Koje su banke u opasnosti? Upravljanje rizicima OJSC "OTP Bank". Udio neotplaćenih kredita nije najvažniji pokazatelj sa stajališta procjene rizika banke

Koliko će se glasina pojaviti u bliskoj budućnosti: pa što? Banka Uralsib zatvara se 2020., a Home Credit Bank će se uskoro zatvoriti, i Russian Standard Bank je već zatvorena, a Orient Express Bank se zatvara 2020. Takvi razgovori vjerojatnije su posljedica klijentovog neugodnog iskustva u banci nego uvjerljivih izjava.

Sudeći prema recenzijama i komentarima korisnika, banke su krive, čak i ako je sam klijent kasnio s plaćanjem ili potpisao nepovoljan ugovor s prenapuhanom kamatom na kredit. Da, banke koriste financijsku nepismenost i bahatost klijenata, ali budimo iskreni: sami smo krivi za svoje nevolje.

Kako razumjeti da će se banka zatvoriti

Curenje informacija iz Središnje banke Rusije često pomaže odrediti koja će se financijska institucija zatvoriti, naime:

• vijest o skorom oduzimanju licenci financijskim organizacijama,
• glasine o uvođenju privremene uprave,
• smanjenje rejting agencija koje su izravno podređene Središnjoj banci Rusije,
• problemi s primanjem gotovine s bankomata i blagajni financijskih institucija i sl.

Središnja banka, kao megaregulator, ima puno više utjecaja i alata za predviđanje nego što smo mislili. Na primjeru organizacija koje čine ocjene Već možete pogoditi o problemima banke ili stavu Centralne banke Ruske Federacije prema njoj. Licence se ne oduzimaju jednostavno; tome prethode jasni događaji: loše izvješćivanje kreditne institucije, “rupe” u bilanci, bijeg direktora s kapitalom u inozemstvo, poteškoće u dolasku do gotovine itd. Stoga, kada procjenjujete mogući stečaj banke, procijenite vjerojatnost oduzimanja licence na temelju gore navedenih točaka.

Popis pouzdanih banaka za 2020

U nastavku dajemo prognozu koje se banke u Rusiji neće zatvoriti 2020. Popis je sastavljen na temelju depozita svake banke, mreže poslovnica, količine imovine i izdanih kredita. Ocjena će prije svega biti korisna ulagačima u bankovne depozite.

Ocjena banke prema imovini:

1. Sberbank iz Rusije
2. GazPromBank
3. VTB24
4. FC Otkritie
5. RosSelKhozBank
6. Alfa-banka
7. Moskovska banka
8. Nacionalni klirinški centar
9. UniCredit banka

Malo je vjerojatno da će se navedene banke zatvoriti u skoroj budućnosti. Spajanja su moguća, ali licence tim bankama najvjerojatnije neće biti oduzete. Važno je napomenuti da je u pogledu profitnog rejtinga popis banaka ostao isti, s izuzetkom Nacionalnog klirinškog centra, koji je zamijenjen RosBank-om.

S ovog popisa na jače komercijalna banka Ističe se Alfa-Bank, uprava banke ne planira zatvoriti ovu godinu, štoviše, ova banka je jedna od prve tri po prometu gotovine na bankomatima - odmah nakon Sberbanke i VTB-a.

Ocjene banaka za potrošačke kredite:

1. Sberbank iz Rusije
2. VTB24
3. GazPromBank
4. RosSelKhozBank
5. Moskovska banka
6. Alfa-banka
7. RaiffFeisenBank
8. RosBank
9. HKF banka
10. Orient Express banka

Na ovom popisu vidimo kredite izdane običnim korisnicima za potrošnju. Orient Express izgleda posebno među tržišnim divovima. Hoće li se banka zatvoriti ili ne u 2018. - vidjet ćemo, moramo pažljivo čitati ugovore o kreditu i depozitu, pratiti financijska statistika banaka, uključujući i odnos kredita i privučenih depozita.

Potpuni popis banaka

Nije lako predvidjeti zatvaranje banaka u Rusiji 2020.; popis nepouzdanih banaka mijenja se svaka 2-4 tjedna. Podijelit ćemo vam statistiku na temelju koje možete sami zaključiti hoće li banka bankrotirati u skoroj budućnosti ili ne.

