Elektronisk rapportering / 07.09.2020

Insättningspolicyproblem och sätt att lösa dem. Insättningsrisker i bank Bankrisk i samband med pdf -insättningar

Insättningspolicyproblem och sätt att lösa dem. Insättningsrisker i bank Bankrisk i samband med pdf -insättningar

Föreläsning nr 15.doc

Ämne nummer 14

Bankriskhantering


  1. Kärnan och klassificeringen av bankrisker, organisation av en affärsbanks arbete för riskhantering.

  2. Kreditrisk: innehåll, bedömning, skäl och metoder för hantering.

  3. Insättningsrisk och bankåtgärder för att förhindra det.

  4. Risken för transaktioner med värdepapper.

  5. Valutarisk: väsen, typer, hanteringsmetoder.

  1. Kärnan och klassificeringen av bankrisker, organisation av en affärsbanks arbete för riskhantering

Bankrisk – det är sannolikheten att kreditorganisation uppstår förluster eller förluster om den planerade åtgärden (ledningsbeslutet) inte genomförs, liksom om misstag eller misstag gjordes när ledningsbeslut fattades. Risker kan indelas i finansiella risker och investeringsrisker.

Ekonomisk risk – det är sannolikheten för skada som uppstår till följd av transaktioner inom finans- och kredit- och börssfären, transaktioner med värdepapper, d.v.s. risk som kommer från naturen finansiella transaktioner... Finansiella risker inkluderar kreditrisk, insättningsrisk, ränterisk, valutarisk, risk för transaktioner med värdepapper, risk för förlust av finansiell vinst.

I ett företags investeringsaktivitet kan man särskilja risken för att investera i värdepapper, eller "portföljrisk", vilket kännetecknar graden av risk för att minska avkastningen på specifika värdepapper och den bildade portföljen av värdepapper, samt risken för innovation.

Dynamisk risk är risken för oförutsedda förändringar på grund av ledningsbeslut eller förändringar på det ekonomiska, politiska och andra området. offentligt liv... Sådana förändringar kan leda till både förluster och ytterligare inkomst.

Statisk risk är risken för förluster på grund av egendomsskador, liksom inkomstbortfall på grund av organisationens oförmåga. Denna risk kan bara leda till förluster.

Den absoluta risken uppskattas till monetära enheter(rubel, dollar, etc.); relativ risk - i bråkdelar av en eller i procent.

En banks tillförlitlighet bestäms till viss del av dess förmåga att hantera risker. Riskhantering är en kombination av metoder och verktyg för att minimera risker. Det finns flera sätt att hantera risker: diversifiering; kvalitetskontroll; användande eget kapital; att använda principen om vägning av risker; redovisning av externa risker; systematisk analys av kundens ekonomiska tillstånd (till exempel solvens, kreditvärdighet); tillämpning av principen om riskdelning; emission av stora lån endast på konsortium; användning av flytande ränta; introduktion av sedvanliga insättningsbevis; utbyggnad av återbetalningsverksamhet; försäkring av lån och insättningar; införande av panträtt etc.


  1. ^ Kreditrisk: innehåll, bedömning, skäl och metoder för hantering

Kreditrisk är förknippad med utebliven betalning från låntagarens huvudman och ränta som debiteras för lånet. Ränterisk- risken för förluster för affärsbanker, kreditinstitut, investeringsfonder till följd av en höjning av räntorna som de betalar på lånade medel över räntorna på tillhandahållna lån.

Kreditriskbedömning förstås som att studera och bedöma kvalitativa och kvantitativa indikatorer på låntagarens ekonomiska situation. Arbetet utförs i tre steg:


  1. bedömning av kvalitetsindikatorerna för låntagarens arbete: studera låntagarens rykte, bestämma syftet med lånet, bestäm källan för återbetalning av huvudskulden och räntorna, bedöm låntagarens risker, delvis antagna av banken,

  2. bedömning av kvantitativa indikatorer på låntagarens arbete. Huvudsakliga informationskällor: bokslut, information från låntagaren, erfarenheten av att arbeta med denna klient av andra personer, schemat för den krediterade transaktionen med en förstudie för att få lån, inspektionsdata på plats.

  3. erhålla en sammanfattande uppskattningsprognos och bildandet av den slutliga analytiska slutsatsen.
Riskhanteringsmetoden erbjuder metoder som användning av rörliga räntor, expansion av bankens utlåningsverksamhet, användning av olika former av lånesäkerhet. I en instabil miljö ekonomisk situation fluktuerande inflation, banker använder rörliga räntor i sin praxis för att minska ränte- och kreditrisker, vars storlek beror på finansmarknadens tillstånd i det här ögonblicket... Detta gör att banken kan sätta en högre ränta när inflationen stiger och får en högre inkomst, vilket minimerar förluster från inflationen. Utvidgningen av de utfärdade lånen leder till en diversifiering av riskerna och följaktligen till möjligheten att optimera den.

För att minska kreditrisken använder bankerna i stor utsträckning principen om riskdelning - panträtt, säkerhet och låneförsäkring, vilket gör det möjligt att minska risken genom att överföra den till försäkringsbolaget eller till tredje part som fungerar som borgensmän, borgensmän, eftersom de vid återbetalning av lånet återbetalar pengarna. Detsamma händer när du ger ett lån mot säkerhet. Som ett resultat av försäljningen av säkerheten kommer banken att ersätta förlusterna från det utestående lånet.

Utvidgningen av bankens utlåningsverksamhet leder till att banken utfärdar stora lån på konsortium och överför en del av risken till en annan bank. Dessutom bildar bankerna lånereserver vid utfärdande av lån, vilket hjälper till att minska risken för bankkonkurs och insolvens.


  1. ^ Insättningsrisk och bankåtgärder för att förhindra det

Insättningsrisk avser likviditetsrisker och är förknippad med insättarnas tidiga uttag av sina insättningar från banken. Därför gör affärsbanker mycket för att förhindra eventuella negativa konsekvenser av ett plötsligt utflöde av fria medel från insättarnas konton. Differentiering av villkoren för att locka inlåning till affärsbanker är ett aktivt sätt att slåss för en insättare, vilket förvärrar bankkonkurrensen. För att undvika de eventuella negativa konsekvenserna av denna konkurrens praktiserar moderna banker överens om räntenivån på insättningar mellan banker. Ibland bestäms denna nivå direkt av centralbanken. I Ryssland görs detta för systemet Sparbank som arbetar med statligt stöd.

Bland olika typer insättningar, efterfrågan insättningar och terminsinlåning... Banker tillämpar differentierade villkor för att locka till sig insättningar. Tyngdpunkten ligger på att ändra räntan och villkoren för dess periodisering (månadsvis, i överenskommelse med kunden, ränta, etc.).

De vanligaste är två typer av terminsinlåning: faktiska terminsdepositioner och insättningar med förvarning om uttag. Den faktiska terminsdepositionen återlämnas till ägaren inom en förutbestämd period; fram till denna punkt kan banken helt avyttra dem.

Tidsinlåning med förhandsanmälan om uttag kräver att en särskild insättares ansökan lämnas in till banken. Termen för att lämna ett sådant meddelande om återkallelse av insättningen förhandlas i förväg, och i enlighet med det fastställs räntan på insättningen.

Förebyggande av förluster under bildandet av insättningar kan underlättas av speciella villkor ingår i avtalet "On kredit insättning», Som måste ingås mellan kunden och banken. I detta fall måste banken bestämma med vilka kunder det är nödvändigt att ingå ett sådant avtal. En av villkoren i detta avtal kan vara kundens vägran att tidigt kräva depositionen.

Banken måste regelbundet bedöma graden av användning av de insättningar som står till förfogande. För att göra detta bestäms koefficienten för anslutning av insättningar, som bör vara lika med en. Det betyder att alla bankens insättningar är inblandade i dess omsättning.


  1. ^ Risk för transaktioner med värdepapper

Verksamhet med värdepapper avser bankens investeringsverksamhet i samband med risk. Risken för transaktioner med värdepapper är en komplex risk, eftersom det finns en manifestation av hela komplexet av olika finansiella risker. När du hanterar risken för transaktioner med värdepapper är det nödvändigt att ta hänsyn till att det påverkas av olika risker, det är nästan omöjligt att ta hänsyn till dem i förväg, därför är stabilitet mycket viktigt lagstiftningsram:


  1. Systematisk risk är inte förknippad med ett specifikt värdepapper, utan är resultatet av det allmänna läget på värdepappersmarknaden som helhet.

  2. Selektiv risk gäller kvaliteten på värdepapper och beror på hur korrekt policyn att välja ett särskilt värdepapper för investering var när man bildade en portfölj av värdepapper. Likviditetsrisk - risken förknippad med risken för förluster vid försäljning av ett värdepapper på grund av en förändring i bedömningen av dess kvalitet.

  3. Kreditrisk är risken för att emittenten av skuldebrev inte kommer att kunna betala ränta på dem och / eller skuldens huvudbelopp.

  4. Inflationsrisk är risken för förluster som investerare kan drabbas av i samband med ränteförändringar på marknaden. Om marknadsräntan stiger, leder detta till en minskning av marknadsvärdet på värdepapper, särskilt obligationer med fast ränta. I detta fall bär förlusterna på investeraren som har investerat sina medel i värdepapper med fast ränta.

  5. Återkallbar risk är risken för förluster för investeraren om emittenten återkallar obligationer på grund av överskridandet av en fast räntebetalning på dem över nuvarande marknadsintresse. Denna risk gäller särskilt för kommunala obligationer.
För att förhindra risken för värdepapper är bankens systematiska arbete nödvändigt för att reglera det. För dessa ändamål är det nödvändigt:

  1. systematiskt analysera lönsamheten för olika
    typer av värdepapper;

  2. bedöma graden av framväxande risk;

  3. utföra tidig övervakning av en portfölj av värdefulla
    papper.
Den största andelen värdepapper bör vara långfristiga obligationer balanserade med kortfristiga värdepapper, i avsaknad av medellångtidsvärdepapper. Varje bank, med hänsyn till de specifika egenskaperna i sin verksamhet, måste utveckla en investeringspolicy på värdepappersmarknaden och vägledas av den i sin verksamhet. Subjektiva faktorer är också viktiga, nämligen kompetensen och professionalismen hos den anställd som ansvarar för genomförandet av bankens investeringsprogram.

  1. ^ Valutarisk: väsen, typer, hanteringsmetoder

Valutarisker återspeglar risken för valutaförluster i samband med förändringar i växelkursen för en utländsk valuta mot en annan, inklusive nationell valuta vid genomförande av utländska ekonomiska, kredit- och andra valutatransaktioner. Det påverkar låntagare, långivare och investerare som handlar i andra valutor än den nationella valutan.

