تا پایان سال بیت کوین (BTC) می تواند از سطح 20 هزار دلار در هر واحد غلبه کند و طبق برآورد برخی تحلیلگران حتی به 25 هزار دلار برسد. راه اندازی معاملات آتی در شیکاگو بورس کالا CME می تواند سومین کاتالیزور قوی در سال 2017 باشد که قیمت را به سمت افزایش دیگری سوق خواهد داد.

اوگنی بولدین، کارشناس بخش تجزیه و تحلیل تحلیل آنلاین معتقد است با وجود سودگیری که اکنون می توان مشاهده کرد، ممکن است تا پایان سال نرخ مبادله بیت کوین بین 22 تا 25 هزار دلار آمریکا باشد. شرکت

"در راه اندازی معاملات آتی بیت کوین در CME، انتظار داریم که شاهد نوسانات مشابه در زمان راه اندازی CBOE باشیم. معاملات به احتمال زیاد حدود ساعت 17:00 به وقت مسکو در 18 دسامبر 2017 در اوج قیمت آمریکایی آغاز خواهد شد. جلسه معاملاتی، که در همه بازارها تهاجمی ترین محسوب می شود. و این واقعیت که بیت کوین در حال حاضر به دلیل نقدینگی و گرفتن سود کمی ارزان تر است، ما را در انتظار افزایش سریع تر به سمت بالا می کند.

به گفته میخائیل ماشچنکو، تحلیلگر شبکه اجتماعیبرای سرمایه گذاران eToro در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع، تا پایان سال این دارایی ممکن است تلاش کند به مرز 20 هزار دلار برسد. با این حال، شانس چنین توسعه رویدادها هنوز اندک است. این کارشناس معتقد است که به احتمال زیاد، فعالیت جدید در بازار نباید زودتر از سال 2018 باشد.

با این حال، کسانی هستند که کاملاً شک دارند. مثلا دکتر علوم اقتصادیالکسی میخیف، نماینده شرکت یونیورسا معتقد است که بیت کوین به رشد خود ادامه خواهد داد، اما نه با آن سرعتی که قبل از ظهور معاملات آتی در بورس CBOE آمریکا وجود دارد.

بررسی سالانه

بیت کوین ملاقات کرد سال نودر سطح 966.58 دلار به ازای هر سکه، تا 15 دسامبر قیمت آن 16.396 هزار دلار در صرافی Bitfinex بود، یعنی. طی تقریباً یک سال، نرخ آن تقریباً 17 برابر افزایش یافت.

کارشناسان سه دلیل اصلی برای چنین رشد قوی ذکر می کنند.

اگر کل سال گذشته را تجزیه و تحلیل کنیم، می‌توانیم چندین رویداد مهم را شناسایی کنیم که بر رشد ارزش بیت‌کوین تأثیر گذاشته است: ۱ اوت ۲۰۱۷ – هارد فورک بیت‌کوین و ظهور بیت‌کوین کش در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ – راه‌اندازی معاملات آتی بیت‌کوین در CBOE. یک رویداد قدرتمند دیگر در انتظار ما است - راه اندازی معاملات آتی بیت کوین در CME در 18 دسامبر 2017،" Evgeniy Boldin اشاره می کند.

ماشچنکو از eToro محاسبه کرده است که آخرین پیشرفت از 6.1 هزار دلار به ارزش های فعلی در کمتر از یک ماه و نیم رخ داده است.

به گفته کارشناسان، راه اندازی معاملات آتی بیت کوین در CME آخرین عاملی در سال جاری خواهد بود که قیمت بیت کوین را بالا می برد.

معاملات آتی بیت کوین شروع کنید

میخیف به یاد می آورد که در اولین روز معامله در SVOE، نوسان غیرعادی ثبت شد: مظنه های آتی 25٪ افزایش یافت و معاملات باید دو بار به حالت تعلیق در می آمد تا شرکت کنندگان در معاملات "خنک شوند".

اولگ بوگدانوف از گروه تله‌ترید می‌گوید این پلتفرم سه آتی را راه‌اندازی کرد - ژانویه، فوریه و مارس. روز اول معاملات کاملاً فعال بود: معاملات دو بار متوقف شد، قیمت آتی با افزایش 2 هزار دلاری، از حدود 16 هزار دلار به 18 هزار دلار رسید.

