Hvordan lære å forutsi valutakurser i Forex-markedet? Hvordan forutsi valutakurser Hvordan forutsi valutavekst eller -nedgang

Konklusjoner av klassisk fundamental analyse:

1. Etter hvert som økonomien utvikler seg, øker også valutakursen.
2. Økonomiske indikatorer i landet faller, og valutakursen til den nasjonale valutaen faller også.

Nyhetenes rolle "bedre/verre enn prognose og tidligere verdi."

En konstant faktor som skaper ubalanse og forårsaker bevegelser i valutakurser er viktige økonomiske og politiske nyheter, hvis utgivelse gjør justeringer til handelsmenns og investorers vurderinger av statens økonomi, og derfor dens nasjonale valuta.

I påvente av utgivelsen av viktige økonomiske eller politiske nyheter, beveger valutapar seg i retning av den forventede prognosen ("ryktehandel").

Etter publiseringen av disse dataene oppstår en annen impuls i bevegelsen av valutapar:

• hvis de publiserte dataene viste seg å være bedre enn prognosen, stiger valutakursen;
• Dataene kommer dårligere ut enn prognosen - valutakursen faller følgelig under påvirkning av nye faktorer som markedet har mottatt.

Er disse grunnleggende sannhetene fra det grunnleggende Forex-kurset kjent?

Er du enig?

Er du enig i det å jobbe i henhold til disse kanonene for økonomisk vitenskap, kjent for enhver nybegynner Forex, Er det mulig å tjene penger på dette markedet? Hvorfor taper da 97% av handelsmenn i stedet for å tjene penger over hele verden, vel vitende om disse sannhetene i økonomisk vitenskap?

Hva er galt med disse "elementære sannhetene" i fundamental handelsanalyse, som fører til konstant tap av Forex-handlere?

Masterforex-V om faktorene som forårsaker vekst/fall av valutaer i verden:

• Ikke en eneste teori som anses som korrekt av 97% av deltakerne kan jobbe på børsen, fordi disse 97% er forpliktet til å tape;
• hvis 97 % mener den klassiske tesen om balansen mellom tilbud og etterspørsel som en faktor i endringer i valutakurser er riktig, bør denne teorien bli ulønnsom og feilaktig for den næringsdrivende (eller dens tolkning i form av sitater bør ta en vei på som 97% av handelsmenn er bundet til å tape);
• følgelig avhandlingen "Alle økonomer deler disse grunnleggende prinsippene" ( Thomas R. Demark) får (i henhold til MF-algoritmen for rovdyr og ofre) en helt motsatt betydning - "ofre" tror alltid på de "grunnleggende prinsippene" til staten og økonomien, spesielt når de følges av "alle" (!) ledende økonomer i verden, inkludert Danmark;
• et delvis svar på dette problemet med sammenhengen mellom balansen mellom tilbud og etterspørsel og "menighetens skilsmisse" ble gitt i form av en fargerik form (ikke en algoritme), som skrev at siterer på Forex og fundamental analyse er "bundet med et tau en mil langt. Til syvende og sist er det stiftelsen som bestemmer. Men før «sluttresultatet» kan alt skje»;
• ga en ny ledetråd , påpeker mønsteret av forskjeller mellom tenkningen til en erfaren profesjonell trader (nivå 3 i henhold til hans klassifisering av traderferdigheter "Trading Chaos 2") fra en nybegynner:

  Når du når nivå 3, blir du en fullstendig selvforsynt profesjonell trader. (Jeg vil si "selvforsynt" - red.anm.). Du er alltid klar over den underliggende og vanligvis usynlige strukturen til markeder. Du trenger ikke lenger å søke andres meninger. Du trenger ikke å lese , se markedsprogrammer på TV, abonnere på nyhetsbrev eller bruke penger på nyhetskanaler.

Kommentarer Masterforex-V.

Fra uttalelsen Bill Williams Den omvendte tankegangen følger også logisk - for å bli en vellykket profesjonell trader, gå til bevegelsesalgoritmen, og ikke for å lese ulike analytiske anmeldelser og anbefalinger som kommer fra sidene til både Wall Street og "hjemmedyrkede" guruer i forkledning av analytikere fra forskjellige handelssentre og meglerselskaper som alltid vil "riktig" forklare i historien "hvorfor og hva som skjedde" ...

For å forstå verdien av slike "analytikere" og "erfarne handelsmenn", tenk på hvorfor de, under den globale krisen, blir sparket i massevis av sjefene sine, og hvem (bartendere) disse menneskene, som i går forklarte hele verden hvordan å lese sitater riktig og riktig, vil omskolere seg som.

Når er neste gang du kommer over en "økonomisk korrekt" aksjeanmeldelse? analytikereForex uten klare algoritmer, beregninger og... tenk på bartendere.

Et eksempel på hvordan fundamental analyse blir utarbeidet under "skilsmissen" av en stor mengde "ofre".

La oss vurdere MF-algoritmen til Elders fargerike form om sammenhengen mellom fundamental analyse og gjeldende Forex-sitater "en mil lang", der "alt kan skje".

Ris. 1.2.1. Pund/dollar, 04.01.2005, m5.

1) nyheter er bedre enn prognosen og den forrige verdien for den britiske økonomien:

• CIPS-produksjonsindeksen i Storbritannia for mars var 52.0 (tidligere verdi revidert fra 51,8 til 51,6);
• London Stock Exchange Footsie 100-indeks () vokste opp med 19,60 poeng (+0,40%) til nivået 4914,00.

2) alle nyhetene om den amerikanske økonomien kom dårligere ut enn prognosen og den forrige verdien:

• Oljeprisen i New York steg med 2,40 dollar til et nytt 21-års høydepunkt på 57,70 dollar per fat;
• Antall nye jobber (nonfarm payrolls) i USA i mars ble det laveste siden juli i fjor, dårligere enn prognosen og forrige verdi, nedjustert (+110 tusen med en prognose på +225 tusen, tidligere verdi +243 tusen );
• Michigan sentiment-indeksen i USA falt - for mars var den 92,6 (prognosen var 92,9, den forrige verdien var 92,9);
• Alle amerikanske indekser falt. Dow Jones-indeksen på New York-børsen falt med 99,46 poeng (-0,95%) og stengte på 10404,30. Nasdaq-indeksen falt med 14,42 poeng (-0,72%) og er på nivå med 1984,81. S&P 500-indeksen () falt med 7,67 poeng (-0,65%) og er på nivået 1172,92;
• Yielden på 30-årige amerikanske statsobligasjoner er 4,729 (ned 0,037 fra forrige lukking). Og London Stock Exchange-indeksen Footsie 100 () vokste opp med 19,60 poeng (+0,40%) og er på nivået 4914,00.

Nå et spørsmål til sertifiserte økonomer: hva vil skje med valutaparet pund/dollar hvis alle disse dataene frigis innen én dag, eller rettere sagt flere timer, på et fritt og ukontrollert marked? Det stemmer, dollaren må ikke bare falle, den må kollapse. Kraftig, rask.

Hva som skjedde til slutt kan sees i grafen m5 (over) og m30:

• på nyhetene 01.05.2005 Dollaren falt først kraftig (GBPUSD steg), og fanget kjøpestopp på toppen;
• treff deretter salgsstoppene nedenfor (under bunnen av det daglige lyset).

Ris. 1.2.2. Pund/dollar, 04.01.2005, m30.

Syntese av TF (tidsrammer) av kortsiktige, middels siktige og langsiktige GBPUSD-trender.

Ris. 1.2.3. Pund/dollar, h4

Ris. n4 og d1, w1 GBPUSD (i figuren er dagen 04/1/2005):

• Pundet fortsatte å falle i 4 dager og nådde et nytt lavpunkt etter lavt tre ganger. Utstanset og steget til flatt;
• utgangen fra leiligheten på MEDIUM-term trend h4... var opp;
• Pundet/dollaren vokste i 3 uker (“jobber av” de skremmende nyhetene om den amerikanske økonomien) og passerte bare 240 poeng på 3 uker.

Ris. 1.2.4. Pund/dollar, D1.

