O indicador Delta e o Delta Cluster para MT4 e 5 refletem os volumes de negociação em mercado de câmbio. Em outras palavras, usando o ClusterDelta, os traders veem o quão ativos os jogadores estão e quantos fundos estão envolvidos na negociação desses jogadores.

Por sua vez, os volumes de negociação podem ser comparados à votação dos traders que dão preferência a um determinado movimento de preços. Sabendo este indicador, refletindo o sentimento do mercado, você pode ler o mercado e observar o comportamento especulativo de seus participantes.

Por que precisamos dos indicadores Delta e Cluster Delta?

Muito provavelmente, a maioria dos traders está familiarizada com o conceito de futuros e mercados de ações. Aqui, volumes significam o número de contratos ou ações compradas e vendidas durante o dia. Simplificando, os volumes nestes mercados mostram o volume de negócios intradiário da bolsa.

O mercado de câmbio é fundamentalmente diferente das bolsas de valores e de mercadorias. No mercado cambial, os indicadores de volume estão praticamente ausentes aqui, apenas; Apenas o indicador Delta e Delta Cluster para MT4 e 5, que pode ser baixado abaixo, foi projetado para determiná-lo e mostrar o número de transações durante um determinado período.

Os indicadores Delta e Cluster Delta para MT4 e 5 e similares no gráfico parecem barras de histograma, cujo comprimento depende do número de negociações ou transações. Ou seja, quanto maior for esse número, mais longa será a coluna.

Para que são necessários esses dados produzidos pelo indicador Delta Cluster? A relação entre volumes e o algoritmo Delta no Forex

Para deixar mais claro, vamos começar com a segunda pergunta. No mercado de câmbio, o volume é a soma de todos os dados quantitativos tomados para horário específico a todo preço. Ou seja, o volume de qualquer um dos períodos será a soma dos volumes ocorridos no período considerado (Volume = “Bid” + “Ask”).

Delta, ao contrário, é a diferença entre os valores do volume “Ask” e do volume “Bid” (Delta = “Ask” - “Bid”).

Por outras palavras, esta fórmula dá-nos informação sobre a diferença no volume total de participantes no mercado que vendem ou adquirem os seus ativos.

Acontece que o delta do volume é, por assim dizer, um indicador do sentimento do mercado num momento específico, dentro do qual participantes do mercado comprando ativamente ou também vendendo ativamente. Se você observar o delta, poderá determinar quem domina o mercado atualmente (compradores/vendedores) e assim entender se esse impulso tem certa força.

Esta foi precisamente a resposta à primeira pergunta: “Por que precisamos dos dados que o indicador Delta e o Cluster Delta para MT4 e 5 produzem?”

Instalando indicadores Cluster Delta no terminal MetaTrader

Dados gerais e configurações do indicador gratuito Delta e Delta Cluster para versões MT4 e 5

Assim, o indicador Delta e o Delta Cluster para MT4 e 5 possuem diversas modificações (séries):

• ClusterDelta_Volume,
• Aglomerado Delta,
• ClusterDelta_CumDelta
• e VolumeProfile

Vamos começar com o algoritmo ClusterDelta Volume

O conceito geral deste indicador é simples: ele exibe o volume total de cada vela em um período determinado pelos traders.

O indicador resume todos os volumes de transações durante um período específico (independentemente dos preços de execução) e exibe os dados em uma janela separada na forma de um histograma.

Quanto às configurações do indicador da série ClusterDelta, é necessário observar que em qualquer uma das séries em consideração, a variável “Comentário” é descrição simples parâmetros aceitáveis ​​e não afeta a funcionalidade do algoritmo.

A variável “Instrumento” pode ser “AUTO” ou o valor do ticker de negociação, ou seja, denota o instrumento e sua data de vencimento seja em formato digital (por exemplo, 16-05 - maio 2016) ou em ordem alfabética (H6 - maio 2015).

Os parâmetros devem ser especificados exclusivamente em letras latinas.

A variável "Update_in_sec" é o tempo de atualização do ClusterDelta, expresso em segundos. Recomenda-se selecionar esta variável em função do prazo utilizado e das tarefas atribuídas ao indicador.