Ocjena pouzdanosti banke prema imovini

Mjesto	Banka	Kapital, milijun rubalja
1	SBERBANK RUSIJE	1945905833
2	VTB	948588518
3	VNESHECONOMBANK	368584340
4	GAZPROMBANK	333854635
5	ROSSELKHOZBANK	217650802
6	VTB 24	178226766
7	ALFA-BANK	175492362
8	MOSKOVSKA BANKA	161241774
9	UNICREDIT BANKA	129894505
10	FC OTKRITIE	120347672
11	ROSBANK	115723340
12	RAIFFEISENBANK	103022027
13	PROMSVYAZBANK	59255680
14	CITIBANK	56344583
15	MDM BANKA	55073976
16	OTVARANJE KHANTY-MANSI BANKE	46766584
17	BANKA SANKT PETERBURG	46358807
18	MOSKVSKA KREDITNA BANKA	43847588
19	URALSIB	43442887
20	HKF BANKA	42799327
21	RUSIJA	40552281
22	AK BARS	38961154
23	RUSKI STANDARD	38919484
24	NACIONALNI OBRAČUNSKI CENTAR	37861245
25	NORDEA BANKA	32884937
26	ING BANK (EURAZIJA)	31803253
27	SVIAZ-BANK	30072189
28	OTP BANKA	27875411
29	ZENIT	26041511
30	ABSOLUT BANKA	25940565
31	OŽIVLJENJE	24366352
32	MSP BANKA	24203509
33	EASTERN EXPRESS	23975208
34	BINBANK	23604038
35	MOSKVSKA INDUSTRIJSKA BANKA	23347403
36	MTS-BANK	23034031
37	CENTROKREDIT	22365230
38	RUSFINANCE BANK	21468541
39	ROSEVROBANK	21174183
40	SOVCOMBANK	19974792
41	GLOBEX-BANK	19491904
42	PETROKOMMERTS	19486998
43	TKS BANKA	18544242
44	TRANSCAPITALBANK	17511470
45	AVERS	17056782
46	SJEVERNI MORSKI PUT	16918862
47	CREDIT EUROPE BANK	16729973
48	Deutsche Bank	16633272
49	VNESHPROMBANK	16225135
50	AVANGARDA	15332684
51	TATFONDBANK	15015233
52	RUSKI KREDIT	14832971
53	DELTACREDIT	14815839
54	JUGRA	14721565
55	RUSKI KAPITAL	14195154
56	BANKA TOKIJA-MITSUBISHI YUFJEY (EURAZIJA)	13705000
57	CREDIT SUISSE BANK (MOSKVA)	13547018
58	UBRIR	13014328
59	MIZUHO CORPORATE BANK (MOSKVA)	12687309
60	INVESTICIJSKO TRGOVAČKA BANKA	12515944
61	ROSGOSSTRAKH BANKA	12468960
62	AZIJSKO-PACIFIČKA BANKA	12375681
63	RENESANSNI KREDIT	11973535
64	INTESA	11951626
65	J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL	11854580
66	HSBC BANK (RR)	11698156
67	COMMERTZBANK (EURAZIJA)	11679538
68	ZAPSIBCOMBANK	11309207
69	SKB-BANK	11219725
70	NACIONALNI DEPOZITAR NAMIRANJA (NPO)	11187390
71	PERESVET	11173648
72	SUMITOMO MITSUI RUS BANK	10824762
73	NOVIKOMBANK	10406528
74	NOTA-BANK	10305648
75	CETELEM BANKA	10193181
76	EUROFINANCE MOSNARBANK	10161096
77	LOKO-BANK	10157816
78	BANKA BFA	9263375
79	PROBUSINESS BANK	9117174
80	CENTAR-INVEST	8974752
81	TOYOTA BANKA	8862692
82	VOLKSWAGEN BANKA RUS	8774530
83	RN BANKA	8698937
84	FONDSERVISBANK	8651110
85	NACIONALNA BANKA ZA PRIČUVE	8557474
86	UNIJA	8320551
87	SURGUTNEFTEGAZBANK	7934867
88	Banka Svyaznoy	7541645
89	LJETNA BANKA	7517221
90	MOSKVSKA AGENCIJA ZA HIPOTEKE	7446504
91	METCOMBANK	7280143
92	KUBAN KREDIT	7216444
93	EXPOBANK	7072251
94	METALLINVESTBANK	6945672
95	BNP PARIBA	6927725
96	CHELINDBANK	6852935
97	CHELYABINVESTBANK	6846837
98	UNIASTRUM BANKA	6825478
99	SOVJETSKI	6588398
100	MERCEDES-BENZ BANKA RUS	6432118

09.10.2017

Udio neotplaćenih kredita nije najvažniji pokazatelj sa stajališta procjene rizika banke

Tijekom press turneje u Moskvu Ured tužilaštva Zamjenik predsjednika uprave banke, Sergej Kapustin, rekao je regionalnim novinarima kako ne pogriješiti pri odabiru banke i zašto menadžere rizika ne treba smatrati negativcima.

Sergej, zašto banka treba menadžera rizika?

I stvarno – zašto? Doista, u glavama mnogih, on obavlja funkciju neke vrste bukve, koja samo ometa poslovni rad, zabranjujući izdavanje rizični krediti. Zapravo, dobar menadžer rizika pomaže poslovanju, a ne koči njegov razvoj. Zadatak upravitelja rizika je ispravno procijeniti kvalitetu imovine kako bi se donijela odluka o mogućnosti/nemogućnosti izdavanja kredita ili postavljanja limita rizika.

