Як будувати рівні Фібоначчі і застосовувати їх у своїй торгівлі? Лінії Фібоначчі, як ними користуватися? Відео - правильна побудова і використання ліній Fibonacci для стратегій Форекс

Вітаю вас, читачі мого блогу! Сьогодні ми торкнемося такої незвичайної теми, як формула краси і досконалості в трейдингу. Більшість трейдерів навряд чи зможуть коротко і ясно пояснити, чим колись їх підкорили біржові графіки. А адже в них закладені ті ж самі закономірності, що й в кольорах, в сніжинки і в химерних вигинах морських раковин.

Ці закономірності відомі як «золотий перетин» і відкриття їх належить італійському математику Леонардо Фібоначчі (до речі, я вже коротко описував ряд Фібо в матеріалі про). Тому сьогодні поговоримо про нього детальніше. Отже, лінії Фібоначчі як користуватися ними в біржовій торгівлі.

Для розуміння математичного сенсу ліній Фібоначчі потрібно згадати, що таке ряд чисел Фібоначчі. Це така числова послідовність, в якій перші 2 числа рівні 0 і 1, а кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх.

Співвідношення між числами цього ряду періодично повторюються, але особливо важливим є співвідношення 0,618: 0,382. Вся принадність у тому, що 0,618: 0,382 = 1: 0,618 = 1,618. Ціле відноситься до більшої частини так, як більша частина відноситься до меншої. Це «золотий перетин» і воно дуже часто зустрічається в природі, а також в різних статистичних закономірностях.

У трейдингу ця пара чисел зазвичай обмежує інтервал, в межах якого ціна може завершити корекцію. Іншими словами, при корекції ціна може пройти відстань від 38,2 до 61,8% від попереднього руху по тренду, після чого тренд або продовжиться далі, або зміниться на протилежний. Між цими межами ще одним розворотним рівнем може стати позначка 50%, хоча в ряду чисел Фібоначчі це відношення зустрічається лише 1 раз (1: 2).

Зустрічаються також корекції глибиною 23,6% і 76,4%, але порівняно рідко. Якщо при завершенні корекції ціна відновлює рух по тренду, розширені рівні Фібоначчі (понад 100% від попередньої трендової хвилі) допомагають окреслити можливі цілі.

Будь багатшими - торгуй Фібоначчі!

Для детального ознайомлення з темою торгівлі за рівнями Фібоначчі відмінно підійде книга «Рівні Фібоначчі: там, де лежать гроші» А. Кияниці і Л. Братухіна. Ми ж обмежимося практичними прикладами на Метатрейдер 5 і злегка торкнемося.

Побудова ліній Фібоначчі в терміналі МТ5 реалізовано дуже просто. Припустимо, нам потрібно увійти в угоду по тренду, використовуючи корекцію для пошуку відповідного рівня. Для цього в терміналі відкриваємо пункт меню «Вставка - Об'єкти - Лінії Фібоначчі» і при натиснутій лівій кнопці миші простягаємо сітку з ліній від рівня початку тренда до початку його корекції.

Оцінка поточної ситуації як корекції часто носить суб'єктивний характер, але зазвичай якщо на сітці ціна при відкат пробиває рівень 23,6%, можна говорити про повноцінну корекції. Тому торгівля за рівнями корекції ризикована (запас ходу може бути дуже малий), а ось підготуватися до продовження тренда, навпаки, набагато зручніше.

У цьому прикладі ціна доходить до корекційного рівня 61,8%, (що буває не дуже часто), відбиваючись від нього з дивовижною точністю. Як бачимо, рівні 38,2% і 50% були впевнено пробиті, тому відкриття продажу від них виглядало ризиковано.

Отже, корекція завершилася і можна розраховувати на гарний прибуток у разі продажу. Але як оцінити запас спадного руху? І тут на допомогу приходять рівні Фібоначчі, але вже як т.зв. розширення. Побудувати його можна, відклавши сітку від початку корекції до її завершення. Тоді нижче рівня початку розташуються додаткові рівні 161,8%, 261,8% і т.д.), які можна вважати потенційними цілями трендового руху.

У нашому прикладі перша спроба досягнення рівня 161,8% була в січні 2012 року, але вона закінчилася невдачею, за якою послідувала нова сильна корекція. Однак, в травні 2012 року цільовий рівень спадного тренда все ж досягнуть.

Психологічно непросто тримати відкриту позицію, коли ціна надовго йде в протилежну сторону. Для цього потрібно володіти навиком самодисципліни. Часом більш прибуткова торгівля зі змінним стопом і повторним відкриттям позиції по тренду від нової корекції.

З цієї причини рівні Фібоначчі рідко використовують як самостійний індикатор. Як правило, вони служать гарною підмогою для визначення рівнів, але сигнали на відкриття позиції отримують за допомогою додаткових індикаторів.

З Фібо і БО - не слабо!

Застосування ліній Фібоначчі в бінарних опціонахмайже нічим не відрізняється від звичайної торгівлі. Наприклад, якщо ціна пробила корекційний рівень 23,6% і закріпилася вище нього, то з дуже великою ймовірністю буде досягнуто і рівень 38,2%. Тут має сенс купити опціон «один дотик» з таким терміном експірації, щоб ціна встигла дійти до цього рівня, причому подальша поведінка ціни значення не має.

