزیکی اوراق 10 ساله ارائه نشده است.

در حالی که نرخ‌های بهره هدف جذابی برای معاملات سفته‌بازی هستند، معامله‌گرانی که موقعیت‌های باز در بازار نقدی برای دارایی پایه دارند، می‌توانند از قراردادهای آتی خزانه‌داری برای پوشش ریسک خود استفاده کنند. معاملات آتی 10 ساله خزانه داری به حاشیه زیادی برای معاملات نوسانی نیاز ندارد و میزان حاشیه روزانه نیز کم است. همراه با قراردادهای آتی e-mini، مشتقات آتی بازار بدهی در قالب قرارداد آتی اوراق قرضه خزانه داری 10 ساله، تعادل و ترکیبی از بازارهای سهام و بدهی را به معامله گران ارائه می دهد.

3. نفت خام (CL)قراردادهای آتی نفت خام رتبه سوم را در میان قراردادهای آتی با بیشترین نقدینگی و در میان قراردادهای آتی کالا رتبه اول را دارد. قراردادهای آتی نفت خام در بورس کالای نیویورک (NYMEX)، بخشی از گروه CME معامله می شود و منعکس کننده قیمت دارایی پایه، نفت خام سبک شیرین، با اختصار "CL" است. لازم به ذکر است که بورس آتی دیگری به نام آتی ICE نیز قراردادهای آتی نفت خام را ارائه می دهد، اما این قراردادها را باید از قراردادهای آتی نفت خام "CL" که فقط در بورس گروه CME معامله می شود متمایز کرد.

با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از یک میلیون قرارداد، معاملات آتی نفت خام نشان دهنده ارزش بالایی است ابزار جالببرای تجارت نوسانات قیمت قرارداد آتی نفت خام با توجه به دامنه وسیع آن و عوامل بنیادی دائماً در بازه زمانی کوتاه تغییر می کند، یکی از عوامل جذاب این بازار برای معامله گران است.

قراردادهای آتی نفت خام دارای انقضای ماهانه هستند و نیاز به انتقال معاملات به قرارداد برای هر ماه بعدی، معامله گران آتی نفت خام را بسیار فعال در بازار می کند. توانایی انجام فوری معاملات بلند یا کوتاه، انجام معاملات سوداگرانه نفت خام را آسان می کند. هر هفته گزارشی از ذخایر نفت خام آمریکا منتشر می شود که تاثیر قابل توجهی بر قیمت نفت دارد.

4. اوراق قرضه 5 ساله خزانه داری (ZF)فعالان بازار بدهی ممکن است جایگزین جذابی برای قراردادهای آتی 10 ساله خزانه داری در قالب اسناد خزانه 5 ساله پیدا کنند. اگرچه ترجیح معامله بین این دو نوع قرارداد آتی قابل بحث است، اما اوراق آتی 5 ساله خزانه داری یک ایده آل است. ابزار معاملاتیهم برای سفته بازان کوتاه مدت و هم برای فعالان حرفه ای بازار با موقعیت های باز در بازار نقدی دارایی پایه. قراردادهای آتی روی اوراق 5 ساله خزانه داری نیز نشان دهنده آن است ابزار جذاببه دلیل نقدینگی بالا برای معاملات.

سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده است نفوذ بیشترروی قیمت اوراق آتی 5 ساله خزانه داری، که معمولاً برای نرخ های بهره کوتاه مدت و ابزارهای خزانه داری با سررسید کوتاه معمول است. قراردادهای آتی 5 ساله خزانه داری در هیئت تجارت اختیارات شیکاگو (CBOT) معامله می شوند و آتی استاندارد هستند. قرارداد آتی اوراق قرضه خزانه داری 5 ساله دارای ارزش اسمی 100000 دلار است، دوره قرارداد یک چهارم است و معاملات تقریباً 24 ساعت در روز انجام می شود.

5. اسناد خزانه 2 ساله (ZT)اوراق قرضه خزانه داری 2 ساله ماهیت کوتاه مدتی دارند و فقط نسبت به آتی نرخ بهره بهتر عمل می کنند. صندوق های فدرالبه مدت 30 روز با توجه به این شرایط، داده های آماری فعلی از وضعیت اقتصاد و نتایج جلسات ماهانه در مورد مسائل سیاست پولیفدرال رزرو آمریکا تأثیر قابل توجهی بر این معاملات آتی دارد. دارایی زیربنایی این نوع قراردادهای آتی، اوراق 2 ساله خزانه داری است. معاملات آتی ZT در بورس CBOT، بخشی از گروه CME معامله می شود. در میان سه ابزار مشتقه نرخ بهره در ده ابزار برتر با بیشترین حجم معاملات و نقدینگی، رتبه سوم را دارد.

قابل درک است که چرا قراردادهای آتی 2 ساله خزانه داری، همراه با اوراق قرضه 5 ساله و 10 ساله بسیار محبوب هستند. این نوعقرارداد دارای انقضای سه ماهه با انتقال به قرارداد جدیددر ماه مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر، ارزش اسمی دارایی پایه تحت این قرارداد 200,000 دلار است، حداقل مرحله قیمت 0.0078125، با هزینه پله 15.625 دلار است.

اما هنوز اینجا هستم و حتی در وبلاگم یادداشت می نویسم.

سال گذشته، در ماه های تابستان، به طور جدی به فکر شروع مرحله جدیدی در حرفه خود به عنوان یک تاجر خصوصی افتادم.

