Ce vom face? Abordarea corectă ar trebui să fie: creați pe baza metodei sistem comercial, testare și revizuire. Dacă sistemul se dovedește a fi profitabil, vă puteți gândi să îl includeți în partea principală a sistemului de tranzacționare actual.
Cu toate acestea, majoritatea cunoștințelor nu își găsesc niciodată aplicație în practică și rămân la nivelul construcțiilor teoretice.

Nu este greu de înțeles motivele influenței prețurilor asupra unor perechi valutare ale altora. De exemplu, dacă se face o tranzacție în perechea valutară GBP/JPY, înțelegem că această pereche este, de fapt, o rată încrucișată (adică nu include USD doar formal), ceea ce înseamnă că această pereche este de fapt un derivat de GBP / USD și USD / JPY. Aceasta înseamnă că prețul perechii GBP/JPY va depinde de celelalte două perechi.

Acest „comportament” al unei monede se numește corelație. Acest concept are o dimensiune. Acesta este coeficientul de corelație. Această unitate de schimbare poate lua valori de la 1 la -1.

Mai mult, dacă coeficientul este egal cu unu, atunci mișcarea prețului pe grafice este foarte asemănătoare. La zero, perechile sunt independente unele de altele.

Dacă coeficientul este -1, mișcarea prețului pe grafice este inversă. Deci, de exemplu, coeficientul de corelație dintre „EuroDolar” și „EuroYen” este egal cu 1. Aceasta înseamnă că prețul de pe grafic se va mișca, atrăgând aceleași. Vă rugăm să rețineți că acest indicator poate fi fracțional, ceea ce indică o asemănare nu completă, dar parțială a mișcărilor de pe grafic.

Vezi prezentarea articolului

Mai devreme, ne-am ocupat de două tipuri: mișcare și corelație directă.

Corelarea directă a unei perechi valutare cu alta Este un fenomen care poate fi folosit pentru a crește probabilitatea apariției unei realități prezise. Chiar și atunci când tranzacționați un singur instrument, puteți crește acuratețea propriilor predicții dacă aplicați analiza mai multor perechi valutare.

Să ne întoarcem din nou la ale noastre: A/B și C/D, să presupunem că tranzacționați pe o pereche A/B. Vom presupune că perechile sunt în corelație directă, ceea ce înseamnă că mișcările lor în sus și în jos sunt sincrone. Analizând mișcarea pe perechea A/B, ați stabilit probabilitate mare cădere. Acum gândiți-vă la posibilitatea de a efectua o analiză tehnică a perechii C / D, care spune că nu va fi nicio cădere.

Atunci există un motiv să reconsiderați fiabilitatea semnalelor dvs. Dacă previziunile se potrivesc, încrederea în deschiderea unei poziții este dublată. Este de la sine înțeles că, folosind această abordare, scăpăm de semnalele aleatorii.

Cu toate acestea, trebuie amintit că analiza corelației funcționează la scară largă ore și jumătate de oră sunt încă bune. Dar dacă o strategie de tranzacționare se bazează pe „minute”, atunci astfel de date vor interfera doar.

Un alt tip de corelație este „deplasarea”... Constă în faptul că există o relație, dar se va manifesta la o anumită schimbare de-a lungul liniei temporale. Astfel, modificările ratei perechii A / B sunt un precursor al mișcării perechii C / D în viitor. Dacă acumulezi informații atât de detaliate încât vor fi suficiente pentru a le forma strategie de tranzacționare, atunci prezența acestui tip de corelații crește semnificativ acuratețea fiecărei prognoze. De fapt, poate fi un instrument care stă la baza activității predictive.

Ce afectează valoarea unei monede?

Se crede că euro este influențată de politica oricărei țări europene. Mai ales Germania. Din moment ce ea este cea mai mare economieîn această regiune. În același timp, putem spune cu siguranță că politica oricărei țări europene va afecta perechea EuroDolari.

Lira sterlină se modifică sub influența ratelor dobânzilor. Dacă se schimbă ratele dobânzilor la Banca Angliei, apoi se schimbă și „PoundDollar”.

Dolarul canadian este influențat de prețul petrolului. Dacă prețul petrolului începe să crească, atunci probabilitatea ca perechea „Dolar/Dolar canadian” să înceapă să crească, de asemenea, este mare.

dolarul australian. Cel mai mare factor de influență este prețul aurului. Dacă prețul aurului crește, va crește și perechea de dolari australian.

dolarul neozeelandez. Această monedă este agricolă, deci cea mai mare influență mare are vremea. Adică, pe vreme rea, perechea dolar neozeelandez/dolar va scădea. Dacă vremea este favorabilă în Noua Zeelandă, această pereche valutară va crește.

Cum se analizează corelația?

Pentru a căuta o corelație, puteți folosi acele utilități pe care le oferă internetul. De exemplu, puteți efectua o analiză în vechiul Excel bun.

Pentru aceasta, acest pachet are o excelentă funcție CORREL, arată corelarea a două seturi de date selectate.

Pentru a găsi o relație de alunecare, deplasăm setul într-o parte la stânga sau la dreapta pentru anumite perioade.

O corelație mai mare de 0,5 indică o relație directă, mai mică de 0,5 - a unei inverse, în intervalul de la -0,5 la 0,5 - că nu există relație. Aceste limite sunt destul de arbitrare, ar trebui verificate în practică...

Pentru a înțelege mai ușor relația cu coeficientul de corelație, am pregătit cifre care demonstrează clar coeficientul și similitudinea vizuală a seriei. Ca exemplu, iau seria cosinus și seria cosinus zgomotos, rețineți că coeficientul de corelație depinde de amplitudinea zgomotului.

Aici adăugăm zgomot și observăm o scădere a relației.