Вибір опціону «вгору / вниз» виправданий, коли ціна досягла корекційного рівня не менше 38,2% і відбилася від нього закриттям свічки. Звичайно, можливе поглиблення корекції і навіть розворот тренда, але 1-2 свічки в запасі є, тому якщо ціна не надто далеко пішла від рівня відскоку, можна купити опціон з терміном експірації в межах 1-2 свічок поточного графіка і напрямком в бік відскоку. Нижче я підготував відео з практичним прикладом:

Дуже важливо, що рівні Фібоначчі служать тим точнішим орієнтиром, ніж більший період графіка обраний. На 1 і 5 хвилинних графіках поняття тренда не має сенсу, тому турбо-опціони вимагають іншого підходу.

Післямова

При всій наочності і зручності, лінії Фібоначчі не надто часто застосовуються на високо автоматизованому ринку Форекс, оскільки він не особливо технічний з точки зору класичного аналізу.

Де набагато вище роль людського фактора. Багато в чому завдяки цьому на нього переходять трейдери, які віддають перевагу технічний підхід. Підписуйтесь на новини мого блогу, вивчайте, думайте і приймайте рішення, гідні професіоналів!

P.S.Поки готував статтю зацікавився самим феноменом ряду Фібоначчі. Виявляється він всюди, нижче навіть зроблю галерею, щоб ви переконалися 🙂

Золотий перетин в морській мушлі Золотое сечение Фібоначчі Схоже коти теж знають про Фібоначчі :)
Голуби розсідаються теж відповідно до принципу :) Дональд Трамп теж відповідає правилу :) Золотое сечение можна побачити навіть в урагані з супутника ...

Що є найбільш об'єктивним фактором на ринку? Ціна, вірно. Але її об'єктивність втрачається в хаосі її руху. І ніякої індикатор не може цього виправити. Але багато хто намагається зробити рух ціни природним, зрозумілим і передбачуваним.

Елліот намагався надати цінових коливань природний характер хвиль. Прикольно, але ... не можу підібрати слова. Хтось, не знаю хто, вирішив застосувати «містичні» числові співвідношення в трейдингу, щоб помістити ринок в зрозумілі людині кордону. А співвідношення ці були помічені й описані математиком Фібоначчі ще в ХII столітті. І дивним чином вони регулярно зустрічаються не тільки в людському житті, а й самій природі.

Серед всіх інструментів Фібоначчі, я пропоную вашій увазі два - рівні корекції і лінії розширення. Хто як не свінг трейдери, які торгують відкати, можуть розповісти, як користуватися Фібо докладно, пізнавально і цікаво.

План статті:

Опис і суть

Лінії корекції і розширення являють собою горизонтальні рівні на графіку, які є процентними соотношніямі величини руху ціни. Зазвичай, будуються вони по тренду, але під час його корекції. До чого вони прив'язані і що означають, читайте далі.

Невелика, але цікава передісторія. Леонардо Пізанський на прізвисько Фібоначчі - італійський математик, прошу зауважити, ХII століття. Багато подорожуючи, він познайомився з індо-арабської системою цифр. Він популяризував її в Європі, видавши «Книга абака». Сьогодні діти по всьому світу за допомогою абакус розвивають свій інтелект і дуже ефективно.

У книзі Леонардо описав ряд чисел, який в наслідок відомий нам, як послідовність Фібоначчі. Суть цієї послідовності в тому, що кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 і так далі до нескінченності.

У послідовності Фібоначчі є цікаві співвідношення чисел:

Співвідношення попереднього числа і подальшого, як 5 і 8, буде завжди приблизно 0,618. А ставлення попереднього числа до числа через одне, як 5:13, буде дорівнювати близько 0,382.

Якщо знаменник і чисельник поміняти місцями, то співвідношення будуть виглядати, як: 1,618 і 2,618.

Суть рівнів Фібоначчі в технічному аналізі. Відносини 0,618 і 0,382 є основними лініями в рівнях корекції і розширення. Якось так виходить, що цінова хвиля найчастіше коригується на 61,8% або 38,2% від свого діапазону і після продовжує рух до 161,8%. Дивіться, як це виглядає графічно:

Ще одним важливим рівнем є 50%. Він не є похідним якогось співвідношення чисел з послідовності Фібо. Це просто важливий проміжок між двома попередніми лініями.

Інші інструменти Фібо в Теханаліз. Крім індикаторів, які ми розглядаємо в цій статті, є ще інші, засновані так само на числах Фібо, і названі в його честь. До них відносяться:

1. дуги,
2. віяло,
3. Тимчасові зони.

Значення і можливості в трейдингу

Золотий перетин. Співвідношення 1,618 або протилежне йому 0,618 називають золотим. Чому? У будь-якій сфері життя, природи, мистецтва та іншого відзначають містичним чином ці цифри. І в трейдингу також.

У торгівлі Фібоначчі, як на мене, є скоріше такими рівнями, про які всі знають і, хочеш не хочеш, на які орієнтуються. Але ж закон простий:

Будь-тренд має набагато більше шансів під час відкоту продовжиться, ніж розвернутися.

