Турбулентность в экономике россии. Экономика глобальной турбулентности - Бреннер Р Турбулентность экономических процессов и финансы

В процессе жизнедеятельности все социально-экономические системы генерируют волны. Их огромное множество, обусловленное разнообразными видами и размерами источников - от семьи до государства и глобального мира в целом. Наложение этих волн, наиболее мелкие из которых обладают крайне неустойчивым поведением, создает беспорядочную, как многим кажется, картину реальности. Однако эта кажущаяся беспорядочность. Поскольку она обладает рядом вполне закономерных статистических и динамических проявлений.

К последним относится серия устойчивых волн производства и потребления, продолжительностью от 60 до 4 лет, обнаруженная в экономике Кондратьевым, Кузнецом, Чижевским и Китчиным. Конструктивную гипотезу для объяснения волнового механизма распределения богатства выдвинул во второй половине XX в. математик Колмогоров. В соответствие с нею, крупные изменения экономического состояния общества встречаются реже мелких, таким образом, что пространственные масштабы колебаний убывают с ростом частоты в степени 2/3.

Развивая эту гипотезу далее, нам удалось теоретически описать широкий спектр распределения энергии в обществе, а также механизм формирования и распада цепочки наиболее крупных макроэкономических волн. Максимальный период, с которым может колебаться мировое хозяйство на всей поверхности Земли, оценивается, в этой цепочке приблизительно 220 годами, а минимальный период, оцениваемый сухопутной поверхностью, - 140 годами. Меньшее по размерам территории российское хозяйство (СНГ) - около 70 (80) лет, китайское и американское - 60 лет, индийское хозяйство и европейский мир-экономика - около 40 лет, а японское и германское - 20 лет. На эти крупнейшие колебания накладываются или порождаются ими более мелкие и менее устойчивые волны. Таким образом, экономическая среда, порождающая волны, приобретает характер ансамбля частиц, который поет свою мелодию, и описывается своим, как установил Колмогоров, турбулентным спектром колебаний.

Экономические волны характеризуются двойственностью физических (реальных) и ценностных (стоимостных или финансовых) процессов, проявляющихся в свободе предпринимательской деятельности, развитии институтов. При этом волны, детерминируемые масштабом экономики (ВВП) и масштабом территории, в России более согласованы друг с другом, чем в США и других крупных странах.

Экономическая интерпретация гипотезы Колмогорова

Драматичное состояние современной мировой экономики во главу угла поставило задачу более глубокого осмысления циклического волнообразного характера происходящих в ней изменений, а также условий их перерастания в кризисные процессы. Образно говоря, одни типы волн образовывают гармонические колебания, слаженный ансамбль, или мелодию. Другие приобретают хаотичный, ассиметричный, дисгармоничный, или турбулентный, характер. При этом различные мелкие волны, или неравновесные (турбулентные) процессы, могут приобретать взрывной характер, аккумулируются в своеобразный «девятый вал» (подобно тому, как они описываются в исследованиях академика Захарова).

Волнообразность экономической динамики натолкнула Андрея Николаевича Колмогорова еще в 1960-е гг. к открытию подобия спектров колебания финансовых и гидродинамических потоков и выводу, что пространственные масштабы колебаний убывают с ростом частоты в степени 2/3 , для Германии и Японии - 20 лет, а для глобального мира в целом - 220 лет (если же его оценивать по сухопутной поверхности, то он составит 140 лет).

Если вместо мира в целом в качестве «осевой страны», определяющей динамику экономических процессов, взять США, то длительность циклов в различных странах изменится незначительно. В то же время, если устойчивый цикл экономики «осевой страны», например, США, отличается от 60 лет, то и продолжительность мирового цикла также изменится.

Если принять гипотезу, что масштаб экономической системы определяется не площадью территории, а объемом ВВП или численностью населения, то картина волновой динамики различных стран сильно изменится. В таких экономических гигантах, как США, Евросоюз и Китай, длительность цикла составит около 120 - 140 лет, тогда как в России останется близкой к 70-ти. Цикл, определяемый численностью населения, для России укоротится почти до 60 лет, тогда как в Индии и Китае составит 120 - 130 лет. Обращает на себя внимание, что в России длительность волн, задаваемых территорией, ВВП и населением, мало отличается друг от друга. Согласованность этих волн выше лишь в СНГ, т. е. в исторической России. При этом недостаток населения современной России может оцениваться в 15% (т. е. России требуется как минимум 167 - 168 млн. человек). В других странах, за исключением Бразилии, уровень дисперсии различных волн значительно выше.

Таблица 1.