O parâmetro "MetaTrader_GMT" é usado para calcular os fusos horários usados ​​pelo seu . Se o mercado estiver ativo, então no modo “AUTO” o sistema irá calculá-los automaticamente. Quando o mercado está inativo, este parâmetro é definido manualmente de forma forçada.

Parâmetros adicionais nas configurações do indicador ClusterDelta para MetaTrader

Agora um pouco sobre outras séries que o indicador Delta e Cluster Delta possui para MT4 e 5. Assim, o indicador ClusterDelta_Delta é utilizado para exibir no gráfico a diferença de volume que passou na fita a preços “Ask” acima dos volumes de mercado e em Preços “Bid” abaixo dos volumes de vendas do mercado

Este indicador mostrará o delta de cada uma das velas selecionadas pelo trader no período de tempo que ele determinou.

Deve-se lembrar que cada ordem de mercado possui uma ordem inversa. Você pode ver os dados do indicador personalizado em uma janela separada na forma de um histograma.

ClusterDelta_CumDelta é um indicador de delta cumulativo. O algoritmo de seu funcionamento é semelhante ao anterior, com a única diferença de que exibe a soma dos deltas em estado cumulativo desde o início do período escolhido pelo trader até o momento presente. Os dados deste indicador também são exibidos em uma janela separada, apenas em forma de curva.

ClusterDelta_VolumeProfile, considerado um algoritmo de perfil de volume. É um histograma comparativo, construído com base na soma dos volumes de cada preço no período selecionado. Via de regra, o valor máximo do perfil de volume pode se tornar um nível importante no futuro, ou seja, .

Você pode baixar todas as séries listadas do indicador ClusterDelta aqui.

Como usar o Indicador Delta e o Cluster Delta para MT5?

Como regra, o indicador Delta e o Delta Cluster para MT4 e 5 são usados ​​em paralelo. Além disso, os especialistas recomendam não esquecer os padrões delta e de aumento de volume, bem como a divergência nos volumes quando se observa que eles diminuem à medida que o preço ultrapassa o pico da onda.

Então, como você pode se beneficiar do uso dos indicadores da série ClusterDelta?

Delta possui gradação própria, portanto pode facilmente assumir diferentes valores dentro de uma barra:

• moderado,
• normal,
• e também crítico.

Se falamos do valor moderado do delta, então caracteriza o normal movimento de preços na direção da tendência. Um valor crítico indica-nos que a tendência irá parar num futuro próximo.

Mas o maior benefício de usar ClusterDelta é determinar o valor delta normal (o período de mudança das gradações de moderado para normal).

Então, é assim que a maioria dos especialistas em negociação de moeda usa o indicador Delta e o Delta Cluster para MT5:

altura volumes de negociação indica um interesse crescente dos especuladores em qualquer um dos pares de moedas. Isto pode significar que a tendência se inverterá ou, pelo contrário, se fortalecerá;
uma diminuição nos volumes indica uma queda no interesse num determinado par de moedas, o que pode levar a uma estabilização ou a uma mudança na tendência;
picos de volume indicam maior probabilidade.

Concluindo, gostaríamos de observar que delta não é um elemento independente utilizado por si só.

Os dados provenientes do indicador ClusterDelta devem ser utilizados em síntese com outros dados e sinais da análise gráfica.

Configurando e usando indicadores ClusterDelta

Robô CLUSTER DELTA Wall Street Bot

Delta do cluster de robôs isso é novo solução inovadora para 2019 da equipe Wall Street Bot. A diferença de um robô normal é que ele funciona com base em dados fundamentais, enquanto um robô WSB regular e já comprovado funciona com base em dados fundamentais. análise técnica. Ambos os métodos são bons à sua maneira e não se pode dizer que um seja melhor e o outro seja pior. Mas os métodos são realmente diferentes e o cluster delta de robôs é, em primeiro lugar, uma ferramenta de diversificação para proprietários de um robô WSB padrão e, em segundo lugar, um burro de carga renda passiva para os amantes da inovação e da estabilidade.