Отже, де цей відкат завершиться на рівні 0,382 або 0,5, а може 0,618 це не так важливо. Причому немає такого, щоб лінії Фібо відпрацьовували копійка в копійку. І близько такого немає.

Основні і додаткові рівні. За співвідношенням, які згадувалися вище, будуються основні лінії. Але є ще й додаткові:

• 23,6% або 0,236- це співвідношення попереднього числа і числа через 2 значення, наприклад, 5 і 21;
• 78,6% або 0,786- це корінь квадратний 0,618.

Цікаво, що значення 0,618 є ще і коренем квадратним 0,382. Взагалі, ця послідовність чисел дуже загадкова, навіть містичні.

Користь ліній Фібоначчі для трейдера. Підіб'ємо деякі проміжні підсумки:

• Рівні корекції і розширення підійдуть для роботи по тренду, Але торгуючи на відкатах;
• Рекомендований ринок: Будь-який, хоч фондовий, хоч Форекс або терміновий;
• Кращі інструменти: Акції, валютні пари, Ф'ючерси та інші;
• Рекомендовані таймфрейме: Від хвилинного або годинного до денного або тижневого;
• Кінець корекції відбувається частіше в діапазоні 38,2% - 61,8%від величини хвилі тенденції. Рідше на 23,6% або 78,6%.
• Лінії розширення підкажуть, чого чекати від наступної хвилі.Як правило, вона піднімається до 161,8% або навіть до 261,8%.

Як будувати рівні і розширення Фібоначчі

Трейдера шукають відповіді на постійні питання:

1. Взагалі, що таке корекція? Як їх шукати, розпізнавати і т.д.?
2. Коли зрозуміло з першим питанням розібралися, то рано чи пізно виникає інше: а де межа між корекцією і вже зовсім іншим трендом?
3. Звідки починати натягувати сітку: від початку всього тренда або останньої хвилі? А де, взагалі, тренд починається?
4. Вічна дилема: будувати сітку по максимумах і мінімумах (по тіням свічок) або за цінами закриття та відкриття?
5. Як намалювати ці рівні і розширення? Куди натиснути, що вибрати?

Перш, ніж ми перейдемо до відповідей на ці питання, запам'ятайте одну річ:

Лінії Фібоначчі - це суб'єктивний інструмент.

В принципі, як і будь-який інший, крім ціни. Суб'єктивізм - це умова, яку потрібно просто прийняти, і не чекати, що на якомусь рівні Фібо точка в точку повинні відбуватися розвороти.

Як розпізнати корекцію?Синонім її є знайоме вам слово - відкат. Будь-тренд не може рухатися постійно в одну сторону, йому потрібні паузи. Два кроки вперед, один назад. На графіку це виглядає як сходинки вгору або вниз.

На сайті є окрема стаття з цього питання - « Відкат на тренді як модель і принцип торгів»- рекомендую її прочитати.

Для розпізнавання корекції свінг трейдер користується двома легкими середніми - 10 SMA і 30 EMA.

• Якщо ціна входить в простір між ними - це відкат;
• Якщо ціна в НЕ них - це теж, може бути, відкат, але не такий, який нам потрібен.

Ось так ось все просто. Ми працюємо за таким принципом.

Ще корекція або вже інша тенденція?Ви будете чути і бачити різне, як наприклад, якщо ціна коригується за рівнями Фібо більш 61,8%, або 78,6%, або якихось інших значень, то це вже не відкат, а новий тренд.

Не поспішайте вірити цьому. Чарльз Доу досить чітко визначив тенденцію - це серія підвищуються або знижуються максимумів і мінімумів.

Новий тренд ми розглядаємо тільки, якщо ціна коректувалася понад 100% попереднього руху, і свічка закрилася нижче.

Звідки виставити Фібоначчі?Від початку останньої хвилі. Якщо ви потрапили на перший відкат після зміни тенденції, то тільки тоді від її заснування.

Найпростіший спосіб визначити початок нового тренда - по перетинанню ковзних середніх між собою. Так, це не завжди точно, але просто і ефективно.

Від екстремумів або від тел свічок?Згадуємо про умови суб'єктивізму і приймаємо:

Можна малювати рівні Фібоначчі і від тіней, і від тел свічок. Але не можна комбінувати.

Іншими словами, не потрібно «підтасовувати» сітку під те, що вам подобається. Якщо ви торгуєте на свічковий або барном графіку, то краще малюйте Фібо по екстремумів.

Побудова рівнів Фібоначчі. Ми завжди йдемо зліва-направо, як в листі. Вибираємо в інструментах терміналу лінії корекції, наводимо і встановлюємо курсор на лівий екстремум, далі наводимо і встановлюємо курсор на правий екстремум.

Щоб додати або прибрати якісь рівні, йдемо в настройки. Слідкуйте, щоб 100% відповідало початку хвилі, а 0 її кінця.

Як будувати лінії розширень Фібоначчі?Тут нам необхідно, щоб вже був сформований розворот або дно відкату. Іншими словами, ми повинні бачити крайній екстремум корекції.