Valutarisken inkluderar:


  1. ekonomisk risk - risken för förändringar i värdet på företagets (eller bankens) tillgångar eller skulder på grund av framtida förändringar i växelkursen;

  2. överföringsrisk - har en redovisningskaraktär i samband med skillnader i redovisning av tillgångar och skulder i utländsk valuta;

  3. transaktionsrisk - osäkerhet om värdet i den nationella valutan för en valutatransaktion i framtiden.
Valutarisker kan dämpas med en mängd olika tekniker, inklusive skyddsåtgärder, valutaklausuler, säkring och andra.

Skyddsklausuler - avtalsvillkor som ingår genom överenskommelse mellan parterna i privata och mellanstatliga avtal, vilket ger möjlighet att ändra (eller revidera) de ursprungliga villkoren i kontraktet under genomförandet.

Enligt valutaklausul mängden monetära förpliktelser varierar beroende på förändringen i växelkursförhållandet mellan betalningsvalutan och någon annan mer stabil valuta (eller grupp av valutor), definierad som bokningsvalutan. Klausulens valuta kan vara transaktionens valuta eller en tredje valuta. Under flytande förhållanden växlingskurs olika kombinationer av flera valutor (valutakorgar) används som valutan för en reservation, och en reservation kallas multivaluta.

Säkring (fäktning) innebär skapande av motkrav och förpliktelser i utländsk valuta. Den mest utbredda typen av säkringar är valutatransaktioner.

1) i en situation där det förväntas fall i den nationella valutakursen:


  • sälja den nationella valutan, välj transaktionens andra valuta;

  • minska transaktionsvolymen med värdepapper i den nationella valutan, minska volymen kontanter;

  • påskynda mottagandet av kundfordringar i nationell valuta;

  • skjuta upp mottagandet, börja ackumulera kundfordringar i utländsk valuta;

  • skjuta upp betalningen med leverantörsskulder i nationell valuta;

  • att öka upplåningen (överföringen) i nationell valuta;

  • att påskynda och öka importen av produkter för hård valuta;

  • påskynda betalningen av ersättningar, lön, utdelning etc. utländska aktieägare, partners, borgenärer;

  • skicka fakturor till importörer i nationell valuta och exportörer i utländsk valuta;
2) i en situation där tillväxten av den nationella valutan förväntas: utföra åtgärder motsatt dem som anges för den första situationen. För att förhindra valutarisk används också valutaswappar (liknande ränta).

Nyckelprincipen i KB: s arbete är strävan efter vinst. Ju större chans att göra stora vinster, desto större är riskerna.

Bankrisk - risken för förluster till följd av specifika uppgifter om bankverksamhet som utförs av kreditinstitut.

Riskklassificering:

- kreditrisk... Det orsakas av oförmåga eller ovilja hos partnern att agera i enlighet med villkoren i avtalet, är den största risken som bankerna står inför under sin verksamhet. Denna risk uppstår när man gör kredittransaktioner, liksom när man handlar med värdepapper, etc. finansiella tillgångar, när banken utfärdar garantier, acceptationer och annan verksamhet.

- landsrisk- möjligheten till förluster i samband med placering av tillgångar och bankens verksamhet i en viss stat. Riskkomponenter: politisk(på grund av en förändring av den politiska situationen, militära åtgärder på statens territorium, etc.) och geografisk(härrör från olika tidszoner på olika kontinenter) risker.

- marknadsrisker uppstår då det sker oförutsedda och ogynnsamma förändringar i situationen på kreditmarknaden, värdepappersmarknaden, valuta, ädelmetaller. En specifik del av marknadsrisken är valutarisk(risken för förluster under utrikeshandeln utländsk valuta och annan verksamhet på grund av förändringar i valutakursen för utländsk valuta).

- operativ risk på grund av kränkningar av processen för intern bankkontroll och hantering av banken, samt möjliga fel i operativsystem, särskilt i de där betalningar och elektronisk databehandling utförs.

- ränterisk påverkad av finansiella ställning bank av ogynnsamma ränteförändringar på kredit- och finansmarknaderna.

- likviditetsrisk förknippas med en eventuell försummelse av banken av sina förpliktelser. Det uppstår när bankens krav och skyldigheter inte överensstämmer med varandra när det gäller belopp och villkor.

- juridisk risk inkluderar risken för nedskrivning av tillgångar och ökning av skulder på grund av felaktiga rättsliga beslut, felaktigt utarbetad juridisk dokumentation. Lagändringar.

- omdömesrisk en bank uppstår till följd av operativa misslyckanden i sitt arbete, samt vid misstankar om kopplingar till kriminella strukturer etc.

Av förekomstskäl är riskerna indelade i rena och spekulativa.

Nettoriskerär oftast förknippade med förändrade miljöförhållanden, som är objektiva till sin natur, och innebär möjligheten att få ett negativt eller nollresultat.

Spekulativa riskerär direkt kopplade till bankens finansiella verksamhet och uttrycks i möjligheten att få både positiva och negativa resultat.

Enligt manifestationsformen kan bankerisker också delas in i systematiska och icke-systematiska.

Systematiska risker definieras som sannolikheten för variation i en banks finansiella ställning till följd av en förändring av den allmänna situationen i banksystemet som helhet.

Osystematiska risker innebära möjligheten till en försämring av den enskilda banks finansiella ställning när tillståndet för banksystemet som helhet förblir stabilt.

Riskhantering är grundläggande inom bank. Bankens riskhanteringsaktiviteter bör organiseras. För detta ändamål kan banken inrätta specialiserade riskhanteringskommittéer. Vanligtvis tilldelas en kommitté för kreditpolitik (om kreditrisker).

Av säkerhetsskäl vidtar varje bank skyddsåtgärder mot de risker som utgör riskpolicyns innehåll. Det utförs i två riktningar: - förebyggande av risker och lindring av irreversibla risker. Samtidigt används metoder som reservation, säkring (försäkring), diversifiering (distribution), optimering (en process som syftar till att minimera negativa och maximera användningen av positiva konsekvenser).

Insättningsrisk - risken för eventuell återbetalning av insättningar helt eller delvis på grund av en bank eller ett annat finansinstituts konkurs.

Insättningsrisken är förknippad med insättarnas tidiga uttag av sina insättningar från banken. Då måste affärsbankerna göra mycket arbete för att locka till sig olika typer av insättningar. De vanligaste är efterfrågan insättningar (utan att ange lagringstiden, som returneras på första begäran av insättaren, låg ränta) och tid insättningar (en räntebärande insättning gjord för en viss period och tas ut helt efter en viss period, ta med en högre andel av inkomsten).

För att minska insättningsrisken tillämpas vissa villkor för differentierande terminsinlåning. Samtidigt använder bankerna två typer av terminsinlåning:

Egentligen brådskande. Dessa insättningar returneras till ägaren inom en förutbestämd period (terminsperioden är minst en månad). Beroende på löptiden, räntenivån ändras, betalas en högre ränta på en insättning med en längre löptid.

Insättningar med förhandsbesked om uttag. Sådana insättningar föreskriver inlämning till banken av en särskild ansökan från insättaren vid tidig uttag av insättningen. Detta gör att banken kan ta hänsyn till de kommande förändringarna och börja samla in pengar från andra källor.

Dessutom kan det avtal som ingås mellan banken och insättaren innehålla särskilda villkor för att förhindra förluster för banken i samband med tidigt uttag av insättningar. Till exempel ett avslag till en kund i tidig efterfrågan på en insättning. Men banken måste korrekt bedöma för vilka kunder sådana klausuler i kontraktet är nödvändiga.

För att beställa en avhandling, skriv in dess namn i sökformuläret på webbplatsen

http: /// ru / sök. html? srchwhat =.

UKRAINIAN ACADEMY OF BANKING

Ukrainas nationella bank

Som manuskript

Lunyakova natalia avtandilovna

DEPOSITIONRISKER I BANK

Specialitet 08.00.08 - Pengar, finansiering och kredit

Avhandling för tävling vetenskaplig examen kandidat ekonomiska vetenskaper

Handledare:

Ekonomie doktor, professor

Sumy - 2009

Introduktion.................................................................................................... 3

Kapitel 1. TEORETISK GRUND FÖR ATT STUDERA INSÄTTNINGSRISKER I BANK.................................... 13

1.1. Bankrisk .............................................. 13

1.2. Funktioner i genomförandet av bankernas insättningsverksamhet ....... 23

1.3. Kärnan i bankernas insättningsrisker .......................................... 35

1.4. Typer av bankernas insättningsrisker och bedömningsmetoder ............... 50

Slutsatser till avsnitt 1 .............................................. ............................... 62

Avsnitt 2. BEDÖMNING AV SÄKERHETER FÖR MANIFESTERING AV INSÄTTNINGSRISKER I BANKVERKSAMHETER. 65

2.1. Manifestation av insättningsrisker under bildandet och utvecklingen av inlåningsmarknaden i Ukraina ................................. ...... ........................ 65

2.2. Systematisering av insättningsrisker för banker i det regionala


aspekt ................................................. ................................................. 92

2.3. Funktioner i manifestationen av insättningsrisker på en enskild banks nivå 113 ................................... ... ............................................ ...... .......................

Slutsatser till avsnitt 2 .............................................. ..........................

Kapitel 3. VETENSKAPLIG OCH METODOLOGISK BESTÄMMELSE FÖR MINIMISERING AV NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR GENOMFÖRANDE AV BANKRISKER ................................ ... ............

3.1. Kvantitativ bedömning av bankernas inlåningsrisker ...............

3.2. Minimera de negativa konsekvenserna av genomförandet av bankernas insättningsrisker i praktiken .................................... .... ...................

Slutsatser till avsnitt 3 .............................................. ..........................

Slutsatser................................................................................................

LISTA OCH ANVÄNDA KÄLLOR...........................

bilagor.....................................................................................

introduktion

Forskningsämnets relevans. Bankverksamheten bedrivs i en osäker miljö. Osäkerhet beror på många faktorer, vars inflytande är svårt eller omöjligt att förutsäga eller förutse. Beslut som fattas under osäkerhetsförhållanden genererar bankrisker, vilket i sin tur kan leda till oönskade konsekvenser. Bankverksamheten kännetecknas av en högre risknivå jämfört med andra typer av aktiviteter och åtföljs av många risker som uppstår vid genomförandet av både aktiva och passiva transaktioner.

På grund av det faktum att insättningsverksamheten upptar den största andelen i strukturen för passiv verksamhet, vid bankernas insättningsrisker, ökar obalansen avsevärt, vilket kan leda till ett likviditetsproblem, och i värsta fall till bankbankerot. Det säregna med studien av bankernas inlåningsrisker är att det är möjligt att identifiera mönstren för deras manifestation endast genom totala saldon på kundkonton. Konsekvenserna av inlåningsrisker är förödande för banksystemet, vilket är särskilt märkbart under krisperioder, när det finns ett betydande utflöde av inlåning, vilket påverkar deras övergripande nivå.


Det bör noteras att de risker som diskuterats ovan kan påverka likviditetsrisken separat (vanligtvis manifesteras effekten oftare i aktiva transaktioner), eller tillsammans, vilket manifesterade sig under finanskrisen.