Durante testes por desenvolvedores delta do cluster de robôs mostrou um resultado de rentabilidade de +60% em 5 semanas de negociação. Este é um resultado muito impressionante, pois é improvável que os bancos de rendimento passivo alguma vez nos ofereçam tais juros.

Um pouco de teoria sobre o robô cluster delta

A análise de cluster é o tipo de análise mais preciso e detalhado, pois a base da análise é cada transação que ocorre na bolsa. A combinação de transações usando operações matemáticas para um determinado critério (período de tempo, valor do volume) na saída será apresentada na forma de uma distribuição de volume para cada preço - este é um cluster.

Os grandes volumes são o motor do mercado, o mercado move-se em volumes e onde eles “aparecem” o mercado reage à sua maneira. Um grande volume pode empurrar o mercado, um grande volume pode parar o mercado. Esse indicador também é interessante porque, além de analisar injeções de volume, pode apresentar valores delta extremos, indicando desequilíbrio entre compradores e vendedores no mercado. Sempre preste atenção aos múltiplos acúmulos de volume.

Olá a todos! Hoje decidi contar a vocês o que é Volume Delta e como usá-lo na negociação. Esta lição irá agradar àqueles que estão pensando.

O que são volumes delta

O delta do volume mostra o clima do mercado e permite identificar as ações dos principais players do mercado.

Antes de começarmos a descrever diretamente o delta do volume, quero fazer uma breve introdução sobre o que está acontecendo na bolsa de valores. Assim, a principal tarefa da bolsa é aproximar vendedores e compradores. Novas negociações são processadas à medida que chegam e os pedidos pendentes podem ser vistos na carteira de pedidos, que reflete a oferta e a demanda. Quanto ao preço, pode mudar a qualquer momento e não se sabe exatamente em que direção.

Os traders compram pelo preço Ask e vendem pelo preço Bid. O preço exibido no gráfico é fixado após a execução da última ordem.

Na bolsa de valores é realizado constantemente grande número transações, portanto o cronograma fornece informações sobre a celebração de um contrato de compra/venda - este é um “tick”. É graças aos ticks que se forma o gráfico de preços. Através de um tick, é possível determinar todas as nuances de uma determinada transação, nomeadamente preços, tempo da sua conclusão, bem como volume. Você pode até saber o tipo de pedido, bem como qual o preço definido.

Anteriormente, as fitas de estoque eram usadas para analisar ticks, mas com o tempo foram substituídas por volumes de cluster.

Os volumes de cluster são os volumes totais durante um determinado período de tempo.

O volume do cluster é calculado usando a seguinte fórmula:

Volume do cluster= PERGUNTA + LANCE.

Onde ASK representa o volume total do preço de compra e BID representa o preço de venda.

A principal vantagem dos volumes na bolsa é a confiabilidade. Os volumes são estáveis ​​e não mudam com o tempo; são constantes que não podem ser alterados.

Se você traçar uma média móvel em um par de moedas e depois alterar o período, poderá notar que ela parecerá diferente nos dois gráficos. Quanto às informações da bolsa de valores, independente do intervalo de tempo utilizado, serão as mesmas. As informações trocadas não mudam, então por que não as usamos para nossos próprios fins?

Agora vamos descobrir o que são volumes delta?

O delta do volume é a diferença entre o volume total das transações de compra (ao preço de venda) e das transações de venda (ao preço de compra).

Se o delta do volume for positivo significa que houve mais compras no mercado; se for negativo significa que houve mais vendas; Você não deve confiar apenas nas leituras delta nas negociações, mas pode ser uma boa ajuda para tomar a decisão certa.

Variedades de volumes delta

Os volumes delta podem ser de vários tipos:

• Moderado.
• Normal.
• Crítico.

Um delta de volume crítico geralmente é acompanhado por um pico de volume e indica o fim de uma tendência. Um delta moderado geralmente indica a presença de uma estabilização, e um delta normal indica uma continuação da tendência atual.

Importante: Se a queda do preço ocorreu como resultado de alguma situação de força maior, o delta não mostrará isso para você.