Вибираємо розширення Фібо і перший крок - позначаємо хвилю тренда. Наступним кроком треба позначити хвилю корекції. Щоб багато не писати, подивіться приклад. Сподіваюся, все зрозуміло:

Стежимо, щоб 0 відповідав початку, а 100% кінця хвилі - навпаки з рівнями.

Торгівля по Фібоначчі

Зараз ми розглянемо одну досить цікаву стратегію. Її особливістю є те, що ми будимо ловити «падаючі ножі».

При корекції найбільше шансів, що ціна піде по колишньому тренду, ніж розгорнеться в новий.

Рівень 23,6% для даної системи нам не потрібен, тому його можна прибрати в налаштуваннях повністю. Ми залишаємо лише 38,2%, 50%, 61,8% і 78,6%. Ця умова стосується як ліній корекції, так і розширення.

Відбір паперів відбувається за принципом свінг трейдингу, який описаний на цьому сайті, а вам залишається лише його знайти :-). Головна умова - нам потрібна тенденція, як довгострокова (на старшому таймфрейме), так і поточна (на торгованих таймфрейме).

Отже, формуємо умови на покупку:

Чекаємо. Події можуть розвиватися наступним чином:

Управління позицією.Вище був підібраний приклад, де була набрана повна позиція. Ціна покупки в такому випадку буде дорівнює ціні на рівні 50%, оскільки це середнє значення з трьох.

Коли ми отримали дно відкату, прибираємо рівні корекції Фібо і ладом лінії розширення. Встановлюємо 2 лімітні заявки на продаж (фіксацію прибутку) по лініях 38,2 і 50. Кожна заявка закриває третину позиції.

Останню третину можете залишити, щоб ринок сам вказав, де її закрити.

Управління стоп лосс.У безубиток пересуваємо його, коли закрилася перша третина позиції по 38,2. Далі його можна пересувати вище по ходу руху ціни вгору.

Відкриття коротких позицій.Все ті ж дії ми робимо для спадного тренда. Ніяких відмінностей немає.

Переваги і недоліки

Почнемо з мінусів:

1. якщо мінімальний розмірпозиції в вашого брокера - 100 акцій або 1 лот, то вам необхідно мати купівельну можливість хоча б на 3 лоти. Погодьтеся, не всі можуть собі таке дозволити;
2. Не кожен відкат «добиває» до рівня 50% і тим більше до 61,8.Це означає, часто ви не будете використовувати весь свій торговий потенціал, що зменшує можливий прибуток (і збитки так само!);
3. Досить агресивний ризик менеджмент- рівень «хардкор». Ризик в одній позиції може доходити до 3-5% торгового рахунку;
4. Найбільша проблема - відібрані вами паперу вже будуть перебувати на стадії активного відкату в АЗТ(Активній зоні трейдера). Прям дуже часто, коли ви будете їх дивитися, вони вже минуть позначку 38,2, може і 50, а може і 61,8. Ви просто елементарно не встигнете виставити лімітні ордери для входу в угоду.

Тепер пройдемося по плюсів:

1. Математично зрозуміла система для будь-якого рівня трейдера- мінімум інформації: ніяких розворотів моделей, свічкових патернів, індикаторів та іншого;
2. Абсолютно автоматизована стратегія.Виставляємо ордера на покупку або продаж, далі відразу на закриття позиції і, звичайно, стоп лосс. Далі йдемо займатися своїми справами - приємно;
3. Відкриття позиції з найбільш крайніх розворотів точок.Ми не чекаємо ніяких підтверджень розвороту, а просто виставляємо лімітні ордери;
4. Головна перевага такої торгівлі - принцип пірамідінга. Це означає, що позиція відкривається і закривається частинами. Причому сам ринок вирішує, які ордера спрацюють, а які ні, і скільки трейдер заробить.

Вийшло по 4 пункту в кожній частині. Потенційного переваги дана стратегія не має. Але, не поспішайте робити висновки, може я щось упустив - випадково чи ні. Спробуйте, а потім зробіть свої висновки.

Стратегії з лініями Фібоначчі можна зробити ефективніше, якщо враховувати наступні 2 моменти:

1. Торгувати слід строго в напрямку тенденції
2. користуватися методами технічного аналізудля більш точного визначення закінчення корекції.

№1 - хвилі Еліота і лінії Фібоначчі. Складно говорити конкретику про хвилях Еліота, Але точно одне: ринок рухається хвилеподібно і в новому тренді хвиля, після першого відкоту (корекції), має найбільший потенціал.

Як визначати зміну тенденції ми говорили не раз. Але ось ще один спосіб:

Кожен раз, коли корекція по Фібоначчі становить понад 100% із закриттям свічки нижче лінії, тренд обнуляється.

Шукайте ці можливості - перший відкат після зміни тенденції - це кращі торгові можливості, що надаються ринком.

№2 - додавайте трендові індикатори. Рівнями і лініями Фібо потрібно користуватися на тренді. Флет не підходить. Дві ковзаючі середнів якості фільтра - це ваша паличка-виручалочка.

№3 - шукайте розворотні моделі. Price action завжди допоможе визначити момент закінчення корекції і початок нової хвилі. Найпростіша модель описана тут: « Стратегія входу свінг трейдера».