Sett fra den langsiktige trenden w1 GBPUSD, viste all denne oppadgående bevegelsen seg å være en bullish korreksjon, hvoretter den amerikanske dollaren fortsatte å stige i seks måneder (GBPUSD å falle), selv om data om USAs økonomi ble verre og verre.

Ris. 1.2.5. Pund/dollar, W1.

Ser du algoritmen?

Han eksisterer... men han er absolutt ikke den som "mengden" ser!

Hva ville være bekreftelse for deg?

På bildene er det mer enn et dusin nye tips fra syntesen av binære mønstre av MF, hvorfor det i denne situasjonen var mulig å åpne "korte" handler (korte transaksjoner i MF-terminologi - i motsetning til klassikerne - dette er ikke et salg, men en pipsing, transaksjoner med obligatorisk stenging på toppen, fordi +1 stopp nødvendigvis blir revet under en tilbakeføring).

Hvis algoritmen ikke er klar, slutt å jobbe med Forex.

Detaljert taktikk for å jobbe med Forex innen en dag i henhold til KORTSIKTIG trend vi vil vurdere i et eget kapittel.

Hvordan forklarer analytikere slike bevegelser (selvfølgelig i ettertid, etter slutten av bevegelsen)?

Vi leser og prøver å forstå analytikernes logikk:

Til tross for utgivelsen av data som var betydelig dårligere enn prognosen og den forrige verdien, trodde investorer (?) (??) at dollarens fall ble utarbeidet (?) av den forrige bevegelsen og tatt i betraktning (??) av marked.

• Hvordan kunne en valuta fungere 1. april 2005, hvis den bare sto der gjennom hele den europeiske sesjonen, og flyter i en veldig smal prisklasse?
• Hvorfor advarte ingen av analytikerne før pressemeldingen om at dollarens fall allerede var "arbeidet ut"?
• Hvis markedet behandlet denne nyheten FØR den ble utgitt, hvorfor begynte bevegelsen med dollarens fall?

Handelsmenn (??) ventet på nyheterenda verre for den amerikanske økonomien enn de kom ut med.

• Og hvordan, interessant nok, er ENDA verre hvis, ifølge Dow Jones-analytikere, det glidende gjennomsnittet av nye jobber i USA er 180 tusen, men det viste seg å være +110 tusen, med prognosen på +225 tusen. og forrige verdi +243 tusen?
• Og hvordan teller disse økonomene handelsmenn: etter overhoder, land eller tapte mengder av alle de som forlot Bais handler, hellig tro på alle slags akademiske publikasjoner, forfattere kjent for hele verden, at valuta knyttet til økonomisk statistikk for deres land?

• du bør absolutt ikke bry deg om hva disse analytikerne skriver i anmeldelser av handelssentre og meglerselskaperForex;
• husk bartendere... og alt vil bli klart for en tilregnelig person;

Masterforex-V-algoritme for en traders arbeid når nyheter utgis.

1. Nyheter behandles alltid av "markedet":

• hvis nyhetene kom dårligere ut enn forventet, er en bearish bevegelse obligatorisk,
• hvis nyhetene kom bedre ut enn forventet, er det definitivt en bullish bevegelse.

Ris. 1.2.6. Behandling av nyheter av markedet.

2. I følge MF-algoritmen er "ofrenes skilsmisse" ("skarer av handelsmenn") hva bølgen med å "trene ut" nyhetsvektoren vil bli:

• impuls (se materiell fra klasse 11 ved Skolen for begynnende handelsmenn),
• den siste underbølgen til SENIOR TF-impulsen,
• korrigering... med fortsettelse av dagens trend etter at markedet har behandlet «utgitte nyheter».

3. Det vanskeligste i denne situasjonen er syntesen av TF(KORTSIKTIG, MIDDELSIKTIG, LANGSIKTIG):

• KORT sikt (m1-30), MELLOM sikt (n1-8), LANG sikt (d1, w1, MN) - optimalisering av Elders "3 skjermer" MF;
• Følgelig kan nyhetsbehandling være en impuls/korrigering av mange alternativer 8 .

Ris. 1.2.7. Korrigering og reversering av senior TF (bølge B og C opp).

Ris. 1.2.8. 5. delbølge og reversering av senior TF.

Ris. 1.2.9. 3. bølge ned (1. i 3., 2. i 3., 3. i 3.).

4. Hvordan definere «trening» av nyheter som en impuls/korrigering av en bestemt TF.

I stedet for 3 Elder-skjermer er det i TS MF 8 skjermer som lar deg:

• for det første, online nøyaktig bestemme bølgenivået til gjeldende bølge (m1, m5, m30, n1, n4, d1 ...);
• for det andre, legg disse bølgene sammen, som i barnespillet "Constructor", følg markedet og ikke forutsi det.

5. I et administrert marked F orex ingen tilfeldige bevegelser("markedsstøy"), hver bevegelse er naturlig(selv på et hakediagram og m1).

6. Nyheter er bare en grunn til å drive valutapar innenfor rammen av trender på KORT og MELLOM sikt.

Sterk/svak/omvendt bevegelse på nyheter oppstår ikke på grunn av tallene for publiserte nyheter, men på grunn av et "tilfeldig" sammentreff/avvik mellom gjeldende tekniske analyse og vektoren til publiserte nyheter.

7. Forstå denne MF-algoritmen(som ingen av handelsklassikerne har), du kan tydelig se:

• kritiske punkter for sterk bevegelse;
• alternativer for sterk/svak/omvendt bevegelse på nyheter (uavhengig av publiserte nyhetstall).

På det lukkede forumet til Masterforex-V Academy siden 2005. Denne teknikken brukes daglig, slik at du ikke kan se på nyhetssider når nyheter kommer ut (hvis "prisen tar hensyn til alt," hvilken forskjell gjør det hvilke tall som publiseres?).

Tegninger av Masterforex-V-algoritmen når Forex-nyheter slippes.

Ris. 1.2.10. Å praktisere nyheter som en impuls.

Ris. 1.2.11. Behandler nyhetene som den siste underbølgen av SENIOR TF-impulsen.

Ris. 1.2.12. Behandling av nyhetene som en korreksjon, med fortsettelse av dagens trend etter at markedet har behandlet «utgitte nyheter».

Eksempler på bruk av MF-algoritmer i pressemeldinger.

Eksempel - 29.06.2006 på nyhetene om renten i USA - en trendvending på d1.

For tilhengere av fundamental analyse minner jeg om at 29. juni 2006 ble renten i USA økt.

Den amerikanske dollaren, i stedet for å raskt styrke seg (i henhold til de "grunnleggende prinsippene" for fundamental analyse og økonomisk vitenskap) ... kollapset.

Ris. 1.2.13. "Markedets" reaksjon på nyhetene = en kraftig impuls i form av Elder's Hound of the Baskervilles/Masterforex-V.

Ris. 1.2.14. "Markedets" reaksjon på nyhetene = en kraftig impuls i form av Elder's Hound of the Baskervilles/Masterforex-V.

2. "Markedets" reaksjon på nyhetene = den siste underbølgen av impulsen etterfulgt av en reversering:

• KORTSIKTIG og MIDDELSIKTIG korrigering (som i eksemplet 1. april 2005, utviklingen av korreksjonsbølge B og de neste 3 ukene for å behandle de skremmende nyhetene om den amerikanske økonomien);
• MEDIUM sikt (bryter gjennom bunnen av bølge n4).

Ris. 1.2.15. "Markedets" reaksjon på nyhetene = den siste underbølgen av impulsen etterfulgt av en reversering.

Ris. 1.2.16. "Markedets" reaksjon på nyhetene = den siste underbølgen av impulsen etterfulgt av en reversering.

nyhetsbehandling = siste subbølge m5/15 (C) av bølge A n4;

• bryte gjennom bunnen (for akademistudenter er kriteriene for å lukke kjøp gjennom nye MF-instrumenter mye høyere) = slutten av bølge A n4;
• nedadgående bevegelse (“sannhetens øyeblikk” n4) = bølge B n4 (bestående av korreksjonsmodellen a-b-c m30/n1);
• unnlatelse av å bryte gjennom bunnen av h4 + reversering oppover = bølge C av h4;
• for en langsiktig trend, all bullish bevegelse = korreksjon i d1.