Trots betydelsen av bankernas insättningsrisker i den ekonomiska litteraturen ägnas de mycket mindre uppmärksamhet åt dem i jämförelse med riskerna med aktiv verksamhet. Med hänsyn till detta är studien av kärnan i bankernas insättningsrisker, deras manifestationsmönster, egenskaperna hos deras bedömning och identifiering av de viktigaste faktorerna som leder till deras inträffande av särskild relevans. Med hjälp av detta är det möjligt att vetenskapligt underbygga förslag för att motverka de oönskade konsekvenserna av manifestationen av bankernas insättningsrisker.

Ett betydande bidrag till utvecklingen av teoretiska bestämmelser, metodiska tillvägagångssätt för bedömning och hantering av bankerisker har gjorts av de ledande inhemska forskarna-ekonomerna: Yu. Potiiko, och andra.

Bland ryska och utländska forskare-ekonomer är det nödvändigt att notera verken av W. G. Dewald, G. R. Dreese, G. Kaufman, N. Murphy och andra.

Direkt teoretiska och praktiska tillvägagångssätt för att identifiera och identifiera, bedöma och hantera bankers inlåningsrisker återspeglas i verk av så kända ryska och ryska forskare som. De flesta författare undersöker dock vissa aspekter av bankernas insättningsrisker.

Trots den noggranna uppmärksamheten från det vetenskapliga samfundet på frågorna om essensen, klassificeringen, teorin och praxis för bankriskhantering, är den begreppsmässiga apparaten vid det här laget oordning, huvuddragen i bankernas insättningsrisker, faktorer och mönster deras förekomst, kräver förfining och systematisering. Olöst i teoretisk och i praktiska termer det återstår frågor som är förknippade med förebyggande av negativa konsekvenser vid dessa risker.

Relevansen, vetenskapliga, teoretiska och praktiska betydelsen av de problem som ställts avgjorde valet av ämnet för avhandlingsforskningen, bestämde målet, huvuduppgifterna, strukturen och innehållet i avhandlingsarbetet.

Kommunikation av arbete med vetenskapliga program, planer, teman. De vetenskapliga resultaten, teoretiska bestämmelserna och slutsatserna i avhandlingsforskningen användes vid genomförandet av statsbudgetforskningsämnen vid Sevastopol National Technical University: ”Modellering av en finansiell mekanism för att säkerställa en intensiv och balanserad ekonomisk tillväxt i Ukraina "(antal statlig registrering 0104U010188), liksom ” Finansiell mekanism stimulera hållbar och balanserad ekonomisk tillväxt i Ukraina ", som för närvarande genomförs av finansdepartementet och kredit vid Sevastopols nationella tekniska universitet. Författaren har utarbetat separata avsnitt i rapporter om dessa ämnen, som ägnas åt att studera kärnan i bankernas insättningsrisker, samt lagt förslag för att förbättra deras bedömning.

Studiens syfte och mål . Syftet med avhandlingsforskningen är att identifiera och vetenskapligt underbygga essensen, mönstren för förekomst av insättningsrisker för banker och utveckling av metodiska rekommendationer om förebyggande av negativa konsekvenser vid manifestation.

Förverkligandet av det uppsatta målet gjorde det nödvändigt att lösa följande uppgifter i arbetet:

Analysera befintliga synpunkter på innehållet ekonomiska begrepp"Risk", "osäkerhet" och identifiera deras skillnader;


· Att genomföra en generalisering av inhemsk och utländsk vetenskaplig forskning om klassificering av bankrisker;

· Att bestämma den ekonomiska kärnan i bankernas insättningsrisker, deras huvudsakliga egenskaper och typer;

· Att identifiera de faktorer som uppstår vid bankernas insättningsrisker och genomföra deras klassificering;

· Analysera metoder för kvantitativ bedömning av bankernas inlåningsrisker;

Undersök effekten makroekonomisk miljö om förekomsten av insättningsrisker för banker;

· Att utveckla ett vetenskapligt och metodiskt tillvägagångssätt för analys av bankernas inlåningsrisker i den regionala aspekten.

· Att studera sambandet mellan faktorernas inflytande på bildandet av aggregerade saldon för kunders medel för ytterligare bedömning av bankernas inlåningsrisker;

· Bestäm åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser vid bankernas insättningsrisker.

Syftet med avhandlingsforskningär processerna för bankverksamhet som genererar och orsakar osäkerhet kring bildandet av insättningar.

Ämnet för avhandlingsforskningär mönstren för manifestation av bankernas insättningsrisker.

Forskningsmetoder... Den teoretiska och metodologiska grunden för studien var den vetenskapliga och kreativa förståelsen för inhemska och utländska forskares huvudprestationer om problemen med bankrisker. Under arbetets gång användes följande forskningstekniker: analys och syntes - för att klargöra begreppsapparaten, för att bestämma kärnan, huvuddragen i bankernas inlåningsrisker; grupperingsmetod - när man utvecklar en klassificering av bankernas insättningsrisker; metoder för multivariat statistisk analys: klusteranalys - för att bedöma bankernas inlåningsrisker i den regionala aspekten, regressionsanalys - för att identifiera betydande faktorer som påverkar bildandet av aggregerade saldon för kunders medel och fastställa sambandets art; abstrakt -logisk metod - för teoretiska generaliseringar och formulering av slutsatser; element i sannolikhetsteorin - att identifiera mönster i manifestationen av bankernas insättningsrisker; grafisk metod - för att konstruera illustrativa grafer och diagram. Databehandling utfördes med hjälp av modern datorteknik.

Forskningsinformationsbasen är teoretisk och vetenskaplig och praktisk forskning av inhemska och utländska forskare, lagstadgade rättsakter om genomförandet av banker insättningsverksamhet, bedömningar av bankrisker, statistikmaterial från Ukrainas nationalbank, vetenskapliga artiklar och monografiska publikationer av inhemska och utländska forskare, material från vetenskapliga och praktiska konferenser.

Vetenskaplig nyhet av resultatenär att motivera och utveckla teoretiska grunder och metodbestämmelser om bankernas typ av mönster och manifestationsmönster, utveckling av metoder för deras bedömning, riktlinjer, som syftar till att förhindra negativa konsekvenser vid manifestation.

De viktigaste resultaten som är av vetenskaplig nyhet och som kännetecknar författarens personliga bidrag är:

först:

· Föreslog och underbyggde ändamålsenligheten med att ta hänsyn till påverkan på bankernas totala saldo av faktorer som antalet kunder, deras konton och säsongsmässighet, vilket kommer att minska osäkerheten om variationen i totala saldon på medel. De erhållna resultaten kan användas i praktiken för att förutsäga saldona på medel vid lämpliga tidpunkter och i processen för att bedöma bankernas insättningsrisker.

· Föreslagit en vetenskaplig och metodisk metod för bedömning av bankernas inlåningsrisker, vilket gjorde det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma bankens beräknade och oförutsägbara insättningsrisker.

förbättrad:

· Innehållet i de viktigaste egenskaperna hos bankernas inlåningsrisker, från positioner som sannolikheten (möjligheten) för genomförande, osäkerheten om konsekvenserna, de förväntade ogynnsamma konsekvenserna, variationen i inlåningsriskerna. De föreslagna egenskaperna gjorde att bankens insättningsrisk kunde förstås som möjligheten att inte ta emot den förväntade insättningsnivån på grund av det ogynnsamma inflytandet från externa eller interna faktorer under osäkerhet i bankens verksamhet. Detta tillvägagångssätt, i motsats till andra, fokuserar inte bara på kärnan i bankernas insättningsrisker, utan betonar också speciell mening insättningar i bankernas verksamhet;

utvecklades vidare:

· Klassificering av externa och interna faktorer för bankernas inlåningsrisker och klassificering av bankernas insättningsrisker genom införandet av följande funktioner: typ av inlånade medel, typ av insättare, insättningsvaluta, prognosförmåga, källor till händelse, bankens förluster. De föreslagna klassificeringsfunktionerna gör det möjligt att mer fullständigt täcka och systematisera hela bankernas insättningsrisker och kan användas som grund för deras vidare forskning.

· Vetenskapligt och metodiskt tillvägagångssätt för att bedöma bankernas insättningsrisker i den regionala aspekten, vilket möjliggör användning av klusteranalys för gruppering av regioner (oblaster) i Ukraina enligt nivån på insättningsrisker. Det föreslagna tillvägagångssättet skiljer sig från det befintliga genom att för att fastställa de regioner (oblast) som är de mest homogena när det gäller nivån på insättningsrisker, analyseras skulderna för banker i regionerna (oblast) i Ukraina samtidigt i olika typer av insättningar. Detta gör det möjligt att analysera och jämföra varandra indikatorerna för bankernas insättningsrisker, som erhölls inom ramen för regioner. Det föreslagna tillvägagångssättet kan användas som grund för vidare forskning av bankernas möjligheter i regionerna i Ukraina när det gäller resursbildning.

Den praktiska betydelsen av de erhållna resultaten. Materialet i avhandlingsforskningen är av hög teoretisk och praktisk betydelse. Författarens förslag om definitionen av kärnan i bankernas inlåningsrisker, de utvecklade metodologiska tillvägagångssätten och rekommendationerna för att förbättra deras bedömning, liksom de föreslagna åtgärderna för att förhindra negativa konsekvenser av manifestationen av bankernas insättningsrisker, användes i verksamhet av ett antal banker och bedömdes positivt i Sevastopol -filialen till JSB "Tavrika" (referens), Sevastopol -filialen (referens -04/3565), "Marine" (referens / 04).

Vissa bestämmelser i avhandlingsforskningen används i utbildningsprocessen vid utveckling och undervisning av den akademiska disciplinen " Bankverksamhet"Vid Institutionen för finans och kredit vid Sevastopol National Technical University (referens -08.15 / 1022).

Sökandens personliga bidrag. De viktigaste vetenskapliga bestämmelserna, utvecklingen, slutsatserna och förslagen som anges i avhandlingen erhölls av författaren oberoende och återspeglades i publicerade verk. Av de vetenskapliga arbeten som publicerats i medförfattarskap används endast de idéer och bestämmelser som är resultatet av sökandens eget arbete. Avhandlingskandidatens personliga bidrag i de arbeten som publiceras i medförfattarskap är följande: testa modellen för anpassning av kortfristiga skulder, med hänsyn tagen till påverkan av inlåningsrisker enligt bankens faktiska uppgifter; formulering av problemet, definition av uppgifter och övervägande av de teoretiska aspekterna av att gruppera regionerna i Ukraina med nivån på insättningsrisken; konkretisering av anpassningsfunktioner bankresurser med beaktande av påverkan av bankens insättningsrisker.