سوالات مربوط به تجارت در ذهنم نشسته بود و در ماه های گرم تابستان مرا آزار می دادند، دقیقاً در دوره ای که در تعطیلات در سوچی بودم و به نظر می رسید باید به خورشید، دریا، ساحل، دختران فکر کنم ... آه. (فقط شوخی) و غیره

سوالات:

1. من چندین سال است که FORTS معامله می کنم، شاید زمان آن رسیده است که چیز متفاوتی را امتحان کنم (خارجی پلتفرم های معاملاتیمانند CME، NYSe...)؟
2. مبادلات غربی چه مزیت هایی را فراهم می کند و آیا اصولاً آنها را فراهم می کند؟
3. آیا برای محاسبه و پرداخت مالیات بر درآمد ارزی مشکلی پیش خواهد آمد؟
4. از چه طرح معاملاتی باید استفاده کنم: معاملات prop (مثلاً از طریق UT) یا از طریق یک کارگزار خارجی دارای مجوز؟

با بازگشت به خانه در یکاترینبورگ در آگوست 2016، تصمیم گرفتم معاملات آتی را در CME از طریق UT تمرین کنم و در یک Finderby که توسط آنها با هزینه ای سازماندهی شده بود شرکت کنم. معاملات آتی SP، معاملات آتی طلا، یورو-دلار، نفت.

پس از چند ماه آموزش، من آماده بودم تا تجارت با استفاده از سیستم معاملاتی prop را امتحان کنم، اما به دلایلی مناسب من نبود (ارائه آنها اصل این نوشته نیست و بنابراین از آنها صرف نظر می کنم).

متوجه شدم که من به عنوان یک فرد با اعتماد به نفس و مستقل باید مستقیماً از طریق یک کارگزار قانونی مناسب که دارای مجوز و با شرایط مساعد برای من (کمیسیون پایین، اطمینان از ایمنی سرمایه و ...) در بازار CME کار کنم. ).

برای خودم، مزایای زیر را برای تجارت در CME (بورس تجاری شیکاگو) شناسایی کرده ام.

1. زمان معاملات تقریباً شبانه روزی، به استثنای بازه زمانی 01:00 (در حال حاضر از 00:00 تا 01:00 به وقت مسکو) و به استثنای معاملات در تعطیلات آخر هفته. این برای من بسیار مهم است، زیرا من معاملات موقعیتی را با استاپ ضرر انجام می دهم، که گاهی اوقات چندین روز آن را نگه می دارم، زیرا خطر وارد شدن به شکاف و جهش قیمت بسیار کمتر است.

2. نقدینگی بالا در قراردادهای کلان (مینی و خرد آتی به حساب نمی آید!!!). نقدینگی نمی تواند و به درستی با قراردادهای آتی FORTS مقایسه نمی شود زیرا وثیقه (وثیقه) در CME به دلار است و نه به روبل مانند FORTS.

به عنوان مثال، معاملات آتی طلا در CME از 4300 تا 6000 دلار متغیر است (من به روش خودم صحبت می کنم) تجربه شخصی، در Forts GO برای طلا 7000-9000 روبل خواهد بود!!! تقریبی بنابراین، وقتی روی نمودار طلایی در FORTS یک "پین" یا "پنچر" می بینید، به این معنی نیست که آن را در نمودار همان فلز در CME خواهید دید. اگر اکنون نمودارهای ماه های ژوئن-ژوئیه را باز کنید و آنها را با هم مقایسه کنید، آن وقت متوجه من خواهید شد. برای معامله گرانی که معاملات موقعیتی را با استاپ انجام می دهند، این بسیار مهم است، زیرا حداقل احتمال توقف در "پنچرها" برای ما مهم است.

3. دامنه و تنوع قراردادهای آتی در CME بسیار بیشتر است. من با معاملات آتی گندم آشنا شدم که اوراق قرضه آن حتی در FORTS ذکر نشده است.

4. وجود قراردادهای کوچک و خرد در CME یک مزیت بزرگ است زیرا به افزایش کارایی معاملات کمک می کند.

به عنوان مثال، در بروکر من (عمداً مشخص نمی کنم کدام یک) قرارداد خرد برای طلای MGC 434 دلار برای انتقال یک شبه و 250 دلار برای معاملات روزانه است، 1 تیک برابر با 1 دلار است. به عنوان مثال، با گرفتن یک حرکت 30 دلاری طلا از 1220 به 1250، می توانید تنها از یک قرارداد MGC، 300 دلار به دست آورید. در فورت ها، برای کسب 50 درصد از 1 قرارداد طلا، باید حرکتی بیش از 40 دلار داشته باشید.
به نظر من معامله 1 آتی طلا (GO 4500 دلار) بسیار ساده تر از معامله 50 آتی طلا در FORTS و حتی با زمان محدودمعاملات، درست است؟

5. اگر یک کارگزار آمریکایی را بیابید که دارای مجوز و لیست کارگزار در وب سایت صرافی CME باشد، مشکل قابلیت اطمینان کارگزار به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

6. در زمینه مالیات نباید مشکلی وجود داشته باشد. اظهارنامه درآمد ارزی سالی یک بار ارائه می شود. اداره مالیاتدر محل سکونت (ثبت نام دائم).

7. کمبود ریسک ارزی. مال شما سرمایه در گردشبه دلار هستند نه روبل.

در میان معایب معامله در CME، می توانم به آستانه ورود بالاتر برای سرمایه اشاره کنم. با سرمایه کمتر از 1000 تا 1500 دلار، به نظر من نباید اذیت شوید.