For eksempler, se kapittel 19 i bok 2 av MF, inkludert eksemplet på en økning i renten av Bank of England 10. mai 2007. med 0,25 %.

GBPUSD fullførte korreksjonen (50 p) og falt videre nedover langs den nåværende bearish MELLOM-siktige trenden mot alle dogmer og "grunnleggende prinsipper for økonomisk vitenskap" (Demark).

Ris. 1.2.17. "Markedets" reaksjon på nyhetene = trendkorreksjon... med fortsettelse av den nåværende trenden etter at markedet har behandlet de "utgitte nyhetene".

Nyhetenes rolle i det administrerte Forex-markedet:

• nyheter er en grunn til å utarbeide en impuls eller korrigere en av de 8 TF-ene;
• hver bevegelse på Forex beregnes naturlig og settes sammen online gjennom den nye tekniske og bølgeanalysen til Masterforex-V;
• enten ved et uhell eller ikke, vever Forex-"markedet" en "blisse" av valutakurser, der hver bevegelse er logisk og en liten TF er en utvikling (inkludert gjennom nyheter) av bølger, sub-bølger, Fibonacci, Murray-nivåer, bestillinger på børs- og ikke-børs Forex-markedet for større TF-er;
• dette er et tilfeldig daglig sammentreff av balansen mellom tilbud og etterspørsel fra markedsdeltakere eller en algoritme for et verdensomspennende dataprogram for overbank og overutveksling i et administrert Forex-marked.

Alt dette vil bli diskutert i neste kapittel av boken.

Hvordan en trader alltid bør "følge markedet" etter pressemeldinger.

1. Løs på egen hånd den uløste gåten til klassikerne innen bølgeanalyse av handel:

• hvordan bestemme bølgenivået til gjeldende bølge (m1 ... m5 ... m15 ... n1... n4) online;
• hvordan bestemme slutten av den nåværende bølgen og begynnelsen av en bølge i motsatt retning (følgelig dens bølgenivå);
• videre - tilgang til de klassiske modellene for impuls og korreksjon (se 11. klasse), innebygd i innstillingene til dataprogrammet til Forex "market" Organizer.

2. Legg til bølger, vel vitende om:

• kriterier for å skille en impuls fra en korreksjon;
• bølgenivå for korreksjon/impuls (et uløst mysterium for klassikerne, løst i TS MF);
• praktisere sub-bølger på en mindre tidsramme før og etter pressemeldinger.

3. Basert på MF-algoritmen ovenfor, bestemmer du de kritiske punktene for reversering eller fortsettelse av trenden til TF klart definert av deg:

• hva vil være bekreftelse på en reversering eller fortsettelse av trenden når du "behandler nyhetene";
• hvordan vil du beregne motstands-/støttenivåer for hver av de 3 alternativene for å flytte algoritmen;
• hvor det er nødvendig å plassere et stopp (aktiveringen av stoppet er en overgang til en alternativ versjon av bevegelsen til SENIOR TF).

4. Hva er rollen (som hint) til binære mønstre av MF utenfor bølgeanalysen av handel:

• allierte;
• nasjonale valutaindekser;
• børsmarkedsordrer;
• garantier for "Oanda-ofre";
• utvekslingsinstrumenter (olje, gull, indekser);
• klassiske verktøy for teknisk analyse av handel - glidende gjennomsnitt, fraktaler, AO, Fibonacci, Murray, DeMark nivåer;
• nye verktøy for teknisk analyse av handel - MSF, FZR, MF pivots, NK MF, Elder/MF Hounds of the Baskervilles, MF zones, Larry Williams/MF pro-feller, MF-bølgenivåer, 8-skjermer, TF-syntese, etc.

5. MF-metodikk for å søke nyttig informasjon i analytiske oversikter.

6. Tips for uavhengig tilgang til Masterforex-V-algoritmen for å jobbe med nyheter- se Masterforex-V Academy-nivå på fundamental analyse (FA) - liste over spørsmål og materialer studert ved akademiet (ikke studert av noen FA-spesialist i verden bortsett fra Masterforex-V Academy) - se 12 MF-funn innen grunnleggende marked analyse .

Når du bruker denne MF-algoritmen, åpnes Forex-aksiomene fra en helt annen vinkel:

Bok 3. Punkter for åpning og lukking av transaksjoner på Forex-markedet (grunnkurs) >>>

Alle som ønsker å tjene penger på investeringsmarkedene trenger en viss kunnskapsbase. Og uansett hvilke eiendeler han velger å handle, er en forståelse av transaksjoner med valutaparet EUR-USD (euro/dollar) obligatorisk. Dette er et av de mest kjente og kontroversielle parene for handel med binære opsjoner (BO). For de som seriøst har tenkt å starte sin handelsreise med Eurobucks (slangnavn for EUR/USD), vil det være nyttig å vite alt om det. Forresten, omtrent 30 % av alle valutavekslingstransaksjoner i Forex-markedet skjer i dette paret. Det representerer de to største økonomiene i verden.

Årsaker til populariteten til EUR/USD

Det er verdt å merke seg at Eurodollar er populær ikke bare i. Dette paret inkluderer i utgangspunktet de to mest populære og likvide valutaene i verden. Et annet viktig trekk ved EUR/USD er forutsigbarhet. Som regel er det ikke så vanskelig å forutsi reaksjonen til valutakursen til disse pengeenhetene på viktige økonomiske nyheter fra USA og EU. Det er andre grunner til aktivaens popularitet, inkludert:

• en stor mengde nyheter og analyser, både på selve valutaene og på landene de representerer
• høy likviditet
• optimal volatilitet, egnet for både nybegynnere og profesjonelle (hastigheten av endring i sitater avhenger av tidspunktet på dagen);
• sitater endres i samsvar med reglene for teknisk analyse
• prevalens (hver BO-megler har dette paret uten unntak)
• tillit (mange russere beholder sparepengene sine i disse valutaene)

Nybegynnere begynner ofte å jobbe med binære opsjoner med denne ressursen. De kan forstås, siden når det gjelder tilgjengelighet av informasjon, er det den mest tilgjengelige. Åpne nyhetsstrømmen til et hvilket som helst land, og det vil definitivt være noe om EU og USA. Disse statene lager nyheter, hver bevegelse deres blir overvåket av hele planeten. I verdens nyhetsbyråer er mer enn halvparten av nyhetsstrømmen viet til dem. For en nybegynner er det å jobbe med dette paret en god mulighet til å forstå prinsippene for å investere.

Funksjoner ved å endre parsitater

Her fungerer euroen som basisvaluta, det vil si at tilbudet gir oss en ide om hvor mange dollar som bør brukes for å kjøpe 1 euro. Når det gjelder valutakursendringer, er Eurobucks klassifisert som trendaktiva. Dette betyr at verdien av euroen, uttrykt i dollar, beveger seg innenfor en oppadgående eller nedadgående trend. På lang sikt er sitater alvorlig påvirket av såkalte fundamentale analysefaktorer. Blant dem er tilstanden til EU og USAs økonomier, publisering av endelige statistiske data og viktige økonomiske beslutninger fra ledelsen i disse landene.

Eurobucks har et gullnivå. Siden basisvalutaen er euro, bestemmes den av den mest akseptable prisen for EU-land. Generelt er dette 1,3425, men i økonomisk vanskelige tider (for eksempel som nå), kan det ha andre indikatorer. For øyeblikket er gullkurset 1,3200.

Det må tas i betraktning at EUR/USD-kursen ofte henger på nivåer som ender på 00 eller 50. I tillegg beveger den seg i de fleste tilfeller i en langsiktig trend. Hvis du velger alternativer med en kort utløpsperiode, bør du stole på reglene for teknisk analyse, og for langsiktige transaksjoner bør du også ta hensyn til reglene for fundamental analyse.