Godkännande av avhandlingens resultat. Viktiga punkter och resultat vetenskaplig forskning presenterades och fick en positiv bedömning vid 15 konferenser: V Mizhvuzivska studentvetenskaplig-praktisk konferens "Problem med utvecklingen av det finansiella systemet i Ukraina och Krim" (m. Simferopol, 26-30 björk 2003); IV Internationella vetenskapliga och praktiska konferensen "Samtida problem med humanisering och harmonisering av ledning" (M. Kharkiv, 2-9 blad höst 2003); VII Internationell vetenskapligt-praktisk konferens "Vetenskap och utbildning 2004" (tunnelbanan Dnipropetrovsk, 10-25 februari 2004); Hel-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens "Faktiska problem och utsikter för utvecklingen av den ukrainska ekonomin (i samband med globaliseringen)" (m. Alushta, 29 Veresnya-1 juni 2004); V All-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens "Finansiella och ekonomiska problem i utvecklingen av regioner i Ukraina" (M. Dnipropetrovsk, 26 oktober 2004); II Internationell vetenskapligt-praktisk konferens "Aktuella trender i utvecklingen av banksystemet" (M. Dnipropetrovsk, 7-8 chest, 2004); IIІ All-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens "Ekonomiska problem vid marknadsomvandlingen i Ukraina" (M. Lviv, 16 mars 2005); XI Internationell vetenskapligt-praktisk konferens "Finansiell och kreditstimulering av ekonomisk utveckling" (m. Lutsk, 3-5 chervnya 2005); Hel-ukrainsk vetenskapligt-metodisk konferens "Aktuella aspekter av ekonomisk hantering av ekonomiska processer" (m. Sevastopol, 6-9 våren 2005); VIII All-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens "Problem och utsikter för utveckling av banksystemet i Ukraina" (M. Sumi, 10-11 lövhösten 2005); III All-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens för vikarier, segrar och praktiska arbetare "Utveckling av Ukrainas finansiella system i marknadsförändringarna" (m. Vinnytsya, 16-17 februari 2006); Vetenskapligt-praktisk konferens för professorsko-vicladatskiy-lagret vid Odessa suveräna ekonomiska universitet, akademiska och allmänna bönder i Ukraina (m. Odessa, 17-18 april 2007); Hel-ukrainsk vetenskapligt-metodisk konferens "Aktuella aspekter av ekonomisk hantering av ekonomiska processer" (m. Sevastopol, 5-8 våren 2007); X All-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens "Problem och utsikter för utveckling av banksystemet i Ukraina" (M. Sumi, 22-23 bladhösten 2007); XI All-ukrainsk vetenskaplig-praktisk konferens "Problem och utsikter för utveckling av banksystemet i Ukraina" (M. Sumi, 30-31 oktober 2008).

Vetenskapliga publikationer. Avhandlingens huvudsakliga bestämmelser publicerades i 22 vetenskapliga artiklar med en total volym på 4,53 s., Varav 8 artiklar i vetenskapliga specialutgåvor med en volym på 2,86 s., Varav författaren personligen äger 2,45 s.

Avhandlingens struktur och omfattning. Avhandlingsarbetet består av en introduktion, tre kapitel, slutsatser, bilagor och en källförteckning. Avhandlingens totala volym var 227 sidor. Avhandlingen innehåller 13 tabeller på 12 sidor, 45 figurer på 25 sidor, en referenslista som innehåller 162 titlar på 17 sidor och 15 bilagor på 36 sidor.

Slutsatser

Risker är inneboende inom alla bankområden. De flesta forskare studerar riskerna med bankens bedrivande av aktiv verksamhet, men samtidigt indikerar likviditetsproblem som regelbundet uppstår i bankverksamhet orsakade av bankkriser och bankpanik att riskerna med passiv verksamhet också har en betydande inverkan på bankverksamheten verksamhet, i synnerhet bankernas insättningsrisker.

Avhandlingsforskningen genomförde en teoretisk generalisering och underbyggande av metodiska tillvägagångssätt när det gäller lösningen av en vetenskaplig uppgift, som består av en omfattande studie av bankernas inlåningsrisker för att utveckla rekommendationer för att förhindra negativa konsekvenser av deras manifestation. Baserat på resultaten av studien formulerades följande slutsatser som motsvarar uppsatta mål och mål:

1. Baserat på studien av riskens teoretiska och metodologiska grunder generaliseras och analyseras tillvägagångssätten för definitionen av begreppen "risk" och "osäkerhet". Enligt resultaten av studien avslöjades att det inte finns någon samsyn i den ekonomiska litteraturen om riskens och osäkerhetens väsen. Genom att sammanfatta de befintliga tillvägagångssätten drogs slutsatsen att begreppen "risk" och "osäkerhet" inte är identiska. Osäkerhet skapar risk, den trotsar sannolikhetsbedömning och beror på många faktorer, vars inflytande är omöjligt eller mycket svårt att förutse. Osäkerhetstillståndet kännetecknas av beslutsfattarens medvetenhet om kontrollobjektets möjliga beteende. Risk är risken för förluster eller brister i förväntad avkastning.

2. En genomgång och analys av befintliga metoder för att definiera definitionerna av "insättning", "bidrag", som visar att dessa begrepp, trots det stora antalet tolkningar, har en annan bakgrund inom inhemsk och utländsk ekonomisk litteratur. I enlighet med nationell lagstiftning är begreppen "insättning" och "insättning" identiska. Olika typer av insättningar (insättningar) har en annan nivå av insättningsrisk, därför bör insättningsrisken undersökas i sammanhanget och med hänsyn till egenskaperna hos varje typ av insättningar (insättningar).

3. Bankens insättningsrisk är en av orsakerna till att likviditetsrisk uppstår. Under oförutsedda omständigheter leder insättningsrisk till obalans pengaflöde, vilket inte bara kan leda till problem med likviditet, utan i värsta fall till bankens konkurs. Papperet skiljer mellan begreppen bankinlåningsrisk och likviditetsrisk.

4. Papperet ger de viktigaste egenskaperna hos bankernas inlåningsrisker, som låg till grund för dess definition. Insättningsrisk är möjligheten att inte ta emot den förväntade insättningsnivån på grund av det ogynnsamma inflytandet från externa eller interna faktorer under osäkerhetsförhållanden i bankens verksamhet.

5. För att återspegla förhållandet mellan elementen i den interna och externa miljön för bankens funktion, eftersom källor för att generera insättningsrisker klassificerades interna och externa faktorer för deras förekomst.

6. Klassificering av bankernas insättningsrisker föreslås, vilket gör det möjligt att mer fullständigt täcka och systematisera vikten av spektrumet av dessa risker.

7. Metoder för kvantitativ bedömning av insättningsrisker har undersökts, huvudindikatorerna har fastställts, med hjälp av vilka det är möjligt att bedöma en banks inlåningsrisk. De utvalda indikatorerna används för att studera bankernas insättningsrisker i den regionala aspekten och på mikronivå.

8. Baserat på undersökningen av de viktigaste utvecklingsstadierna på inlåningsmarknaden genomfördes en granskning och analys av de viktigaste stadierna av dess utveckling med avseende på insättningsrisk. Avslöjade sambandet mellan påverkan av externa faktorer och uppkomsten av insättningsrisk i Ukrainas banksystem. De riskbildande faktorerna, liksom den pågående förändringen på inlåningsmarknaden, har en cyklisk karaktär, vilket gör det möjligt att förutsäga uppkomsten av bankernas inlåningsrisker i framtiden.

9. Avhandlingen föreslår en metod för att genomföra klusteranalyser, som möjliggör regional övervakning av inlåningsrisken inom bank och som skapar grunden för ytterligare forskning om egenskaperna vid resursbildning av regionala banker.

10. Analysen av insättningsrisker på mikronivå avslöjade förekomsten av förutsägbara och oförutsägbara insättningsrisker.

11. För att ta hänsyn till påverkan på bankernas totala saldo av betydande faktorer, till exempel säsongsmässighet, antalet bankkunder, deras öppna konton i bankpraxis, kan en multivariat regressionsmodell användas. Resultaten från modellen tillämpas för att bedöma bankernas inlåningsrisker.

12. Ett vetenskapligt och metodiskt tillvägagångssätt för att bedöma bankernas insättningsrisker har föreslagits. Dess användning gjorde det möjligt att bedöma bankens beräknade och oförutsägbara insättningsrisker. De erhållna resultaten kan användas för att motverka de negativa konsekvenserna av manifestationen av bankernas insättningsrisker.

Således har målet med avhandlingsforskningen uppnåtts, alla uppgifter har lösts helt.

LISTA över använda källor

1. Ustenko av ekonomisk risk: monografi /. - K .: MAUP, 1997.- 164 sid.

2. Risk, Osäkerhet och Profit / F. Knight; [körfält. från engelska]. - M .: Delo, 2003.- 360 s.

3. Vitlinsky och rhizikologins bakhåll i finansiell verksamhet / V. V. Vitlinsky // Ukrainas finans. - 2003. - Nr 3. - S. 3-9.

5. Utkins företagsrisker /,. - M .: TEIS, 2003.- 247 sid.

6. Sevruk risker /. - M .: Delo, 1995.- 72 sid.

7. Riznitsya och sammankoppling mellan förståelserna av ”icke-värde”, ”otrohet” och ”risk” / D. Naumov // Bank till höger. - 2007. - Nr 2. - S. 2-37.

8. Lobanov finansiell riskhantering /,. - M .: Alpina Publisher, 2003.- S. 13.

9. Вітлінський із, modellering och hantering av ekonomisk risk: navch.-metod. posib. / V. V. Vitlinsky, P. I. Verchenko. - K .: KNEU, 2000.- 292 sid.

10. Grunderna i teorin om ekonomisk rizik: Navch. posib. / O. Yastremsky. - K .: ARTEK, 1997.- S. 12.

11. Ivashchuk I. Kilkisna bedömning av bank riskiv / І. Ivaschuk, O. Okonska // Bank till höger. - 2000. - Nr 5. - S. 7-8.

12. Ekonomisk encyklopedi: i 3 volymer / utg. ... - K .: Academy, 2002.

Volym 3: A-K. - 2002.- 952 sid.

13. Kachalov ekonomisk risk /. - M .: Nauka, 2002.- S. 18.

14. Om regleringen av bankerisker / A. Sigaev // Ukrainas ekonomi. - 1998. - Nr 6. - S. 31-34.

15. Risker i bankpraxis / S. Svetlova // Ekonomihantering. - 1997. - Nr 2. - S. 47-53.

16. Blagodatin -ordbok /, - M .: INFRA -M, 2001. - 378 sid.

17. Zagorodniy A. G. Finansiellt ordförråd / Zagorodniy A. G., - K .: Kunskap. - 2000.- 587 sid.

18. Maslenchenkov och situationell hantering av bank /, // Företag och banker. - 1998. - Nr 3. - S. 2-5.

19. Egorova om riskens väsen och ett systematiskt tillvägagångssätt / // Riskhantering. - 2002. - Nr 2. - S. 10.

20. Lavrushin -fodral /. - M .: Banking and Exchange Scientific Consulting Center, 1992. - 428 sid.

21. J. H. Shortreed. Benchmark Framework for Risk Management / J. H. Shortreed. - Åtkomstläge: http: // www. irr-neram. ca / pubar / rm + c. html. - Titel från skärmen.