застосовуйте свічкові моделі. Не потрібно використовувати відразу всі. Візьміть кілька патернів і попрацюйте з ними. Шукайте їх біля головних рівнів Фібоначчі.

№4 - користуйтеся сигналами осциляторів. Ще один непоганий спосіб «уточнити» місце закінчення відкату. Тут: « Використання індикатора RSIв свінг трейдингу», Можна знайти корисні замітки з цього приводу.

№5 - застосовуйте мультітаймфреймовий аналіз. На старших тайм фреймах всі інструменти трейдингу більш точні. Якщо ваша торгівля складається всередині дня, то визначайте рівні, тренд і інше не тільки на годинному або хвилинному графіку, але і на денному.

Висхідна тенденція на меншому таймфрейме повинна збережуться і на великому. Рівень виправлення на денному графіку не повинен упиратися в опір на тижневому.

Більш детально читайте в статті « Стратегія множинних таймфреймів».

Це все. Довго - знаю, втомилися - розумію. Але зберіться - ваш борг перед камрадами залишити свій відгук, коментар, плюшки-фішку або щось, що допоможе нам нарощувати досвід. Користуйтеся лініями Фібоначчі мега прибутково, чекаємо від вас кілька слів нижче в коментах, будьте успішні!

Дуже шкодую, що не можу написати книгу, але кілька рядків присвятити зможу. Про великих людей треба знати і не шкода витратити час на вивчення біографії Леонардо Пізанського (псевдонім Фібоначчі), першого великого математика середньовічної Європи. Можу припустити, не всіх зацікавить історія Фібоначчі, тому, можете перейти в наступний розділ нашої статті і почати вивчення безпосередньо рівнів (ліній) Фібоначчі та їх застосування.

І так приступимо. Про те що:

Фібоначчі народився в італійському торговому центрімісті Піза, імовірно в 1170-і роки (в деяких джерелах варто 1180 рік). Його батько, Гільєрмо, був торговцем. У 1192 році він був призначений представляти Пізанську торгову колонію в Північній Африці і часто бував в Беджаія, Алжир. За бажанням батька, який хотів, щоб Леонардо став хорошим торговцем, він переїхав в Алжир і вивчав там математику (мистецтво обчислень) у арабських учителів. Пізніше Фібоначчі відвідав Єгипет, Сирію, Візантію, Сицилію

Писати не стану, всю цю інформацію можна знайти в вікіпедії. Нам має бути цікаво, як з'явився ряд чисел Фібоначчі і чому вони працюють.

Виявляється Леонардо Пізанський (Fibonacci) любив брати участь в математичних турнірах, на яких вирішував завдання запропоновані собою, а також своїм суперником, придворним філософом Фрідріхом II Иоганом Палермського.

Одним із завдань, була задача про розмноження кроликів. В місце, обгороджене з усіх боків стіною, помістили пару кроликів, природа яких така, що будь-яка пара кроликів справляє на світло іншу пару щомісяця, починаючи з другого місяця свого існування. Скільки пар кроликів буде через рік?

Для вирішення завдання Леонардо використовував послідовність чисел, яка була добре відома в стародавній Індії, де вона застосовувалася в метричних науках (просодії, іншими словами - віршуванні), набагато раніше, ніж вона стала відома в Європі. Зразок довжиною n може бути побудований шляхом додавання S до зразка довжиною n-1, або L до зразка довжиною n-2; і просодіцісти показали, що число зразків довжиною n є сумою двох попередніх чисел в послідовності.

Таким чином було складено:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 і т.д ...

У підсумку вийшло 377 пар кроликів.

Надалі Фібоначчі почав вивчати ці цифри і знайшов закономірність, при розподілі попереднього числа з послідовності на подальше в кожному випадку, співвідношення дорівнює 0,618:

89/144=0,618;
55/89=0,618;
34/55=0,618.

Чергова цікава закономірність - при розподілі будь-якого члена послідовності на член через один, виходить число, яке наближене до 0,382:

21/55=0,381;
34/89=0,382;
55/144=0,382.

А якщо розділити член ряду на число через два, то вийде значення, наближене до 0,236:

34/144=0,236;
21/89 = 0,236 і т.д.

Відкривши цю закономірність, послідовність чисел Фібоначчі, різні вчені, почали знаходити практично у всьому. Не знаю точно, сам не перевіряв, але стверджують що філлотаксису (листорозміщення) у рослин описується послідовністю Фібоначчі. Насіння соняшнику, соснові шишки, пелюстки квіток, осередки ананаса також розташовуються згідно послідовності Фібоначчі. Довжини фаланг пальців людини відносяться приблизно як числа Фібоначчі. Також були проведені дослідження на випадково обраних дівчат, і виявилося що пупок розташовується на рівні 0,618 від її висоти.

Так що, раз послідовність присутня практично у всьому що є на землі, було б нерозумно не використовувати цінові рівні (лінії) Фібоначчі в трейдингу. Практично в будь-якому терміналі, встановлений інструмент під назвою лінії Фібоначчі. На шкалі розташовуються цифри: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Для зручності, цифри прирівняні до процентів і обчислюють на скільки відсотків відкотилася ціна (про це нижче).