Koje su tu poteškoće?

Dugo smo živjeli s osjećajem da su rizici koje smo preuzeli na naše banke druge strane mali. Čak i kad nas je regulator dolazio provjeravati kvalitetu imovine, pozornost je uglavnom obraćao na kredite dane klijentima iz nefinancijskog sektora. I pritom nije uvijek uzeo u obzir činjenicu da banke i pravne osobe ponekad stavljaju novac u druge, ne baš pouzdane financijske institucije. Ove godine paradigma se promijenila. Sada imamo interno pravilo: analiziranje potencijalni zajmoprimac, pazimo na to gdje ima tekuće račune, koliki je njegov rizik od gubitka novca ako se nalazi u banci kojoj bi se teoretski mogla oduzeti dozvola za rad.

Na koje se parametre usredotočuje risk manager kada procjenjuje rizike banaka ugovornih strana?

Prije svega, procjenjujemo cijenu rizika – analiziramo koliku dobit donosi kreditni portfelj, usporedite s prosječnim stopama. Ako je profitabilnost kreditnog portfelja znatno niža od tržišnog prosjeka, to može ukazivati ​​na nisku kvalitetu kredita. Udio nenaplativih kredita sam po sebi nije najvažniji pokazatelj sa stajališta procjene rizika banke. Mnogo važniji je trošak rizik, odnosno troškove godišnjeg dodatnog formiranja rezervi za loši krediti. Primjerice, prema rezultatima prvog polugodišta trošak rizika u našoj banci bio je samo 7,9%.

Pa ipak, koji se obujam neotplaćenih kredita smatra normalnim za banku?

Nije bitan udio problematični dug u apsolutnom smislu, nego odnos između rizika i povrata. Ako u nekom segmentu kreditiranja trošak rizika banke dosegne 10%, unatoč činjenici da prosječna stopa za takve kredite na razini od 30%, onda se to smatra sasvim normalnim stanjem.

Odnosno, udio dospjelih dugovanja vama, kao risk manageru, u biti ne govori ništa?

Pravo. Budući da je ovim parametrom lako upravljati. Banka može otpisati dio dospjelog portfelja. Na njemu se formira 100% rezerva, koja se odbija od dobiti organizacije, a dospjeli iznos nestaje iz bilance. Taj dospjeli kredit može se prodati ili se njegov udio može smanjiti izdavanjem veće količine novih kredita. Stoga je netočno reći da ako jedna banka ima kašnjenja od 20%, a druga 5%, onda je kvaliteta portfelja druge banke veća. Niska razina Delinkvencije ponekad mogu samo ukazivati ​​na to da se portfelj ove banke jednostavno redovito čisti. Pa prema RAS-u dospjelim se smatra samo iznos dospjelih plaćanja, a prema MSFI-u - cijeli kredit za koji je dospjelo plaćanje. Stoga su MSFI pokazatelji mnogo važniji za risk managera.

Je li se rusko kreditno tržište oporavilo nakon posljednje krize i kako se danas razvija?

Rusija ima kraći ciklus kriza od niza zemalja. Krize nam dolaze sa zavidnom redovitošću. Ako banka koristi učinkovite strategije upravljanja rizicima otporne na krizu, to joj omogućuje dugotrajno postojanje bez problema. A ako počne izdavati kredite s niskom maržom ili s visokim rizikom i dobar provod, au ekonomski teškim vremenima takva banka možda jednostavno nema dovoljno kapital, odnosno bit će u opasnosti. U takvim uvjetima opažamo povećanje aktivnosti regulatora. Primjerice, od siječnja ove godine vrijedi novi zakon reguliranje djelatnosti sakupljača, čime se ograničavaju kontakti s klijentima. Ili, na primjer, sada se raspravlja o uvođenju brojnih ograničenja zaduženosti klijenta. Država tako želi zaštititi stanovništvo od preagresivnih uvjeta banaka. Ali ako potrošaču hitno treba kredit, a koji mu, zbog ograničenja koja se uvode, nitko neće dati, onda je prisiljen otići po novac na crno kreditno tržište. Stoga se sada vodi ozbiljna rasprava između bankarskog sektora i regulatora oko ograničenja platnog opterećenja.

Ako govorimo o današnjim značajkama tržišta zajmova, primijetio bih nagli pad kamatne stope te sukladno tome smanjenje marži banaka. Sve je manje dolaznih tokova dobrih klijenata, o kreditima se ne razmišlja tako aktivno kao 2011. godine.

Daje li se manje kredita?

Sada je tržište već sustiglo količine koje su bile prije krize 2014. godine. Po količini izdanih kredita lipanj ove godine čak je premašio isto razdoblje od 14. lipnja.