Продолжительность циклов в крупных странах мира (лет), оцениваемых по площади (S ), ВВП (GDP ), населению (Population )

Возможно, что в троичности: площадь территории - ВВП - население, именно размер территории играет особую историческую роль. Это может быть связано с тем, что пассионарность населения (Л. Гумилев) находит свое выражение во многом именно в размерах освоенной территории. При этом относительные размеры территорий государств являются более постоянными величинами, чем сравнительные масштабы ВВП и населения.

Двумерная экономика и энергетика общества

В экономике в отличие от классической физики инварианты найти не так просто в силу сложности, многокомпонентности экономических систем и их «открытости» для влияния различных природных факторов. Хотя определенный размен между финансовыми и реальными параметрами, по-видимому, все же существует. Чем жестче проводится политика в отношении определенных параметров экономики (например, финансовых), тем выше становится неопределенность других - реальных - параметров развития и наоборот. Объясняется это тем, что в экономике, как и в физике, есть своя содержательная двухмерность - наподобие той, которая в физике связана с кинетической и потенциальной энергией, или двойственностью волны и частицы. В классической политической экономии она нашла воплощение в полезности и стоимости (ценности) товаров, в последнее время чаще говорят о пространственной и информационной составляющей экономических событий и экономического развития.

Эта двойственность связана с ассиметричностью экономической динамики, которую можно заметить и в длинной волне деловой активности Кондратьева (рис. 1).

Рис. 1. Основные фазы деловой активности волны Кондратьева

Для выделения в энергии колебаний экономической среды, описываемой уравнением (3), деловой составляющей, обратим внимание на то, что рост экономики обычно сопровождается увеличением пространственных размеров рынка. Формально этот процесс можно описать выражением

l рынка / L = t / T

Подставляя его в универсальный закон турбулентности (3), получим первое динамическое следствие гипотезы турбулентности

E ~ (1- t / T ) 2 (t / T ) 2.3 (4)

Оно говорит о существовании особой энергии общества, по нашему мнению, социальной (пассионарной, если следовать Гумилеву) природы. Поскольку рост размеров рынка либо связан, либо обусловлен ростом размеров общества, которое он обслуживает, а рост размеров общества, в свою очередь, является следствием наличия в нем связывающих всех людей на Земле интеграционных сил.

Таким образом, мы приходим к количественному определению отличительной особенности турбулентной изменчивости экономики, обусловливающей существование общества, как единого целого. Иначе говоря, приходим к определению энергии пассионарных (социальных) сил и закону распределения этой энергии по длине цикла (см. рис. 2).

Энергия пассионарности, как говорит теория и показывает график на рис. 2, наиболее высока в начале цикла, когда экономическое состояние общества крайне низко. Только эта «социальная», как считают многие, энергия и может, если верить теории, удерживать общество от полного распада в его наихудшем экономическом положении.

Рис. 2. Теоретический график изменения энергии пассионарности субъекта экономики (E ) и объемов производства (V ) по фазам длинного цикла

Сегодня мы не знаем не только все, но даже и наиболее отличительные особенности этого типа интеграционной, или социальной, энергии. Наше исследование только ставит вопрос о необходимости ее систематического изучения и выработки на этом основании способов измерения. Сегодня, отталкиваясь от своего опыта, мы можем высказать лишь предположение, что эту энергию в зависимости от контекста задачи можно связать либо с частотой экономических событий, либо с информационной насыщенностью деятельности субъекта экономики, числом независимых энергетических состояний, энергией хаотических колебаний, инфляцией, энтропией и т. д.

В первом приближении все это многообразие показателей можно обозначить одним качественным понятием - степенью свободы поведения субъекта экономики. (Под это понятие, по нашему мнению, подходит и то, что на Западе (Б. Лиетар, Р. Мэтью, например) называют сложностью экономической системы, которая измеряется числом ее возможных структурных состояний.)

Второе динамическое следствие гипотезы турбулентности получаем из уравнения (3), отталкиваясь от известного утверждения Адама Смита о том, что со временем рост богатства общества связан с разделением труда, или шире - многообразия видов деятельности. В наших обозначениях это приводит к выражению:

l разд / L = 1 - t / T

Подставляя его в универсальный закон (3), мы получим

E ~ (1 - t / T ) 2/3 (t / T ) 2 (5)

График этой зависимости и показан на рис. 2. Он же говорит, что по мере увеличения многообразия хозяйственной (и шире - социальной) деятельности наблюдается продолжительный (до 80% цикла) рост энергии движения хозяйственной среды и создаваемого богатства.

Таким образом, мы видим, что состояние больших макроэкономических систем нельзя описать одними лишь объемными характеристиками деятельности, а также финансовыми и материальными потоками, которые они порождают. Необходимо использовать еще и те или иные производные понятия «степени свободы поведения субъекта» экономики.