Побудова рівнів (ліній) Фібоначчі

І так, тепер ми знаємо, що цифри з послідовності Фібоначчі, беруться не з повітря, а у них є логічне пояснення. Давайте розберемося, як наносити на графік вже знайомі нам цифри 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.

Як і зазвичай, для початку, розберемося як взагалі виглядають рівні (лінії) Фібоначчі:

Тепер ми знаємо, це всього навсього сітка з лініями розташованим у відсотках від 0 до 100.

Цінові рівні Фібоначчі використовуються для визначення відкату після щойно закінчився тренда, або для визначення закінчення руху тренда (про це нижче). Тому, для нас важливими є всього два піки, звідки почався тренд і момент, де він закінчився.

Як же правильно будувати рівні (лінії) Фібоначчі? за великим рахунком, Якщо використовувати рівні (лінії) Фібоначчі і натягувати сітку для визначення рівнів відкату, то нам має бути без різниці в який бік тягнути. Давайте порівняємо два графіка, на яких fibo-рівні натягнуті по різному.

Варіант 1. Сітка натягнута зверху вниз.

Варіант 2. Сітка натягнута від низу до верху.

Зверніть увагу, що і в першому і в другому варіанті, цінові рівні знаходяться на одному і тому ж місці, воно і зрозуміло, адже відсотки "дзеркальні", 23.6% + 76.4% = 100.0%, так само і 38.2% + 61.8% = 100.0%.

Виходить нам все одно в який бік натягувати сітку і так і так буде правильно. І все ж, як написано в книжках, правильним буде варіант 1, тому що сітку треба натягувати зліва направо по ходу руху ціни, але як ми сказали вище, це все дрібниці.

Торгівля за рівнями (лініях) Фібоначчі

Фибо рівні - це прекрасний спосіб заробітку на ринку Форекс. Пора вичавлювати прибуток з наших знань. Як правильно будувати рівні (лінії) Фібоначчі ми вже знаємо, залишилося зрозуміти, як ними користуватися.

Наглядова читач, швидше за все помітив уже в наведених вище малюнках якусь послідовність. Рівні (лінії) з числових послідовностей Фібонначі служать зонами підтримки, Якщо ми намагаємося зловити відкат тренда і рівнями опору, Якщо ми намагаємося зловити закінчення тренда. Так, так, і на це здатний інструмент, але для цих цілей нам знадобляться ще кілька цифр з тієї ж послідовності.

Якщо наведені раніше цифри допомагали нам спіймати відкат, то ці цифри (161.8, 261.8, 423.6, 521.0) називаються розширенням і допомагають визначити кінець тренда.

А ось тепер, коли ми намагаємося зловити закінчення тренда, будувати рівні (лінії) необхідно не правильним способом, а саме справа наліво, що б рівні розширення розташовувалися по ходу тренда створюючи якесь опір.

Наведемо кілька прикладів, де ми намагаємося зловити відкат тренда.

Тепер давайте подивимося, як можна зловити закінчення тренда.

Як ви бачите, fibo-рівень був натягнутий на той же графік, де ми намагалися зловити відкат і після входу з відкату на рівні 76.4% (або в нашому випадку 23.6%), ціна дійшла до розширення 161.8%, звідки і почала розгортатися, але ми то прибуток пофіксити, тепер то нам все одно, що робить ціна.

зони скупчення

Рівні (лінії) Фібоначчі, не обов'язково відкладати в одиничному екземплярі. Навпаки, якщо дуже багато рівнів, як би з'єднуються в одну, такий рівень тільки посилюється.

Що мається на увазі. На графіку більш ніж достатньо піків. За нашими правилами, ми повинні накласти сітку від піку, до піку, але як зрозуміти той чи пік ми взяли, може ми помилилися. Для цього придумано накладати сітку від декількох піків і шукати, де фибо-рівні почнуть скупчуватися. Намалюємо.

На графіку натягнуті дві фибо-сітки. Зеленими овалами показані місця скупчення фибо рівнів, але в них є деякі розбіжності. Зверніть увагу на нижню скупчення і верхнє. Явно, верхнє скупчення рівнів, як ніби намальовано однією лінією, а не варто забувати що ми встановили два інструменти. Як ми бачимо, саме від верхнього скупчення і почався розворот.

Важливо відзначити, користуючись скупченням фибо-рівнів, не варто перестаратися і натягувати занадто багато сіток, а то можна і графіка не побачити. Скільки сіток добре, а скільки погано, не зможу відповісти, до цього ви повинні прийти самі, під час практики. Так що, вступна дана, решта за вами.

обмануте очікування

Сподіваюся ви звернули увагу на малюнки. Спеціально наведені приклади в яких немає однозначності. Я пишу сайт не для барвистих картинок, як це роблять книги, мені хочеться розповісти правду, принаймні ту, яку знаю я. Справа в тому, що з fibo-рівнями вам доведеться поморщився мозок і самостійно знайти закономірності чому і коли йде відскік від того чи іншого рівня. Є безліч торгових стратегій з використанням fibo (наприклад, Fibo + MACD), у міру визначення закономірностей, стратегії буду викладати в загальний доступ, але ви і самі повинні не сидіти і чекати, а працювати і розвивати себе.