Proteklih mjesec dana svi su slušali o problemima koji su se dogodili s prilično velikim bankama. Kako možete uočiti razliku? dobra banka od lošeg?

I prijatelji mi često postavljaju ovo pitanje. Naravno, lakše bi im bilo preporučiti samo našu banku. Ali da biste zadržali objektivnost, morate reći nešto dobro o drugima. (Smijeh.) Pri odlučivanju gdje pohraniti svoju ušteđevinu prije svega je važno obratiti pozornost na obujam i stabilnost realnog poslovanja banke, procijeniti njezine prihode, rashode i profitnu maržu. Naravno, to je teško za nefinancijskog stručnjaka. No, možete, na primjer, pratiti trošak rizika i pokazatelj kašnjenja prema MSFI. Važan je i rejting banke od međunarodnih rejting agencija.

Banka Rusije od 2013. primjenjuje praksu oduzimanja licenci beskrupuloznim komercijalnim bankama. Apsolutno svaka banka može pasti pod likvidaciju ako njezin upravitelj slijedi politiku rizičnog kreditiranja.

Ako banka nema dovoljan iznos likvidnih sredstava za ispunjavanje svojih obveza, ona spada u skupinu rizika likvidacije i nalazi se na crnoj listi Središnje banke Rusije.

Što je bankovna crna lista?

Crna lista banaka svojevrsna je lista komercijalnih kreditnih institucija koje je Banka Rusije uzela pod nadzor. Jednostavno rečeno, na crnoj listi su oni kojima Centralna banka može oduzeti licencu.

Službenici tvrde da službena crna lista ne postoji, ali stručnjaci znaju za neke kreditne institucije koje imaju velikih problema. Dakle, crna lista nije jasan popis banaka kojima će Središnja banka 100% oduzeti licence; to je više kao rejting nepouzdanih banaka, koji su sastavili stručnjaci na temelju najavljenih upozorenja Banke Rusije.

Središnja banka Rusije nikada neće objaviti službene informacije o budućoj likvidaciji banaka ili onih na rubu bankrota, jer bi to moglo dovesti do naglog odljeva depozita.

Popis banaka kojima bi uskoro mogla biti oduzeta dozvola za rad

U bliskoj budućnosti oko 50 banaka moglo bi izgubiti licence. Na neslužbenu crnu listu uvrštene su sljedeće kreditne institucije:

• LLC KB "Agrosoyuz";
• PJSC "Asia-Pacific";
• PJSC AktivCapital;
• PJSC JSCB "Accent";
• LLC "BCC-Moskva";
• JSC "Bank Voronezh";
• FPK "Garant-invest";
• LLC KB "Kansky";
• MBA-Moskva LLC;
• LLC "Bank Orange";
• JSC CB "Tula Settlement Center";
• JSC "GreenComBank";
• LLC KB "Europski standard";
• JSC JSCB "Inkarobank";
• JSC CB "Interprombank";
• JSC Interprogressbank;
• JSC "Kemsotsinbank";
• DOO CB "Kreditinvest";
• LLC KB "Credit Express";
• JSC JSCB "Krylovsky";
• LLC CB "Lightbank";
• JSC Nefteprombank;
• CJSC "NovakhovCapitalBank";
• LLC CB "Nekliks-Bank";
• Pir banka doo;
• PJSC "Plus banka";
• PromTransBank LLC;
• PJSC CB "PFS-Bank";
• PJSC NCB "Radiotechbank";
• JSC "RTS-Bank";
• JSC Runetbank;
• LLC CB "Ruska trgovačka banka";
• DOO KB "Sinko";
• JSC "Solid";
• PJSC KB "Spurt";
• PJSC KB "Sputnik";
• PJSC IKB "Stavropolpromstroybank";
• PJSC Taganrogbank;
• JSC JSCB "Texbank";
• JSC JSCB "Tender-Bank";
• JSC "Tembr-Bank";
• PJSC "Uraltransbank";
• JSC "Export-Import"

Ovaj popis nije popis banaka koje podliježu likvidaciji, ali Centralna banka provodi posebno praćenje ovih organizacija.

Glavni razlozi za oduzimanje dozvole

Oduzeti licencu od kreditna institucija To može samo Središnja banka Ruske Federacije. Glavna organizacija, upravljanje svime bankarske djelatnosti našoj zemlji, analizira sumnjive radnje nepouzdane banke i donosi odluku na temelju činjenica dobivenih tijekom revizije.

Ako se odluka o oduzimanju dozvole temelji na dovoljno jakim dokazima, tada se situacija ne može popraviti i banka će biti likvidirana.