Основным регулируемым параметром в паре индикаторов «свобода хозяйственной деятельности - объемы производства» выступает степень свободы (т. е. доля степеней свободы из их общего числа доступных субъекту), а основным результатом экономической деятельности - ее объем.

Турбулентная модель экономики предполагает, что очень большим хозяйственным системам свойственна ассиметричная взаимосвязь динамики роста размеров экономики и изменения степеней свободы хозяйственной деятельности (иначе - неопределенности поведения субъекта экономики) и т. д. . Это проявляется в том, что в большей части длинного цикла рост объемов производства сопровождается уменьшением степени свободы экономической деятельности и несовпадением по времени пиков деловой активности и хозяйственной производительности.

Эта ассиметричность хозяйственной динамики является следствием диссипативного, турбулентного, или, по-другому, кризисного, характера развития всех больших систем, включая и физические, и экономические. При этом графическая ассиметричность экономической динамики является наглядным проявлением ее диссипативного характера, поскольку гармонические незатухающие (бескризисные) колебания описываются симметричными волнами (Рис. 3).

Объемы производства

Рис. 3. Теоретическая зависимость степени свободы экономической деятельности (частоты экономических событий) от объема хозяйственной деятельности.

Как видно на последних рис. 2 и 3, и в начале, и в конце длинного цикла имеет место параллельный резкий рост или спад как социальной активности, так и хозяйственной деятельности общества, а в большей части цикла наблюдается их противоположное изменение.

В начале цикла происходит кризис роста экономики, обусловленный моральным старением господствовавших до этого социально-экономических технологий и институтов. Он показывает, что частные оптимумы и частные свободы приводят к общественному застою и неэффективности экономики. Затем начинается спонтанный или регулируемый рост всех форм социальной и экономической активности (свободы), который сменяется периодом ограничения свобод, обусловленным либо внешними причинами (мировые кризисы), либо внутренними (госрегулирование). Стремление к общественной национальной сбалансированности (устойчивости) совсем не означает подавления частной свободы и экономической эффективности.

Это - теоретическая зависимость, эмпирическое подтверждение которой получить затруднительно.

Вопросы, в каком состоянии мы находимся и куда движемся, выходя как из локального кризиса 2008 г., так и системного национального кризиса рубежа столетий, остаются предельно дискуссионными.

Взяв за основу 70-летнюю продолжительность российского цикла, важно определить его поворотные точки. Это скорее 1989 - 1991 гг., которые запустили цикл развития новой России. На начальном этапе - 1990-х - он характеризовался пиком пассионарности и свобод (как и максимумом экономической неопределенности) при глубочайшем падении хозяйственной активности. 2000-е гг. ознаменовались падением хозяйственных свобод, нарастанием (восстановлением) государственного регулирования при высоких темпах роста экономики, которая в 2007 г. (за 18 лет, если считать с 1989 г.) преодолела предкризисный максимум. Возможно, что начавшаяся 17 - 18-ти летняя волна образует первую четверть нового большого (70-летнего) российского цикла, который завершится в 2060-м г.

К каким выводам на перспективы России приводит этот турбулентный взгляд на ее экономическую историю?

Прежде всего, к необходимости разработки сверхдолгосрочной стратегии развития страны - лет на 35 и 70 вперед (отражающей как длительность российского цикла, так и 1/3 гармонику цикла мировой экономики), как это делают некоторые структуры американского правительства и китайцы. Правда, дело не столько в стратегии как идеологическом ценностном документе, при всей важности целеполагания, сколько в волевых целенаправленных действиях, преследующих в повседневности будущие долгосрочные тренды и смыслы. Нужна не только стратегическая идея, но и практическое стратегическое управление.

Формирование новой российской экономики, новой модели развития, вряд ли будет возвратом или повторением поисков и проектов времен перестройки или либеральных 1990-х. Скорее это может стать исторической переработкой опыта всего предшествующего 70-летия, исходной точкой для которого послужили 1917 - 1922 гг. Может быть российское социальное дерзание не потухнет, а сделает новый прорыв в возрождении духовных основ социальной и хозяйственной жизни, и новая Россия преодолеет грех варварской погони за прибылью и накоплением капитала, сможет сформировать национальную систему поддержки талантов и пассионариев, а не посредственности, добиться подъема российской глубинки и образования новой сотовой региональной структуры России, замещающей гипертрофированное развитие двух столиц. Поскольку экономические, демографические и пространственные волны на пространстве СНГ довольно хорошо согласованы друг с другом, одними из вызовов ближайшего 11 - 18-летия станут реальная реинтеграция постсоветского пространства и создание нового пространственно, экономически и духовно связанного русского мира, включающего в себя страны-партнеры и союзников России.