Adăugați puțin zgomot și relația aproape a dispărut.

În acest grafic, vedem un exemplu de corelație inversă. Când unul cade, celălalt se ridică.

Cum se aplică corelarea perechilor valutare?

Există așa ceva ca explozia de la Londra.

Dacă perechea EuroDolar începe să crească la deschiderea Bursei de la Londra, în timp ce perechile cu corelații pozitive EuroYen și EuroPound arată și ele creștere, atunci semnalul poate fi considerat foarte puternic, așa că poți miza pe o astfel de mișcare prin încheierea de contracte.

Mișcarea EuroDolarului poate fi susținută și de mișcarea prețului pe graficele perechilor „Dolar/Dolar canadian” și „Dolar/Dolar elvețian”.

Corelația existentă a celor mai populare perechi valutare.

Rețineți că corelația dintre valute și perechi nu este un fenomen constant pe măsură ce piața se schimbă. Prin urmare, datele prezentate aici sunt doar aproximative. Trebuie verificată acuratețea lor.

Luați în considerare perechile care se corelează cu unul dintre cele mai populare EUR/USD printre comercianți:

• Există o corelație directă cu: NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD.
• Vedem o corelație inversă cu: USD / CAD, USD / CHF, USD / JPY.

Și iată o altă pereche care este tranzacționată mai des decât altele - USD / JPY. Să aruncăm o privire la el:

• Direct: USD / CAD, USD / CHF.
• Invers: AUD / USD, EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD.

Dacă vorbim despre corelația în mișcare, atunci trebuie să o prindeți pentru fiecare zi de tranzacționare, așa cum fac cei care tranzacționează cu aur și „liră / dolar”.

Astăzi ne-am familiarizat cu corelația valutară. Ea ne-a arătat că perechile se mișcă ca un singur organism sau citatele lor istorice sunt legate.

Avem o idee că folosirea corelația valutară ca metodă de control, filtrează unele dintre ofertele pe care le-am fi încheiat dacă am fi făcut fără această metodă.

Cu toate acestea, acuratețea corelației este discutabilă. De exemplu, se știe că corelația se modifică în timp și trebuie făcute calcule suplimentare de fiecare dată când se efectuează o analiză.

Care este calea de ieșire? Crearea de noi module software care pot fi integrate în terminalele și sistemele de tranzacționare existente pentru a primi semnale de intrare și ieșire dintr-o tranzacție. Așteptări, sau efectuarea de operațiuni de diversificare a valutei portofoliul de investiții.

Dacă nu înțelegeți, puneți orice întrebări, contactați-ne. Vom fi bucuroși să vă ajutăm să înțelegeți complexitatea acestei probleme. Așteptați noi videoclipuri interesante pe blogul nostru și acum citiți -

De obicei, despre asta a auzit toată lumea, dar nimeni nu știe cu adevărat să-l folosească corect.

Am văzut de mai multe ori comercianți inventând un fel de strategii sofisticate de hedging bazate pe corelații, dar, de regulă, nu rezultă nimic bun.

Vreau să vă povestesc despre o strategie simplă și logică de aplicare a corelației în practică, care chiar funcționează. Dar mai întâi, să înțelegem conceptele.

Ce este corelarea perechilor valutare?

Nu vom aprofunda în teoria calculului corelației, dacă doriți, puteți găsi aceste informații în rețea. În schimb, vreau să subliniez însăși esența conceptului.

Deci, vorbind de limbaj simplu, atunci corelație în forex Este un indicator al sincronizării mișcării perechilor valutare. Mai mult, cu cât valoarea corelației este mai mare, cu atât mai multe perechi se mișcă la unison.

Există și corelație inversă când perechile se mișcă sincron, dar în direcții opuse, de exemplu EUR / USD și USD / CHF.

Corelația în Forex are loc datorită numărului mic de valute care pot face parte dintr-o pereche. De exemplu, dacă luăm în considerare EUR/JPY și AUD/JPY, vedem că în ambele cazuri există Yenul, care este sursa corelației. Astfel, dacă yenul începe să se întărească, ambele perechi se vor mișca în aceeași direcție.

Dar o sursă și mai mare de corelație este dolarul (USD) însuși. Aproape toate perechile depind de el, iar dacă, de exemplu, începe să crească, alte perechi (chiar și cele care nu au un dolar în componența lor) se vor corela direct sau invers cu acesta.

Cu ce ​​monede se corelează în general:

• Între ei din cauza coincidentei monedei din pereche;
• Corelarea valutelor și indicilor de exemplu, indicele dolarului sau indicele S&P 500;
• Cu active de mărfuri... Corelația dolarului canadian cu petrolul și a dolarului australian cu aurul este larg cunoscută.

Logic vorbind, ca comercianți, această corelație doar ne dăunează, pentru că limitează semnificativ numărul de instrumente de lucru. Nu veți vinde EUR / USD și nu veți cumpăra GBP / USD în același timp, deoarece pentru mine acest lucru este lipsit de orice bun simț... Acesta este unul dintre dezavantajele majore ale Forex în comparație cu alte piețe, dar poate fi folosit cu înțelepciune.

Strategie bazată pe corelarea perechilor valutare

Este ușor de înțeles această strategie, dar nu toată lumea reușește să o pună în practică. necesită strictă și perseverență.

Ce ne trebuie? Practic nimic, doar chiar înțelegerea prezenței unei corelații între perechi. Nu vom folosi nici tabele de corelare, cred că este deja evident pentru dumneavoastră că AUD/USD, EUR/USD și GBP/USD sunt corelate între ele.