60 میلیون دلار معامله کردیم. به نظر زیاد است، اما برای مقایسه، تحلیلگر به داده های سایر بازارها اشاره می کند: حجم مبادلات طلا 40 میلیارد دلار در روز است، در نفت - 440 میلیارد دلار در روز.

روز بعد، این حجم معاملات کوچک به طرز فاجعه باری کاهش یافت - به 3 میلیون دلار، در روز چهارشنبه حتی کمتر، و در روز پنجشنبه معاملات تقریبا متوقف شد، فقط معاملات جداگانه مشاهده شد! بدیهی است که معاملات آتی علاقه چندانی را در بین سرمایه گذاران نهادی برانگیخت. حتی 7 درصد سود در ماه از عملیات آربیتراژ بازیکن را جذب نمی کند. ظاهراً سؤالات زیادی برای به اصطلاح صرافی های رمزنگاری وجود دارد ریسک سیستمیکو بنابراین بازیکنان جدی در حال حاضر از انجام عملیات خودداری می کنند.

ماشچنکو خاطرنشان می کند که گردش معاملات آتی در روزهای اول بیشترین میزان را نداشت: جی پی مورگان، سیتی گروپ و سوسیته جنرال- بزرگترین کارگزاران ارائه دهنده دسترسی به معاملات آتی در روز اول معاملات شرکت نکردند.

بسیاری از بازیکنان درباره قیمت گذاری دارایی شکایت دارند. واقعیت این است که معاملات آتی بر اساس قیمت بیت کوین در پلتفرم جمینی است که از نظر حجم معاملات در جایگاه سیزدهم قرار دارد و تنها 1.6 درصد از کل گردش مالی بازار را به خود اختصاص داده است. به گفته فعالان بازار، چنین شاخص های کوچکی نمی توانند تصویر کلی یک صنعت بزرگ را به طور دقیق منعکس کنند.

اوگنی بولدین خاطرنشان کرد: در زمان نگارش این مقاله، هزینه معاملات آتی ژانویه 17.26 هزار دلار، فوریه 17.42 هزار دلار، مارس 17.7 هزار دلار بود. بنابراین، رشد فعلی کمی بیش از 25٪ است.

آیا باید منتظر تکرار باشیم؟

به گفته تحلیلگران، با وجود اینکه کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال کمی بیش از 500 میلیارد دلار آمریکا است، ارزش بازار بیت کوین حدود 280 میلیارد دلار است. بولدین خاطرنشان می کند: «البته، داده ها به هزینه هر واحد بستگی دارد، اما تعداد واقعی آنها نیز در حال افزایش است.

با این حال، به گفته میخائیل کریلوف، مدیر بخش تحلیلی Golden Hills - Kapital AM، راه اندازی معاملات آتی در صرافی CBOE آمریکا و انتظارات از یک آنالوگ در CME تأثیر کمی بر سرمایه گذاری بیت کوین داشته است، زیرا قراردادها تسویه حساب می شوند و توسط بیت کوین پشتیبانی نمی شوند، اما به قیمت شاخص گره خورده اند. نقدینگی طی چندین هزار تراکنش در روز در نوسان است و تنها زمانی افزایش می یابد که بیت کوین در همه موارد پذیرفته شود. فروشگاه های خرده فروشیو پایانه های POS، و این به این زودی اتفاق نخواهد افتاد، او معتقد است.

ارزش ارزهای دیجیتال بیش از نیم تریلیون دلار، که بیت کوین حدود 280 میلیارد دلار از آن را تشکیل می دهد، هنوز 4.3 برابر کمتر از حجم دلارهای نقدی در گردش است. و اگرچه ارزش بازارواحدها سیستم پرداختبیت کوین بسیار بزرگتر است روبل روسیهاین تحلیلگر می گوید، مدیران ما توصیه می کنند از شادی به نام رمز ارز دور بمانند. او دلایل را توضیح می دهد که قیمت ها قبلاً به طور قابل توجهی افزایش یافته است و این رشد عمدتاً توسط هیاهوی پرداخت های ناشناس و تعداد کاربران شبکه تضمین می شود.

Alexey Mikheev از Universa همچنین خاطرنشان می کند که ظهور معاملات آتی بیت کوین باعث افزایش هیجان در بازار ارزهای دیجیتال شده است. ماشچنکو مطمئن است که برای ارزیابی صحیح تأثیر احتمالی مشتقات بر ارز دیجیتال اصلی جهان، باید منتظر آتی های جالب تر از گروه CME بود.