Реализация этого проекта потребует и новой элиты, и нового социального контракта общества, и власти, нацеленных на сбережение русского народа и России, преодоления раскола, рожденного как
1917-м, так и 1991-м г.

Литература

1. Доброчеев О.В. Россия 2006 года - лидер мировой экономики // Независимая газета. 1994, 19 авг.

2. Клепач А.Н., Доброчеев О.В. Сильной может быть только умная экономика // Философия хозяйства. 2011. № 6.

3. Доброчеев О.В. Физические закономерности общественного развития… // Общественные науки и современность. 1996. № 6.

Впервые интерпретация гипотезы Колмогорова применительно к России появилась 19 лет назад. Тогда, в 1994 г., на ее основе удалось оценить время окончания 80-летнего длинного цикла советской экономики 1998 г. (переход к 70-летнему российскому циклу) и возможность восстановления основных макроэкономических показателей России не ранее 2006 г.

Турбулентность (неопределенность) становится главным параметром в системе управления любого масштаба. Она возникает как проявление относительной скорости протекания конкретных процессов. В этом случае экономическая система способна терять устойчивость. В этом смысле турбулентность есть свойство составляющих элементов какого-либо процесса приобретать относительную скорость.

Анализ современных экономических процессов позволяет сделать вывод, что причина турбулентности - в проявлении относительной скорости отдельных элементов системы при сохранении максимальной скорости распространения взаимодействия в ней. Такие явления как разрыв в темпах протекания взаимосвязанных процессов, таких как спрос и предложение, производство и потребление, сбережение и инвестирование обуславливают турбулентное (неустойчивое) состояние экономической системы.

Современная мировая хозяйственная система демонстрирует глобальную турбулентность, т.е. кризисные явления: обнажились противоречия, накопленные за весь период его существования. Черты современного мирового кризиса не новы. Они были типичными и для финансового кризиса 2008 г., что великолепно подчеркнуто известным русским ученым Ю.М. Осиповым в следующем тезисе: «Нынешний... мировой кризис, - отмечает, - как раз из числа не просто экономических кризисов, а именно, кризисов самой по себе экономики, мало того, из числа кризисов, восходящих к общему кризису экономизма, т.е. кризис уже эпохи общего кризиса экономической цивилизации, тот самый кризис, который, с одной стороны, порождается общим кризисом экономической цивилизации, а с другой - с помощью которого экономическая цивилизация пытается свой общий кри- зис преодолеть».

Актуальные события на экономической и политической аренах красноречиво свидетельствуют о начале этапа проявления провалов (фиаско) рынка планетарного масштаба, являющихся причиной нарастания турбулентности в системе экономического развития передовых стран. Исследование турбулентности в системе социально-экономических процессов - комплексная проблема. Она охватывают всю сферу воспроизводственного процесса: производства, распределения, обмена и потребления. Модель воспроизводственного процесса представляет собой сложную паутину принятия взаимосвязанных экономических действий. Если происходит разрыв между фазами воспроизводства, то неизбежно возникает турбулентность в экономическом развитии. Если мы хотим понять турбулентность, необходимо осмыслить суть и значимость провалов рынка как существенного элемента в рыночных отношениях. Для этого следует анализировать причины их появления.

Результатами турбулентности являются экономические циклы, инфляция, безработица, недостаточность развития инфраструктуры и другие явления, отражающие неблагоприятную экономическую среду для координации действий продавцов и покупателей, например такие как рост коррупции и экономической преступности. Все эти вопросы являются предметом исследования современной экономической науки. Решение этой проблемы становится особенно актуальным в данный момент, когда активно развивается процесс глобализации, сопровождаемый мировыми кризисами, и возникает необходимость оперативно и грамотно принимать точные решения в условиях изменения во внутренней и внешней среде хозяйствования.

Что нужно знать сегодня специалисту по макроэкономике? Судя по сложившейся в мире ситуации, ответы всего на два вопроса. Когда у того или иного субъекта экономики наступает кризис, и что с ним делать? А если посмотреть шире, то всего один вопрос – о регулируемой траектории социально-экономического развития. Т.е. о закономерностях и критических факторах долговременных макроэкономических изменений.

В это трудно поверить (западные экономисты, например, безуспешно пытаются это понять, по крайней мере, последние 50 лет), но наиболее конструктивную идею для разрешения главного вопроса макроэкономики предложил в 1962 году Колмогоров. Анализируя экономическую статистику того времени, он обнаружил, что спектры колебаний финансовых и гидродинамических потоков подобны друг другу.