Hovedfaktorer som påvirker EUR/USD

Eurobuck-kursen er alvorlig påvirket av finanspolitikken til USA. Den inkluderer følgende verktøy:

• utføre valutatransaksjoner på markedet
• justering av diskonteringsrentenivået
• endring i reservekravsindikatorer

Federal Reserve System (FRS) tar beslutninger om diskonteringsrente og reservebetingelser. Markedsbevegelser er ansvaret til Federal Open Market Committee (FOMC). Siden dollaren er en reservevaluta for mange land i verden, har eventuelle beslutninger av disse strukturene en direkte innvirkning ikke bare på USAs finanser, men også på den globale økonomien som helhet.

Valutatransaksjoner på markedet

Vi snakker om kjøp og salg av den amerikanske sentralbanken av penger og andre eiendeler på det åpne markedet. Dette gjøres for å øke eller redusere midler i landets økonomi, basert på dagens behov. FOMC analyserer med jevne mellomrom den økonomiske situasjonen, og deretter på et spesielt møte tas beslutninger om videre handlinger. Etter slike møter endres ofte EUR/USD-kursen avhengig av om beslutninger ble tatt positive for dollaren eller ikke.

Rabattsats

Dette er en av nøkkelindikatorene for økonomisk utvikling i ethvert land. Diskonteringsrenten er en formell indikator som viser hvor stor prosentandel landets sentralbank er klar til å gi lån til kommersielle banker. Endringen påvirker ikke valutamarkedet direkte, men den viser retningen for utviklingen av USAs økonomiske politikk.

Reservekrav

Det er også Federal Reserves federal funds rate, som bestemmer renten som daglige lån vil bli utstedt til. En endring i denne indikatoren er et signal om nye tilnærminger til finanspolitikken, dens innvirkning på valutakursene er derfor betydelig.
I tillegg er paret vi er interessert i alvorlig påvirket av følgende faktorer:

• utstedelse av 10-årige statsobligasjoner;
• kurser på 3-måneders Eurodollar-innskudd (disse er innskudd i dollar utenfor USA);
• endring i forskjellen mellom refinansieringsrenten til Den europeiske sentralbanken (ECB) og den samme indikatoren i USA;
• priser på 3-måneders "Euroinnskudd";
• utstedelse av 10-årige statsobligasjoner;
• publisering av viktige økonomiske resultater fra USA og ethvert EU-land;
• endringer i konsumprisindeksen, handelsbalansen, bruttoproduktet til disse landene og andre indikatorer;
• alvorlige politiske beslutninger og hendelser som angår EU og USA.

Det politiske aspektet ved dannelsen av EUR/USD-sitater er så interessant og viktig at det bør vies maksimal oppmerksomhet. Du kan bekrefte dette ved å studere historien til Eurobucks.

Den vanskelige historien til parforholdet

Ideen om å skape en felles valuta i Europa ble fastsatt i 1992 av bestemmelsene i Maastricht-traktaten, signert av 12 EU-stater. Og siden 1999 ble euro introdusert i sirkulasjon for utelukkende bruk for ikke-kontante betalinger. Siden opprettelsen har denne monetære enheten faktisk blitt den viktigste rivalen til den amerikanske dollaren. Umiddelbart etter innføringen begynte euroen å tape terreng mot dollaren, siden de forente europeiske troppene på det tidspunktet etablerte en ny orden i Jugoslavia, mens situasjonen i USA holdt seg stabil. Men i 2001, på grunn av terrorangrepene 11. september, begynte den amerikanske valutaen å svekke seg og euroen styrket seg.

I juli 2002 var EUR- og USD-kursene nesten like. Så begynte de første samtalene om at æraen med dollardominans nærmet seg slutten. Krigen i Irak startet av amerikanerne bidro heller ikke til styrkingen av den nasjonale valutaen, noe som kom euroen til gode. Til tross for at økonomiene i EU-landene ikke viste mye vekst, vokste valutakursen til det forente Europas valuta på grunn av svekkelsen av dens utenlandske rival. Men noen år senere begynte alvorlige problemer i EU. Siden 2009 har det med jevne mellomrom forekommet høyprofilerte hendelser i foreningen, som alltid bidrar til svekkelsen av euroen, inkludert:

I tillegg har EU i dag et såkalt kvantitativt lettelsesprogram, som faktisk representerer den aktive driften av en maskin som skriver ut euro. Dette bidrar også til devalueringen av EU-valutaen.

For å lære å forutsi bevegelser i EUR/USD-kurser, må du akseptere det faktum at disse valutaene er antagonister. Å styrke en av dem fører til svekkelse av den andre og omvendt.

Historisk minimum og maksimum

Det historiske minimumet for paret ble observert ved begynnelsen av etableringen av euroen, i oktober 2000 og utgjorde 0,8200. Paret nådde sitt historiske maksimum i juli 2008 på høyden av en kraftig økonomisk krise. Da var det 1,6050 poeng. Fra det tidspunktet paret nådde sitt historiske maksimum til det nåværende øyeblikket, har grafen med sitatene dannet en synkende trekant. Alle påfølgende maksimumsverdier er alltid mindre enn de forrige. Samtidig holder minimumskravene seg omtrent på samme nivå.

Eurobucks forutsigbarhet

En av hovedfordelene med EUR/USD-paret er at sitatene beveger seg i samsvar med fundamental og teknisk analyse. Det er ganske enkelt å forutsi ned til bestemte datoer. Eurobax er følsom for betydelige økonomiske hendelser i USA og EU, som ofte er forhåndsbestemt. Dette er taler av landsledere og autoritative organisasjoner, publisering av viktige rapporter, møter og konferanser om sentrale økonomiske spørsmål og lignende. Hvis du analyserer hvordan valutakursene til euro og dollar endret seg som et resultat av ulike hendelser, vil du med høy grad av sannsynlighet kunne forutsi dem i fremtiden.

Når det gjelder kortsiktige transaksjoner, kan forskjellene her være betydelige, siden dette paret har perioder med høy volatilitet. For alternativer med utløpsdatoer fra flere minutter til flere timer, må du stole på reglene for teknisk analyse. Det anbefales å bruke støtte- og motstandsnivåer, Fibonacci-linjer, samt ulike indikatorer.

Det må tas i betraktning at fordelen med EUR/USD i nærvær av en enorm mengde informasjon er samtidig dens ulempe. Alle mangfoldige og mangfoldige nyheter skal studeres, analyseres og sammenlignes med hverandre. Det er vanskelig for en uerfaren person å forstå hva som vil ha større innvirkning på valutakursen, en bestemt politisk begivenhet eller en uttalelse fra sentralbanksjefen. Spesielt hvis det kom ut meldinger om dem samtidig. Derfor anbefaler mange eksperter ikke dette paret som den første ressursen for nybegynnere.

Parvolatilitet

Eurobax regnes som en eiendel med middels volatilitet. I løpet av dagen kan sitatene endres i gjennomsnitt innen 100-150 poeng. Men hvis alvorlige og resonante hendelser er på agendaen, kan svingningene nå 200-250 poeng. Jo flere aktører i markedet som handler euro og dollar, jo mer aktivt hopper EUR/USD-kursene.

De høyeste handelsvolumene forventes å bli observert under de europeiske og amerikanske øktene. Perioden for deres skjæringspunkt er tidspunktet for den største volatiliteten til paret. Det er ekstremt vanskelig å forutsi bevegelsen innenfor dette intervallet, og det er grunnen til at erfarne tradere ikke handler på dette tidspunktet. Eurobucks-sitater oppfører seg roligest under de asiatiske og australske øktene. På dette tidspunktet er det få som handler med slike opsjoner heller, siden volatiliteten er lav. Mobiliteten til sitater øker også ved starten av den europeiske sesjonen, fra klokken 9 til 11 og i begynnelsen av den amerikanske sesjonen fra klokken 16 til 20 Moskva-tid.

Par er Eurobucks-ledsager

Mange valutapar viser gjensidig korrelasjon. Dette betyr at sitatene deres endres i et direkte eller omvendt forhold. EUR/USD har den mest åpenbare direkte korrelasjonen med GBP/USD. Og dette er ikke overraskende, siden Tyskland er det ledende EU-landet og økonomien er den mektigste i unionen. Sitatene til disse parene endres nesten synkront. AUD/USD, NZD/USD og andre par der dollaren ikke er basisvalutaen, korrelerer også direkte med Eurobuck. Dette forklares av tilstedeværelsen av en felles valuta for alle disse eiendelene. Så snart den amerikanske enheten begynner å styrke eller svekke seg, vil dette faktumet gjenspeiles i sitatene til alle parene.