22. Finansiella investeringar och risk / T. Rice, B. Coyleigh; [körfält. från engelska]. - K .: BHV. - 1995.- 592 sid.

23. Zotov risker i praktiken /. - Bishkek: [b. och.], 2000. - 128 sid.

24. Romanenko vid bankens verksamhet /, //va // Ukrainas finans. - 2003. - Nr 5. - S. 121-127.

25. Spіvіdnoshennya bankіvskogo risku och zobіv zabіchennya bankіvskogo ryazan '/ D. Gridzhuk // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2002. - Nr 5. - S. 7-9.

26. Antonov överklagande, kredit och banker /,. - M .: JSC "Finstatinform", 1995. - 271 s.

27. Primostka är riskfylld i bankernas intervall / // Bankіvska till höger. - 2004. - Nr 3. - S. 16-23.

28. Suvorov bankerisker / // Finans och kredit. - 2002. - Nr 13. - S. 53-57.

29. Kozmenko ichny ledning till banken: navch. posib. /, F. I. Shpig, jag. V. Voloshko. - Sumi: Universitetska kniga, 2003.- 734 s.

30. O. Pernarivskyi Analys, bedömning och metoder för att minska bankrisker / O. Pernarivskyi // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2004. - Nr 4. - S. 44-48.

31. Potiyko Y. Teori och praxis för att hantera olika typer av risiker på affärsbanker / Y. Potiyko // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2004. - Nr 4. - S. 58-60.

32. Om systemet för bankrisker / // Pengar och kredit. - 2000. - Nr 4. - S. 28-30.

33. Om optimering av sammansättningen av indikatorer som kännetecknar bankerisker / S. Konovalov // Pengar och kredit. - 1997. - Nr 8. - S. 47-50.

34. Risker inom bank / V. Prikhodko // Businessinform. - 1997. - Nr 5. - S. 40-44.

35. Risker och osäkerhet inom bank / V. Prikhodko // Businessinform. - 1997. - Nr 6. - S. 56-58.

36. Grunderna för riskhantering till höger om banken / M. Voschilko // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2001. - Nr 12. - S. 51-52.

37. Burdenko I. Avslöjande av information om bankrisker i finansiell lönsamhet / І. Burdenko, O. Fire // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2006. - Nr 7. - S. 52-55.

38. Batrakova -analys av affärsbankens verksamhet /. - M .: Logos, 1999.- 268 sid.

39. Instruktioner om förfarandet för reglering av bankernas verksamhet i Ukraina [Elektronisk resurs]: Resolution från styrelsen för Ukrainas nationalbank daterad 28.08.2001 s. N 368. - Åtkomstläge: www. kiev. ... - Namn från skärmen.

40. Metodiska förelägganden från bankernas inspektorat "System för bedömning av finansiella resurser" [Elektronisk resurs]: Resolution från styrelsen för Ukrainas nationalbank daterad 15/03/2004 s. Nr 000. - Åtkomstläge: www. kiev. ... - Namn från skärmen.

41. Lavrushin -risker: lärobok. manuell. /,. - M .: KNORUS, 2007.- 232 s. - ISBN -8.

42. Titiyevska ichna egenskaper hos bankernas förvaringsverksamhet [elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. intkonf. org /. - 08.04.2008 - Skärmens namn.

43. Föreskrifter om förfarandet för inrättande av insättnings- (insättnings-) insättningar av banker i Ukraina med juridiska och fysiska personer [Elektronisk resurs]: Beslut från styrelsen för Ukrainas nationalbank av den 03.12.2003 r. Nr 000. - Åtkomstläge: http: // www. kiev. ... - Namn från skärmen.

44. Föreskrifter om inrättande av trovärdiga banker för verksamhet med bankmetaller [Elektronisk resurs]: Beslut från styrelsen för Ukrainas nationalbank daterad 06.08.2003 r. Nr 000. - Åtkomstläge: http: // www. kiev. ... - Namn från skärmen.

45. Bankverksamhet / [, І., Pukhovkina MF och in. ]; för red. ... -. - K .: KNEU, 2002.- 476, sid. –ISBN -7.

46. ​​Vasilchenko -befolkningen nära bankernas formulerade finansiella resurser / // Ukrainas finans. - 2002. - Nej. 4. - S. 94-103.

48. Vasyurenko ivskiy management: posib. /. - K .: Academy, 2001.- 320 s.

49. Bankverksamhet: förklarande ordbok/. - M .: Ilios ARV, 2001.- 399 sid.

50. Raisberg ekonomisk ordbok /, - M .: INFRA -M, 1996. - 496 sid.

51. Kalina business: en kort ordbok-referens /,. - K .: MAUP, 1998.- 129 s.

52. Lapusta finans- och kreditordbok /,. - M .: INFRA-M, 1999.- 525 sid.

53. Aleksandrova och bank för kunder /,. - SPb. : Peter, 2002.- 223 s.

54. Aleksunko skrev till banken: näring av teori och praktik: monografi / Onko. - K .: KNEU, 2002.- 275 sid.

55 .. Insättningsverksamhet, insättningstjänster och insättningsprodukter från banken / // Finansiella och ekonomiska problem i utvecklingen av regioner i Ukraina: insamling av avhandlingar för material från V All-ukrainska vetenskapliga och praktiska konferensen (26 juli 2004). - Dnipropetrovsk: Science and Education, 2004. - S. 4–5.

56. [A.]. Förtydligande av begreppen "insättning" och "insättningsverksamhet" / // Faktiska problem och utsikter för utvecklingen av den ukrainska ekonomin (i samband med globaliseringen): en samling av abstrakt baserade på material från den all-ukrainska vetenskapliga- praktisk konferens (29 september - 1 oktober 2004). - Alushta, 2004.- S. 49.

57. [A.]. Problem med att locka medel från befolkningen av banker och sätt att lösa dem / // Samtida problem humanisering och harmonisering av ledningen: en samling abstrakt baserat på materialet från den fjärde internationella tvärvetenskapliga vetenskapliga och praktiska konferensen (2-9 november 2003) / ukrainska föreningen ”Women in Science and Education”; Kharkiv National University uppkallat efter ... - Kharkov, 2003. - S. 135-136.

58. [A.]. Befolkningens medel som en källa till affärsbankernas resurser / // Utvecklingsproblem finansiellt system Ukraina och Krim: insamling av förfaranden vid den interuniversitetens vetenskapligt-praktiska konferens för doktorander och studenter (26-30 mars 2003). - Simferopol: Stabilization Center, 2003. - S. 20–22.

59. Vozhzhov -omvandling av bankresurser: monografi /. - Sevastopol: SevNTU, 2006.- 339 sid.

60. [A.]. Bankernas insättningsverksamhet: teoretiska frågor och klassificering / // Bulletin of SevGTU. - Sevastopol: SevNTU, 2004. - Utgåva. 54. - S. 63–71. - Serie: Ekonomi och finans.

61. [A.]. Teoretiska aspekter och klassificering av affärsbankernas inlåningsresurser / // Krimens ekonomi. - 2003. - Nr 9. - S. 46–49.

62. [A.]. Jämförande egenskaper hos bankernas inlånings- och kreditverksamhet / // Ekonomi: teoretiska och praktiska problem: samling av vetenskapliga verk: 4 volymer - Dnipropetrovsk: DNU, 2004. - T. III. - S. 750–754.

63. Instruktioner om förfarandet för att öppna, stänga och stänga rakhunker i nationella och utländska valutor [Elektronisk resurs]: Resolution från regeringen för Ukrainas nationalbank daterad 12.11.2003 r. Nr 000. - Åtkomstläge: http: / / www. kiev. ... - Namn från skärmen.

64. Vitlinskys insättningsportfölj för hushålls donationer / V. V. Vitlinsky, // Ukrainas finans. - 2004. - Nr 10. - S. 131-140.

65. Raevska T. Praktiskt gå till bedömning av risiker i bankernas utbud / T. Raevska // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2005. - Nr 8. - S. 9-14.

66. I. Situationsmodellering av bankens verksamhet: navch. posib. / B. I. Zilch. - L .: LBI NBU, 2003.- 191 s.

67. Bankens ekonomiska förvaltning: pidruch. /. - K .: KNEU, 2004.- 468 sid.

68. Ordbok för bankvillkor :. - Åtkomstläge: www. ... http. - Titel från skärmen.

69. Allan J. N. Hantering av risker i bank / J. N. Allan, P. M. Booth, R. J. Verrall, D. E. Walsh // British Actuarial Journal, 1998. - Vol 4. - S. 707-802.

70. Tobin P. Estimation of Liquidity Risk in Banking / P. Tobin, A. Brown // ANZIAM Journal. - 2004. - Vol 45. - S.519–533.

71. Epifanov och affärsbanker: Navch. posib. / Apifanov A.O., Salo I. V.- Sumi: Universitetska kniga, 2007.- 523 sid.

72. Gilyarovskaya analys av bankens och dess filialers finansiella och ekonomiska resultat /,. - SPb. : Peter, 2003.- 240 s.

73. Insättning "risker / O. Sulima // Ekonomiskt samråd. - 2004. - Nr 7-8. - S. 46-47.

74. Tom hantering /. - K .: Nika-Center, 2001.- 528 sid. - ISBN -2.

75. Pavlyuk och deras ledning / // Ukrainas finans. - 2003. - Nr 11. - S. 105-111.

76. I. Kreditrisker är viktiga för bankverksamhetens lagerverksamhet / N.I. Versailles, ієнко // Фінанси України. - 2002. - Nr 8. - S. 86-95.

77. Akerlof G. Marknaden för citroner: Kvalitetsosäkerhet och marknadsmekanismen / G. Akerlof // Quarterly Journal of Economics. - 1970. - Nr 84. - S. 485-500.

78. Spence M. Market Signaling / M. Spence // Harvard University Press. - 1974. - Nr 15. - S. 158-167.

79. Stiglitz J. On the Impossibility of Informationally Efficient Markets / J. Stiglitz, S. Grossman // American Economic Review. - 1980. - Nr 70. - S. 393-408.

80. Vasiurenko yaklager för ekonomiska processer /, // Ukrainas finans, 2005. - Nr 7. - S. 68-74.

81. [A.]. Insättningsrisk vid bank / // Social och ekonomisk förebyggande verksamhet under övergångsperioden. Rinkov återimplementering i Ukraina med tanke på integrationsprocesserna: insamling av vetenskaper. prats / red. M. I. Dolishniy; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Regional Studies. - Lviv, 2005. - Utgåva 6. - S. 443–448.

82. Förvaltning av bank riskov: navch. posib. / [, ta in.]; för zag. red. ... - K .: KNEU, 2007.- 600, sid. -ISBN -001-7.

83. Tkachenko insättare / // Ekonomiskt samråd. - 2004. - Nr 20. - S. 46.

84. Teoretiska aspekter av riskbedömning av inlåning / // Problem och framtidsutsikter för utvecklingen av banksystemet i Ukraina: samling av avhandlingar från den 7: e all-ukrainska vetenskaps- och övningskonferensen (10-11 blad, 2005). / Ukrainsk bankinformation för Ukrainas nationalbank. - Sumi: UABS NBU, 2005. - s. 79–81.