Однако за прошедшее с тех время экономическая наука никак не может сколько-нибудь полно развернуть его гипотезу. И ответить на критические вопросы, на которые гидродинамическая наука уже ответила. Например, о переходе устойчивого развития в кризис, о его продолжительности и малых воздействиях, способных изменить траекторию развития.

Посмотрим поэтому на основной вопрос макроэкономики под углом зрения знаний, накопленных за последнее время гидродинамикой. Предварительно, однако, еще раз сформулируем тему обсуждения.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Для макроэкономики, в отличие от микроэкономики, основной проблемой регулирования являются не опосредованный характер управляющих воздействий (свойственный всем экономическим системам), а большой период запаздывания между управляющим воздействием и его последствиями. Российская экономика, например, первые системные плоды рыночного саморегулирования начала ощущать лишь лет 20 спустя после начала демократизации в СССР. А американской экономике для выхода из великой депрессии 1930-х годов тоже понадобилось более десятилетия.

И сегодня проблема макроэкономического регулирования не менее актуальна, чем 70 или 20 лет назад. Поскольку общепринятые методы и инструменты макроэкономики не могут уверенно оценить масштабы разворачивающегося с начала XXI века глобального кризиса. Прямо противоположные оценки авторитетных экспертов о скором окончании кризиса или еще большем погружении в него появляются постоянно на протяжении последних 10 лет.

В этой ситуации знание закономерностей долговременных макроэкономических изменений приобретает исключительное значение. Т.е. знание взаимосвязи управляющих воздействий с масштабами отклика на них и периодом наступления этого отклика. Или, в более общей форме, знание механизма формирования долговременной траектории социально-экономического развития.

В поисках путей выхода из сложившейся ситуации некоторые экономисты начали снова обращаться к трудам Кейнса и циклистов, более пристально анализируя наименее понятные и, соответственно, наименее цитируемые ранее положения их теорий. Стали, например, вспоминать исключительную оценку Кейнсом роли экстраординарной личности в экономике или на физическую, в своей основе, природу длинноволновой цикличности Кондратьева.

Следствием этого стало широкое развитие в последние десятилетия исследований по экономической интерпретации теории самоорганизованной критичности Пер Бака и Кан Чена.

По этой же причине почти 50 лет, то усиливаясь, то затухая, среди научной общественности Запада идет обсуждение гипотезы Колмогорова. Интерес к непонятной, но перспективной, по их мнению, гипотезе подобного поведения гидродинамических и финансовых потоков настолько велик, что Алан Гринспен, бессменно руководивший ФРС США 17 лет, назвал свою последнюю книгу «Эпоха турбулентности».

Интерес к этой российской разновидности теории сложности, если угодно, в последние десятилетия проявился и на родине Колмогорова. Турбулентная модель долговременных социально-экономических изменений наиболее объемное отражение нашла в гипотезе социальной турбулентности.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ

Субъекты макроэкономики относятся к классу очень больших физических систем, естественной формой существования которых является турбулентность.

За последние несколько десятилетий научные представления о турбулентности существенно расширились. Сегодня под этим словом понимается не только хаос или потрясения, но и, одновременно, процессы естественной самоорганизации очень большой системы частиц в устойчивые (диссипативные) структуры физической, биологической социальной, экономической или интеллектуальной природы. В первом случае это вихри, ячейки Бенара или когерентное лазерное излучение. Во втором – организмы и сообщества организмов, в третьем - социально-экономические системы размером от семьи до государства и глобального мира целом, а в последнем - это мысли, или шире, все интеллектуальные проекты и продуцируемые ими техногенные и социальные построения, которые Вернадский называл одним общим словом - ноосферой.

Состояние больших макроэкономических систем определяется как минимум двумя независимыми параметрами: степенью свободы поведения субъекта и объемами его хозяйственной деятельности.

Основным регулируемым параметром в таких системах является степень свободы хозяйственной деятельности (т.е. доля степеней свободы из их общего числа доступных субъекту), а основным результатом — объем хозяйственной деятельности.

Объективными измеряемыми критериями свободы хозяйственной деятельности являются частота происходящих экономических событий или степень диверсификации деловой активности. Чем они выше, тем свободнее поведение субъекта экономики.