مقدار 1000 - 1500 مطمئناً برای معاملات آتی استاندارد کافی نیست، اما برای کار با معاملات آتی خرد (یورو-دلار، طلا - کاملاً مایع هستند) و برخی قراردادهای کوچک مایع: natgas، نفت کاملاً مناسب است.

برای معاملات ریزآینده فعال درون روزی، تنها یورو-دلار (M6E) به دلیل نقدینگی خوب و همچنین یک قرارداد کوچک نفتی (QM) مناسب است.
قرارداد خرد طلا (MGC) برای معاملات موقعیتی مناسب تر است.

توجه!!!

من آماده بررسی گزینه هایی برای همکاری دوجانبه سودمند با یک شریک سرمایه گذاری هستمکه مایل به سرمایه گذاری وجوه خود در بازار آتی CME و دریافت درآمد ارزی هستند!!!

از تمامی علاقه مندان به همکاری خواهشمندم در پیام شخصی برای من بنویسند.

من می توانم در مورد خودم یادداشت کنم - من تحصیلات حقوقی بالاتری از یک دانشگاه معتبر روسیه دارم و کاملاً هوشیارانه از مسئولیت مدنی خود آگاه هستم.

تجربه در بازار آتی و اختیار معامله روسیه (FORTS) از سال 2009 (قبل از آن من فقط سهام را در MICEX معامله می کردم).

من از پاییز 2016 در CME معامله می کنم.

این تمام چیزی است که در حال حاضر دارم!

با احترام، کوزمین وادیم ولادیمیرویچ

در سال 2007، گروه CME از طریق ادغام بورس کالای شیکاگو و هیئت تجارت شیکاگو ایجاد شد. مقر این گروه در مرکز شهر شیکاگو (حلقه شیکاگو) واقع شده است.

گروه CME شامل:شیکاگو بورس کالا، هیئت تجارت شیکاگو، بورس کالای نیویورک. معاملات هم در بسترهای سنتی صرافی های فوق و هم به صورت آنلاین در سامانه GLOBEX انجام می شود.

CME GROUP مالک میانگین صنعتی داوجونز و تعدادی از شاخص های مالی است. معاملات در معاملات آتی و اختیار معامله بر اساس نرخ بهره، شاخص سهام، ارز خارجی، منابع انرژی، کالاهای کشاورزی، فلزات، شاخص های آب و هوا و املاک و مستغلات.

بورس کالا (بورس تجاری شیکاگو/CME)

بورس کالای شیکاگو در جهان به عنوان یکی از بزرگترین و معروف ترین بورس کالا و متنوع ترین بورس کالا شناخته می شود. حجم معاملات روی آن در حال حاضر به بیش از 500 میلیون قرارداد می رسد (در Globex - کمی بیش از 320 میلیون). بورس کالای شیکاگو در سال 1898 افتتاح شد. این هیئت در ابتدا The Chicago Butter and Egg Board نامیده می شد و اعضا و شرکت کنندگان آن قراردادهای آتی کشاورزی را معامله می کردند.

در دهه 60 قرن بیستم، آتی برای گاو (زنده) و گوشت خوک منجمد به لیست محصولات اضافه شد. CME یکی از اولین‌ها در جهان بود که تجارت این محصولات را آغاز کرد.

در دهه 70، معاملات آتی ارز جهانی آغاز شد و در سال 1982، این صرافی معاملات را در مشهورترین معاملات آتی ایالات متحده - S&P 500 آغاز کرد.

متعاقباً، سال 1992 به زمان ایجاد CME Globex تبدیل شد - اولین الکترونیک جهانی پلت فرم معاملاتی. معاملات بورس متعدد است محصولات مالی. از این میان مشهورترین آنها عبارتند از:

• نرخ بهره.
• شاخص های NASDAQ 100 و S&P 500 و قراردادهای کوچک بر روی آنها.
• معاملات آتی ارز.
• معاملات آتی کالا برای گاو، گوشت خوک، الوار.

Globex محبوب ترین قراردادها را در CME 5 روز در هفته و 23 ساعت در روز معامله می کند.

همچنین e-mini - قراردادهای کوچک الکترونیکی موجود است، تفاوت آنها با تراکنش‌های معمولی این است که ارزش کمتری دارند. به همین دلیل، امکان معامله در بورس با مبالغ سرمایه گذاری کمتری وجود دارد.

بورس کالای نیویورک/NYMEX

در حال حاضر NYMEX بزرگترین مرکز تجارت منابع انرژی و فلزات در جهان است.

این بورس در سال 1872 با هدف استانداردسازی شرایط قراردادها و سازماندهی یک بازار متمدن برای محصولات کالایی در نیویورک تاسیس شد.

ایجاد و در NYMEX کار می کند نسخه الکترونیکی، که دسترسی به معاملات را برای سرمایه گذاران و معامله گران کوچک فراهم می کند.

صرافی NYMEX دارای سه بخش است:

1. بورس کالا یا COMEX، نشان دهنده بازار فلزات، از طلا تا آلومینیوم است.
2. NYMEX، آن را با بازارهای انرژی، از نفت گرفته تا برق، و همچنین پالادیوم و پلاتین نشان می دهد.
3. NYMEX miNY، بازاری است که در آن قراردادهای کوچک اجرا می شود

اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران عمدتاً به بورس ها نگاه می کنند. البته کار با سهام جالب و از همه مهمتر سودآور است و علاوه بر این، هر کدام از ما به صورت سطحی با ناشران پیشرو آشنا هستیم.