85. Förslag på slantar [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // enbv. ***** / text / Econom / savluk / str / 20.html. - Namn från skärmen.

86. Vi väljer, vi är utvalda. Hur ofta sammanfaller det inte / A. Dubinsky, O. Karataev // ProRetail. - 2008. - Nr 4 (7). - S. 24-26.

87. Metoder för neutralisering av finansiella risker [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // bibliotek. /book/52/3814.html. - Namn från skärmen.

88. Porter R. En modell för Bankportfolio Selection / R. Porter // Yale Economic Essays. - 1961. - Nr 1. - S. 323-359.

89. Hester D. D. En empirisk granskning av en affärsbanks lånefunktion / D. D. Hester // Yale Economic Essays. –1962. - nr 2. - s. 3-57.

90. Kane E. J. Bankportföljallokering, insättningsvariabilitet och tillgänglighetsdoktrinen / E. J. Kane, B. G. Malkiel // Quarterly Journal of Economics. –1965. - Nr 79. - S. 113-134.

91. Baltensperger E. Predictability of Reserve Demand, Information Costs and Portfolio Behavior of Commercial Banks / E. Baltensperger, H. Milde // Journal of Finance. –1976. - Vol. 31. - S. 835-839.

92. Dewald W. G. Bankbeteende med avseende på insättningsvariabilitet / W. G. Dewald, G. R. Dreese // Journal of Finance. - 1970. - Vol. 25.- s. 869.

93. Kaufman G. Insättningsvariabilitet och bankstorlek / G. Kaufman // Journal of Finance and Quantitative Analysis. - 1972. - Vol. 7. - S. 208-218.

94. Anderson R. N. An Empirical Analysis of the Impact Branching on Demand Deposit Variability / R. N. Anderson, J. A. Haslem, J. B. Leonard // Journal of Finance and Quantitative Analysis. –1976. - Vol. 7. - s. 4

95. Rangarajan C. Insättningsvariation i enskilda banker / C. Rangarajan // Natioanl Banking Review. - 1966. - Nr 4. - S. 61-77.

96. Morrison G. Time Deposit Growth and Employment of Bank Funds / G. Morrison, R. Selden, L. Gramley // Association of Reserve City Bankers. - Chicago, 1965. - S. 64-75.

97. Murphy N. En tvärsnittsanalys av efterfrågan på insättningsvariabilitet / N. Murphy // Journal of Financial & Quantitative Analysis. - 1968. - Vol. 3. - P.

98. Analys av bankverksamhet / [M., Aleksenko M. D., Parasiy-Vergunenko І. M. ta in.]; s och red. A.M. Gerasimovich. - K .: KNEU, 2004.- 599 sid.

99. Vozhzhov innan han drivs från en formulerad stabil och kerovano resursbas för banker / // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2002. - Nr 11. - S. 5-7.

100. Voloshin Bankrisker: Nya tillvägagångssätt /. - K .: Olga, 2004.- 216 s.

101. Voloshin I. Inledande risk för bränsleförbrukning från bank rakhunks / І. Voloshin // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2004. - Nr 7. - S. 6-10.

102. Kochetkov bank: teoretisk och tillämpad aspekt: ​​monografi /. - K .: MAUP, 1999.- 192 sid.

103. Tillräcklig bedömning av likviditeten hos en affärsbank / V. Khvostik // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2001. - Nr 5. - S. 45-47.

104. Markowitz H. M. Portfolio Selection / H. M. Markowitz // Journal of Finance. - 1952. - Nr 7. - S. 77-91.

105. Vishnyakov -modellen för dynamik i volymer av bankinlåning "på begäran" / // Ekonomi och matematiska metoder. - 2002. - Nr 1. - S. 94-103.

106. Voloshin -kontanthanteringsproblem / // Finansiella risker... - 2003. - Nr 1. - S. 86-89.

107. Tekniska indikatorer [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: www. ***** / handel / indikatorer. html. - Titel från skärmen.

108. Lutius I. O. Insättningsmarknaden i investeringspolitiken för ekonomisk utveckling / І. O. Lyutiy // Фінанси України. - 2002. - Nr 5. - S. 3-8.

109. Deyakіy tendenser på marknaden för insättningar / O. Zarutska // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2001. - Nr 10. - S. 7-10.

110. Tregub är utvecklingen av den nuvarande marknaden för insättningar / // Finans i Ukraina. - 2002. - Nr 10. - S. 139-144.

111. Strukturen och dynamiken i tillväxten av bankpassiver, eller ett kollektivt porträtt av den ukrainska insättaren / D. Gladkikh // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2001. - Nr 12. - S. 34-40.

112. Pengar. Kreditera. Banker: lärobok. / [, och så vidare.] ; red. ,. - M .: Förlag Prospect, 2003.- 624 s.

113. Bankens livscykel fastställer hur ekonomisk organisation / O. Shevtsova, G. Mandzyuk // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2007. - Nr 1. - S. 28-31.

114. Craws "yazannya -banker för kostas, mottagna på rakhunks av sub" regeringstjänstemän och fysiska enheter // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2005. - Nr 12. - S.102.

115. Historien om den monetära utvecklingen i Ukraina / O. Petryk // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2007. - Nr 1. - S. 2-16.

116. A. [A.]. Trender i utvecklingen av inlåningsmarknaden i Ukraina / // Moderna aspekter av ekonomisk hantering av ekonomiska processer: material från den all-ukrainska vetenskapliga och metodiska konferensen (6-9 september 2005). - Sevastopol: SevNTU, 2005. - S. 195–197.

117. Bankeräntor för lån och insättningar [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. Bank. / Statistik / Procent / Ränta på lån och insättningar. xls. - Namn från skärmen.

118. Inkomst och besparingar för befolkningen för staden [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: www. soskin. info. - Titel från skärmen.

119. Zobov "yazannya bank_v för kosty, mottagen på rakhunkah sub" ktіv gospodaryuvannya och fysiska enheter [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. Bank. / Statistik / Inlåning. xls. - Namn från skärmen.

120. Makroekonomiska indikatorer [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. Bank. / Makro / index. htm. - Namn från skärmen.

121. Ukrainas insättningsmarknad // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2004. - Nr 10. - S. 24-27.

122. Investors-killers / E. Naiman, V. Tskhvediani // Business. - 2005. - Nr 6. - S. 50-55.

123. Ukrainska bankers räntor på den internationella bankmarknaden // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2008. - Nr 4. - S. 60.

124. Zobov'yazannya banker för korten, mottagen på statliga bidrag från rakhunki sub''ktsiv och fysiska personer // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2007. - Nr 8. - S. 137.

125. Ukrainas insättningsmarknad // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2008. - Nr 1. - S. 72.

126. Penningkontroll för första kvartalet 2008 s. [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. Bank. /Publication/Analytical/Mon_review/1-2008.pdf. - Namn från skärmen.

127. Om Giffen -effekten på marknaden för banktillgångar /, // Finansiella risker. - 2004. - Nr 1. - S. 44-46.

128. [A.]. Besparingar av befolkningen i bildandet av affärsbankernas resurser / // Problem med vetenskap, utbildning och förvaltning: samling av vetenskapliga verk. - Kharkiv: Ukrainas ministerium för utbildning och vetenskap, Kharkiv National University of Ukraine; Ukrainska föreningen ”Women in Science and Education”, 2004. - Utgåva V. - s. 113–117.

129. Lunyakova om bildande och placering av insättningsresurser i aspekten av ekonomisk tillväxt / // Moderna aspekter av ekonomisk hantering av ekonomiska processer: material från den all-ukrainska vetenskapliga och metodiska konferensen "" (5-8 september 2007). - Sevastopol: SevNTU, 2007. - S. 253–255.

130. Andra aspekter av hur Ukrainas banksystem fungerar / // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2004. - Nr 10. - S. 42-45.

131. Finansiellt system för investeringssäkerhet för regional ekonomisk utveckling / för vetenskaper. red. P. Yu. Bєlєn'kogo. - K .: UBS NBH 2007.- 151 sid.

132. Grudzevich och bankernas distribution och verksamhet i Ukrainas regioner / // Regional ekonomi. - 2003. - Nr 3. - S. 127.

133. Problem med genomförandet av den statliga politiken för att reglera befolkningens inkomst / V. Novikov // Ukrainas ekonomi. - 2002. - Nr 9. - S. 66-71.

134. Kachaev Y. Geografiskt tillvägagångssätt för datum och ändring av bankverksamheten // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2001. - Nr 8. - S. 15-18.

135. Kuzmenko -skillnader i ukrainska bankers kredit- och insättningsverksamhet // Ekonomiska problem. - 2003. - Nr 12. - S. 54-67.

136. Lunyakova ya regioner i Ukraina för insättningsnivån Rizik /,: Insamling av vetenskapspraxis från Odessa State Economic University. - 2007. - Vipusk. 26. - S. 196–202.

137. [A.]. Territoriell diversifiering av insättningsrisken / // Utveckling av Ukrainas finansiella system med tanke på marknadstransformationer: insamling av material från III All-ukrainska vetenskapliga och praktiska konferensen för forskare, segrar och praktiska arbetare (2006-17). - Vinnytsia: Kniga -Vega, 2006. - s. 234–238.

138. Multivariat statistisk analys i ekonomi / [,]. - M .: Unity-Dana, 1999.- 598 sid.

139. Ukrainas banker. Problemet med överlevnad i en ogynnsam miljö / O. Andronov, A. Drobyazko, V. Sushko // Finansiella risker. - 1999. - Nr 1. - S. 23-33.

140. Zobov "yazannya banker för kostas, mottogs på rakhunks av sub" statliga myndigheter och fysiska enheter (för typer av valutor i utvecklingen av regioner) // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2007. - Nr 2. - S. 146.

141. Zobov "yazannya banker för kostas, mottogs på rakhunks av sub" statliga myndigheter och fysiska enheter (för typer av valutor i utvecklingen av regioner) // Bulletin från Ukrainas nationalbank. - 2008. - Nr 2. - S. 123.

142. Vimogi -banker för lån till Ukrainas ekonomi [elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. Bank. / Statistik / index. htm /. - Namn från skärmen.

143. Analys av bankverksamhet: hand. / [M., Aleksenko M. D., Parasiy-Vergunenko І. M. ta in.]; för red. A.M. Gerasimovich. - K .: KNEU, 2004.- 599 sid.

144. A. [A.]. Arten av omvandlingen av de ackumulerade bankerna i banken till förmån för förstadens resurser och deras bedömning / A.P. Vozhzhov, // Science Journal of Ternopil State Economic University (Svit Finance). - 2006. - Nummer 1 (6). - S. 112–123.