Число степеней свободы поведения субъекта экономики имеет несколько качественных выражений и количественных индикаторов измерения. Это пассионарность, частота событий, интеллектуальный капитал, степень образованности общества, число открытий и изобретений, и т.д. Объем хозяйственной деятельности тоже имеет несколько форм выражения и измерения. Это прирост ВВП или ВРП, физические объемы производства или потребления энергии, объемы финансовых и материальных потоков и т.д.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТУРБУЛЕНТНОГО РАЗВИТИЯ

Основные закономерности

1. Изменение состояние субъекта макроэкономики во времени происходит циклично. Особенность турбулентного понимания этого феномена состоит в том, что предельно высокочастотные экономические колебания происходят хаотично, а предельно низкочастотные (длинные волны экономики) закономерно. Таким образом, что величина длинного цикла колебаний макроэкономической системы пропорциональна ее площади или населенности в степени 1/3

2. Объемы производства субъекта экономики со временем изменяются ассиметричным образом, как это показано на рис. 1.

Рис. 1. Теоретический график изменения объемов производства (V) по фазам длинного цикла развития

В этой асимметрии, согласно теории социальной турбулентности, проявляется кризисный в принципе характер существования всех очень больших систем, включая экономические системы. (Отметим, для сравнения, что бескризисное развитие описывается гармоническими волнами.)

Асимметричность ярко отражается в динамике развития не только хозяйственных, но и биологических систем тем, что вначале рост является медленным и неустойчивым, затем, в середине цикла, быстрым и непоколебимым, а завершается цикл резким спадом производства в течение его последних 20% .

3. Очень большим системам также свойственна ассиметричная взаимосвязь динамики роста размеров экономики и изменения количества ее степеней свободы или, иначе, социальной активности масс, или неопределенности поведения субъекта экономики и т.д. Это проявляется в том, что в большей части длинного цикла естественного развития рост объемов производства сопровождается уменьшением степени свободы экономической деятельности, как это показано на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Теоретическая зависимость степени свободы экономической деятельности (частоты экономических событий) от объема хозяйственной деятельности

Рис. 3. Теоретический график изменения степени свободы субъекта экономики (E) и объемов производства (V) по фазам длинного цикла развития

Дополнительные закономерности

Субъекты макроэкономики являются своеобразными социальными атомами, существующими в стабильной форме достаточно длительное время. Они, как и физические атомы, характеризуются рядом устойчивых физических, социальных и экономических состояний, количественные уровни которых описываются экспоненциальным законом, впервые обнаруженным Кузьминым и Жирмунским в физических и биологических системах.

Общее число доступных субъекту экономики степеней свободы поведения ограничено физическими размерами системы. Чем больше размеры субъекта, тем больше в нем доступных степеней свободы и производных от них характеристик, таких как период длинного цикла, максимальные объемы хозяйственной деятельности, численность населения и т.д.

Например, длинный цикл России с размером территории от 17 до 22 млн. кв. км. составляет от 75 до 80 лет, а США и Китая с территорией около 10 млн. км. кв. – 60 лет, мировой экономики в целом, охватывающей практически всю сухопутную поверхность Земли – около 140 лет.

Январь 10, 2012

1.Экономические кризисы и макроэкономическое равновесие: введение в проблему

История развития мировой экономики показывает, что финансовые и хозяйственные кризисы наступают почти всегда внезапно, застигая врасплох правительства, домохозяйства, малый и крупный бизнес. Еще вчера, казалось бы, процветающая экономика вдруг начинает рассыпаться на глазах, подобно карточному домику или костяшкам домино, поставленных каскадом. Еще недавно хорошо раскупаемые товары и услуги вдруг перестают пользоваться спросом, население и предприятия начинают радикально менять модели поведения и потребления, банки резко ограничивают кредитование, недвижимость дешевеет, рынки схлопываются, растет безработица.

Конечно, экономические кризисы, связанные с неурожаями, эпидемиями или войнами были всегда. Но они имели всем понятные причины, устраняя которые, можно было добиться восстановления хозяйственной системы.

Однако, начиная с начала XIX в., экономика в промышленно развитых странах усложнилась, научно-техническая революция существенно повысила производительность труда и активизировала международную торговлю, обеспечила массовое производство и существенное развитие кредитно-финансовых рынков. Сбои в экономике стали еще более болезненными и масштабными. Появились проблемы, о которых раньше никто не слышал – так называемые кризисы перепроизводства (см. рис.1).

Так, экономические кризисы 1825 г. в Англии, в 1836 г. в Англии и США, в 1841 г. в США стали мощными потрясениями для хозяйственных систем этих стран. А кризисы 1847 и 1857 гг. охватили целые группы стран и приняли международный характер.

Разрушительное действие кризисов стало не только сигналом каких-то серьезных поломок в рыночной системе и хозяйственных отношениях, но и импульсом к активным исследованиям этого нового экономического феномена. Лучшие представители научной мысли стали разрабатывать различные концепции и подходы к теории кризисов, выдвигать гипотезы происхождения и развития кризисов, а также способы минимизации разрушительных последствий этих тяжелых переходных состояний. Забегая вперед, отметим, что полностью решить данную проблему не удалось и поныне, красноречивым подтверждением чему является мощный мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг.