با این حال، چنین معاملاتی نیاز به آمادگی اساسی دارد. به طور طبیعی، جمع آوری و پردازش اطلاعات مقدار زیادی از زمان آزاد را به خود اختصاص می دهد. این جنبه شاید یکی از مهم ترین کاستی های بازار اوراق بهادار باشد.

بنا به دلایلی، بسیاری از مردم بر این باورند که می توانند چندین سهم نوسان را در یک جلسه انتخاب کرده و هر روز آنها را معامله کنند. ما عجله داریم که شما را ناامید کنیم، این اتفاق نخواهد افتاد. در واقع گاهی اوقات اوراق بهادارپویایی مناسبی را نشان خواهند داد، اما گاهی اوقات نقل قول های آنها ثابت می ماند.

در نتیجه، شدت تجارت در هاله ای از ابهام باقی می ماند. کار بر اساس سناریویی که در آن رویکرد سیستماتیک وجود ندارد، کاملاً مشابه پرتاب کردن پول از پنجره است. بنابراین، شما دو گزینه دارید: مرتباً دوباره آماده شوید یا ابزار مالی دیگری را انتخاب کنید.

در واقع کار با همه افراد غیرممکن است ابزارهای مالی، زیرا اگر دائما در حال پاره شدن باشید، در نهایت هرگز پولی در نمی آورید. هر دارایی و ابزار خاص خود را دارد ویژگی های مشخصه، سطوح قیمت، اگر آنها را بشناسید، بدون مشکل زیاد می توانید درآمد کسب کنید. این یک واقعیت است. در حالت ایده آل، شما باید اطلاعاتی در مورد 2-3 ساز داشته باشید، نیازی به اطلاعات بیشتر نیست.

بازار آتی یک جایگزین سالم است بورس ها. این پلتفرم قراردادهای مختلفی را معامله می کند که هر کدام با سبک معاملاتی خاصی مطابقت دارد. به عنوان مثال، قرارداد S&P بسیار محبوب است. با کمک آن، می توانید در یک عملیات معاملاتی واقعاً درآمد خوبی کسب کنید.

با این حال، اگر ابزارهای نوسان بیشتری را ترجیح می دهید، باز هم بهتر است به معاملات آتی طلا اولویت دهید، زیرا با علایق شما سازگارتر است. این بدان معنی است که تجارت بسیار آسان تر خواهد بود.

بنابراین، چندین مزیت را می توان به طور همزمان شناسایی کرد قراردادهای آتی:

• اگر تحقیق کرده اید و یک قرارداد آتی مشخص را انتخاب کرده اید، می توانید هر روز آن را معامله کنید. تحرکات همیشه وجود خواهد داشت، بنابراین مانورهایی برای انعقاد معاملات تجاری نیز وجود دارد.
• بر این اساس قراردادهای آتی یک ابزار مشتقه هستند، اگر در سایر بازارها نوسانات خوبی وجود داشته باشد، در این سایت نیز حضور خواهد داشت.
• نیازی به آماده سازی طولانی نیست. البته باید آماده شوید اما این مرحله وقت زیادی از شما نخواهد گرفت.

ویژگی های آماده سازی برای فرآیند تجارت

امروزه مد شده است که منحصراً با شاخص ها کار کنید. بسیار مهم است که نمودار دارای ده ها ابزار مختلف باشد که کاملاً همه کارها را برای شما انجام می دهند. در واقع این تنها روش پیش بینی نیست.

توسط به طور کلیبرای تعیین نقاط ورود و خروج یک تراکنش، کافی است از دو نمودار - هزینه و حجم استفاده کنید. در عین حال نمودار قیمت در این مورد از اهمیت اولیه برخوردار است. بنابراین، انجام بدون ابزار اضافی چندان دشوار نیست.

ویژگی های تجارت بدون ابزار اضافی

برای ورود دقیق به یک معامله، سرمایه گذار باید یاد بگیرد که مناطق توزیع ارزش را درک کند. آنها چه هستند؟ به طور کلی، ما در مورد مناطق خاصی صحبت می کنیم که در آن جداسازی گاو نر و خرس انجام می شود. بر این اساس، می توانید یک پیش بینی واقعا خوب با حداقل خطا ایجاد کنید.

به اسکرین شات بالا توجه کنید که قیمت های یکی از معاملات آتی اروپا را نشان می دهد. همانطور که می بینید، دقیق ترین عملیات معاملاتی در اینجا وجود داشت. همه اینها به لطف تعیین صحیح مناطق توزیع قیمت ممکن شد.

وضعیت مشابهی برای سایر دارایی ها مشاهده می شود، به عنوان مثال، معامله برای قرارداد آتی S&P:

لازم به ذکر است که اگر توزیع فروشندگان و خریداران را درک کنید، در این صورت می توانید به راحتی چاقوی در حال سقوط را بگیرید. زیرا مطمئناً می دانید که دقیقاً کجا آن را بگیرید. به طور کلی، همه چیز بسیار ساده است.

ورود به یک عملیات معاملاتی با دقت تنها چند تیک یک مزیت بزرگ نسبت به سایر بازیکنان است که در امتیاز نهایی به شما امکان می دهد معامله را با موفقیت انجام دهید. چنین عملیاتی با نسبت ریسک / پاداش عالی مشخص می شود، به شرح زیر محاسبه می شود: 1:5، 1:10 و غیره. در این حالت کوتاه ترین توقف تنظیم می شود.