Esența strategiei este următoarea: Folosim corelația perechilor valutare ca sursă de semnale încrucișate. De exemplu, dacă aveți un semnal pentru euro/dolar, ar trebui să efectuați o analiză suplimentară a lirei/dolarului (și a altor perechi) pentru prezența semnalelor de confirmare. Dacă lira sterlină semnalează în aceeași direcție, puteți cumpăra euro cu mai multă încredere.

Această strategie este și mai bună ca filtru de semnal. De exemplu, nu voi merge niciodată să cumpăr euro, oricât de puternic ar fi semnalul, dacă lira a depășit un nivel important și singura cale pentru aceasta este în scădere.

Într-adevăr, oricât de mult am încercat să descriu esența acestei strategii în cuvinte, tot sună cumva neconvingător, așa că vor fi mai multe exemple reale, care va ajuta să puneți totul la locul său.

Exemplul 1 - Nivel

Analizându-ți perechea de bază, nu poți evidenția întotdeauna un anumit nivel, dar după ce ai analizat alte instrumente, corelate, cu siguranță vei găsi ceva interesant.

Să analizăm acest caz mai detaliat.... Indicele dolarului (DXY) a trecut printr-un nivel important și apoi a revenit la acest nivel, acesta este așa-numitul „retest”. Acesta este un model comun în analiza tehnică și, după cum știm, este un semnal de cumpărare. Și din moment ce indicele dolarului are o corelație inversă cu lira, pentru noi este un semnal să vindem lira și, după cum puteți vedea, lira a reacționat în consecință.

Exemplul 2 - Altele

Am pus în mod intenționat „Altul” pe locul doi, pentru a nu pierde din greșeală această informație, pentru că este de asemenea important.

Căutați semnale după strategii de corelare a perechilor valutare este posibil nu numai pe diagramă, ci și în alte surse. Poate fi absolut orice semnal pentru un instrument care se corelează cu perechea ta. De exemplu, atunci când tranzacționați cu euro, ar trebui să fiți atenți când apar știri despre lire sterline, pentru că volatilitatea pentru perechea GBP/USD va afecta cu siguranță EUR/USD. De asemenea, nu merită să cumpărați o liră atunci când 70% dintre cumpărători sunt pe euro... În general, semnalul poate fi orice.

Să aruncăm o privire la acest exemplu... Să presupunem că tranzacționăm GBP/USD și avem un semnal de cumpărare. Analizând, vedem un fel de „incertitudine” pentru liră, totuși, dacă te uiți la perechile corelate, situația se schimbă dramatic.

Apropo, în această situație, aș fi crezut semnalul a trei perechi în plus, chiar dacă ar exista un semnal clar de vânzare pentru liră.

Exemplul 3 - Model

Foarte bun exemplu ... Ați văzut vreodată un model, dar nu sunteți sigur de calitatea lui? Deci, verificarea altor perechi este o oportunitate excelentă de a confirma calitatea modelului pe care l-ați găsit, iar dacă modelul „curbă” este la toate perechile, este mai bine să nu îl tranzacționați.

Să rezumam:

Această strategie oferă o oportunitate excelentă de a privi situația pieței din diferite unghiuri. De exemplu, ceea ce nu este vizibil pe euro/dolar poate fi văzut clar pe liră sau pe indicele dolarului.

Citind articolul, cel mai probabil aveți o întrebare, de ce să nu tranzacționați instrumentul pe care semnalul este mai clar?

• În primul rând, nu toți brokerii oferă posibilitatea de a tranzacționa indici, petrol etc.
• În al doilea rând, comercianții au de obicei instrumentul lor preferat, cu care sunt obișnuiți și nu le este convenabil să tranzacționeze cu alte instrumente;
• Și în sfârșit, semnalul de corelație poate fi din mai multe perechi, apoi pe care să o alegem?

Deci, este mai bine să tranzacționați perechea cu care sunteți obișnuit și să nu vă grăbiți încă o dată între instrumente.

Acesta este, poate, tot. Astept cu interes comentariile voastre.

Care este corelația perechilor valutare una de cealaltă, tabelul de corelare și indicatorii pentru MT4, precum și dacă este posibil să câștigați bani pe corelarea perechilor valutare și strategiile de lucru cu aceste date - citiți despre toate acestea în acest articol pe blogul nostru.

Corelarea perechilor valutare între ele

Corelația perechilor valutare este relația dintre mișcarea unei perechi în raport cu alta. Există corelații pozitive și negative.

• Pozitiv - graficele perechilor valutare se deplasează aproape sincron într-o direcție.
• Negativ - diagramele se deplasează în direcții opuse.

Verificați totul fără instalare terminal de tranzacționare iar online le poți vizita pe a noastră.
Un exemplu izbitor de corelație negativă este perechile valutare EURUSD și USDCHF. Aruncă o privire la capturile de ecran.

Nu trebuie să te uiți îndeaproape pentru a observa că aceste grafice sunt practic imagini în oglindă unul cu celălalt. Acest lucru este negativ, sau corelație inversă perechi valutare.

Ei bine, o corelație pozitivă folosind exemplul perechilor NZDUSD și AUDUSD



Desigur, punct la punct al graficii nu va coincide, dar imaginea de ansamblu este vizibilă imediat, există o relație puternică. Există cupluri mai puțin dependente unul de celălalt și coeficientul de dependență poate fi aflat, dar mai multe despre asta mai jos.

Câștigul din corelarea perechilor valutare

Și bineînțeles, pe toți suntem interesați de corelare în primul rând din punct de vedere al câștigurilor, este posibil? Direct - nu, în orice caz, nu cunosc o astfel de metodă. Dar asta nu înseamnă că cunoștințele despre corelare sunt inutile pentru noi. Pe lângă informațiile pentru dezvoltarea generală, există o modalitate de a aplica relația perechilor valutare în practică.