Главными, по проблематике экономических кризисов, как прежде, так и сейчас, остаются следующие вопросы:

а) что вызывает кризисные явления, каковы причины кризисов?
б) можно ли заранее предсказать приближение кризиса?
в) как с наименьшими потерями преодолеть кризис?

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, экономистам из разных стран пришлось пересматривать многие прошлые представления о функционировании хозяйственных систем, разрабатывать теории макроэкономического равновесия, стационарных и переходных состояний, нащупывать новые причинно-следственные связи между экономическими, технологическими и социальными феноменами.

Вначале обратимся к становлению теории экономического равновесия. Определенной основой для анализа сбоев в макроэкономических системах послужила категория равновесия. Ее появление в исследованиях экономистов вполне логично и объяснимо, так как в жизни мы сталкиваемся с равновесием и случаями нарушения равновесия достаточно часто. Ребенок, играя с шариками, замечает, что на плоском столе шарики находятся в равновесии, если на них не действует внешняя сила. Стоит немного толкнуть стол или наклонить его, шарики теряют статическое равновесие и приходят в движение. Равновесие будет устойчивым тогда, когда шарик находится в лунке или в пределах вогнутой поверхности (см. рис.2).

С точки зрения иллюстрации равновесия наши примеры показательны, но для моделирования хозяйственных систем непригодны, так как экономические процессы – это динамика, движение, а не статика, покой. Поэтому экономисты стали переходить к рассмотрению систем динамического равновесия. Их также в повседневной жизни достаточно – юла, которую раскрутил ребенок, или велосипед, на котором едет юноша – это тоже равновесные системы. Но стоит им остановится, как они тут же теряют равновесие.

Экономистами было замечено, что хозяйственная система, в которой процессы производства, обмена и потребления относительно постоянны, тоже находятся в равновесном состоянии. Правда, здесь мы наблюдаем довольно жаркие дискуссии по поводу периода равновесия. Так, день для Д.Х.Робертсона – период слишком краткий, чтобы успеть распорядиться полученным доходом, неделя Дж.Хикса – период, в течение которого можно пренебречь изменениями цен, [i] «долгосрочный период» Дж.Кейнса – время, «в течение которого мы все умрем».

Проблема пластичности и отсутствия четкого водораздела между краткосрочным и долгосрочным периодом сохраняется и поныне, трансформируясь подчас в философскую, – что значит «долго» или «кратко» в отношении временных отрезков, «много» или «мало» в отношении количества и т.д. Вполне возможно, что экономику можно рассматривать и как систему, находящуюся в постоянно поддерживаемом переходном состоянии с произвольно выбранной точкой отсчета. Одной из интересных теорий в этом плане является концепция надувания финансовых или ценовых пузырей. Но о ней мы поговорим несколько позднее.

2.Экономические циклы и объяснения кризисов

В основе всякой науки лежат определенные исходные принципы и закономерности, которые ученые пытаются обнаружить. Иногда эти законы и причинно-следственные связи не удается обнаружить столетиями, но после выяснения строения тех или иных систем, установления законов, которым они подчиняются, все кажется очевидным, и мы с улыбкой и легким недоумением думаем – почему на открытие этого явления ушло так много времени?

Так, веками человечеством использовалась геоцентрическая (птолемеева) концепция строения Вселенной; целые тысячелетия люди не знали о большом и малом круге кровообращения; не догадывались о периодичности свойств химических элементов, открытых Д.И.Менделеевым. Экономисты нового времени пытались постичь сущность категорий «стоимость», «ценность» и «полезность», полагая, что надо выделить первоосновы производства, распределения и обмена, основываясь на простейших хозяйственных системах – например, на «экономике Робинзона».

Однако простые модели и схемы не могли объяснить экономических кризисов, принимавших в XIX веке все более угрожающие размеры и вовлекая в свою орбиту сразу многие страны. Практика поставила перед учеными-экономистами новые большие задачи, которые стали решаться на базе самых разнообразных подходов. Рассмотрим основные из них.

Гелиоэкономическая модель . Известный английский экономист У.С.Джевонс (1835-1882), который был необычайно разносторонним и талантливым человеком, изучавшим многие науки – в том числе метеорологию, химию, статистику – выдвинул очень интересную теорию экономических циклов, появление которых он увязывал с изменениями солнечной активности. Джевонс заметил, что кризисы в экономике не имеют четких временных рамок и могут варьироваться в широких пределах от 5-6 до 10-15 лет. Исходя из того, что периоды солнечной активности также имеют некоторый разброс в 7-15 лет , он предположил, что наше светило оказывает соответствующее влияние на погоду и сельское хозяйство, на урожайность большинства культур. Колебания урожайности оказывают влияние на цены, а также настроения людей. Периоды чрезмерного оптимизма сменяются фазами страхов и паники, что и является фундаментальной предпосылкой для разворачивания кризиса.