Glavni razlozi za oduzimanje licence su sljedeći:

• Kršenje zakona Ruska Federacija i zahtjevima Centralne banke;
  Prijevare sa u gotovini: prijevara, pranje novca, financiranje terorizma ili kriminala;
• Grube pogreške u izvješćivanju, davanje lažnih podataka, prikrivanje postojećih izvora prihoda;
• Neispunjenje obveza prema klijentima banke: kako pojedinaca, i pravni (odbijanje plaćanja depozita ili otplate kredita);
• Ulaganje u rizičnu imovinu: dionice ili obveznice nepouzdanih, sumnjivih organizacija;
• Smanjenje ovlašteni kapital ispod razine koju je utvrdila Centralna banka;
• Pad vlastita sredstva bankarska organizacija zbog bilo kojih razloga.

Ako se tijekom inspekcije Centralne banke otkrije barem jedan od razloga, financijska institucija može izgubiti licencu za rad.

Saznajte i najnovije podatke o razini inflacije u Rusiji. Ovo je iznimno važno za one koji planiraju dugoročnu suradnju s bankom (otvaranje depozita, dobivanje hipoteke).

Ovo su loša vremena za banke za građane: u prvoj polovici 2014. gotovo su svi glavni igrači zabilježili gubitke, a tri su bila blizu minimalnih kapitalnih zahtjeva. Ako se banke ne mogu same nositi s ovim problemom, morat će privući investitore ili se osloniti na pomoć države.

Rezerve jedu profit

Osam od devet banaka za građanstvo u prvih 100 po imovini već je objavilo financijska izvješća za prvo polugodište 2014. godine. međunarodnim standardima(MSFI), Renesansna kreditna banka - prema ruskim standardima (RAS). Svih tih devet banaka u proteklih je nekoliko godina godišnje povećalo svoje doprinose u pričuvama za jedan i pol do dva puta. Dakle, " Orient Express“U siječnju-lipnju ove godine doprinio je 19,864 milijarde rubalja u rezerve, a za isto razdoblje 2013. godine - 11,784 milijarde rubalja, Ruski standard - 23,346 milijardi rubalja. u odnosu na 16,468 milijardi godinu dana ranije, HCF banka - 27,339 milijardi rubalja. u odnosu na 21,975 milijardi dolara dovelo je do činjenice da je sedam kreditnih institucija pretrpjelo gubitke na kraju ovog polugodišta: na primjer, gubitak Orient Expressa iznosio je 3,45 milijardi rubalja, Svyaznoy banke - 3,835 milijardi rubalja, HCF banke. - 4,018 milijardi rubalja, "Ruski standard" - 4,758 milijardi rubalja.

“Gubici banaka sa stanovništvom uzrokovani su dvama faktorima. Prvi je agresivan rast kreditnog portfelja u posljednjih godina, što je značilo povećanje sklonosti riziku i uključivanje novih klijenata koji nisu imali kreditna povijest. Drugi čimbenik: snažna ovisnost banaka za građane o ekonomska situacija u zemlji - dok ekonomija raste, oni su vrlo profitabilni, ali kada počne recesija, oni su prvi koji trpe gubitke", kaže za RBC Irina Velieva, zamjenica direktora odjela za rejting financijskih institucija Standard & Poor's.

Istodobno, analitičari s kojima je razgovarao RBC vjeruju da su problemi za banke s građanima tek počeli. “Trenutno tempo rast BDP-a opadaju, a prihodi kućanstava padaju. To dovodi do smanjenja potražnje za kreditima od pojedinaca i povećanja rizika u kreditiranje stanovništva. Prošle godine se govorilo o problemu zaduženosti stanovništva, a sada će prestati plaćati i oni koji su dosad bez problema servisirali kredite”, smatra zamjenica. generalni direktor Interfax-CEA Alexey Buzdalin. Situacija s prihodima kućanstava očito se neće popraviti u bliskoj budućnosti, dodaje analitičarka BCS Olga Naydenova.

Gdje dobiti kapital

Gubici gutaju kapital banaka: u prvih sedam mjeseci ove godine stopa adekvatnosti kapitala smanjena je u osam od devet banaka. U isto vrijeme, tri su se već približile minimumu (10%): Svyaznoy Bank (10,73%), Renaissance Credit (10,17%) i Trust (10,25%). Iako je, primjerice, u Trustu ta brojka ispod 11% više od dvije godine.

“Stanje s adekvatnošću kapitala je pod stalnim praćenjem. Banka nikada nije kršila standarde kapitala i neće ih kršiti ni ubuduće. Dugi niz godina svjesno održavamo stopu adekvatnosti kapitala u granicama koje dopušta regulator od 10-11%, jer smatramo da je to najučinkovitije u smislu povrata na kapital i maksimalnog omjera obrtnih sredstava i kapitala. Naravno, nećemo dopustiti da se standard smanji ispod 10%”, rekao je predstavnik Trusta za RBC.