البته اندازه دستور توقف به عوامل زیادی بستگی دارد: دارایی، مقیاس زمانی، دقت ورود و غیره. با این حال، در عمل ثابت شده است که اندازه بزرگترین توقف در یک ساعت فقط 15 تیک است. طبیعتا این یک نتیجه بسیار خوب است.

چه چیزی صحت ورود به یک عملیات تجاری را تعیین می کند؟ اول از همه، شما باید سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، بدون هیچ مشکلی وارد یک تجارت سودآور خواهید شد.

بهتر است مطالعه نمودار را با ساعت ساعتی شروع کنید و سپس به تدریج به مقیاس های کم اهمیت تر بروید. شما باید هفته ای چند بار به نمودار روزانه نگاه کنید تا متوجه شوید روند جهانی به کجا می رود.

کدام برنامه را ترجیح می دهید؟ سودآورترین گزینه یک فاصله زمانی خواهد بود. اما در عین حال باید درک کنید که کار طاقت فرسا خواهد بود، در واقع این همان اسکالپینگ است. بنابراین بهتر است نمودار 5 یا 15 دقیقه ای را انتخاب کنید که سود کافی را نیز به همراه خواهد داشت و معاملات را به میزان قابل توجهی ساده می کند.

اصلاً لزومی ندارد که شدت تجارت را به طور مصنوعی به مرزهای باورنکردنی افزایش دهیم. برعکس، بهتر است در طول یک روز کاری فقط چند معامله هدفمند انجام دهید. از این طریق پول در می آورید و خسته نمی شوید.

بچه ها، سلام به همه! عنوان مشخص می کند که این پست در مورد بازار CME خواهد بود، نه آنقدر در مورد بازار که در مورد رقابت UT Challenge CME WB و اینکه چگونه سعی کردم از آن عبور کنم. البته، این برای من چیز جدیدی است، زیرا من یک تاجر روسی هستم بازار FORTS، جایی که من همه چیز را از درون و بیرون می دانم و احساس می کنم "ماهی در آب" هستم و چندین حساب معاملاتی واقعی دارم. چه چیزی باعث شد که بخواهم تجارت CME را شروع کنم؟ مسئله این است که بازار روسیه در یک وضعیت طولانی مدت (تثبیت = حرکت جانبی) افتاده است، که کسب و کار سودآوری برای کسب درآمد نیست.

برای وضوح بیشتر، در نمودار روزانه ارائه شده در زیر، 2 بازه زمانی دستگاه Si را نشان دادم: اولی از 16 مارس 2016 تا 11 آوریل 2016 (تقریباً یک ماه!) طول کشید، و دومی، تمام امیدها را به پایین انداخت. درآمد عالی، از 12 آوریل 2016 - 8 ژوئن 2016 (2 ماه دیگر) به طول انجامید.

برنج. 1. نمودار روزانه Si

همانطور که می بینید، ابزار تقریباً 3 ماه متوالی است که به سمت چپ حرکت می کند و با توجه به همبستگی RTS با Si یا برعکس، شاهد حرکت مشابهی در معاملات آتی شاخص RTS هستیم. و حدس بزنید چی؟ هیچ چیز خوبی در این مورد وجود ندارد. تجارت خسته کننده و دشوار. در 8 ژوئن، سی به پایین آمد و با پیش بینی یک حرکت بزرگ، من از این بابت پول کمی به دست آوردم (جایی کمی بیشتر از 5 به 1)

برنج. 2. معامله واقعی 5 به 1

اما همانطور که می بینید (در تصویر اول)، قیمت متعاقباً به مرزهای تثبیت قبلی بازگشت و امیدها برای معاملات عالی را مدفون کرد. البته، شما می توانید و باید در یک بازار جانبی درآمد کسب کنید، اما کدام معامله گر از روندها خوشش نمی آید؟) من واقعاً دوست دارم! در چنین لحظاتی، پول به راحتی و نه تحت فشار به دست می آید) به همین دلیل تصمیم گرفتم: به طور موقت معاملات در FORTS را متوقف کنم تا زمانی که ابزارها از حالت ادغام خارج شوند و توجه خود را به بازار دیگری متمرکز کنم. البته نزدیکترین مورد به من CME است، اگرچه من هرگز آن را معامله نکرده ام و اطلاعات کمی در مورد آن دارم. خوب، اگر پسرهایی مثل من هستند، پس بیایید آن را بفهمیم و امتحان کنیم!

اطلاعات بازار

قبل از اینکه با عجله وارد نبرد شوم، شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد بازار کردم. و این چیزی است که من در ویکی پدیا پیدا کردم:

CME Group Inc. (گروه بورس کالای شیکاگو) - بزرگترین بازار آمریکای شمالی مشتقات مالی ، با ترکیب صرافی های پیشرو ساخته شده است شیکاگو ونیویورک . این گروه در 2007 با ادغامبورس کالای شیکاگو واتاق بازرگانی شیکاگو . مقر این سازمان در مرکز شهر شیکاگو واقع شده است ( حلقه شیکاگو ). در حال حاضر این گروه شامل: بورس کالای شیکاگو، هیئت تجارت شیکاگو، بورس کالای نیویورک . معاملات هم در بسترهای سنتی صرافی های فوق و هم به صورت آنلاین انجام می شود. این گروه مالک میانگین صنعتی داوجونز و تعدادی از شاخص های مالی است. تجارت انجام می شود آتی وگزینه ها بر اساسنرخ بهره , شاخص های سهام , ارز خارجی منابع انرژی، محصولات کشاورزی، فلزات ، شاخص های آب و هوا و املاک و مستغلات. به طور متوسط ​​روزانه 12.2 میلیون تراکنش انجام می شود (داده های سال 2010).