بنابراین، کارشناسان موافق هستند که بازار ارزهای دیجیتال فضایی برای رشد دارد و علیرغم ارقام بالای سرمایه گذاری، هنوز در مقایسه با سایر بازارها بسیار کوچک است. این نمی تواند تحت تأثیر تجارت در قراردادهای آتی بیت کوین قرار گیرد. اما با معاملات آتی کریپتو و شروع تجارت در CME است که کارشناسان امید خود را به رشد انفجاری جدید در نرخ ارز دیجیتال اصلی بسته اند.

تصمیم گرفتم یک بررسی کوتاه در مورد برداشت هایم از هفته اول معاملات در بورس اوراق بهادار آمریکا بنویسم.
ایده کاهش ریسک معامله، اساساً یافتن جایگزینی برای CME بود.
تعداد زیادی ETF مختلف در NYSE برای ابزارهای اصلی CME وجود دارد که همبستگی آنها تقریباً 100٪ است.
در عین حال، ما این فرصت را داریم که در برابر قیمت تیک 10 دلاری در CME با حجم تیک یک دلار وارد معامله شویم.
من تکرار می کنم که تلاش برای معامله در CME با سپرده های کمتر از 5000 یوه عملاً هیچ شانسی برای نشان دادن نتیجه پایدار وجود ندارد.
مشکل استراتژی معاملاتی نیست، بلکه مشکل است خطرات بالابا اندازه سپرده قابل مقایسه نیست، در نتیجه روانشناسی کار خود را می کند و همه چیز تمام می شود ...

بازار پول CME و شما نباید با مبالغ کم به آنجا بروید، کارگزاران این فرصت را به شما می دهند که با آن وارد بازار شوید. حداقل مقدار، از آنجایی که نیازهای حاشیه روزانه برای دارایی های اصلی از 500 دلار است (در اصل 200 اهرم!!!)
CME فرصت‌های عالی برای اجرای استراتژی‌های میان‌مدت، تجارت جفتی و غیره فراهم می‌کند، اما CME درون روزی سپرده‌های کوچک را خیلی سریع از بین می‌برد.

در نتیجه، ایده انتقال استراتژی به NYSE، اساساً کاهش ریسک، متولد شد.

حالا به ترتیب ...

برای شروع، من ابزارهای اصلی را که در CME ردیابی کردم، که می دانم و درک می کنم، انتخاب کردم، که برای آن یک استراتژی معاملاتی آماده وجود دارد - این نفت است. C.L./ طلا جی.سی./ ntdex SNP ES/ پس از اضافه شدن خزانه داری آمریکا ZB
در حالی که من به نمودارهای آتی نگاه می کنم، گاهی اوقات بدون نگاه کردن به نمودار، ETF را وارد می کنم.
من می خواهم توجه داشته باشم که علاوه بر تیک ارزان، ETF ها برای برخی دارایی ها دارای نوسانات کمتری نیز هستند، که بیشتر باعث می شود تا ریسک ها کاهش یابد و ایده تجارت بدون توقف تصادفی متوقف شود.

1) طلا / GC- آنالوگ GLD است، همبستگی با طلا 100٪ است، نوسانات تقریباً یکسان است

قیمت فعلی GLD 115 دلار آمریکا، حاشیه روزانه با 20 متر اهرم به ازای هر 100 سهم، 575 دلار است.
در اسکرین شات نمودار بالایی GC و GLD H4 است که روی یکدیگر قرار گرفته اند.

همچنین می توانید دارایی هایی را در نظر بگیرید که انحراف زیادی از نظر همبستگی ندارند، اما به طور کلی جهت کلی در مورد طلا ثابت می ماند، اما دارای انحراف قابل توجهی هستند. پایین ترین قیمتو نوسان، که امکان معامله را فراهم می کند
با حاشیه کمتر از 50 تا 100 دلار در هر 100 سهم
GDX - 19 دلار
NUGT - 11 دلار
GDXJ -24 دلار

2) روغن / CL
4 گزینه مایع اصلی برای نفت از 2 تا 17 دلار وجود دارد، همانطور که می گویند، سلیقه خود را انتخاب کنید، حاشیه معامله از 10 تا 100 دلار به ازای هر 100 سهم است، همبستگی تقریبا 100٪ است همانطور که در قسمت مشاهده می شود. صفحه بالای CL/USO
USO - 17 دلار
نفت - 10 دلار
UCO - 7 دلار
UWTI 2 دلار