Strategia de corelare a perechilor valutare

Strategia este de a primi semnale de confirmare pentru intrarea lor pe piață. Să presupunem că a noastră, de exemplu, să fie, ne oferă un semnal pentru a deschide o poziție de vânzare pentru perechea valutară EURUSD în intervalul de timp D1, dar vrem să ne asigurăm dacă acest semnal nu este fals. Puteți folosi corelația pentru aceasta. Știm că EURUSD are o puternică corelație inversă cu perechea valutară USDCHF, așa că la aceasta din urmă prețul ar trebui să meargă în direcția opusă EURUSD. Dacă perechile se mișcă într-o direcție, acesta este un semnal pentru noi că este posibil ca o poziție să nu fie deschisă și semnalul pentru EURUSD să nu fie suficient de puternic. Cred că ideea este foarte clară.

O altă metodă este potrivită pentru comercianții care preferă tranzacționarea în coșuri de valute. Nu are sens să includem în coș perechi valutare care au o corelație puternică, oricum, cu o astfel de interdependență între ele, fie toate perechile vor urca, fie vor coborî. Este mai bine să deschideți o afacere pentru o pereche, astfel încât costurile și comisioanele vor fi mai mici.

Exemplu: pentru EURUSD avem un semnal de vânzare, iar pentru USDCHF avem un semnal de cumpărare în același timp. Deoarece aceste perechi au o puternică corelație inversă, deschiderea a 2 poziții este aproape lipsită de sens, este mai bine să alegeți una dintre ele.

Tabelul de corelație al perechilor valutare

Din fericire, nu este nevoie să memorezi toate aceste relații; în schimb, poți folosi tabelul de corelare a perechilor valutare. Cel mai convenabil și mai vizual, în opinia mea, se află pe site-ul acestui broker, mai jos este o captură de ecran a acestui tabel:

Selectați o pereche valutară, aceasta este evidențiată cu o dungă verde. În continuare, în fața celorlalte perechi, apare un cerc, care în modul online reflectă gradul de corelare și tipul său în raport cu perechea selectată - pozitivă sau negativă. Faceți clic pe mouse, totul este intuitiv acolo.

Aici, cu cât valoarea corelației este mai aproape de zero, cu atât corelația este mai slabă. Valori pozitive (+ x procente) - corelație pozitivă, valori negative (-x procente) - în consecință, corelația este și negativă.

Indicatorul de corelare a perechii valutare pentru MT4

Indicatorul ICorrelationTable

Pe lângă tabel, există indicatori de corelare pentru Metatrader. In acest articol va prezint doua dintre cele mai cunoscute, linkul de download este chiar mai jos, manualul indicatorilor este inclus in arhiva. Citiți dacă aveți dificultăți cu asta. Se numesc indicatorii OverLayChartși

Acest termen înseamnă direct sau invers între două active. Corelarea perechilor valutare vă permite să obțineți o confirmare suplimentară în favoarea încheierii unei tranzacții sau invers, pentru a filtra un semnal nesigur. Astăzi ne vom da seama cum să folosim această funcție în beneficiul nostru.

Tipuri de corelație

Dacă comparăm graficele mișcării unor instrumente, putem observa că unele dintre ele repetă mișcarea unul altuia. Dacă o astfel de conexiune poate fi urmărită, atunci conexiunea se numește directă.

În același timp, graficele nu trebuie să repete mișcările fiecăruia până la un punct. Lumânările individuale pot diferi și, la intervale de timp mici, asemănarea poate să nu fie vizibilă. Suntem interesați de dinamica generală.

Există relație inversă - când mișcările graficelor sunt oglindite, unul urcă, celălalt în jos în același timp. Acest model ne va interesa și pe noi.

Valoarea corelației va fi întotdeauna în intervalul de la -1 (valoarea maximă pentru invers) la +1 (maxim pentru relația directă).

Servicii de calcul

Puteți evalua relația dintre cele 2 instrumente folosind calculatoare speciale și tabele online, în care datele sunt actualizate în mod regulat.

Puteți utiliza următoarele servicii:

• ru.investing.com - selectați o pereche valutară, interval de timp și numărul de lumânări pe care se va calcula relația cu alte active. Exemplul arată că în ultimele 100 de zile, relația maximă este observată între EUR/USD și EUR/JPY. În același timp, graficul s-a deplasat aproape în oglindă în raport cu USD / DKK, USD / SEK;

• mataf.net - calculatorul de pe acest site este mai convenabil și mai informativ. Datele sunt afișate pentru mai multe intervale de timp simultan, există un tabel prin care puteți evalua imediat conexiunea / lipsa conexiunii dintre diferite instrumente;

• oanda.com - pentru o serie de intervale de timp, datele sunt afișate atât sub forma unui tabel de corelare pentru perechile valutare, cât și sub formă de bule și o „hartă termică”.

Calculatoarele enumerate sunt suficiente cu capul. Datele furnizate sunt aceleași, deci singura diferență este în utilizarea și obiceiurile comerciantului.

Puteți căuta o conexiune nu numai între perechile valutare, ci în ele se explică prin participarea aceleiași monede. Dar acolo este relația dintre monedele individuale și mărfuri, un exemplu clasic este legătura dintre petrol și rubla rusă, iar dolarul canadian este, de asemenea, legat de aurul negru. Puteți căuta potriviri în mișcarea indicilor și a monedelor.