EUR/USD har en veldig sterk invers korrelasjon med USD/CHF. De beveger seg synkront, men i forskjellige retninger. Det omvendte forholdet med USD/JPY, USD/CAD og andre lignende par der dollar er basisvaluta er mindre uttalt.

• Overvåke kontinuerlig aktuelle nyheter om EU og USA, kunne tolke dem riktig
• Vær oppmerksom på tidspunktet for alle hendelser for å ta viktige økonomiske beslutninger (møter i Federal Reserve Board, FOMC-møter, etc.)
• overvåke slike hendelser og kunne trekke konklusjoner basert på deres resultater
• holde seg à jour med sentrale økonomiske indikatorer for USA og EU, samt overvåke endringene deres
• ha forståelse for hvordan verdens ledende økonomier fungerer og vite om nøkkelfaktorene som påvirker valutakurser
• vite hvordan andre land kan påvirke valutakursen og følge med på høyprofilerte verdensnyheter
• mestre standardene for teknisk analyse for kortsiktig handel

I tillegg er det nødvendig å velge den optimale handelstiden under hensyntagen til daglige svingninger i volatilitet og utvikling. Samtidig kan og bør du bruke ulike verktøy som vil gjøre arbeidet ditt enklere. Dette kan være indikatorer eller støtte/motstandsnivåer.
Hvis du virkelig er interessert i hva som skjer i de mest utviklede landene i verden, og du er villig til å bruke mye tid på deres omfattende studie, så er euro/dollar-paret noe for deg. Det er ikke uten grunn at det er så populært og står for en tredjedel av transaksjonene på Forex-markedet. EUR/USD har gjennomsnittlig volatilitet, god forutsigbarhet (med passende analytisk arbeid) og bred distribusjon. Men dessverre er det ikke egnet for de første trinnene innen binære opsjoner uten dyp kunnskap om emnet.

I utlandet reiser bevegelsen av rubelen mot dollar og euro i praksis mange spørsmål. "Det er ikke alltid lett å bestemme hvilke faktorer som påvirker valutakursen, siden det er mange av dem, og de virker alle samtidig," forklarer Oleg Zamulin, dekan ved fakultetet for økonomiske vitenskaper ved Higher School of Economics. "Det er derfor det er vanskelig å forutsi valutakursen selv i teorien." La oss prøve å finne ut hovedpunktene.

I vårt land har det såkalte "flytende valutakursregimet" vært i kraft siden 2014. Dette betyr at staten ikke fastsetter prisen på valutaer som kan kjøpes for rubler, og ikke direkte påvirker prosessen med valutakursdannelse. Teoretisk sett, hvis en kritisk situasjon oppstår i valutamarkedet, kan Russlands sentralbank gripe inn (gripe inn) - men de siste årene har slike tiltak ikke blitt brukt en gang. Staten søker med andre ord å kontrollere prisveksten på varer og tjenester (dette kalles «inflation targeting»), men mener samtidig at valutakurser utelukkende bør reguleres av markedet.

Markedskursen til den russiske nasjonale valutaen i forhold til alle andre bestemmes under handelsprosessen på valutavekslingen. Noen vil selge, noen vil kjøpe det, tilbud og etterspørsel er i stadig endring. Hver dag, basert på markedskursen, fastsetter sentralbanken klokken 11.30 Moskva-tid den offisielle rubelkursen, og den trer i kraft fra neste dag.

Rubelkursen påvirkes først og fremst av to faktorer: kapitalstrømmer mellom ulike land og oljeprisen. "Hvis investorer ønsker å investere penger i Russland, har de en etterspørsel etter rubler, og følgelig blir rubelen dyrere i markedet," forklarer Oleg Zamulin. – Og hvis alt skjer omvendt, eller for eksempel hvis russiske selskaper tar ut kapital i utlandet, så viser de etterspørsel etter dollar og euro. Dermed blir rubelen billigere.»

Det er også verdt å følge nøye med på oljeprisen. Hvis den stiger, er Russlands valuta på eksporten. Oljeselskaper som har tjent disse dollarene begynner å selge dem på markedet for rubler – noe som betyr at etterspørselen etter dem øker og rubelkursen styrkes. Følgelig, når verdensprisen på olje faller, går alle prosesser i omvendt rekkefølge.

"En annen viktig faktor i dannelsen av valutakursen er inflasjonen," fortsetter eksperten. – Hvis det i Russland er høyere enn i utlandet, så er det ingen som ønsker å beholde midler i den valutaen. Folk overfører sparepengene sine, for eksempel til dollar, og skaper etterspørsel etter dem, og som et resultat faller rubelen i forhold til utenlandsk valuta.»

I tillegg kan valutakursen bli påvirket av ulike økonomiske sanksjoner (som skjedde ganske nylig), en økning eller reduksjon i veksten i den russiske økonomien, løpet av pengepolitikken til andre land, og så videre. Kanskje, for å legge sammen og analysere alle faktorene, er det ikke nok å være innehaver av spesielle vitnemål - det er verdt å utvikle i deg selv en så ikke-åpenbar kvalitet som "økonomisk instinkt".

Selge eller kjøpe?

Handlingene til Russlands sentralbank, på en eller annen måte, kan påvirke hvor mye valutaen vil koste. Men ekspertene gir aldri prognoser for i morgen, neste uke eller måned. Men i media og sosiale nettverk er det lett å finne mange andre "spådommer" - fra de rosenrøde til de mest katastrofale. "Husk denne tweeten" - setningen til en av bloggerne, som i 2015, på tidspunktet for valutakurskollapsen, sa at han byttet ut alle dollarene sine mot rubler, ble en meme. Å tro eller ikke tro, å kjøpe valuta, å selge eller å la alt være som det er, er alltid et personlig valg som innebærer risiko og vil påvirke lommeboken din på en eller annen måte.

Slik sett er den nåværende situasjonen med valutakurser ikke forskjellig fra alle tidligere. Hva er verdt å huske når du skal ta en avgjørelse?

1. Planlegg alltid driftsutgifter – løpende og mellomlang sikt. Kjøp, turer, skolepenger - det er bedre å beholde disse beløpene i valutaen du skal bruke dem i i overskuelig fremtid.

2. "Ikke legg alle eggene i én kurv" er en gylden økonomisk regel for de som bryr seg om sparepengene sine. Generelt vil det være tryggere å fordele penger på flere typer innskudd, banker eller valutaer: Hvis noe skjer med én "kurv", kan resten kompensere for sjokket. For eksempel tilbyr mange banker innskudd i flere valutaer, hvor du kan fordele penger på flere kontoer: i rubler, dollar, euro, etc.

3. Ikke bli fristet til å tjene penger på forskjellen i valutakurser hvis pengene er "siste". Uttrykket "å spille på børsen" oppsto ikke ved en tilfeldighet - risikabel underholdning kan lett føre til at du mister alt.

4. Ikke få panikk, analyser situasjonen, lytt til ekspertene du stoler på, men mest av alt, deg selv. Jo bedre du forstår hva som skjer i landet og i verden, jo mer reell kunnskap får du, jo mindre er risikoen for å bli et maktesløst gissel for den økonomiske situasjonen. Det er alltid bedre å forvalte pengene dine bevisst. Og husk at dette ikke er en engangs "sak", men en pågående prosess.

Leke eller jobbe? Hva er handel for deg? Hvis du vil vite hvordan du kan forutsi binære opsjoner, anser du ikke deg selv som en gambler. Har vi rett? I så fall har vi gode nyheter. Du kan oppnå stabil inntekt fra BO. Selvfølgelig, hvis du anstrenger deg nok for det.

Hovedoppgaven til en trader er å lære å analysere og forutsi markedet. I dag vil vi vise deg hvordan du gjør dette. La oss kort fortelle deg hvilke analysemetoder som finnes, hvor du kan lære dem, og hvilke tilleggstjenester du kan bruke.