145. Vozhzhov inflytande på en affärsbanks kreditpotential av saldot på löpande konton /, // Bulletin of SevGTU. - Sevastopol: SevNTU, 2002. - Utgåva. 40 .-- S. 25-30.

146. Procentmeny // Företag. - 2005. - Nr 13. - S. 51-56.

147. [A.]. Förebyggande av eventuella förluster på insättningsrisker / // Finansiella och kreditincitament för ekonomisk tillväxt: material från den internationella vetenskapliga och praktiska konferensen (3-5 dagar 2005). - Lutsk: Vezha, 2005. - s. 531–533.

148. Maslenchenkovs ledning i en affärsbank. Klientekonomistyrningsteknik /. - M .: Perspektiva, 1997.- S. 214.

149. [A.]. Insättningspotential för en affärsbank / // Science and Education - 2004: Material från VII International Scientific and Practical Conference. - Dnipropetrovsk: Science and Education, 2004.- S. 3.

150. [A.]. Insättningspotential för en affärsbank / // Nyhetsbrev från ukrainska akademin för bankinformation. - 2004. - Nr 2. - S. 62–66.

151. Ryska banker började erbjuda "syntetiserade" produkter [elektronisk resurs]. - Åtkomstläge:

http: // www. ***** / nyheter / 2008/01/29 / 1776.html. - Namn från skärmen.

152. Fokus ligger på insättningar / A. Veresyuk // Bankpraxis utomlands. - 2003. - Nr 12. - S. 62-65.

153. Tkachuk på banken /. - Ternopil: Sintez-Polygraph, 2006.- 225 sid.

154. Strategi för indirekta åtgärder / E. Pankratieva // Companion. - 2004. - Nr 35. - S. 18-19.

155. Mizhbankmarknadens egenskaper. Verksamhet på Mizhbank -marknaden [Elektronisk resurs]. - Åtkomstläge: http: // www. /gk_l/3-3.htm. - Namn från skärmen.

156. A. [A.]. En kvantitativ bedömning av den möjliga användningen av omvandlingen av bankresurser /, N. A. Abralava // Aktuella trender i utvecklingen av banksystemet: material från II International Science and Practice Conference (7-8 breast, 2004). - Dnipropetrovsk: Science and Education, 2004. - Volym I. - s. 120–121.

157. Lunyakova-bedömning av insättningsrisk inom bank / // Problem och utsikter för utvecklingen av banksystemet i Ukraina: samling av abstrakt från X All-Ukrainian Science and Practice Conference (22–23 bladhösten 2007): i 2 volymer av Akademin / Ukrainska Banking National Bank of Ukraine. - Sumi: UABS NBU, 2007.- T. 1.- S. 68.

158. Lunyakova för att skapa medel på kundernas konton / // Problem och framtidsutsikter för utvecklingen av banksystemet i Ukraina: samling av abstrakt från XI All-Ukrainian Science and Practice Conference (30-31 juni 2008): kl. 2 volymer / ukrainska bankers nationalbank i Ukraina. - Sumi: UABS NBU, 2008. - T. 2. - S. 80–81.

159. Statistiksteori: navch. posib. / iv, P. І. Pasteur, Є. І. Vävare. - K .: Libid, 2001.- 320 s.

160. Ayvazyan statistik. Grunderna i ekonometri /. - M .: UNITY-DANA, 2001.- 432 sid.

161. Wentzel sannolikheter /. - M .: Nauka, 1969.- 576 sid.

162. Lunyakova vetenskapliga och metodiska grunder för att bestämma storleken på kortfristiga skulder för en affärsbank med beaktande av insättningsrisk / // Bulletin of SevGTU. - Sevastopol: SevNTU: s förlag, 2008. - Utgåva. 92. - S. 128-133. - Serie: Ekonomi och finans.

Bankernas effektiva verksamhet är omöjlig utan dess rimliga reglering med hjälp av ekonomiskt motiverade restriktioner. Kommersiella banker är mycket aktiva i arbetet med individer och juridiska personer när det gäller ackumulering av deras fria kontantresurser och efterföljande placering av dessa medel i inkomstbringande, men riskfyllda tillgångar, måste därför denna process regleras noggrant.

Om man talar om rationaliteten och användbarheten i att reservera en del av de resurser som bankerna lockar, kan man inte annat än säga om insättningarnas säkerhet. Själva kärnan i insättningen innehåller risken för förlust, eftersom en insättning är en summa pengar som deponerats, mottagen av en person på återbetalningsbar grund. Ur säkerhets- och återbetalningsområdet för de lånade medlen är den mest uppenbara faran kreditrisk, som är förknippad med att låntagaren inte uppfyller sina skyldigheter gentemot långivaren (banken) vid återbetalning av det mottagna lånet i tid. och betalning av räntan för den. Genom att överlämna sitt sparande till banken är insättare i fara. Det bör dock erkännas att banker också har risker i samband med insättningar:

  • - förlust eller missbruk av insättningar hos individer och juridiska personer;
  • - felaktig eller överdriven kreditering av medel till insättningar av kundkonton;
  • - överdriven intressekostnader på grund av felaktiga beräkningar eller irrationell dragning av "dyra" resurser som är förknippade med behovet av att brådskande uppfylla bankens skyldigheter gentemot borgenärer;
  • - oförmånlig eller överdriven betalning av medel från inlåningskonton.
  • - felaktig bedömning eller brist på provisioner för tjänster på
  • - insättningsverksamhet;
  • - förlust av dokument och / eller möjligheten att föra register över insättningsverksamhet på grund av förstörelse av konton.
  • - betalning av medel till en olämplig person på grund av förfalskad eller felaktig dokumentation;
  • - förlust av medel på insättningar på grund av felaktig dokumentation;
  • - förlust av medel på insättningar på grund av felaktig redovisning av transaktioner.

Ovanstående risker är av teknisk karaktär och med ett korrekt organisationssystem intern kontroll och internrevisionen kan reduceras till noll. För att förhindra och minimera dem är det viktigt att känna till de förutsättningar som orsakar risken för insättningssäkerhet, den faktiska situationen i bankernas arbete med insättningar, för att kunna bedöma risknivån för insättningsverksamhet, både för en affärsbank och för sina kunder att identifiera möjligheter för tidig upptäckt av förutsättningar för risken för förlust av insättningar och sätt att förhindra det. Dessutom måste man komma ihåg att alla misstag i bankens arbete kan orsaka misstro hos ägarna till monetära resurser, d.v.s. banken riskerar att minska sin resursbas.

Att betala och fullgöra sina skyldigheter gentemot kunder gentemot banker försvåras i första hand av de stora volymerna långfristiga lån som de utfärdar till närstående företag, även om de domineras av källor till monetära resurser i form av kortsiktiga förpliktelser. Därför tvingas banker inför allvarliga likviditetsproblem, även med solvens på medellång sikt, att locka till sig nya medel för att betala av kortfristiga skulder, främst genom att höja inlåningsräntorna.

Ett sådant osäkert tillvägagångssätt för utlånings- och insättningsverksamhet är inte så sällsynt, bland annat i Kazakstan. Större banker är mer benägna att föra en riskfylld politik och tolererar försämring av balansindikatorer i hopp om att staten inte tillåter dem att gå i konkurs på grund av deras storlek eller på grund av förtroendet för att deras verksamhet kommer att övervinna korta -problem på egen hand.

Vid arbete med insättningar uppstår en potentiell risk när banker tvingas betala för mycket till insättare för lånade medel i form av en premie för deras ytterligare risk, eller när medel inte finns tillgängliga. Om medel är lättillgängliga för banker och billiga, negeras risken för insättningar. Storbankernas beroende av kunder som placerat stora summor i insättningar, påverkar risken för bankens likviditet. Små banker har inte denna risk, eftersom de inte har stora skulder till flera kunder. En respektabel kund väljer som regel en stor bank eller behåller stora summor i tillfälliga investeringar. Om de tappar förtroendet för banken tar kunderna omedelbart ut stora insättningar, och banken har problem med betalningar på förpliktelser. Ofta tvingas en bank i en sådan situation höja räntorna på insättningar för att locka nödvändiga resurser eller för att förhindra utflöde av tillgängliga medel. Av detta följer att beroende av stora insättare innebär bankens sårbarhet vid utflöde av insättningar, särskilt tidigt. I en sådan situation uppnås den stabiliserande effekten på grund av den tillgängliga reserven.

I Republiken Kazakstan är förfarandet för att behålla reserver på ett separat konto hos Bank of Kazakhstan och omöjligheten att använda det vid tillfälliga svårigheter även för den kortaste perioden fortfarande gällande, det vill säga att detta är "döda" pengar för en stabilt fungerande bank. Detta är den största nackdelen med den befintliga bestämmelsen om att reservera en del av bankernas insättningar i Republiken Kazakstan.

Den största fördelen med detta tillvägagångssätt, inklusive i ett kritiskt ögonblick, kan bankinlåningsföretag garanteras att få sin insättning inom det befintliga procentsats reservation. Långvariga banker, som gradvis ökar sin insättningsbas, upplever inte stora svårigheter, och drar dessutom av en viss summa medel till ett särskilt konto. Detta är så mycket mer märkbart i samband med att Kazakstans bank minskade andelen provisionering - för närvarande överstiger det inte 5%.

Således, under moderna förhållanden, bestäms behovet av obligatorisk reservering av en del av bankinsättningar av närvaron av risken för deras säkerhet.

I detta avseende kan följande argument anges som bekräftar att obligatoriska reservkrav är ett effektivt verktyg för att hantera insättningsrisker:

  • - risken för förlust av insättningar är direkt relaterad till kreditrisk, dvs. låntagarens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter gentemot banken att betala tillbaka lånet och räntor för det;
  • - risken för insättningarnas säkerhet är högre i banker som erbjuder en högre ränta jämfört med andra banker;
  • - brist på erfarenhet av att dirigera monetära transaktioner enligt marknadens lagar orsakade det en hög sannolikhet för förlust av medborgares insättningar, främst placerade i privata finansinstitut (investeringsinkomster);
  • - bristen på eller låg ekonomisk kunskap bland medborgarna framkallar olagliga handlingar av finansiella strukturer med sina besparingar, fram till bedrägeri och direkt stöld.
  • - förlust av insättningar av sina ägare är den sista länken i kedjan av ekonomiska och politiska problem som påverkar verksamheten finansiella institut, särskilt affärsbanker.

För att öka effektiviteten att reservera en del av de lockade resurserna när du använder dem som ett verktyg för att minimera bankrisker vid arbete med insättningar, är det lämpligt att:

  • - på centralbankens nivå - att generalisera världserfarenhet, dra ut ur den och tillämpa de mest effektiva elementen i detta instrument ekonomiskt - kreditavdelning... Till exempel att betala ersättning till bankerna i reservens storlek på ett särskilt konto, för att beräkna beloppet för reserven dagligen, för att förenkla mekanismen för att beräkna beloppet för reserven för att utesluta möjligheten till manipulation av attraherade resurser från banker, som ett mått på inflytande för att öka mängden avdrag till reserven för banker som driver riskfylld politik vid tilldelning av resurser;
  • - på affärsbanker - att ompröva sina positioner i förhållande till obligatoriska reserver ur riskhanteringssynpunkt, inte bara när man arbetar med inlåning, utan också när man bedriver aktiv verksamhet.