3) شاخص S&P 500/ES - SPY یک آنالوگ کامل است اما به دلیل قیمت بالای 205 دلاری دارای حاشیه 1000 دلاری به ازای هر 100 سهم است.
من دو گزینه برای خودم در مورد کاهش حاشیه انتخاب کردم
چهاردهم - 35 دلار / حاشیه 175 دلار
UVXY -15 دلار/حاشیه 75 دلار
اخطار این است UVXYیک همبستگی 100٪ معکوس دارد (برعکس می شود) و هر کارگزاری آن را برای فروش ارائه نمی دهد.
بر این اساس، من کارهای زیر را انجام می دهم - وقتی یک طولانی می بینم /ESدارم میخرم چهاردهموقتی کوتاه می بینم /ES، سپس خرید می کنم UVXY
گزینه TQQQ برای 102 دلار نیز وجود دارد، اما گران است و 100 تیک دارد، گاهی اوقات تا 8 تا 10 تیک، من از آن به عنوان یک نشانگر روند اضافی استفاده می کنم.

4) اوراق قرضه 30 ساله آمریکایی ZB - آنالوگ TLT 130 دلار / حاشیه 650 دلار
یک شکاف در نمودار روزانه قابل مشاهده است، اما به دلیل این واقعیت است که اوراق قرضه با شکاف منقضی می شود، واقعاً شکافی وجود ندارد و همبستگی بین روز نزدیک به 100٪ است.

در نتیجه واضح است که بورس اوراق بهادار امکان انتخاب آنالوگ آینده ای که با آن آشنا هستیم را فراهم می کند و حتی در قیمت و حاشیه حق انتخاب داریم.
برای دوستداران عجیب و غریب، در آخرین پست لیستی از ETF برای بسیاری از کالاها و سایر معاملات آتی CME وجود دارد.

فراموش نکنید که صرف نظر از ارزش دارایی، یک تیک برابر با 1 دلار است.

می توانید تجارت را با 500 یورو شروع کنید، گزینه های ارزان زیادی وجود دارد، اما بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که در آن سود بالقوه کمتر قابل توجه خواهد بود.

به نظر من بهتر است موارد زیر را انجام دهید

سپرده 1500 -2000 ue - برای تمام دارایی های ممکن و بیش از یک لات کافی است
- حداکثر حجم را در بازار به 400-500 سهم محدود کنید (4-5 دلار برای چنین انباری حداکثر IMHO را علامت بزنید، در غیر این صورت ما یک آنالوگ از CME داریم)
- ضرر روزانه را به 80-100 دلار محدود کنید
همه اینها را می توان روی باکسر شما نصب کرد، UT در هر صورت این فرصت را می دهد + یک ترمینال رایگان
البته بسیاری از متخصصان آن را خراب می کنند، اما من هنوز هیچ مشکلی نمی بینم و هنوز فایده ای در پرداخت 60-260 دلار در ماه نمی بینم.
- فکر می کنم باید هدف روزانه 100-150 دلار را تعیین کنم

بازده صندوق 1.5 برابر بیشتر از CME است. CME تقریباً با 0.5 تیک مطابقت دارد، در اینجا قیمت 1.5 تیک است، بنابراین پوست سر را در شرایط اولیهاز یک دلال سخت خواهد بود، چه فایده ای دارد؟
تیک ارزان و مقدار کم این امکان را فراهم می کند که وارد حرکتی با ریسک راحت 10-25 pp و حتی در صورت تمایل کمی متوسط ​​در یک محدوده باریک، حتی بدون دستکاری در CME شوید.
حداقل 200-500 دلار

کارگزاران CME به شبه این فرصت را می دهند که با یک سپرده کوچک، مارجین از 400 دلار شروع به معامله کنند!!! ، اما با قیمت 10 دلار، هدر دادن است.

PS بازار سهام واقعا فرصت های زیادی را باز کرده است، این دیوانه است)، تصمیم گرفتم همه چیز را به ترتیب انجام دهم، مشاهدات خود را کم کم شرح خواهم داد.