خوب، با این همه چیز روشن است، بیایید ادامه دهیم! در مرحله بعد، باید بفهمید که "چه چیزی را معامله کنیم؟" در مسابقه UT Challenge CME اگر روی دکمه کلیک کنیدمشاهده Tickersدر سکوی دربی ابزارهای زیر ارائه شده است:

برنج. 3. CME در چالش UT

همانطور که می بینید، لیست کاملاً چشمگیر است و اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، البته نمادهای تیک است، زیرا برخی از آنها تکراری هستند. چرا؟ و حروف چه معنایی دارند؟ کدام یک را برای معامله انتخاب کنیم؟

بیایید به مثال طلا نگاه کنیم -طلا GC/16M

جی.سی.- همانطور که می توانید حدس بزنید، این نماد صدای ساز یا همانطور که روی آن گفته شده استوب سایت رسمیکد محصول.

/ - جداکننده

16 - سال انقضا

م- ماه انقضا

در عمل بین‌المللی، از کدهای حروف زیر برای تعیین ماه‌های اجرایی برای قراردادهای آتی استفاده می‌شود:

بنابراین ما آن را درک می کنیمM -این معاملات آتی ژوئن است. اما ما به قراردادهای آتی نیز دسترسی داریمGC/16Q.کدام یک را باید انتخاب کنید؟ انجام این کار بسیار آسان است. شما باید با نقدترین معاملات آتی معامله کنید. این را می توان با ویژگی های نمودار تعیین کرد: نمودار باید صاف و بدون وقفه های مشخص باشد. اگر نمودارهای آتی یکسان باشند، آنگاه سایت می تواند به کمک بیاید BarChart.com. کجا، پیدا کردن یک لیست کامل آتی طلا، ما یکی را انتخاب می کنیم که بیشترین حجم را داشته باشد.

برنج. 4. جدول معاملات آتی در حال حاضر

در مورد ما اینطور استGCQ16.علاوه بر این، تمام این دستکاری ها را می توان به این ایده ساده کرد که فعال ترین معاملات آتی معاملاتی است که تاریخ اجرای آن 1-2 ماه از تاریخ فعلی رخ می دهد.

شما می توانید اقدامات مشابهی را خودتان برای آینده های باقیمانده اعمال کنید و دانش خود را در مورد آن عمیق تر کنید این موضوع. من به جنبه عملی موضوع می پردازم، گزارشی از تراکنش های تکمیل شده در رقابت UT Challenge CME WB.

UT Challenge CME WB مورخ 31 مه 2016.

از آنجایی که من در زمینه تجارت دانش دارم، استراتژی معاملاتی متناسب با بازار روسیه دارم. من چیزی اختراع نکردم، زیرا اصول زیربنای آن معقول است و به نظر من برای هر بازاری مناسب است. بنابراین، استراتژی جهانی است) تنها چیزی که مورد سوال باقی ماند اندازه توقف بود، زیرا اگر همان توقف را برای روسیه اعمال کنید، می توانید بلافاصله در روز اول پرواز کنید. بنابراین، اگر در بین کسانی که این پست را می‌خوانند، معامله‌گران حرفه‌ای CME وجود دارند، از شما می‌خواهم در نظرات زیر مقاله "از چه اندازه توقف استفاده می‌کنید؟" پاسخ دهید. ایده من به شرح زیر بود. حجم 50000 دلار، توقف روزانه 300 دلار و حداکثر توقف 600 دلار به ما داده می شود. 2 روز با -300 دلار و "خداحافظ". بیایید شرایط را تنظیم کنیم بازار روسیه. 600 دلار را به 5 روز معاملاتی با 2 ورودی تقسیم می کنیم و برای 1 معامله 60 دلار می گیریم (به استثنای کمیسیون که اتفاقاً 2.5 دلار برای ورود و 2.5 دلار برای خروج است. مجموع 5 دلار است). خیلی کوچک است، اما با این ایده بود که تجارت را شروع کردم.

قبلاً در مقاله خود روی آن تمرکز کردمالگوریتم برای عبور از چالش UT ، بنابراین با مجموعه ای از روزها در "+" شروع می کنیم.

روز 1

ورود به بازار از سطح محلی به دنبال روند. وقتی روز به «+» رسید، خروجی. در همان زمان، من شروع به ثبت سوابق حداکثر توقفی کردم که در معامله وجود داشت. این معامله با توقف کوچکتر 30 دلار کار می کرد. این 1 روز در "+" است.

برنج. 5. 1 روز

روز 2

با نگاه کردن به نمودارها، سطح عالی را کشف کردم. قیمت به سطح بالا رفت و من کوتاه آمدم. در این معامله، توقف روی 60 دلار بود، اما حداکثر قیمت به 25- دلار رسید. وقتی روز به «+» رسید از بازار خارج شوید.