Trust nije jedini koji je smiren zbog onoga što se događa. Predstavnici većine banaka za građane rekli su za RBC da nisu jako zabrinuti zbog smanjenja kapitala, ali ako je potrebno, mogu se obratiti svojim matičnim strukturama. Predsjednik OTP banke Georgy Chesakov rekao je da banka još ne planira dokapitalizaciju jer računa na konzervativan rast. “Ako odlučimo ubrzati rast, trebat će nam dodatni kapital. U ovom slučaju obratit ćemo se dioničarima”, rekao je.

Tiskovna služba HCF banke također je izvijestila da za sada ima dovoljno kapitala, ali ako se nešto dogodi, banka se uvijek može obratiti "majci" za podršku. “HCF banka ima jednu od najviših razina adekvatnosti kapitala među bankama za građanstvo, što osigurava financijska stabilnost te nema potrebe za dokapitalizacijom čak ni u slučaju daljnjeg pada. Također napominjemo da je HCF banka ključna imovina Home Credit grupacije te je matična tvrtka više puta pokazala spremnost da pruži podršku banci. Financijska kriza 2008.-2009. jedan je primjer za to,” komentirala je tiskovna služba HCF banke.

Ruski standard može računati i na podršku dioničara. Ova banka je ranije izvijestila RBC da je u skladu sa svim standardima i zahtjevima adekvatnosti kapitala, ali ako bude potrebno, dioničar banke spreman je pružiti potrebnu podršku.”

Renaissance Credit više je puta tražio pomoć grupe. Ova banka redovito prima financijsku pomoć od svojih dioničara u malim tranšama; od početka ove godine do 1. kolovoza banka je već primila 5,4 milijarde rubalja. Predsjednik uprave banke Alexey Levchenko odbio je komentirati daljnju sudbinu banke u odnosu na standard adekvatnosti kapitala.

Međutim, nema svatko priliku tražiti značajnu pomoć od dioničara. Tako Svyaznoy banka već više od dvije godine traži investitora, ali zasad bezuspješno. Iz izvješća je jasno da je u prvoj polovici ove godine glavni dioničar banke Maxim Nogotkov dodatno dokapitalizirao banku u iznosu od 200 milijuna rubalja, gubici banke za isto razdoblje iznosili su 3,8 milijardi rubalja. "Dokapitalizacija banke u potpunosti zadovoljava naše potrebe u smislu održavanja standarda i naših skromnih planova za rast portfelja u 2014.", odgovorio je predstavnik press službe banke na pitanje RBC-a planira li dioničar dodatno povećati kapital.

Tiskovna služba Orient Express banke rekla je za RBC da planiraju održati razinu kapitala smanjenjem operativnih troškova, radom s dospjelim dugom i izdavanjem podređenih obveznica, kao i povećanjem osnovnog kapitala.

Radi se o aktovci

Problem je bankarski sektor, koja je nastala sada, razlikuje se od situacije tijekom krize 2008. godine, kada je bilo problema s likvidnošću. “Banke sada imaju problema s kapitalom. I nije baš jasno gdje tražiti ovaj kapital. Kako bi zadovoljile standard adekvatnosti kapitala, banke moraju ili povećati kapitalizaciju, postići profitabilnost ili oštro smanjiti svoj kreditni portfelj. Većina banaka izabrala je potonji put”, kaže Velieva.

Prema Alekseju Buzdalinu, da bi se povećala stopa adekvatnosti kapitala za 1 postotni bod, potrebno je smanjiti kreditni portfelj za 10%. Šest banaka od devet smanjilo je svoj kreditni portfelj za 8,6-18% u prvoj polovici godine. Renaissance Credit ga je smanjio za samo 0,6 posto, dok su ga TKS banka i Trust povećali za 1 posto, odnosno 7,9 posto.

"Neki igrači sada pokušavaju prijeći u susjedne segmente i ponovno se usredotočiti na bogatije klijente", kaže Olga Naydenova iz BCS-a. Tim je putem prošle jeseni krenula i HCF banka. Predstavnik banke rekao je za RBC da kreditni portfelj počinje pokazivati ​​prve znakove stabilizacije. “Krediti izdani nakon druge polovice 2013. kvalitetniji su i već sada čine gotovo polovicu našeg portfelja. Kako se kvaliteta portfelja bude oporavljala, očekujemo pad rezervacija i poboljšanje profitabilnosti”, rekao je. Trust Bank je također gotovo sve prošle godine i početkom ove godine pooštrio je politiku rizika, posebice u segmentu POS-a i ekspresnog kreditiranja. Prema riječima predstavnika banke, od drugog kvartala 2014 rane faze se smanjuje. Nedavno je i TKS banka najavila preorijentaciju na manje rizičan segment.

Neće biti katastrofe

“Sudbina banaka za građane ovisi o tome koliko je duga i teška gospodarska kriza. Ali s obzirom da su svi preživjeli krizu 2008. koja je bila jako stresna, mislim da će i sada preživjeti. U krajnjem slučaju država im može priskočiti u pomoć, kao i dosad, kreditiranjem preko VEB-a. Ako dođe do ozbiljnijih problema, to je moguće”, smatra Velieva.