کجا دوست دارد تجارت کند؟ در این مقاله به شما خواهیم گفت، نحوه معامله قراردادهای آتی در CME. بیایید با مخفف "CME" شروع کنیم - به عنوان بورس کالای شیکاگو (صرافی کالای شیکاگو) ترجمه می شود. در ابتدا، پلت فرم معاملاتی، فقط برای تجارت کالاهای کشاورزی ایجاد شد، اما بعداً قراردادها را به ارزها، فلزات، انرژی و نرخ بهره گسترش داد. امروزه CME بزرگترین پلت فرم معاملاتی در جهان است.در یک زمان، صرافی های NYMEX و CBOT را جذب کرد. در سال 2013، معاملات آتی در CME به حدی رسید که بورس موفق به شکستن رکورد شد حداکثر تعدادمعاملات انجام شده در یک روز معاملاتی - 27 میلیون قرارداد مشتقه.

نحوه معامله در CME

اگر بخواهید معاملات آتی در CMEبه طور مستقل، در سیستم عامل های الکترونیکی، اگر دستورالعمل های ما را دنبال کنید، این کار برای شما دشوار نخواهد بود. به عنوان مثال، بیایید فروش طلا را در نظر بگیریم. به وب سایت صرافی می رویم و نماد تیک تیک ساز را انتخاب می کنیم. ما به منو نگاه می کنیم و مورد فرعی "محصولات" - "فلزات" - "گرانبها" - "GC Gold" را پیدا می کنیم. پس از انتخاب این موارد، صفحه ای باز می شود که در آن باید پیوندی را به مشخصات قرارداد انتخاب کنید - "مشخصات قرارداد". در جدول ارائه شده، تمام داده های لازم در مورد معاملات آتی و تیک در خط "نماد محصول" را خواهید یافت. اکنون ماه تحویل آتی را انتخاب می کنیم. این به نفع شماست که مایع ترین را انتخاب کنید. برای انجام این کار، وب سایت BarChart را پیدا کنید و بخش "آینده" - "فلزات" - "طلا" را انتخاب کنید. در اینجا، شما به 20 قرارداد اول نگاه می کنید که برای 5 سال پیش معامله می شوند. در ستون "Volume" بزرگترین حجم را خواهید دید. برای کنترل روز گذشتهمعامله و روز اول تحویل، با استفاده از لینک «تقویم محصول» به سایت صرافی بازگشته و به صفحه مشخصات مراجعه کنید.

معاملات آتی در CME از طریق کدام کارگزار بهتر است؟

اگر همچنان تصمیم به همکاری با یک شرکت کارگزاری دارید، پس فراموش نکنید که انتخاب کارگزار برای شماست معاملات آتی در CME- این یکی از مهمترین و عوامل کلیدیبرای تجارت موفق. امروزه در اینترنت می توانید اطلاعات زیادی در مورد آن پیدا کنید شرکت های کارگزاری. اگر از خود می‌پرسید که «از طریق کدام کارگزار بهتر است معاملات آتی CME را انجام دهید»، باید معیارهای انتخاب کارگزار مناسب را به خاطر بسپارید:

• قابل احترام بودن
• تجربه کنید.
• در دسترس بودن مجوز.
• بیمه مسئولیت و ریسک.

همچنین، ارزش در نظر گرفتن تفاوت بین کارگزاران را دارد:

• گسترش مختلف؛
• اندازه اهرم معاملاتی؛
• انواع ابزارهای معاملاتی؛
• وجود یا عدم وجود بیمه؛
• شرایط قرارداد تجاری؛
• تعلق سود به وجوه موجود؛
• توانایی مدیریت حساب سرمایه گذار؛
• در دسترس بودن حساب های PAMM

اگر تمام نکات فوق را در نظر بگیرید، انتخاب کارگزار برای شما سخت نخواهد بود. خواهید دانست معاملات آتی در CME از طریق کدام کارگزار بهتر است؟. مراقب باشید و به یاد داشته باشید - انتخاب یک کارگزار برای معاملات آتی موفقیت و آینده شغلی کارگزاری شما را تعیین می کند!