برنج. 5. 2 روز

روز 3

موفقیت روزهای قبل به من اعتماد به نفس داد. در حین ورق زدن نمودارها، سطح عالی را دیدم که تصمیم گرفتم از آن وارد شوم. اما او بلافاصله متحمل ضرر شد. هر بار که معامله کردم چقدر ابزار جدید، من فکر کردم که برای این ساز استاپ باید کمی بزرگتر باشد. با افزایش دو برابری استاپ، دوباره وارد پوزیشن لانگ شدم، اما قیمت به پایین تر از سطح بازگشت و من را به پایین انداخت و به حداکثر ضرر برنامه ریزی شده برای روز رسیدم. شک و تردید در مورد اندازه استاپ هرگز مرا رها نکرد، بنابراین، فکر کردم که اگر ساز نمی‌خواهد رشد کند و ما زیر سطح باشیم، می‌توانم کوتاه بفروشم، یک مکث کوتاه، و این کاری بود که کردم. اما نظم و انضباط حاکم شد و من خودم را مجبور کردم خودم را بپوشانم. نتیجه ضرر 185- دلاری است.

برنج. 5. 3 روز

روز 4

تصمیم گرفتم که شکست‌ها برای افزایش روز در «+» مناسب‌تر باشد، زیرا توقف روزهای قبل به من اجازه می‌دهد یک روز در «+» درآمد داشته باشم در حالی که ریسک کمی دارم. بنابراین، با یافتن فرصتی دیگر، از روغن بیرون زدم. تمایل به نگه داشتن این موقعیت طولانی تر بود، اما روز در "+" مهم تر بود، بنابراین با رسیدن به روز در "+" پوشش داده شد و این روز سوم در "+" است.

برنج. 5. 4 روز

با توجه به کوتاه بودن هفته (فقط 4 روز)، در نهایت نتیجه زیر را داشتم: +7.5 دلار در حساب و 3 روز در "+"، با وجود اینکه اولین بار است که در این مسابقه شرکت می کنم. رقابت همانطور که می بینید، 2 کاندید برای خروج و 2 نفر که با رسیدن به حداکثر فرود خارج می شوند وجود دارد. به نظر من انجام معاملات تهاجمی از روزهای اول رقابت کاملاً بی پروا است ، اما قبلاً در این مورد در الگوریتم نوشتم و البته چنین رویکردی را به کسی تحمیل نمی کنم)

برنج. 6. نتایج هفته اول

روز 5

این فکر که باید ES/16M را با توقف کوتاه انجام دهم، مرا رها نکرد، بنابراین روز دوشنبه معامله با ES را شروع کردم.

1 - ورود به برک آوت اوج روز جاری با توقف کوتاه. فوراً ناک اوت شد.

2 - ورود محدود، ورود عالی، اما باز هم اندازه استاپ کافی نبود. من فکر کردم که توقف باید کمی بزرگتر باشد.

3- ورود به اوج روز جدید. و این همان جایی است که توقف کوتاه من جای می گیرد! حداکثر در معامله +100 دلار بود، اما با توجه به اینکه با این معامله فقط ضرر را پوشش دادم و به روز "+" نرسیدم، سودی نبردم. این همان حالتی است که در نتیجه باز هم ضرر می کنید) قیمت چرخید و استاپ من را به باد داد.

در نتیجه، من معامله را با ضرر -165 دلار به پایان رساندم

برنج. 6. 5 روز

روز 6

من دیگه با این ES کار نکردم. روزهای فاجعه بار در "+" کافی نیست و لازم بود حداقل تا 6 به افزایش آنها ادامه دهیم. بنابراین، HG را با سطح عالی و واضح پیدا کردم که با موفقیت نمونه برداری کردم. توقف کوتاه بود و من هیچ ضرری در این معامله ندیدم. این به این معنی است که شکست با توقف کوتاه کاملاً منطقی است، البته به جز ES)

مجموع: 4 روز در "+"

برنج. 6. 6 روز

روز 7

این هفته باید وارد یک معامله حفظ سود شوم. با ورق زدن نمودارها، دیدم که طلا نزدیک به بالاترین سطح است. بنابراین من وارد برک آوت شدم. اما من وقت نداشتم توقف کنم و همانطور که بعداً مشخص شد، درست بود. با یک توقف کوتاه من را به باد داده بود. حداکثر قیمت به -80 دلار کاهش یافت، بنابراین توقف من در -100 دلار تعیین شد. طلا همان کاری را انجام داد که از آن انتظار داشتم، به فضا پرواز کرد و سودی در حدود +350 دلار به حساب آورد. اما بعد قیمت بالا آمد سطح جدید. خطر یک برگشت غیرمنتظره همیشه وجود دارد، بنابراین تصمیم گرفتم پوشش بدهم و در صورت ادامه حرکت، وارد یک شکست در طول روند شوم. این کاری است که من انجام دادم. در نتیجه، در پایان روز سود +710 دلار بود. و البته شروع به خودکشی کردم) با نگاهی به آخر روز که چقدر طلا از آن روز گذشته بود، متوجه شدم که زود رفتم! و او می تواند با انجام شرایط رقابت سود حدود 1500 دلار درآمد داشته باشد.

نتیجه: +710 دلار و روز پنجم در "+"

برنج. 6. 7 روز

روز 8

با الهام از سود دیروز، تصمیم گرفتم که بهینه ترین توقف در یک معامله 120 دلار در هر معامله است، و این همان چیزی است که چنین نتیجه گیری هایی به آن منجر می شود. 2 ورودی با ضرر + یک لغزش کوچک و من خیلی به حد مجاز روزانه نزدیک شده بودم و سعی می کردم در NG شکست بخورم.