É aconselhável utilizar o delta de volume durante uma fase plana, quando o delta começa a se transformar em moderado, o que significará o surgimento de uma nova tendência. Aqui você precisa ser extremamente cuidadoso, pois a linha entre deltas moderados e críticos é muito tênue.

Volumes Delta do Cluster

Para obter informações sobre volumes delta, sugiro que você baixe o cluster de volumes delta. Você pode fazer isso usando o link abaixo.
Baixe o aplicativo Clusterdelta
Você pode usar este programa como um indicador de volumes delta. Ao contrário do indicador, você não precisa pagar nada pelo programa.

Este é um separado Programa Windows. Tudo é feito de forma muito prática, no centro está um gráfico de cluster com volumes, à esquerda está um perfil de volume. Na parte superior você pode selecionar o período e o tipo de clusters.

Recursos do Clusterdelta

Clusterdelta, que você pode baixar acima, é um programa simples e muito conveniente. No centro há um gráfico de cluster com volumes. Na parte superior você pode escolher um período de tempo e tipo de cluster diferentes. Os volumes deste programa podem ser facilmente utilizados para negociação no mercado Forex, pois são confiáveis.

Devido ao fato das moedas possuírem liquidez diferente, antes de utilizar um ou outro gráfico será necessário fazer alterações no destaque dos tipos de delta. Assim, por exemplo, para a libra o delta crítico será 10.000, enquanto para o euro o mesmo valor será moderado. O volume também é determinado dependendo do período de tempo utilizado. Antes de utilizar uma determinada moeda para negociação, é necessário analisá-la e identificar a relação entre volumes, delta e movimento de preços. A luz de fundo muda nas configurações de Filtros Menores e Principais.

O Clusterdelta permite identificar a entrada de grandes players no mercado, permitindo-lhe atuar de acordo com as suas decisões. Se notar um aumento acentuado nos volumes, abra pedidos junto com grandes participantes e você sempre terá lucro.

Acho que não é segredo que grandes volumes são criados grandes jogadores. Existe uma teoria de que transações como limite de venda e limite de compra são prerrogativas de muito dinheiro, o que pode afetar significativamente o movimento dos preços. Se seguirmos esta teoria, não é difícil concluir que o preço se move de um limite para outro.

Isto confirma as palavras de Charles Dow de que pessoas inteligentes compram dinheiro quando outros vendem e vendem quando outros compram.

Preste atenção na imagem apresentada acima. Observe que tudo o que foi vendido foi comprado aqui.

Esse foi o intervalo H4, se abrirmos um intervalo mais curto podemos ver mais especificamente quando os grandes jogadores ativaram.

A imagem acima mostra a hora em que os grandes jogadores começaram a agir. Acho que agora você entendeu o princípio de usar este programa na prática. Assim, por exemplo, se você estiver negociando o par euro/dólar, poderá usar volumes em euros.

Clusterdelta é um programa eficaz que permite ver o volume real da bolsa. Não é recomendado utilizá-lo como instrumento principal, pois grandes players do mercado Forex estão tentando maneiras possíveis esconda seus desejos de comerciantes comuns como você e eu.

A maioria dos traders que negociam ações e futuros não precisa explicar a importância do volume de negociação e o seu grau de influência na avaliação da situação do mercado. No entanto, a situação no mercado Forex é diferente. Uma vez que este mercado é inicialmente de balcão, simplesmente não pode haver um fornecedor de dados sobre os volumes de todas as transações Forex. Como resultado, o indicador Volume do pacote de indicadores MT4 padrão mostra apenas o número de alterações nas cotações da corretora durante um período de tempo. E embora este parâmetro indique indiretamente atividade comercial, use-o em sistemas de negociação parece completamente impossível para mim.

No entanto, as principais moedas também são negociadas em bolsas organizadas (como a CME - Chicago bolsa de mercadorias) na forma de futuros, que permite receber dos organizadores dados oficiais sobre os volumes de negociação. É claro que estes dados não levam em consideração as transações diretamente no mercado Forex e só podem servir como um guia para o volume de negócios que ocorre em todo o mercado cambial.