معاملات آتی درون روز

سلام دوستان سفته باز ارز! امروز یکی دیگر از مطالب آموزشی جالب را ارائه می کنم - معاملات درون روزمعاملات آتی CME
این دوره معاملات آتی در بورس کالای شیکاگو (CME) را پوشش می دهد.
چرا این پلتفرم تجاری خاص انتخاب شد؟پاسخ این سوال در زیر آمده است:

CME بیشترین است بورس بزرگدر جهان، معاملات آتی را تقریباً بر روی هر چیزی که در جهان می توان خرید و فروش کرد (مواد اولیه، محصولات، کالا) انجام می دهد.
- این یکی از بهترین هاست بازارهای نقدی(مبلغ هنگفتی در این صرافی در گردش است).
-در CME هیچ "شات" (یا جهش) قیمتی وجود ندارد که به دلیل آن بسیاری از افراد سپرده های خود را در فارکس از دست می دهند و سپس به طور ناموفقی با کارگزاری که تلاش می کند کارگزار را متقاعد کند که فسخ را لغو کند، وجود ندارد. تجارت از دست دادندر نتیجه قیمت‌گذاری غیر بازاری شکل گرفته است.
- این صرافی قابل پیش بینی ترین و راحت ترین برای معامله است.
-در این بازار شما می توانید ثروت هنگفتی را به دلیل نقدینگی به دست آورید (شما می توانید با هر سرمایه بزرگی که دوست دارید وارد CME شوید - برخلاف همان نقدینگی بیش از اندازه کافی وجود خواهد داشت. بازار روسیهمعاملات آتی FORTS)
-در بورس کالای شیکاگو است که قیمت های جهانی مواد خام و محصولات غذایی شکل می گیرد.

با خواندن مطالب ارائه شده چه چیزی یاد خواهید گرفت: معاملات روزانه معاملات آتی در CME:

1. کجا و چگونه یک حساب تجاری در CME باز کنید، چگونه آن را راه اندازی کنید پایانه تجاریبرای تجارت گچالا
2. یک استراتژی ساده را بیاموزید که با پیروی از قوانین آن احتمالاً سود خواهید داشت.
3. شما شاخص های ویژه ای خواهید داشت که به وسیله آنها می توانید ورود و خروج از یک موقعیت را به طور دقیق تعیین کنید.
4. متوجه خواهید شد که هنگام معامله آتی چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه از آنها اجتناب کنید و همچنین خواهید فهمید که قیمت چگونه شکل می گیرد و چرا حرکت می کند.
5. شما یک نگاه جدید به بازار و تجزیه و تحلیل نمودار قیمت یاد خواهید گرفت، و همچنین خواهید فهمید که چگونه یک استاپ محافظ را به درستی تنظیم کنید.

CME در یک ویدیو بسیار خوب است - توصیه می کنم آن را تماشا کنید:

ما در مقاله نحوه تغییر از فارکس به CME را مورد بحث قرار دادیم

و خودتان مزایای آن را نسبت به معاملات فارکس احساس کنید.

دوره را می خواند تجارت سودآورآتی 2.0مدرس معروف در جامعه تجاری - Evgeniy Strizh:

برای بازار آتی در فدراسیون روسیه ارائه شده است کارگزار ZERICH (همچنین دسترسی به سیستم عامل های تجارت خارجی را فراهم می کند).بررسی دقیق این کارگزار برای تجارت در بورس اوراق بهادارو NYSE که در مقاله ارائه کردم

به درخواست صاحب حق چاپ حذف شد

PPS: در نظرات بنویسید که آیا مطالب ارائه شده در پورتال ما مفید بود و چه چیز دیگری می خواهید در صفحات سایت مشاهده کنید.

اگر تمایل و فرصتی برای کمک به شما در انجام پروژه وجود دارد

با وجود تعداد زیادیقراردادهای آتی مختلف، همه آنها با پارامترهای یکسان نقدینگی و حجم معاملات مشخص نمی شوند. یکی از جنبه های مهم معاملات در بازار آتی نقدینگی است، به ویژه برای معامله گران روزانه. از معامله قراردادهای آتی که نقدینگی ناکافی منجر به اسپرد گسترده یا اجرای ضعیف می شود، خودداری کنید سفارشات تجاری. برای دستیابی به سودهای پایدار و ثابت، معامله گران آتی باید قراردادهای آتی نقدی را ترجیح دهند.

معامله قراردادهای آتی با نقدشوندگی بالا، معاملات روزانه شما را کارآمدتر می کند و نقدینگی نیز در صورت نوسانات غیرمنتظره بازار اثر کاهنده ای خواهد داشت. حرکت قیمتیک قرارداد آتی با نقدشوندگی به حجم بسیار بیشتری نسبت به قراردادی که با نقدینگی «کم» مشخص می‌شود، نیاز دارد.