I policyn för tillgångs- och ansvarsförvaltning är det nödvändigt att tillhandahålla dagligt underhåll av medelbalansen på ditt korrespondentkonto med minst n - procent av mängden lockade resurser (värdet på n - procent anges oberoende, kan variera beroende på tidpunkt, kostnad, storlek och antal stora insättningar, andra individuella kriterier); placera en viss andel lockade insättningar i mycket likvida tillgångar - ju fler efterfrågan insättningar, desto större värde har n - procent och andelen av deras placering i likvida tillgångar, till exempel kortfristiga statsskuldväxlar (obligationer) utfärdade av regeringen .

Med detta tillvägagångssätt är det möjligt att inte bara avsevärt minska risken för förlust av insättningar, utan också att stärka bankernas solvens och stärka banksystem Land.

Rollen med obligatorisk reservering av insättningar i bankriskhantering

Handelsbankernas hållbara verksamhet är möjlig under förutsättning att kunder betalas i rätt tid och de medel som de är skyldiga till dem återbetalas. För detta måste banken alltid ha en viss summa medel på sitt korrespondentkonto och i kassan. Följaktligen måste en del av de lockade insättningarna reserveras och förvaras som en nödreserv, vilket till viss del kan minska risken för förluster vid insättningsverksamhet.

NS. PRONSKAYA,

Docent vid Institutionen för företagsekonomi och bank, VolSU

Rimligt och hjälpsamt

Bankernas effektiva verksamhet är omöjlig utan dess rimliga reglering med hjälp av ekonomiskt motiverade restriktioner. Kommersiella banker är mycket aktiva i arbetet med juridiska och individer när det gäller ackumulering av deras fria kontantresurser och efterföljande placering av dessa medel i inkomstbringande, men riskfyllda tillgångar, måste därför denna process regleras noggrant.

Om man talar om rationaliteten och användbarheten av att reservera en del av de resurser som bankerna lockar, kan man inte ignorera ämnet om insättningarnas säkerhet. Själva kärnan i insättningen innehåller risken för förlust, eftersom insättningen är mängden insatta pengar; mottagen av en person från en annan på returvillkor. Ur säkerhets- och återbetalningsområdet för de lånade medlen är den mest uppenbara faran kreditrisk, som är förknippad med att låntagaren inte uppfyller sina skyldigheter gentemot långivaren (banken) vid återbetalning av det mottagna lånet i tid. och betalning av räntan för den. Genom att överlämna sitt sparande till banken är insättare i fara. Det bör dock erkännas att banker också har risker i samband med insättningar, särskilt:

Förlust eller missbruk av insättningar från individer och juridiska personer;

Felaktig eller överdriven kreditering av medel till kunders insättningskonton;

Överdrivna räntekostnader på grund av felaktiga beräkningar eller irrationell dragning av "dyra" resurser som är förknippade med behovet av att snarast fullgöra bankens skyldigheter gentemot borgenärer;

Okompenserade eller överdrivna betalningar av medel från insättningskonton;

Felaktig bedömning eller brist på provisioner för tjänster på insättningsverksamhet;

Förlust av dokument och / eller möjligheten att föra register över insättningstransaktioner på grund av förstörelse av konton;

Betalning av medel till en olämplig person på grund av förfalskad eller felaktig dokumentation;

Förlust av medel på insättningar på grund av felaktig redovisning av transaktioner.

Ovanstående risker är ganska tekniska till sin natur och kan med korrekt organisation av internkontroll och internrevisionssystem reduceras till noll. För att förebygga och minimera dem är det viktigt att känna till de förutsättningar som orsakar risken för insättningssäkerhet, den faktiska situationen i bankernas arbete med insättningar, för att kunna bedöma risknivån för insättningsverksamhet både för en affärsbank och för sina kunder att identifiera möjligheter för tidig upptäckt av förutsättningar för risken för förlust av insättningar och sätt att förhindra det. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till att alla misstag i bankens arbete kan orsaka misstro hos ägarna av monetära resurser, d.v.s. banken riskerar att minska sin resursbas. Och denna omständighet kan redan signalera ett hot mot bankens existens.

Varför stora banker driver riskfylld politik

För att kunna betala i tid och i sin helhet och för att uppfylla sina skyldigheter gentemot kunder hindras bankerna främst av de stora volymerna långfristiga lån som de utfärdar till närstående företag, även om deras källor till monetära resurser råder i form av korta terminsskulder. Det är därför,

Står inför allvarliga likviditetsproblem, även med solvens på medellång sikt, tvingas bankerna att samla in nya medel för att betala kortfristiga skulder, främst genom att höja inlåningsräntorna.

Ett sådant osäkert tillvägagångssätt för utlånings- och insättningsverksamhet är inte så sällsynt, bland annat i Ryssland. Större banker är mer benägna att föra riskfylld politik och tolererar försämring av balansindikatorer i hopp om att staten inte tillåter dem att gå i konkurs på grund av deras storlek eller av förtroende för att deras verksamhet kommer att övervinna korta -problem på egen hand.

Den amerikanska ekonomen J.F.Sinki ger exempel på statligt stöd till stora banker1. I synnerhet analyserar han situationen när högern

1 referens

För första gången började reservationen av en del av de lockade resurserna i USA under första hälften av 1900 -talet, och bokningsförfarandet förbättras och ändras ständigt. Det maximala absoluta värdet av reserven för amerikanska banker är 10% av insättningsvolymen, med ytterligare justeringar som tillämpas vid beräkningen av reserven.

regeringen, representerad av Federal Deposit Insurance Corporation, räddade 1984 Continental Illinois under det "för stora för att misslyckas" kontoutdraget och injicerade 4,5 miljarder dollar i det till en kostnad av 1,1 miljarder dollar. samtidigt upplevde USA 7 av de 10 största bankkrascherna. Den tredje största kostnaden - 2,3 miljarder dollar - var Bank of New Englands kollaps 1991.

Denna ståndpunkt förklaras av ett svårt beslut (och möjligen fel) - att i detta fall tillämpa den darwinistiska teorin om de bästa överlevnad. Den amerikanska regeringen skrämdes av utsikterna till en social explosion. Statligt stöd till de största bankerna skapar prejudikat för andra banker. Det behövdes för att minska risken för ekonomisk panik och begränsa möjligheten till "smitta". JF Sinky noterar: ”Megabanker gillar doktrinen om” för stor för att låta den gå i konkurs ”, för för dem betyder det” för smart att betala ... ”2. I slutändan kanaliseras skattebetalarnas pengar för att lösa problemen med stora banker.

Vid arbete med insättningar uppstår en potentiell risk när banker tvingas betala för mycket till insättare för lånade medel i form av en premie för deras ytterligare risk, eller när medel inte finns tillgängliga. Om medel är lättillgängliga för banker och billiga, negeras risken för insättningar. Storbankernas beroende av kunder som har placerat stora belopp

i insättningar, påverkar risken för bankens likviditet. Små banker har inte denna risk, eftersom de inte har stora skulder till flera kunder. En respektabel kund väljer som regel en stor bank eller behåller stora summor i tillfälliga investeringar. Om de tappar förtroendet för banken tar kunderna omedelbart ut stora insättningar, och banken har problem med betalningar på förpliktelser. Ofta tvingas en bank i en sådan situation höja räntorna på insättningar för att attrahera de nödvändiga resurserna eller förhindra utflöde av tillgängliga medel. Beroende på stora insättare innebär följaktligen bankens sårbarhet för utbetalningar, särskilt tidigt. I en sådan situation uppnås den stabiliserande effekten på grund av den tillgängliga reserven.

Transformationerna inom banksektorn, konsolidering, omstruktureringar och fakta om konkurs har ökat betydelsen av affärsbankernas insättningsverksamhet för att stärka deras finansiella ställning och få kundförtroende. Men frågorna om effektiviteten i bankernas inlåningspolitik, det optimala förhållandet mellan de lockade resurserna och bankernas eget kapital, deras förmåga att placera insättares medel i aktiv verksamhet med minimal risk är fortfarande relevanta.

Logiskt sett kommer vi fram till att risken för insättningarnas säkerhet är nära relaterad till risken för aktiv verksamhet där banken styr de lockade resurserna. Om tillgångarna lätt kan accepteras monetär form, då har banken inga svårigheter att fullgöra sina skyldigheter att återbetala insättningar. Den vanliga balansekvationen: A = O + K återspeglar förhållandet mellan tillgångarnas storlek (A), skulder (O), inklusive inlåning, och bankens kapital (K), eller förhållandet mellan tillgångsrisk och säkerhetsrisk för insättningar.

Därför förklarar ovanstående skäl varför banker behöver behålla en del av de lockade resurserna som en "nödreserv", och obligatoriska reservkrav är ett viktigt instrument för penningpolitiken. Centralbanken när det gäller att minska risken för insolvens hos affärsbanker.

Hur de lånade resurserna är reserverade

I det forna Sovjetunionen dök de första instruktionerna om reservationen av en del av insättningarna upp i början av 1990, då de första affärsbankerna bildades och det fortfarande fanns en enhetlig samordning av bankverksamheten från Sovjetunionens statsbank. Kravet var att 5% av saldona på företagens avräkningskonton skulle överföras till ett särskilt konto i lämpligt filial av Sovjetunionens statsbank (till exempel i ett republikanskt kontor). År 1991 ökade avdragsmängden till reserver till 12% och differentierades beroende på insättningstiden.

Efter fullbordandet av suveränitetsprocessen och införandet av den nationella valutan i OSS -länderna är affärsbankernas verksamhet med utländsk valuta mjuk (OSS -ländernas valutor - tenge, ibland, summor, hryvnia, etc.) och hårt (avlägsna valutor

1 Sinky JF Ekonomihantering i affärsbanker. - M.: Catallaxy, 1994.- S. 197, 216-218, 476.

2 Ibid - s. 218.

utomlands - amerikanska dollar, tyska mark, franc, pund). Under denna period debiterades redan reservkrav på hela insättningsbasen i både nationella och utländska valutor som omräknats till den officiella växelkursen, d.v.s. uppgifter hämtades från bankens konsoliderade balansräkning. Beräkningen av mängden reserver utfördes en gång i månaden, enligt balansräkningen från och med den första dagen. Medel som överstiger beloppet i jämförelse med föregående beräkning överfördes dessutom till ett särskilt konto. Dessutom minskades beloppet för minskningen till affärsbanken från centralbanken.

MARYASIN A.M. - 2007



Bokmärke och dela



Tidigare inlägg
Olönsam transaktion är ett tecken på att få en oberättigad skatteförmån Förlusttransaktioner av företag med statligt deltagande
Nästa inlägg
Fria ekonomiska zoner i Ryssland - lista, typer och syften med fria ekonomiska zoner