висновок

Підводячи підсумок, можна сказати однозначно: " Рівні (лінії) Фібоначчі дуже допомагають у роботі трейдера". У той же час, використовувати інструмент потрібно з головою, як в іншому і все в житті. Як писав раніше в статтях, тупо використовувати рівні і чекати дива, не вийде. Вам потрібно навчитися розуміти ринок, а торгівля по лініях (рівнями) Фібоначчі повинна бути ніяким фільтром, щоб не відкривати завідомо збиткових операцій і бути завжди на коні.

Сподіваюся повністю розкрив описану тему, в будь-якому випадку коментарі внизу, якщо щось не ясно, питайте, будемо додумувати, дописувати, одним словом розберемося.

Вдалих всім нам трейдів.

Тепер на прикладі розберемо детально, як трейдери використовують сітку Фібо в торгових стратегіях, Яким чином визначаються рівні підтримки / опору, де слід розташовувати накази на вчинення правочинів.

Торгівля на корекції - одна з популярних торговельних стратегій. Корекція - це періодичний короткостроковий відкат цін. Для визначення точок відкатів ціни і фіксації прибутку трейдери використовують сітку Фібоначчі, рівні якої з певним ступенем ймовірності показують величину корекційних хвиль, подальший напрямок і силу тренда.

Побудова сітки Фібоначчі

Для побудова сітки Фібоначчі використовують не за ціну закриття-відкриття, а локальні мінімуми і максимуми. У терміналі МТ4 на спадному тренді сітка Фібо натягується зверху вниз. Подивіться на графік:

Ми бачимо спадний тренд А-В. У точці В почалася корекція. Розтягуємо сітку Фібоначчі від максимуму ціни в точці А до мінімуму - в точці В. Знаходимо рівень по сітці Фібоначчі 38,2%. За теорією - це перший вагомий рівень опору, позначений на графіку фіолетовою лінією, до якого може простягнутися корекційна хвиля, після якої тренд продовжиться. У точці С і слід виставити стоп-ордер на продаж. Stop-Loss маємо трохи вище рівня 38,2%, обмеживши збиток в разі, якщо ціна проб'є опір і полинути вище. Як показує графік, ціна, відштовхнувшись від рівня опору, пішла вниз. Тренд продовжився. Так як ціна не пробила опір в точці С на рівні 38,2%, можна позначити тренд, як сильний.

На наступному малюнку ми бачимо розвиток подій. Триває зниження ціни.


У точці D починається наступна хвиля корекції, і сітку Фібоначчі слід розтягнути від точки А до точки D, або наступного мінімуму ціни. Можна припустити, що ціна, як і в минулий раз, досягнувши рівня 38,2%, повернеться вниз. Однак, ціни пробили цей рівень і піднялися вище. Наступна значуща цифра 61,8%, біля якої зростання прекртілся і відновилося рух вниз. Той факт, що корекція дійшла до 61,8%, свідчить про ослаблення тенденції, ймовірно, надалі варто очікувати переходу ринку в «флет» або зміни тренда, що насправді і сталося. Зверніть увагу, що в момент зростання цін в тому місці, де була проведена лінія опору, продавці спробували повернути ціни вниз, але покупці виявилися сильнішими, опір пробито, ціна пішла вгору. Таким чином визначився ще один значимий рівень підтримки, який можна використовувати в подальшій торгівлі.

Розширення Фібоначчі для визначення рівня фіксації цін

Розглянемо випадок висхідного тренда. На рівні 1,4270 пара EURUSD початку корекційну хвилю. Опустившись до рівня 1,4178, досягнувши лінії Фібо 38,2%, ціна пішла вгору, тренд сильний і продовжився. Тепер, використовуючи розширення сітки Фібоначчі, визначимо куди ціна піде далі.


Проведемо на максимумі, звідки почалася корекція, лінію опору. Розмістимо на графіку ще одну сітку фибо, розтягнувши її в зворотному напрямку зверху вниз. Зверніть увагу на рівень 161,8% нової сітки Фібо. За теорією ціна повинна піти в область 161,8%, де і потрібно виставити ордер Take-Profit, щоб зафіксувати прибуток. На графіку ми бачимо, як ціна досягла обчисленого рівня, після чого тренд ослаб і почався «флет».

Хочеться звернути вашу увагу на лінію опору, виділену на графіку фіолетовим кольором. Після корекції, ціна пробила рівень опору, кинувшись вгору. У якийсь момент починається чергова корекційна хвиля. Ціна, опустившись вниз, досягає рівня попереднього максимуму і повертається назад. Лінія опору стає лінією підтримки. Дуже значимий рівень, який потрібно буде враховувати в подальших торгах.

Тепер розглянемо, як розставити ордера на покупку. На початку корекції, припустивши, що ціна оттолкнется від рівня в 38,2%, ставимо стоп-ордер на покупку в районі 1,4180 з маленьким лоссом в 35-40 пп. Потім розрахувавши, що ціна досягне рівня в 161,8%, фіксуємо прибуток, встановивши ордер Take-Profit в районі 1,4420. Разом 240 пп. При вартості пункту в середньому 320 рублів отримали прибуток 76800 рублів.