در زیر لیستی از 9 معاملات آتی که می توانید به راحتی معامله کنید آورده شده است. این نه متشکل از قراردادهایی است که در CME، یکی از بزرگترین و محبوب ترین مبادلات آتی معامله می شوند. بنابراین، از این لیست می توانید معاملات آتی را انتخاب کنید که برای معاملات روزانه و نوسانی مناسب هستند.

1. S&P500 E-mini (ES)حجم معاملات روزانه معاملات آتی S&P500 E-mini حدود 1.6 میلیون قرارداد است. بدون شک قرارداد آتی S&P500 E-mini در صدر فهرست ما قرار دارد. عواملی که به جذابیت یک قرارداد معین برای معامله کمک می کنند عبارتند از مقدار کمپوشش گارانتی روزانه و هزینه مرحله پایین قیمت. لازم به یادآوری است که دارایی زیربنایی معاملات آتی S&P500 E-mini، شاخص سهام S&P500 است که یک شاخص مهم منعکس کننده وضعیت اقتصاد ایالات متحده است.

خرید و فروش تقریباً 24 ساعته در معاملات آتی S&P500 E-mini این امکان را برای معامله آتی این شاخص در هر نقطه از جهان فراهم می کند. هزینه اندک یک مرحله قیمت به معامله گران روزانه اجازه می دهد تا به طور موثرتری ریسک خود را با سرمایه نسبتاً کوچک کنترل کنند. قراردادهای آتی S&P500 E-mini دارای نقدینگی بالایی هستند و دارای انقضای سه ماهه هستند. علیرغم وجود یک قرارداد آتی استاندارد "بزرگ" S&P500، سفته بازان و صندوق های تامینی مدت هاست که قرارداد "emini" را به دلیل نقدینگی بالا و نرم تر بودن آن ترجیح می دهند. الزامات تجارت. برای معامله گران تازه کار، قرارداد آتی emini S&P500 انتخاب مناسبی خواهد بود.

علاوه بر این، قرارداد آتی S&P500 E-mini نیز به دلیل اصطلاحاً «فنی بودن» که در حرکت‌های روند پایدار بیان می‌شود، و تعداد زیادی شهرت دارد. استراتژی های معاملاتی، که بر اساس آن قابل توسعه است تحلیل تکنیکالبه طور خاص برای معاملات قراردادهای آتی S&P500 E-mini.

2. اوراق خزانه 10 ساله (ZN)جای تعجب نیست که قراردادهای آتی 10 ساله خزانه داری رتبه دوم را در بین 9 قرارداد آتی با نقدشوندگی دارند. این اوراق دارای سررسید راحت 10 ساله هستند. این اوراق با داشتن چنین دوره نه چندان کوتاهی از گردش، تحت تأثیر نرخ های بهره کوتاه مدت قرار نمی گیرند و در عین حال، این مدت، نه چندان طولانی، از تأثیر نیروهای بازار که بر ابزارهایی با دوره سررسید طولانی تر تأثیر می گذارند، جلوگیری می کند. مثلا 30 سال.

قراردادهای آتی 10 ساله خزانه داری منعکس کننده قیمت ها در بازار نقدی برای اسناد خزانه 10 ساله صادر شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده است. معامله گران معاملات آتی اوراق قرضه 10 ساله این فرصت را دارند که با انجام معاملات کوتاه و بلند، نرخ بهره را بازی کنند. تفاوت قابل توجه بین بازار نقدی پایه و بازار آتی، در این مورد، ماهیت تسویه قرارداد آتی است و تحویل فیزیکی اوراق 10 ساله ارائه نشده است.

در حالی که نرخ های بهره هدف جذابی برای معاملات سفته بازی هستند، معامله گران با موقعیت های باز در بازار نقدی برای دارایی پایه می توانند از آن استفاده کنند. قراردادهای آتیدر مورد اوراق خزانه برای محافظت از خطرات آنها. معاملات آتی 10 ساله خزانه داری به حاشیه زیادی برای معاملات نوسانی نیاز ندارد و میزان حاشیه روزانه نیز کم است. همراه با قراردادهای آتی e-mini، مشتقات آتی بازار بدهی در قالب قرارداد آتی اوراق قرضه خزانه داری 10 ساله، تعادل و ترکیبی از بازارهای سهام و بدهی را به معامله گران ارائه می دهد.