Cum se utilizează aceste informații

Puteți folosi datele:

• la acoperire. Știind că 2 grafice se mișcă aproximativ în același mod (sau în oglindă), puteți reduce riscurile prin încheierea a 2 poziții direcționate opus asupra lor. Această metodă este utilizată într-o perioadă de incertitudine când situația devine clară. afacere neprofitabilă se închide, iar profitul rămas compensează pierderile;
• ca filtru. Exemplu - există o corelație puternică între GBP / USD și GBP / CHF pe graficul orar. Pe GBP / USD avem un semnal de vânzare puternic, iar pe GBP / CHF analiza graficului sugerează că este necesar să cumpărați, dar semnalul este incert. Într-o astfel de situație, analiza corelației dintre valute este cea care l-ar salva pe trader de o tranzacție în pierdere;
• în analiza știrilor. De asemenea, este necesar să se țină cont de acele știri care pot afecta comportamentul unei perechi cu care există o corelație ridicată.

Uneori semnalul de pe una dintre perechi apare puțin mai devreme decât pe cea de lucru. Acest lucru oferă un punct avantajos pentru a intra pe piață, sau cel puțin îl face pe comerciant să fie atent.

Cel mai adesea, acest fenomen este încă folosit ca filtru atunci când lucrați pe intervale de timp mari. Pe m5-m15, nu are rost să cauți o legătură între mișcarea diagramelor - totul se schimbă prea repede.

Concluzie

Fenomenul de corelare oferă comerciantului un avantaj semnificativ atunci când analizează graficul. Acesta este un filtru suplimentar puternic care vă permite să respingeți unele dintre semnalele nesigure. Toate informațiile sunt în acces liberîn tabelele online corespunzătoare, astfel încât nu vor fi dificultăți în utilizarea acestui fenomen în practică.

Acest cuvânt popular a fost auzit de toată lumea, precum și multe povești pe care le poți face ușor și rapid bani din el. Dar corelația Forex ca indicatorlegăturile directe și indirecte între tranzacționarea activelor pot fi nu numai benefice, ci și periculoase și, prin urmare, lucrul cu acesta necesită o experiență considerabilă și o abordare serioasă a riscului.

Să reamintim: corelație se referă la relația dintre mai multe active de tranzacționare, din motive fundamentale sau din alte motive care au un efect explicit sau implicit asupra ratei unui activ de tranzacționare. Valoarea corelației evaluează puterea acestei conexiuni în ceea ce privește probabilitatea maximă de mișcare sincronă, adică „utilitatea” acestui fapt pentru profit. Corelația perechilor valutare poate fi direct sau invers .

Mondiale economice, politice și conditii sociale sunt în continuă schimbare, există mulți factori noi care afectează echilibrul pieței dintre cerere și ofertă. Pe acest moment multe corelații Forex familiare, „testate istoric”, de exemplu, cum ar fi EUR / USD - USD / CHF, sunt deja de puțin folos pentru tranzacționare, iar noile conexiuni trebuie verificate pe cont propriu.

Un pic de teorie

Corelarea Forex este folosită în mod tradițional în analiza tehnică ca tendință, cel mai adesea, un indicator principal, inclusiv atunci când tranzacționați un activ. Corelația este estimată în intervalul de la (-1) la (+1), un coeficient de 0 înseamnă că mișcarea perechilor valutare selectate nu are dinamică interconectată.Corelația (+1) înseamnă că prețurile activelor se mișcă sincron într-o direcție, corelația (-1) - în direcții opuse. Intervalul de valori (+0,3; -0,3) este considerat corelații slabe și nesigure, valorile (±) 0,5 sunt considerate semnificative, valorile (±) 0,7 - puternice.

Cu cât perioada de calcul a corelației este mai lungă, cu atât mai bine. Datele de calcul folosind 20-40 de bare (perioade) sunt considerate a fi minim fiabile, coeficienții calculați pe 100 sau mai multe bare sunt mai credibili.

Toate corelațiile puternice (între orice active!) au întotdeauna motive fundamentale. Unul dintre cele mai puternice motive este reglementarea strictă rata de schimb(ca și în cazul yuanului) sau legarea legislativă a cursului de schimb al unei monede la alta, așa cum a fost inclus EUR + CHF ... Din această cauză, monedele în pereche cu dolarul au prezentat o corelație puternică de ani de zile și s-au aflat într-un fel de plat una față de alta. Uneori, o astfel de reglementare poate fi asociată cu acorduri speciale, cum ar fi între Danemarca și UE.

C Cea mai puternică corelație se datorează materiilor prime asociate cu caracteristicile economiei anumitor țări. Întârzierile și progresele reciproce sunt legate de modul în care economia unei anumite țări reacționează la informațiile fundamentale care determină mișcarea prețurilor... Reacția la statistici economice(de exemplu, export-import) pentru mai multe economie puternică poate schimba dramatic cererea pentru moneda sa și cererea pentru monedele țărilor care sunt asociate cu aceasta prin relații cu mărfuri.

Desigur, o valoare calculată ridicată a corelației curente între active nu înseamnă mișcare complet sincronă. Perechile nu se mișcă întotdeauna în funcție de corelația globală pe intervalul de timp pe care l-ați ales, prin urmare, dacă tranzacționați pe M15, începeți prin a analiza corelația curentă pentru această perioadă.Din punct de vedere al tranzacționării în corelație, un coș de active foarte corelate pare a fi cel mai profitabil.

Sarcini de tranzacționare atunci când lucrați cu corelație

Corelația în obligatoriu ar trebui luate în considerare atunci când se evaluează un complex risc de investitie... Uneori, investind în diverse active, se pare că vă diversificați cu succes portofoliul, dar, de fapt, multe dintre ele se pot mișca sincron într-una sau în direcții opuse. Crede-mă, este mult mai probabil să dubleze pierderea decât să dubleze profitul, iar contabilizarea corectă a corelației actuale este critică.

Pentru un profit stabil, trebuie să înțelegeți clar dependența portofoliului dvs. de investiții de volatilitatea pieței. Se obișnuiește să se ia în considerare corelația:

• active omogene între ele (de exemplu, perechi valutare);
• active financiare cu indici bursieri;
• active financiare cu mărfuri sau materii prime.