Prognosealternativer for binære opsjoner

Det er to hovedkategorier for markedsanalyse: fundamental og teknisk. Den første er basert på analysen av ulike makroøkonomiske, politiske og andre nyheter. Teknisk analyse er å jobbe med et diagram. Selve den tekniske analysen er delt inn i 3 kategorier:

• Indikator (datamaskin).

Det blir noen ganger referert til som en egen type analyse. Dette er imidlertid ikke så viktig. Som du forstår, er denne analysen basert på arbeid med tekniske indikatorer. Oscillatorer, trendverktøy og volumindikatorer kan virkelig hjelpe i handelen.

Det er bare ett problem. Nybegynnere overvurderer ofte viktigheten og nøyaktigheten til indikatorer. Husk at dette er et støtteverktøy. Hvis Stochastic viser at en eiendel er i den overkjøpte sonen, betyr ikke dette at prisen umiddelbart vil begynne å falle. På samme måte betyr ikke skjæringspunktet mellom glidende gjennomsnitt at det vil skje en trendvending.

Indikatorer er gode hjelpere. Når du lærer å bruke dem riktig, vil du kunne forutsi valutakurser på binære opsjoner nøyaktig.

• Lysestake.

Da vi så på ikke-indikatorstrategier for BO, fortalte vi hva dens særegenhet er og hvilke stearinlys og deres kombinasjoner en trader trenger å huske.

I et nøtteskall er denne typen analyser basert på studiet av stearinlys. Da vi først så grafen, la vi ikke merke til annet enn kaos. Nå, i utseendet til en eller flere stolper, kan vi se et signal for en reversering eller fortsettelse av trenden. Og ofte fungerer disse signalene.

• Grafisk.

Den vanskeligste versjonen av teknisk analyse for nybegynnere. Riktig tegning av ulike linjer og nivåer på diagrammet kan også indikere styrken og retningen til trenden, det mulige øyeblikket for reversering, trendgjenopptagelse, begynnelsen og slutten av korreksjonen og mange andre viktige punkter som må finnes for vellykket prognose.

Den enkleste måten å jobbe med grafisk analyse på er å bygge trendlinjer.

Det er imidlertid også Fibonacci-nivåer, høygafler, sirkler og andre verktøy. Det er mange videoer og artikler på Internett om bruken og effektiviteten til hver av dem. Hvis du bestemmer deg for å engasjere deg i grafisk markedsanalyse, er det ikke nødvendig å kjenne funksjonene til hvert instrument. Men trendlinjer kommer deg ikke veldig langt. Derfor vil du ikke kunne mestre denne metoden for markedsprognoser på 2 dager. Det er imidlertid ikke noe superkomplisert her.

Online prognoser for binære opsjoner

Du kan forutsi markedet ved å bruke et diagram ved å bruke handelsterminaler som MetaTrader 4 og 5. Det finnes imidlertid også online diagrammer. For det første er dette meglerens plattform. Ikke alle selskaper tilbyr et markedsanalyseverktøy av høy kvalitet. Imidlertid er det også vellykkede unntak. Her er en liste over noen meglere som lar deg utføre detaljert markedsanalyse direkte på diagrammet ditt:

• . Det er ikke behov for en utvidet timeplan her. Meglerplattformen er en av de mest funksjonelle. Det eneste negative er at det ikke har vært tilgjengelig for russiske handelsmenn siden 2016.

• . Nok et originalt verktøy for markedsanalyse. Dusinvis av indikatorer, et praktisk diagram og et enkelt panel lar deg analysere markedet komfortabelt.

Vi legger også merke til Utrader og Finmax. Standardplattformene deres er ikke veldig funksjonelle. Men siden har avanserte TradingView-diagrammer. Noen få ord om dette verktøyet nedenfor.

TradingView-diagramfunksjoner

Et live-diagram fra TradingView med et komplett sett med funksjoner er kun tilgjengelig på selskapets nettside og ved å betale for et abonnement. Men i de fleste tilfeller kan du klare deg med gratisversjonen, som kan installeres på hvilken som helst nettside. Som vi allerede har nevnt, tilbyr noen meglere dette verktøyet. Gå til Utrader eller Finmax for å se selv.

La oss huske de viktigste kartfunksjonene som er tilgjengelige for alle.

1. Et stort antall eiendeler, inkludert store, kryssrente og eksotiske valutapar, kryptovalutaer, aksjer, futures, indekser.
2. 11 typer visning av prisbevegelser. I tillegg til standardlinjen, stearinlys og barer, er disse Heikin Ashi, Renko, Kagi, Tic-Tac-Toe og andre.
3. Dusinvis av indikatorer for teknisk og økonomisk analyse. Du har ikke engang hørt om mange av dem. Og for å være ærlig, det gjør vi også.
4. En rekke grafiske analyseverktøy. Linjer, flere typer liner og villaer, Gann og Fibonacci verktøy, etc.

TradingView-diagram er et veldig nyttig verktøy for en trader. Det månedlige abonnementet er ikke veldig billig. Men du trenger det ikke ennå. Forresten, vi vil definitivt legge den til på nettsiden vår snart. Så følg med for oppdateringer.

Hjelpetjeneste for prognoser

Det er veldig vanskelig for en nybegynner å umiddelbart forstå hvordan man kan forutsi binære opsjoner. Derfor vil hjelpen definitivt ikke være overflødig. I dag skal vi snakke om en tjeneste som virkelig kan hjelpe med dette.

Nå kunne vi snakke om Autochartist og noen andre nyttige tjenester. Men deres største ulempe er at grunnleggende informasjon kun er tilgjengelig etter betaling. Vi vil fortelle deg om gratis tjenester.

Investering

Informasjonsportalen Investing.com tilbyr et vell av informasjon til spekulanter. Siste økonomiske nyheter, analyser fra ledende eksperter, økonomisk kalender og mye mer.

Nettstedet tilbyr følgende hovedseksjoner:

• Nyheter. Delt inn i flere kategorier. For å lage prognoser ser vi først på viktige hendelser i finansverdenen;
• Analytics på valutaer, aksjer, obligasjoner;
• Teknisk analyse. Signaler basert på flere dusin indikatorer, vendepunkter for mange eiendeler, informasjon oppdatert i sanntid om dannelsen av lysestakemønstre på diagrammet;
• Diagrammer. Alt er klart her. Investering gir interaktive diagrammer for nesten alle omsettelige eiendeler;
• Verktøy. Her finner du økonomiske og andre typer kalendere, samt Fibonacci-kalkulator og andre verktøy.

Det er også seksjoner "Traders", "Meglere" og "Investeringsportefølje", men de er ikke veldig nyttige for prognoser for binære opsjoner.

Markedsanalyse er en vanskelig og møysommelig oppgave. Det er veldig vanskelig å kompilere den mest nøyaktige versjonen av bevegelsen av sitater på et minutt. Derfor vil vi gi et siste råd. Ikke prøv å analysere diagrammet for kort sikt, spesielt 1-5-15 minutter. Dette er nesten umulig, spesielt hvis du er nybegynner.

Gi preferanse til mellomlang sikt handel og forbedre dine binære opsjoners prognoseferdigheter. Da vil fortjeneste definitivt dukke opp og bare øke over tid.

I 2011 publiserte KNORUS-forlaget og Senter for forskning om betalingssystemer og oppgjør boken av V. G. Bryukov "Hvordan forutsi dollarkursen. Effektive prognosemetoder ved bruk av Excel og EViews." Dessverre var det ikke alle lesere - også på grunn av den relativt høye kostnaden for den trykte versjonen av denne boken - som var i stand til å kjøpe den, slik brevene deres indikerer. I denne forbindelse bestemte forfatteren av disse linjene seg for å publisere denne boken en gang til i elektronisk form, inkludert i den andre utgaven et ekstra avsnitt om strukturelle endringer i dynamikken til dollar-rubel-kursen som skjedde i 2014-2015. I tillegg kan den som ønsker å bli kjent med min siste utvikling i denne saken mer detaljert kjøpe en annen av mine nylig publiserte bøker - "Hvordan forutsi dollarkursen. Beregninger i Excel for å redusere risikoen for tap."