Для визначення трендових рухів і точок відскоку трейдери, окрім сітки Фібоначчі, використовують віяло Фібоначчі.

Ми вже розглядали такі інструменти, засновані на числової послідовності Фібоначчі, як дуги, віяло, розширення і тимчасові зони. Залишилося поговорити про останній з інструментів цього сімейства (представленого в торговому терміналі МТ4) - лініях Фібоначчі.

Лінії Фібоначчі будуються на базі основних коефіцієнтів Фібоначчі (0.236, 0.382, 0.618 ...). Суть побудови цих ліній на ціновому графіку полягає в тому, що вони відображають сильні. За допомогою цих рівнів, в свою чергу, можна визначити цілі тренда або цілі його продовження.

Давайте розглянемо як лінії Фібоначчі будуються в торговому терміналі MT4, а потім поговоримо про конкретний спосіб їх застосування на практиці.

Лінії Фібоначчі в МТ4

Запустіть торговий термінал, потім в лівій частині верхнього меню знайдіть пункт «Вставка». Далі перейдіть по пунктах «Фібоначчі» - «Лінії».

Тепер вам пропонується встановити дві базові точки, на основі яких будуть побудовані лінії. Як цих точок вибирають мінімум і максимум крайней хвилі поточного тренда, або інші важливі мінімум і максимум на ціновому графіку.

Ну ось, тепер лінії Фібоначчі побудовані. При бажанні ви можете пробігтися по їх налаштувань, для цього клікніть правою кнопкою по будь-якого місця вікна графіка і виберіть .

У випадаючому списку виберіть об'єкт Fiboі нажмінте кнопку «Властивості».

З'явиться вікно з чотирма вкладками:

Приклад використання ліній Фібоначчі на практиці

Погляньте на цей графік з нанесеними на нього лініями Фібоначчі:

Зверніть увагу на те, як точно ці лінії позначили рівні підтримки і опору, на існуючій частині графіка (ці місця виділені синіми прямокутниками).

Тепер подивіться на те, як ціна реагувала на лінії Фібоначчі вже після їх нанесення на графік (ці місця виділені помаранчевими прямокутниками).

Як бачите в даний момент часу ціна, відштовхнувшись від лінії 38.2, знову підійшла до значимого рівня опору знаходиться на лінії 61.8 (цей рівень, як бачите, не раз показував свою силу на минулому періоді цінової історії).

В даному випадку я б припустив, що ціна, швидше за все знову відскочить від рівня 61.8 і піде вниз як мінімум до рівня 50.0 (а швидше за все навіть до рівня 38.2). Але якщо раптом цього не відбудеться і ціна все ж проб'є лінію 61.8, то це буде імпульс достатньої сили (якщо вже він зумів пробити такий потужний рівень) для того щоб зробити значний ривок вгору.

Яким чином можна використовувати ситуацію, що склалася? Я поступаю наступним чином:

1. Відкриваю позицію SELL з рівнями на значеннях ціни у ліній 50.0 і 38.2 (на лінії 50.0 я закрию половину позиції, перенісши в безубиток, а на лінії 38.2 я закрию другу половину позиції). Рівень STOP LOSS я ставлю на 50 пунктів вище лінії 61.8 (як показує минула цінова історія, цей рівень не «протикати» на більшу відстань при попередніх розворотах ціни на ньому).
2. На тому ж рівні де я встановив STOP LOSS для попередньої позиції (тобто на 50 пунктів вище лінії 61.8), я встановлюю на покупку BUY STOP. Для цього ордера я також встановлюю стоп накази:
   • Ордер STOP LOSS трохи нижче лінії 61.8
   • Ордер TAKE PROFIT як мінімум на 200 пунктів вгору (адже як я вже говорив, що якщо ціна проб'є цей рівень, то проб'є вона його потужно).

Таким чином, якщо я не отримаю прибуток по першій позиції, то я з великою часткою ймовірності отримаю її по другій позиції (причому в такому розмірі, який перекриє збиток по STOP LOSS від першої).

висновок

Лінії Фібоначчі являють собою, безумовно, цікавий і дуже корисний інструмент технічного аналізу доступний широкому колу трейдерів завдяки його наявності у всіх популярних торгових платформах.

Уже одна популярність даного інструменту в значній мірі може визначати його силу. Адже чим більше трейдерів звертають увагу на одні й ті ж рівні, тим більше відкладених ордерів вони на них розміщують і тим сильніше їх роблять.

Інша справа, що побудова ліній Фібоначчі має дещо суб'єктивний характер. Я хочу сказати, що різні трейдери можуть по-різному бачити значущі екстремуми, на яких слід розміщувати базові точки для побудови ліній. Тому при використанні даного інструменту слід дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Будуючи лінії Фібоначчі звертайте увагу на те, щоб вони відображали собою значущі рівні опору і підтримки на минулому періоді історії (тоді велика ймовірність, що і в майбутньому вони відпрацюють ці рівні).
2. Використовуйте цей інструмент укупі з іншими інструментами технічного аналізу, такими, наприклад, як і. Це набагато підвищить ймовірність ваших прогнозів (і як наслідок, відіб'ється на числі прибуткових угод).