Sobre no momento Não consegui encontrar uma implementação mais bem-sucedida de um indicador de volume para Forex do que o serviço ClusterDelta. Se de repente você souber de algo mais conveniente, escreva nos comentários e, enquanto isso, direi qual é o serviço mencionado acima.

Direi desde já que o serviço é pago, embora seja muito barato - o pacote padrão custa apenas US$ 4,40 por mês. Após o cadastro (não é necessária a confirmação do sabonete), você pode obter acesso temporário gratuitamente. Embora o site diga que eles fazem uma demonstração por dois dias, funcionou para mim até quatro - uma coisa pequena, mas legal! Para usar indicadores você precisa executar programa especial“ClusterDelta Authorizer” (não requer instalação) e digite o login/senha do conta pessoal no site do projeto.

O pacote padrão contém vários indicadores. O mais útil, na minha opinião, é Volume ClusterDelta. Este é um indicador de volume padrão, apenas o volume é exibido para o contrato futuro atual. Isso significa que o indicador não funcionará para pares ou cruzamentos de moedas exóticas. Para as principais moedas, as configurações padrão funcionam muito bem - você só precisa adicionar o indicador ao gráfico e ele entenderá automaticamente de qual contrato futuro você precisa obter dados. Isso não funciona com ouro ou prata – os nomes dos contratos devem ser inseridos à mão. O fuso horário é reconhecido automaticamente pelo indicador. A profundidade do histórico nos gráficos diários é de cerca de três meses, o que, na minha opinião, não é suficiente.

Volume ClusterDelta

O segundo indicador digno de nota do pacote mostra a diferença entre o volume passado pelo Ask e separadamente pelo Bid. Na minha opinião, seria muito mais correcto normalizar esta diferença para o volume total para expressá-la em percentagem, e não em valores absolutos, que variam muito durante o dia. Porém, nada impede que você utilize as leituras deste para o seu indicador, já com normalização.

ClusterDelta Delta

O próximo indicador do pacote exibe a mesma coisa de forma cumulativa e é chamado CumDelta. Mostra a diferença de volume entre comprar no mercado e vender no preço de mercado desde o início do período até o momento atual. Segundo os criadores, a divergência deste indicador e do gráfico de preços pode ser um sinal de reversão. No entanto, depois de analisar vários gráficos, não encontrei confirmação disso. Talvez você possa fazer isso?

ClusterDelta CumDelta

O indicador a seguir será útil, talvez, apenas para os adeptos do VSA. Considerando que não é fácil de configurar nem visual, e dificilmente encontrará utilização nos terminais da maioria dos traders. Bem, não se fala em usá-lo na negociação automática.

ClusterDelta VolumeProfile

Mas o próximo indicador, na minha opinião, é muito mais interessante. Chama-se Preço médio ponderado por volume, e se estiver em russo, o preço médio ponderado pelo volume. Um dos usos mais óbvios do indicador é indicar níveis de entrada em direção à tendência durante as correções.

Preço médio ponderado por volume

E o último indicador do pacote, chamado dPOC, desenha a linha de maior volume no gráfico. Talvez seja útil para alguém, mas pessoalmente não encontrei nenhuma utilidade para ele.

Por se tratar de um produto comercial, vale a pena dizer algumas palavras sobre as deficiências deste pacote de indicadores. Em primeiro lugar, esta é a qualidade da história. Em alguns instrumentos existem “buracos” de vários dias de tamanho. Em segundo lugar, esta é a dimensão da história em si: é claramente insuficiente. Para utilizar plenamente esses indicadores na negociação, você precisa ter pelo menos alguns anos de dados históricos. O conjunto histórico existente é demasiado pequeno para testes competentes de estratégias utilizando os sinais destes indicadores. No entanto, vale a pena examiná-los mais de perto, principalmente porque os dados históricos tendem a se acumular :).

Você pode baixar o pacote de indicadores em . Para utilizá-los, você precisará se cadastrar no site, pagar uma assinatura (ou conectar-se a uma demonstração) e baixar um programa especial para autorização.