Forord til første utgave

Hva vil valutakursen for amerikanske dollar være i morgen, i overmorgen, om en uke eller om en måned? Hvor mye vil den felles europeiske valutaen, japanske yen, britiske pund, sveitsiske franc, kanadiske, australske eller newzealandske dollar og andre valutaer være verdt i nær fremtid? Er det fornuftig i dag (i morgen, i overmorgen eller om en måned) å investere russiske rubler i amerikanske dollar, euro, pund eller yen, eller tvert imot, trenger du å kvitte deg med utenlandsk valuta så snart mulig? Hvilke anbefalte kjøps- eller salgskurs bør du følge?

Vi lever i en tid hvor millioner av vanlige investorer og profesjonelle handelsmenn over hele verden, inkludert i Russland, må søke etter svar på disse brennende spørsmålene hver dag. Og dette er ganske forståelig, siden deres fremtidige velvære avhenger av de riktige svarene på disse presserende spørsmålene.

Etter vår mening, og vi vil gjerne håpe at leseren er enig i dette: de som tar seg bryet med å lese nøye, eller enda bedre, studere denne boken, vil kunne gi mer kompetente svar på disse brennende spørsmålene.

Boken vår er derfor ment for alle de som er interessert i valutamarkedet, som skal tjene penger eller allerede tjener penger på dette markedet, og for alle de som ønsker å lære å lage prognoser på valutakurser. Imidlertid vil denne boken være nyttig og interessant ikke bare for valutainvestorer og -handlere, men også for studenter hvis fremtidige yrke, på en eller annen måte, er knyttet til å jobbe i en bank, et finansselskap eller med operasjoner i finans- og råvaremarkeder. Dessuten vil kunnskapen som er oppnådd i denne boken være nyttig ikke bare for å arbeide i valutamarkedet, men også for å arbeide i andre råvare- og finansmarkeder, siden metodikken for å forutsi valutakurser ikke er fundamentalt forskjellig fra å anslå priser, for eksempel, for varer som olje eller gull.

Boken beskriver i detalj metodene for å konstruere stasjonære og ikke-stasjonære statistiske modeller for å forutsi dollarkursen ved bruk av EViews og Excel-programmer.

I dette tilfellet er det spesielt fokus på utviklingen av prognosemodeller for amerikanske dollarkurs med en måneds ledetid. Etter å ha mestret dette materialet, gir siste kapittel 7 statistiske modeller for prognoser for dollarkursen med to ukers ledetid og en ukes ledetid, samt for prognoser for euro-dollarkursen med en dags ledetid. Dette siste kapittelet beskriver også metodikken for å sammenstille anbefalte kjøps- og salgspriser for valutaer basert på de utviklede statistiske modellene. Dessuten blir effektiviteten til disse prisene undersøkt ved hjelp av spesifikke eksempler, tatt i betraktning de siste markedsdataene.

Selvfølgelig, i tillegg til prognoser for den amerikanske valutaen og den felles europeiske valutaen, vil mange gjerne lære å lage prognoser for kursene til andre valutaer, for eksempel yenen, pund sterling, australske dollar... Og denne listen over valutaer som er interessante for investorer, kan utvides, i det minste for ytterligere to dusin pengeenheter.

I denne forbindelse er det nødvendig å merke seg: etter å ha lest og mestret materialet i boken vår nøye, kan leseren senere takle denne oppgaven ganske uavhengig. Fordi grunnlaget for å lage prognoser for kursene til ulike valutaer er den samme metodikken, basert på bruken av de fenomenale tekniske egenskapene til så kraftige dataprogrammer som EViews og Excel.

Materialet i boken vår, som består av syv kapitler, presenteres som følger. Først, i hvert avsnitt av kapittelet, er det først gitt et spesifikt problem knyttet til prognoser for valutakurser. For det andre foreslås en spesifikk handlingsalgoritme ved å bruke EViews eller Excel. For det tredje er det gitt noen matematiske detaljer som forklarer essensen av denne handlingsalgoritmen. For det fjerde viser et spesifikt eksempel hvordan man bruker denne handlingsalgoritmen for å løse et bestemt problem knyttet til prognoser for dollarkursen. Og til slutt, for det femte, på slutten av hvert kapittel blir leseren stilt spørsmål for å bidra til å konsolidere materialet som dekkes.

Så snart leseren vår er overbevist om at han kan gjøre prognoser på egenhånd, vil ingenting stoppe ham fra å bruke EViews eller Excel for å lage prognoser om valutakursen til for eksempel den japanske yenen eller det britiske pundet, så vel som på fremtidig pris på olje, gull og andre varer.

Det er helt klart at i en tid med rask vekst av elektronisk datateknologi og generell automatisering, kan alle som ønsker å mestre det grunnleggende om valutaprognose spare tid på beregninger hvis han er i stand til å mestre datamaskinmetoder for å behandle statistiske data. Derfor er en forutsetning for vårt samarbeid leserens evne til å jobbe med en datamaskin på nivået til en vanlig bruker, samt tilstedeværelsen av visse ferdigheter i å jobbe med Microsoft Excel. Det er også tilrådelig å ha minst den mest grunnleggende forståelsen av det grunnleggende innen statistisk teori.

I prosessen med å jobbe med boken vil leseren kunne utvide sin kunnskap om funksjonaliteten til Excel-programmet, og også lære å jobbe i det økonometriske programmet EViews. Det er ganske naturlig at vi først og fremst vil være oppmerksomme på å lære de funksjonene til disse programmene som vil være nødvendig for å forutsi valutakurser.

Nybegynnere som ennå ikke er erfarne nok i arbeid med Microsoft Excel kan anbefales å lese boken av N.I. Makarova, V.Ya. Trofimets Statistikk i Excel: Lærebok. godtgjørelse. – M.: Finance and Statistics, 2003, samt andre lærebøker (det er ganske mange av dem) som forteller om mulighetene til dette programmet. På sin side kan de leserne som ønsker å lære å forutsi valutakurser ved å bruke det økonometriske programmet EViews anbefale følgende bøker som en guide: Molchanov I.N., Gerasimova I.A. Dataverksted på innledende kurs i økonometri (implementering på EViews): Workshop / Growth. tilstand økonomi. Univ. – Rostov-on-Don, – 2001, og Turuntseva M.Yu. Tidsserieanalyse / ICEF SU-HSE. – M., 2003.

Avslutningsvis vil jeg si om en viktigere betingelse, uten hvilken det ikke vil være veldig produktivt å jobbe med denne boken: leseren har et ønske om å mestre teknikkene for å forutsi valutakurser, som forfatteren prøvde å presentere på den mest tilgjengelige språk.

Med de av mine lesere som, for bedre å tilegne seg stoffet i boken, vil trenge ytterligere konsultasjoner, avklaringer eller hjelp til å løse oppgaver, er forfatteren klar til å kommunisere via Skype. Du kan finne ut om vilkårene for å motta konsultasjoner på boken, samt melde deg på konsultasjon på følgende e-postadresse: [e-postbeskyttet]

Vladimir Georgievich Bryukov, uavhengig analytiker

Om forfatteren

Bryukov Vladimir Georgievich, uavhengig finansanalytiker, har vært engasjert i bankjournalistikk siden 2003.

Siden 2005 har en spesiell plass i publikasjonene hans vært okkupert av statistiske metoder for analyse av valuta- og finansmarkeder. Mange av artiklene hans publisert i magasinene "Currency Speculator", "Investment Banking" og i en rekke andre publikasjoner er viet temaet valutaprognoser, først og fremst prognosen for dollarkursen. Disse publikasjonene oppsummerer resultatene av studien av valutamarkedet utført av forfatteren, og foreslår optimale metoder for å forutsi valutakurser, tatt i betraktning de siste prestasjonene til moderne statistisk vitenskap. Fra 2009 til 2015 publiserte V. G. Bryukov månedlige prognoser på Bankir.ru-portalen, prognoser for valutakursene til femten ledende verdensvalutaer for neste måned. Leserne våre kan selv se hvor nøyaktige prognosene var ved å besøke delen "Valutamarked" på denne nettsiden. Samarbeid med denne velkjente og autoritative portalen, samt den store interessen leserne viser i boken «Hvordan forutsi dollarkursen. Effektive prognosemetoder ved bruk av Excel og EViews" ble et viktig insentiv for forfatteren til å skrive en ny bok om valutaprognoser.