Iako je ravnateljica ocjene banaka“RA Expert” Stanislav Volkov opciju reorganizacije vidi kao malo vjerojatnu. “Krediti za građane se lakše kupuju nego zajmovi za poduzeća. Ako banka za građane bude prisiljena napustiti tržište, onda će najvjerojatnije otići na civiliziran način - prodajom drugom igraču. Velike banke će, naravno, teže naći investitora, te će banku morati prodati uz veliki diskont. S druge strane, ako dioničari žele nešto dobiti, morat će pristati na te uvjete. Jer tijekom obnove više ništa neće vidjeti. Jedini način da se “zaradi” tijekom reorganizacije ili stečaja jest povlačenje imovine”, objasnio je. Stručnjak je također dodao da su za sada kupoprodajne transakcije zamrznute, ali čim se situacija s dinamikom rusko gospodarstvo Postat će jasnije, bit će novih poslova.

Prema Velievi, jedna banka za građane iz prvih 100 može uzdrmati sudbinu svojih konkurenata. “Povjerenje štediša u sve njih će pasti, što će dovesti do značajnog odljeva sredstava stanovništva iz ove grupe banaka. Osim toga, druge banke im mogu smanjiti limite međubankarskih kredita”, kaže ona. Naydenova iz BCS-a smatra da je bankrot jedne od banaka za stanovništvo malo vjerojatan.

Pritom Stanislav Volkov smatra da ni prodaja banke ni njezina reorganizacija neće imati značajan utjecaj na tržište. “U ovakvim situacijama je ugled banaka pred štedišama narušen, ako ikako, onda neznatno. Neće biti katastrofe”, zaključio je.

Mogu li štediše samostalno utvrditi da njihova banka ima problema? Forbes je otkrio na što prvo trebaju obratiti pozornost.

Krajem ljeta 2013., nekoliko mjeseci nakon imenovanja Elvire Nabiulline na čelo Banke Rusije, predstavnici Središnje banke, Ministarstva financija i vlade okupili su se na sastanku. Njegova tema bila je nadolazeće veliko oduzimanje dozvola bankama. Nabiullina je naslijedila težak menadžment; njezin prethodnik Sergej Ignatiev dao je glasnu izjavu: 2012. godine iz Rusije je nezakonito povučeno 35 milijardi dolara, a više od polovice transakcija izvršile su tvrtke koje su međusobno izravno ili neizravno povezane.

Ignatiev nikada nije rekao tko kontrolira cijev kojom se novac izvlači iz zemlje, niti je imenovao banke upletene u sumnjive transakcije, iako je Centralna banka imala sve podatke.

Nabiullina je imala jednostavan izbor: ili ostaviti sve kako jest i zatim snositi odgovornost za kontinuirani odljev kapitala kroz polukriminalne kanale, ili započeti čišćenje.

Na sastanku je, prema izvoru Forbesa u vladi, odlučeno da se ne primaju nikakvi visoki "šetači", bez obzira tko došao tražiti ovu ili onu banku - dioničari, deponenti, vrhunski menadžeri. Za specijalnu operaciju identificirana su dva smjera napada: banke koje se bave nezakonitim poslovanjem i kreditne institucije s “povučenom” imovinom. Upitne transakcije uključuju prije svega isplatu novca (kako funkcionira posao isplate - pročitajte istragu Transfer gotovine u travanjskom broju Forbesa) i izvlačenje novca u inozemstvo, a "izvučena" imovina porođajna je trauma ruski bankarski sustav. Najčešće se bilanca pretvara u balon ako banka kreditira vlasnike poduzeća. Možda je najpoznatiji slučaj banke s “povučenom” imovinom Mezhprombank Sergeja Pugačova, nakon čijeg je pada pitanje ostalo visjeti u zraku: kamo je gledala Centralna banka?

Ignatiev je radije izbjegavao nagle pokrete i pomagao je bankama s kreditima kako bi izbjegao buku i krizu. Nabiullina se ponašala drugačije, a kad su joj bankari došli s pritužbama na prijeteću krizu, tvrdoglavo je inzistirala: nema krize, ne zavaravajte si glavu.