برنج. 6. 8 روز

روز 9

من تصمیم گرفتم که پس از چنین ضرر بزرگی باید دوباره شروع به افزایش روز در "+" کنم. این حالت عاطفی را تثبیت می کند. علاوه بر این، در این روز در روسیه، نفت یک نقطه ورود عالی ایجاد کرد و ما آن را در چت با بچه ها گرفتیم. من 2 معامله یکسان انجام دادم، یکی در FORTS و دیگری در CME. در اینجا من روز را احمقانه در "+" گرفتم.

برنج. 6. 9 روز

با این اوصاف هفته دوم مسابقات به پایان رسید و اینها نتایجی بود که من کسب کردم. 6 روز در "+" و 435 دلار سود و در عین حال 2 هفته تا پایان مسابقه باقی مانده است! این برای من بیش از یک نتیجه عالی است. هفته سوم هفته معاملات تهاجمی است و من در حال معامله بزرگ هستم.

برنج. 7. نتایج هفته دوم

روز 10

در این روز شرط روی طلا گذاشته شد. با افزایش اندازه استاپ به 100 دلار در هر معامله، 2 معامله بر روی طلا انجام دادم و متحمل ضرر -200 دلار شدم! یک مکث طولانی و یک استراحت دود در معاملات به ما اجازه داد تا سطح عالی برای NG پیدا کنیم. در صورت خرابی، سود بیش از پوشش زیان طلا خواهد بود. علاوه بر این، هفته سوم است و ما باید معامله کنیم. تنها چیزی که وجود دارد این است که در این لحظه نمی توانستم توقفی بیش از 70 دلار داشته باشم. NG از سطح عبور می کند و من مدت زیادی با او می روم، اما فروشنده قوی تر بود و من رانده شدم.

مجموع -280$

برنج. 7. 10 روز

روز 11

و این روز برای من سرنوشت ساز شد. شانس قبولی در مسابقات عالی است. جستجوی روشمند برای تشکل ها و حرکات در بازار به شما امکان می دهد پول دربیاورید، اما هنوز پس از 11 روز، هیچ درک روشنی از اینکه از کدام ایستگاه استفاده کنید وجود ندارد. در برخی از سازها، توقف کوتاه بسیار عالی عمل می کند، اما در برخی، البته 60 دلار بسیار کم است.

با افزایش استاپ CL به 100 دلار، 2 معامله شکست انجام دادم. در نتیجه، من 220 دلار ضرر دریافت کردم. اما من قصد تسلیم نداشتم. من تصمیم گرفتم که هرگز سعی نکرده ام با یک سفارش محدود وارد بازار شوم، اما این حداقل توقف و بهترین نقطه ورود را فراهم می کند. من NG را برای تجارت انتخاب کردم. پس از تعیین سطح، من یک سفارش خرید با توقف 60- دلار انجام دادم، بنابراین حداکثر ضرر باید 280- دلار باشد. البته امکان لغزش وجود دارد و 20 دلار به نظر من بیش از حد کافی بود. من معنایی را در نشستن جلوی کامپیوتر و انتظار ندیدم، بنابراین بازار را تماشا نکردم. اما وقتی آب برگشت، "اوه وحشت!" دیدم از حد ضرر روزانه فراتر رفته و محروم شدم.

چگونه این اتفاق افتاد؟ قیمت واقعاً همان چیزی بود که انتظار داشتم. حد من در واقع روی 2.551 کار کرد، اما ست استاپ، به جای 2.545، روی 2.536 کار کرد، تقریباً در پایین ترین سطح! باعث ضرر من -90 دلار شد! خیلی برای لغزش! حیف است، اما برای اولین بار فکر می کنم بیش از حد عادی است!

برنج. 7. 11 روز

نتایج

به طور خلاصه به نکات زیر اشاره می کنم:

1. قبولی در رقابت بیش از حد ممکن است. هم حرکات و هم فرصت های معاملاتی عالی در بازار وجود دارد.
2. تجزیه و تحلیل تکنیکال در هر بازاری کار می کند و آن بخش از من خوب است استراتژی معاملاتیآن را روشن می کند.
3. مطمئناً جای تاسف است که CME اجازه نمی دهد موقعیت ها یک شبه حمل شوند (همانطور که در شرایط مسابقه ذکر شده است) ، زیرا طلا می توانست در طول هفته نگه داشته شود و در نتیجه رکورد جدیدی در WB ایجاد شود. اما این قطعاً فانتزی است)
4. شکست با توقف کوتاه عالی عمل می کند.
5. اگر این آخرین معامله است و احتمال رسیدن به لیمیت روزانه وجود دارد، نباید محدودیت را در ریباند وارد کنید. اگرچه چه کسی می دانست که توقف با چنین لغزشی کار می کند)

سوالات برای خوانندگان:

1. بچه ها، هنگام معامله CME از چه توقفی استفاده می کنید؟
2. آیا من به درستی متوجه شدم که در CME نمی توانید یک شبه موقعیت را منتقل کنید و می توانید برای این کار رد صلاحیت شوید؟ (خیلی خوب است که می توانید این کار را در روسیه انجام دهید)
3. تجربه خود را در نظرات مقاله به اشتراک بگذارید.

حتما دوباره تلاش خواهم کرد! انتشار گزارشی از تراکنش‌ها هر روز امکان‌پذیر نخواهد بود و انجام این کار فایده‌ای ندارد، اما جمع‌بندی نتایج با تجزیه و تحلیل دقیقمن سعی خواهم کرد) از توجه شما متشکرم و فراموش نکنید که روی "شست بالا" کلیک کنید)

در جریان تمام رویدادهای مهم United Traders باشید - در ما مشترک شوید