3. نفت خام (CL)قراردادهای آتی نفت خام رتبه سوم را در میان قراردادهای آتی با بیشترین نقدینگی و در میان قراردادهای آتی کالا رتبه اول را دارد. قراردادهای آتی نفت خام در بورس کالای نیویورک (NYMEX)، بخشی از گروه CME معامله می شود و منعکس کننده قیمت دارایی پایه، نفت خام سبک شیرین، با اختصار "CL" است. لازم به ذکر است که بورس آتی دیگری به نام آتی ICE نیز قراردادهای آتی نفت خام را ارائه می دهد، اما این قراردادها را باید از قراردادهای آتی نفت خام "CL" که فقط در بورس گروه CME معامله می شود متمایز کرد.

با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از یک میلیون قرارداد، معاملات آتی نفت خام نشان دهنده ارزش بالایی است ابزار جالببرای تجارت نوسانات قیمت قرارداد آتی نفت خام با توجه به دامنه وسیع آن و عوامل بنیادی دائماً در بازه زمانی کوتاه تغییر می کند، یکی از عوامل جذاب این بازار برای معامله گران است.

قراردادهای آتی نفت خام دارای انقضای ماهانه هستند و نیاز به انتقال معاملات به قرارداد برای هر ماه بعدی، معامله گران آتی نفت خام را بسیار فعال در بازار می کند. توانایی انجام فوری معاملات بلند یا کوتاه، انجام معاملات سوداگرانه نفت خام را آسان می کند. هر هفته گزارشی از ذخایر نفت خام آمریکا منتشر می شود که تاثیر قابل توجهی بر قیمت نفت دارد.

4. اوراق قرضه 5 ساله خزانه داری (ZF)فعالان بازار بدهی ممکن است جایگزین جذابی برای قراردادهای آتی 10 ساله خزانه داری در قالب اسناد خزانه 5 ساله پیدا کنند. اگرچه ترجیح معامله بین این دو نوع قرارداد آتی قابل بحث است، اما اوراق آتی 5 ساله خزانه داری یک ایده آل است. ابزار معاملاتیهم برای سفته بازان کوتاه مدت و هم شرکت کنندگان حرفه ایبازار با موقعیت های باز در بازار نقدی دارایی پایه. قراردادهای آتی روی اوراق 5 ساله خزانه داری نیز نشان دهنده آن است ابزار جذاببه دلیل نقدینگی بالا برای معاملات.

سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده است نفوذ بیشترروی قیمت اوراق آتی 5 ساله خزانه داری، که معمولاً برای نرخ های بهره کوتاه مدت و ابزارهای خزانه داری با سررسید کوتاه معمول است. قراردادهای آتی 5 ساله خزانه داری در هیئت تجارت اختیارات شیکاگو (CBOT) معامله می شوند و آتی استاندارد هستند. قرارداد آتی اوراق قرضه خزانه داری 5 ساله دارای ارزش اسمی 100000 دلار است، دوره قرارداد یک چهارم است و معاملات تقریباً 24 ساعت در روز انجام می شود.

5. اسناد خزانه 2 ساله (ZT)اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری ماهیت کوتاه مدتی دارند و فقط نسبت به آتی نرخ بهره بهتر عمل می کنند. صندوق های فدرالبه مدت 30 روز با توجه به این شرایط، داده های آماری فعلی از وضعیت اقتصاد و نتایج جلسات ماهانه در مورد مسائل سیاست پولیفدرال رزرو آمریکا تأثیر قابل توجهی بر این معاملات آتی دارد. دارایی زیربنایی این نوع قراردادهای آتی، اوراق 2 ساله خزانه داری است. معاملات آتی ZT در بورس CBOT، بخشی از گروه CME معامله می شود. در بین سه مشتق از نظر رتبه سوم را دارد نرخ بهره، در ده ابزار برتر با بیشترین حجم معاملات و نقدینگی قرار گرفته است.

قابل درک است که چرا قراردادهای آتی 2 ساله خزانه داری، همراه با اوراق قرضه 5 ساله و 10 ساله بسیار محبوب هستند. این نوعقرارداد دارای انقضای سه ماهه با انتقال به قرارداد جدیددر ماه مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر، ارزش اسمی دارایی پایه تحت این قرارداد 200,000 دلار است، حداقل مرحله قیمت 0.0078125، با هزینه پله 15.625 دلار است.