Tranzacționarea rezonabilă ținând cont de corelație vă permite, de asemenea, să diversificați riscurile, de exemplu, viteza de reacție diferită a perechilor valutare EUR / USD și AUD / USD la o scădere a dolarului vă permite să reduceți riscul menținând în același timp tendința generală... De asemenea, cuse citește că pe corelația în oglindă este posibilă acoperirea pozițiilor neprofitabile folosind diferite rate de schimbare a perechilor aliate.

Corelația poate fi utilă chiar și pentru analiza grafică: dacăDacă vedeți un model, dar nu sunteți sigur de calitatea acestuia, atunci verificarea altor perechi este o oportunitate excelentă de a verifica. Dacă modelul se dovedește a fi „strâmb” pe activele aliate, atunci este mai bine să nu-l tranzacționați deloc.

Dacă o erupție sau o fixare este vizibilă pe perechea principală, atunci puteți deschide o afacere pe activul corelat, astfel încât aceasta (în majoritatea cazurilor) va fi o intrare mai precisă. Când analizați graficele zilnice, puteți vedea puncte de inversare puternică și, în consecință, deschise la perioade mai scurte.

Cei care dețin poziții pe termen mediu sau mai lung ar trebui să țină cont de faptul că cu aproximativ 1-3 zile înainte de data expirării opțiunilor mari sau închiderea calendaristică a futures, în special pe mărfuri, corelația semnale de tranzacționare nu poate fi de incredere.

Să ne uităm la câteva exemple.

Strategia de tranzacționare bazată pe corelarea perechilor valutare

Cea mai simplă schemă de tranzacționare în corelație arată astfel:

Deschidem o poziție pentru activul 1 cu așteptarea că prețul va atinge un anumit nivel. În același timp, monitorizăm activul 2, care are o legătură puternică cu primul activ, care ar trebui să se miște sincron: într-o direcție - cu o corelație pozitivă sau în sens invers - cu una negativă. Ne așteptăm ca prețul primului activ să atingă un anumit nivel țintă. Dacă pe calea noastră profitabilă activul 1 încetinește, intră într-un plat și face „suzii” de inversare, analizăm al doilea activ pentru confirmarea unor astfel de semnale. Dacă activul aliat continuă să se miște cu încredere în aceeași direcție, atunci merită să menținem poziția principală deschisă. Dacă al doilea activ dă, de asemenea, semnale de inversare (sau oprire), închideți tranzacția sau cel puțin înăspriți stopul.

În orice caz, un semnal de la un „aliat” ne permite să evaluăm probabilitatea unei mișcări ulterioare a instrumentului principal șinu deschide oferte conflictuale.Dacă mișcarea sincronă a activelor corelate este suficient de puternică, puteți deschide o poziție pe al doilea activ, desigur, ținând cont de regulile de gestionare a banilor. Vo mutare pe mai multe active înseamnă întotdeauna un risc dublat într-o tranzacție și, de regulă, astfel de intrări nu sunt deosebit de profitabile în perioadele de peste H4, dar pe M5-M30 diferența de viteză poate fi destul de vizibilă și un astfel de risc este justificat. Cel mai adesea, unul, cel mai avantajos semnal este selectat pe baza corelației.

Sistem de tranzacționare perechi

Tranzacționarea perechilor se bazează pe același principiu de utilizare a corelației, doar că este folosit pentruorice active (acțiuni, indici, futures, CFD , opțiuni) cu un grad ridicat de divergență pentru vânzarea ulterioară a celui mai scump activ și cumpărarea celui mai ieftin. Se crede că o astfel de tranzacționare necesită o analiză fundamentală minimă, iar vizual discrepanța dintre active este arătată de indicatori tehnici speciali care ajută la combinarea graficelor a două (sau mai multe) active pe un ecran în timp real. Un exemplu de astfel de instrumente este indicatorul popular OverLayChart sau scriptul de corelații care vă ajută să găsiți și să evaluați activele aferente, inclusiv contracte CFD.

De regulă, când utilizarea corectă, tehnica de tranzacționare cu perechi dă rezultate uimitoare, dar tot nu te poți lipsi de un fundament. O astfel de strategie nu are reguli clare, intrările sunt determinate doar de tehnică și cu o marjă mare de eroare, așa că tranzacțiile tale nu ar trebui să contrazică bunul simț.

Strategie: model - niveluri Fibo - corelație

O metodă universală de tranzacționare contra tendinței pe erupții de trend, care combină elemente de tendință, niveluri Fibonacci, precum și un indicator de corelare a perechilor valutare. Perioada de timp de la H4 sau D 1. Elemente de bază: linia de tendință și nivelurile Fibonacci.

Pe un trend descendent evident, construim o linie de tendință folosind local min , care va acționa ca un nivel de rezistență. Construim o grilă Fibo din punctul de început al corecției până la punctul extrem, așteptăm ca sfeșnic să treacă de linia 100% și să se închidă în spatele lui, după care intrăm să cumpărăm la nivelul de deschidere al unui nou sfeșnic.

Pe un trend ascendent, linia tendinței de referință este reprezentată pe cel puțin două localități max , și grila Fibo - de la începutul mișcării corective până la ultimul punct al revenirii de la linia de tendință ( corecție min/max).

StopLoss setat la 0,00% din grila Fibo ( corectie min). Ia profit se recomandă setarea la niveluri semnificative de Fib (161,8, 261,8). Cu un semnal de încredere, puteți deschide mai multe pozitii de tranzactionare cu aceleași loturi și niveluri de oprire.