Kapittel 1.

Konseptet med stasjonære og ikke-stasjonære tidsserier, som identifiserer ikke-stasjonariteten til serien grafisk

1.1. Korte karakteristikker av stasjonære og ikke-stasjonære tilfeldige prosesser

Plutselig skiftende trender i valutamarkedet, ved første øyekast, er så bisarre og uforutsigbare at mange investorer er overbevist om at det er helt håpløst å lage prognoser om valutakurser. Og faktisk, hvis du for eksempel ser på dynamikken i den månedlige valutakursen til amerikanske dollar (så vel som på dynamikken til andre fritt konvertible valutaer), kan ikke denne tidsserien kalles stasjonær. For å forstå hvilke konsekvenser dette faktum fører til fra synspunktet om å forutsi valutakursen til den amerikanske valutaen, må vi dykke litt dypere inn i teorien om stasjonære og ikke-stasjonære tilfeldige prosesser.

Som kjent er det i den statistiske litteraturen vanlig å skille mellom tre typer tilfeldige prosesser: strengt stasjonære, svakt stasjonære og ikke-stasjonære prosesser.

En tilfeldig prosess som danner en tidsserie X1, X2, X3...Xt (bokstaven X betegner en variabel som inneholder viss markedsinformasjon, for eksempel om dynamikken til valutakurser, og tallene - 1,2,3.. .t - punkter i tid), kalles strengt stasjonær (eller, som de også sier, stasjonær i snever forstand), hvis den felles sannsynlighetsfordelingen til alle variablene X1,X2, X3...Xt er nøyaktig den samme som for observasjoner X1+T,X2+T, X3+T...X t+T (hvor t=t2-t1 er tidsforsinkelsen). Med andre ord, egenskapene til en strengt stasjonær tidsserie endres ikke når tidens opprinnelse endres.

Men i den økonomiske sfæren, inkludert i sfæren av finans- og valutamarkeder, er det ingen strengt stasjonære prosesser, og derfor er de såkalte svake stasjonære prosessene eller stasjonære prosessene i bred forstand av mye større interesse for oss. En svak stasjonær prosess forstås som en tilfeldig prosess der gjennomsnittet og variansen – uavhengig av tidsperioden som vurderes – har en konstant verdi, og autokovariansen avhenger kun av lengden på forsinkelsen mellom variablene som studeres.

La meg minne våre lesere på at gjennomsnittsverdien av en tidsserie kan finnes ved å bruke følgende formel (1.1):

hvor n er antall observasjoner i tidsserien.

Spredning (et mål på spredningen av en tilfeldig variabel, for eksempel avviket til dollarkursen fra dens gjennomsnittsverdi, eller, som de også sier, fra dens matematiske forventning) av en tidsserie er gjennomsnittskvadratet av avvikene av en variabel (tilfeldig variabel) fra dens gjennomsnittsverdi.

Følgelig er dispersjonen funnet i henhold til følgende formel (1.2):

Jeg vil merke meg at i Excel kan variansen finnes ved å bruke VAR-funksjonen (hvis kildedataene er en populasjon) eller VAR-funksjonen (hvis dataene er et utvalg).

For å vurdere stramheten og retningen av forholdet mellom variabler i samme tidsserie med en viss etterslep, brukes autokovarians. Spesielt kalles autokovariansen mellom verdiene Xt og Xt -T atskilt fra hverandre med et intervall på T-tidsenheter autokovarians med en forsinkelse (forsinkelse) T, som finnes av følgende formel (1.3):

Autokovarians, i henhold til formel (1.3), kan finnes i Excel ved å bruke KOVAR-funksjonen, som returnerer kovariansverdien. Dessuten kalles sistnevnte autokovarians i tilfellet når den brukes til å vurdere stramheten og retningen til forholdet mellom variabler i samme tidsserie med en viss etterslep. For eksempel med et etterslep på minus én måned. Det er bevist at for uavhengige variabler X og Y er kovariansen alltid null, og for avhengige variabler er den vanligvis forskjellig fra null. Hvis lag t = 0, er autokovariansen lik variansen.

Hvis en tidsserie som karakteriserer dynamikken til for eksempel valutakurser er svakt stasjonær, betyr dette fraværet av: for det første en trend; for det andre, strengt periodiske svingninger; tredje, systematiske endringer i varians; for det fjerde, eventuelle andre systematiske endringer i tidsserien. En stasjonær prosess i svak eller vid forstand forstås således som en tilfeldig prosess der gjennomsnittet og variansen – uavhengig av tidsperioden – har en konstant verdi, og autokovariansen avhenger av lengden på forsinkelsen mellom variablene som vurderes. .

Hvis en tidsserie er ikke-stasjonær, betyr dette fra et teoretisk synspunkt at den ikke bare inneholder en tilfeldig komponent, men også en trend, og dens gjennomsnitt, varians og auto-kovarians endres over tid. I denne forbindelse er det vanskeligere å lage prognoser ved å bruke en ikke-stasjonær tidsserie (spesielt for en lang periode, eller i perioden med skarpe endringer i dynamikken) enn å bruke en stasjonær serie.

1.2. Gjenkjenne stasjonariteten til en tidsserie ved å plotte grafen

Det finnes ulike metoder for å gjenkjenne stasjonariteten til en tidsserie, men kanskje den enkleste av dem er å konstruere en graf over tidsserien og deretter visuelt bestemme om det er en trend i den.

For dette formålet bestemte vi oss for å bygge en graf over månedlige svingninger i dollar/rubelkursen for perioden fra juni 1992 til april 2010. Lesere som ikke vet hvordan de skal bygge diagrammer kan gjøre seg kjent med algoritmen for handling nr. 1 og nr. 2 presentert nedenfor

Algoritme for handlinger nr. 1 "Hvordan bygge diagrammer i Microsoft Excel"

Først må du gå til Bank of Russias nettsted http://www.cbr.ru/ for å ta de nødvendige dataene om daglige dollarkurser for hele perioden av interesse for oss. For det andre, etter at vi har kopiert markedsstatistikken inn i en Microsoft Excel-fil, må alle data om dollar-rubel-kursen fra 1. juli 1992 til 1. januar 1998 deles på 1000, siden de er gitt på Bank of Russias nettsted for denne perioden i ikke-denominert form. For det tredje, for å beholde bare dataene som er nødvendige for oss fra hele datamatrisen, nemlig: dollarkursen ved slutten av måneden, er det nødvendig å filtrere dem ved å bruke DATA/ekstra/avanserte filteralternativer.

Trinn 2. Plotte en graf i Excel

Bruk musen til å velge en kolonne med månedlige data (på slutten av måneden) til kursen til rubel-dollar-paret for perioden fra juni 1992 (i slutten av juni, på grunn av mangelen på tidligere data om Bank of Russias nettsted, vil vi ta dollarkursen fra 1. juli 1992. ) til april 2010 og en kolonne med tilsvarende månedsbetegnelser. Deretter velger du Sett inn-knappen i verktøylinjen (i Excel 2007), eller Chart Wizard-knappen (i Excel 1997-2003), der vi velger alternativet Graph (se fig. 1.1).

Ris. 1.1. Alternativ "Graph" - INSERT/CHART MAZER

Som et resultat har vi en graf (se fig. 1.2), som indikerer at dynamikken til svingninger i den månedlige dollarkursen ikke kan kalles stasjonær. Ut fra denne grafen kan vi komme til den konklusjon at det er en oppadgående trend i tidsserien, og gjennomsnittsverdien av dollarkursen tar forskjellige verdier i forskjellige tidsperioder. Spesielt viser grafen tydelig at i andre halvdel av 1992 var dollarkursen, selv om den vokste systematisk, generelt bare litt over nullnivået. Mens det ved utgangen av 1998 oversteg nivået på 20 rubler, og i 1999–2010. Valutakursen til den amerikanske valutaen svingte mellom 24 rubler. opptil 35 gni.

Ris. 1.2. Månedlig amerikanske dollarkurs, i rubler.