Prva salva ispaljena je 30. rujna 2013., kada je Središnja banka oduzela licencu banci Pushkino zbog nepoštivanja zakona o sprječavanju pranja novca. No prava bomba bila je vijest o oduzimanju licence Master banci, bankari i klijenti samo su digli ruke od iznenađenja. “Dugo smo govorili o problemima banke, ali nismo imali konkretne činjenice; vijest o oduzimanju licence nas je iznenadila”, rekao je Alexander Dzerneiko, direktor Ginza Projecta, na dan kada je oduzeta je dozvola, tvrtka je vodila tekući račun u banci. Agencija za osiguranje depozita procijenila je obujam isplata štedišama Master banke na 30 milijardi rubalja. Zajedno s isplatama štedišama Puškino banke, iznos je premašio 50 milijardi rubalja, što je otprilike petina svih sredstava koja su bila u fondu DIA osiguranje u trenutku oduzimanja dozvole Master banci. Monetarne vlasti objavile su da DIA neće zahtijevati dokapitalizaciju, ali su istodobno dopustile agenciji da podiže kredite od Središnje banke. “Dat ćemo onoliko koliko DIA-i treba”, kaže Forbesov izvor u vladi. "Kada se kredit Središnje banke iscrpi, položit ćemo depozite Ministarstva financija."

Oduzimanje licence Master banci izazvalo je paniku među štedišama malih banaka, zbog čega je još nekoliko kreditnih institucija izgubilo licencu, ne mogavši ​​se nositi s odljevom depozita. Suvlasnik Smolenske banke Pavel Šitov rekao je za Forbes da su u Smolensku, kada je počela panika, upravo izdali predujam na bankovnim karticama i da su ljudi opsjedali poslovnice i bankomate. "Smolenski" nije mogao izdržati juriš.

“Nakon oduzimanja licenci Puškino banci i Master banci zbog kršenja bankarsko zakonodavstvo niz banaka srednje veličine (uključujući Smolensky Bank, Bank projektno financiranje i Solidarnost) imali su problema s likvidnošću zbog odljeva depozita”, napisali su rejting agencija Fitch je početkom prosinca 2013. Banke koje je agencija ocijenila nisu imale problema s likvidnošću, iako je u nekim bankama došlo do odljeva depozita u studenom 2013. godine. Među potonjima Fitch je naveo Rusiju Univerzalna banka, Rosbank, Chelindbank, Russian Standard, Home Credit and Finance Bank i OTP Bank. Prema Fitchu, korist od panike bile su velike banke - Sberbank, VTB grupa, Gazprombank i Unicredit banka.

Mogu li štediše samostalno utvrditi da njihove banke imaju problema? Na što su trebali obratiti pozornost? Na zahtjev Forbesa, rejting agencija Expert RA izračunala je nekoliko pokazatelja; njihove kombinacije mogu ukazivati ​​na to da banka ima problema. Koeficijent tekuće likvidnosti (N3) pokazuje koliko sredstva s rokom dospijeća do 30 dana pokrivaju obveze s rokom dospijeća do 30 dana. Pri izračunu se ne uzimaju u obzir depoziti građana kojima je do dospijeća ostalo više od 30 dana, iako se mogu podići prije roka. Zbog toga banka s niskim (ispod 60%) N3 standardom i visokim (više od 60%) udjelom pojedinačnih depozita u pasivi možda neće biti spremna na paniku među štedišama. Za banku s velikim udjelom depozita stanovništva održavanje koeficijenta trenutne likvidnosti (H2) ispod 25% može biti opasno. Među stotinu najvećih banaka nema niti jedne koja ima puno depozita, a malo likvidnosti (Tablica 1). Drugim riječima, najveće banke sposobni izdržati umjerenu paniku među investitorima. Fitch, primjerice, tvrdi da banke koje ocjenjuje mogu izdržati odljev depozita od 20 posto.

Dmitry Miroshnichenko iz Instituta Development Center Gimnazija Ekonomija koristi još jedan pokazatelj za procjenu ponašanja bankovnih štediša, naime prosječno vremensko razdoblje u kojem novac ostaje na depozitu. To razdoblje pokazuje koliko će mjeseci kasnije, po sadašnjoj stopi povlačenja depozita, štediše uzeti sav novac. Previše kratkoročno U usporedbi s tržišnim prosjekom, može ukazivati ​​na manipulaciju s izvješćivanjem, a ako je predug, ukazuje na prisutnost nekoliko velikih klijenata, koji su najvjerojatnije dioničari banke. Ako dođe do kritične situacije, takva sredstva se mogu brzo povući, što znači da će banka biti insolventna. Mirošničenko smatra da je jako odstupanje dvostruko ili više (tablica 2).

Koji bi još pokazatelji mogli ukazivati ​​da u banci nije sve u redu? Na primjer, visok udio dospjelih dugova obično ukazuje na rizičnu politiku kreditiranja banke u prošlosti. Međutim, ako vam kamatna marža omogućuje pokriće gubitaka od rizičnih kreditna politika, tada se banka može osjećati sjajno čak i s visokim nepodmirenim obvezama. Ako je razina dospjelog duga visoka (više od 5%, prema izvješćima RAS-a) ili brzo raste, a kamatna marža niska (manje od 4%), banka je u riziku. U prvih sto su banke s visokom razinom dospjelog duga i kamatnim maržama manjim od 4% (Tablica 3).

Elena TOFANYUK

Tablice za članak možete pogledati.