Indicatorul este utilizat ca componentă de corelare Multicharts pentru a întări semnalul datorită corelării perechilor valutare. Multicharts arată mișcarea mai multor perechi valutare pe un grafic de preț, fiecare într-o mini-fereastra corespunzătoare cu linii SMA (21) și SMA (38) (setări pentru D 1). Ca o completare a celui selectat în exemplu EUR / USD ia aliați: cu o corelație pozitivă - EUR / JPY și EUR / GBP (ele pentru a confirma semnalul principal) și două cu corelație negativă - USD / CAD și USD / CHF (arata semnalul de amplificare). După ce apar semnalele algoritmului principal, analizăm mișcarea curentă a perechilor valutare suplimentare, de exemplu, dacă prețul crește EUR / USD există o creștere a prețului perechilor valutare cu o corelație pozitivă, apoi crește probabilitatea mișcării prețului în sus. Când prețul activului suport crește, perechile valutare cu corelație negativă ar trebui să scadă.

Corelație indicele dolarului / aur

Legătura puternică dintre aur și dolar a fost și va fi mereu, pentru că are propriul misticism de „piață”. Investitorii consideră aurul ca o unitate de valoare (oricare ar fi aceasta), o acoperire permanentă împotriva inflației și o alternativă de încredere la moneda de hârtie. Judecând după faptul că băncile centrale continuă să ia măsuri pentru a furniza lichiditate sistem financiar, relația inversă dintre indicele dolarului și prețurile aurului persistă.

Necesar: interval de timp D 1, indicator ATR , activele spot ale indicelui dolarului (ca declanșator principal) și aur. Pentru a deschide o poziție, sunt utilizate nivelurile de suport tehnic/rezistență de pe graficul indicelui dolarului. O lumânare zilnică închisă sub nivelul de suport al indicelui dolarului înseamnă un semnal pentru o poziție lungă în aur. Un sfeșnic închis pentru indice este peste nivelul de rezistență și, prin urmare, un semnal pentru o poziție scurtă în aur. StopLoss - la nivel dublu interval ATR lumânarea anterioară, Ia profit - la nivelul raportului dintre risc și recompensă 1: 3.

Corelație ulei / cruce CADJPY

Canada este un exportator net de petrol, cu rezerve pe locul doi Arabia Saudită, și, prin urmare, dolarul canadian rămâne cea mai bună monedă pentru a profita de dinamica prețurilor petrolului. Logica este obișnuită: folosim o corelație pozitivă între marfa de bază și crucea valutară CAD / JPY , declanșatorul este prețul petrolului. Tehnica este potrivită în special pentru cei care ar dori să tranzacționeze petrol, dar nu au suficient depozit (sau experiență) pentru a învinge volatilitatea asociată.

Aburul are cea mai bună corelație cu uleiul. CAD / JPY , pentru că Japonia nu dispune deloc de astfel de resurse, o creștere a prețului petrolului duce la o scădere a japoneză indicatori economiciși duce, în consecință, la o scădere a cursului yenului. Ultimii 2-3 ani intre pretul petrolului si CAD / JPY Corelația Forex este de 85%.

Câteva despre efectul de domino pe Forex

Mai simplu spus, estereacție în lanț a unui grup de active cu un grad ridicat de corelare cu o mișcare bruscă a uneia dintre componente. Monedele sunt cele mai susceptibile la acest efect: atunci când are loc o „iritare” a pieței, perechile conducătoare sunt primele care reacționează, iar restul sunt declanșate după o anumită întârziere. Adevărat, cuplurile conducătoare și întârziate își schimbă constant roluri - în funcție de stimul.

Reacțiile în lanț datorate corelației în Forex sunt destul de comune, dar pentru a le folosi, aveți nevoie de o înțelegere a elementelor de bază ale FA și de o bună abilitate de a observa piața. Pe baza ipotezei piata eficienta , toate informațiile ar trebui să se reflecte imediat și pe deplin pe cotațiile pieței. Problema este că conceptul „imediat” nu înseamnă „simultan”, fiecare activ are propriile sale niveluri de forță, distribuția activității în timp, dinamica volumelor și alte condiții, dar dacă pe piață se formează un anumit dezechilibru, atunci se va închide neapărat. Efectul domino reflectă întârzierea reacției la un factor comun.

Dacă, de exemplu, ceva se întâmplă în timpul sesiunii asiatice și, să zicem, yenul depășește un anumit nivel de putere, atunci reacția altor perechi valutare are loc în perioadele de cea mai mare activitate a acestora. Acest lucru face ca efectul de domino să fie similar cu strategiile de arbitraj, dar perioada sa este mai scurtă - de la 1 zi la o săptămână.

Majoritatea comercianților lucrează la perechi valutare majore și pur și simplu s-ar putea să nu vadă acest efect de domino, deoarece nu au obiceiul să analizeze activele într-un grup, precum și să studieze perechile valutare nepopulare. În grupul de perechi corelate, este important să o alegeți corect pe prima (va fi un prevestitor al unei noi tendințe) și pe cea mai întârziată - va fi posibil să închideți o serie de oferte pe aceasta. Iată două exemple tipice.

Situație „Erupție de niveluri puternice”.

Pe o fundație interpiață puternică, ca început al efectului de domino, perechea AUD/USD este prima declanșată, care în sesiunea sa (Asia) își sparge propriul nivel puternic format în câteva zile. După deschiderea London GBP / USD actualizează și minimul. Și în aceeași zi în sesiunea americană scade ultimul cip al seriei - USD/JPY, care completează seria, reînnoind maximul pentru aceeași perioadă. Vezi poza:

Situația „Puterea unui participant”

Efectul este că, din cauza yenului puternic, mai multe perechi de yeni cad fiecare în propria sa sesiune. Dezechilibrul a fost eliminat a doua zi - toate perechile de yeni au continuat să scadă, în timp ce USD/JPY a scăzut cu o „viteză” dublă.

Câteva note despre analiză

Corelația valutară nu se referă deloc la cauzalitate. Adică, faptul că dacă o pereche de active prezintă o corelație ridicată nu înseamnă că mișcarea unui activ provoacă mișcare o alta. De cele mai multe ori, analiștii „înțelepți”, după fapta mișcării, încearcă să ajusteze baza la rezultat și declară că bursaîn creștere pentru că dolarul scade, sau ce aurul scade pe măsură ce dolarul crește... Dar apoi, chiar și cu „săpături” informaționale superficiale, puteți găsi întotdeauna factori fundamentali mai serioși care explică astfel de mișcări.

Cele mai serioase (din punct de vedere comercial) corelații acoperă cel puțin perioade pe termen mediu, dar pentru tranzacționare pe termen scurt(cele mai solicitate!) nu dau semnale sigure. Și nu uitați că conexiunile testate de-a lungul anilor se rup foarte repede astăzi - în câteva ore sau zile.

Piețele financiare sunt strâns interconectate, dar datorită cifrelor sale de afaceri uriașe zilnice, piața Forex nu elaborează atât de clar tendințele pe termen lung (5-10 ani), elementul său fiind tendințele pe termen scurt. Pentru a utiliza corelația pe termen scurt, este important să înțelegem care piață este în prezent lider și care este în urmă. Datele fundamentale sau evenimentele politice sunt în mod tradițional un catalizator, precum și analiza tehnica piețe adiacente (corelate).

Diferite active reacţionează diferit la datele economice sau de altă natură. De exemplu, USD s-ar putea recupera pe baza știrilor puternice sau a perspectivelor unei majorări a ratei, care de obicei afectează petrolul și mărfurile. În același timp, o scădere bruscă a rezervelor de petrol din Statele Unite determină o creștere bruscă a prețului petrolului, care în acest caz nu acordă atenție dolarului.

Unele relații de piață sunt evidente, în timp ce altele pot părea mai complexe, cum ar fi impactul acțiunilor asiatice, al trezoreriei americane sau al prețului țițeiului asupra perechii USD/JPY.Conexiunile vechi sunt distruse, apar altele noi, prin urmare corelația Forex, inclusiv cea intermarket, trebuie monitorizată constant în dinamică.Capacitatea de analiză multifactorială vine odată cu experiența și la început poate fi identificat doar cel mai puternic și mai relevant factor în acest moment.

Corelația sistemică se poate schimba treptat, de exemplu, datorită politicii reglementarea monetară sau consolidarea diferențelor juridice dintre țările monedelor de bază. Corelația pe termen scurt poate fi tranzacționată și pe intervale de timp mici - de la M15 la H1, dar trebuie avut în vedere că corelația dovedită între active se pierde de-a lungul anilor când există o componentă politică sau de altă natură complexă. Mai mult, este departe de a fi mereu restaurat ulterior. Acesta este motivul pentru care analiza corelației serioase necesită examinarea datelor pe o perioadă de 3 luni până la 1 an.

De exemplu, o cădere activă GBP / USD la sfarsitul perioadei 03.10.16 - 06.10.16 aproape 4 cifre nu a fost insotita de o reactie adecvata a "fostului" cel mai bun partener - EUR / USD și în timpul Flash Crash la sesiunea de noapte din 01/07/16 (pierdere neașteptată de peste 7 cifre la liră!), niciuna dintre principalele perechi valutare nu a reacționat în vreun fel.

Pe Anul trecut toate monedele mărfurilor, în special dolarul australian, au prezentat o corelație puternică cu indicele dolarului. Creșterea perechii valutare în absența știrilor naționale sau a altor știri fundamentale, însoțită de creșterea indicelui, înseamnă prezența unor speculatori puternici pe piața de cumpărare și merită să vă alăturați acestei mișcări.

Si ca o concluzie...

Corelațiile dintre monede și piețele conexe sunt deosebit de puternice astăzi, ceea ce demonstrează încă o dată importanța analizei fundamentale.pentru Forex, chiar dacă nu tranzacționați acțiuni, obligațiuni, mărfuri.Avantajul incontestabil al tranzacționării cu mai multe active este diversificarea riscului, deoarece mișcările speculative inadecvate în toate perechile în același timp sunt practic imposibile, iar dezastrele precum Brexit se întâmplă o dată pe deceniu.

Corelația valutară poate fi benefică ca element al unui sistem de tranzacționare numai dacă înțelegeți bine (și ați testat-o ​​în practică!) Și știți exact care pereche valutară din setul dvs. de tranzacționare se mișcă cel mai repede și trage alte active împreună cu ea.Acest lucru vă permite să întocmiți corect un plan de tranzacționare, să alegeți un activ, direcția nivelurilor de risc.

Motivul apariției (și schimbării) corelațiilor îl reprezintă și participanții de pe piață înșiși, investitori și comercianți care speculează, fac acoperiri, investesc, în timp ce „programează” piața în mod intuitiv sau conștient, creând conexiuni pe termen scurt între active. Dezvoltare și pdistribuție de software tranzacționare algoritmică iar analiza care „investiga” în mod continuu corelația dintre diferitele clase de active (și oferă recomandări de tranzacționare!) nu face decât să întărească această dinamică.

Trebuie înțeles că corelații puternice nu există întotdeauna și nu merită să le căutați peste tot. Orice corelație este o funcție de timp și rezultatul unor evenimente fundamentale care au fost (sau vor fi) importante într-o anumită perioadă de timp.Puterea și semnificația unei corelații sunt determinate de condițiile economice și de piață care se modifică în timp.

Dar dacă cineva știe cum să câștige în mod constant bani din corelațiile Forex, atunci de ce nu noi? ..