Следует отметить, что эту теорию поддерживал и развивал русский ученый А.Л.Чижевский (1897-1964), человек огромного таланта и энциклопедических знаний. Он закончил коммерческий и археологический институты, писал стихи, картины, ставил научные опыты. В своей диссертации «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса» (1918) и вышедшей позже работе «Физические факторы исторического процесса» (1924) Чижевский на основании собранных данных, таблиц и цифр показывает, как солнечная активность и расположение планет (он очень уважительно относился к астрологии) влияют на войны, революции и общественные настроения.

Монетарная модель . Колебания делового цикла и экономические кризисы сторонники монетарной модели объясняют денежными факторами. Первым увязал колебания экономического роста с запасами золота английский экономист Дж.Китчин. По его мнению, короткие циклы в 3,5-4 года возникают в хозяйственной системе тогда, когда движение капиталов и запасов золота в стране начинают в значительной степени меняться.

Китчин установил определенную 40-месячную закономерность в колебаниях финансовых показателей Великобритании и США и решил, что данный цикл (названный впоследствии его именем) связан с движением капитала. Так как в основе денежного обращения указанных стран лежал золотой стандарт, то количество денег в обращении было тесно связано с запасами золота в Центральном банке.

Если золотых авуаров в стране было достаточно, то и деньги были дешевыми, а ставка банковского процента низкой. Предприниматели охотно брали кредиты на расширение бизнеса. В результате с некоторым лагом росла занятость и загрузка оборудования, выпускалось больше товаров. В какой-то момент времени проявлялось перепроизводство товаров, спрос падал. Снижались цены, у субъектов экономики росла неуверенность в завтрашнем дне. Золото тезаврировалось и придерживалось до лучших времен. Наступала фаза депрессии (см. рис.3).

Подешевевшие в стране товары начинали лучше продаваться на экспорт, улучшался торговый баланс, в страну притекало золото извне. Начиналась фаза подъема. Ситуация улучшалась, домохозяйства и фирмы начинали больше тратить денег из своих сбережений. Подъем экономики ускорялся и перерастал в бум. Далее цикл повторялся.

Сторонником данной концепции в ее модифицированном варианте был и М.Фридмен. Он объяснял возникновение экономических кризисов неправильной денежной политикой монетарных властей. Исследовав предысторию развития экономических кризисов в XIX и ХХ вв., Фридмен показал, что денежная масса, находившаяся в обращении, не соответствовала реальным потребностям хозяйственной системы. В связи с этим рыночная экономика сама себя не регулировала и происходил экономический спад.

Инвестиционная модель . Свою теорию пульсаций делового цикла с периодом в 7-11 лет выдвинул французский врач и экономист К.Жугляр (1819-1905). Как видим, медики из Франции, продолжая традицию придворного врача и главного физиократа Франсуа Кенэ, по-прежнему обогащают экономическую науку.
Смысл объяснений Жугляром кризисов сводится к инвестиционной составляющей экономических процессов. От принятия решения об инвестировании до создания нового бизнеса дистанция довольно большого размера, – считает Жугляр. К этому периоду времени следует также приплюсовать фазу выхода на проектную мощность вновь созданного предприятия.

Таким образом, вырисовывается следующий алгоритм. На определенном этапе экономического цикла предприниматели и люди, желающие ими стать, начинают проявлять экономическую активность, полагая, что именно сейчас для этого настал благоприятный момент. Воспользовавшись банковским кредитом, экономические субъекты расширяют существующее производство или строя новые мощности. Так как координации в принятии решений между ними нет, а плановое начало в рыночной экономике отсутствует, то избыточные инвестиции в какие-либо отрасли экономики приводят к излишнему производству продукции. Возникает дисбаланс, спрос быстро падает. Вновь произведенную продукцию сбывать некому, у предпринимателей резко снижаются прибыли, растет доля убыточных предприятий. Взятые у банков кредиты погашать нечем. Вместе с банкротством предприятий становятся неплатежеспособными и коммерческие банки, которые теряют как собственный капитал, так и средства клиентов. Кризис распространяется на торговлю и зарубежных партнеров. Круг замыкается, и экономический цикл вновь воспроизводится на новом уровне.

Демографические и инфраструктурные модели . Основной моделью данного вида принято считать построение С.Кузнеца (1901-1985). Циклы или ритмы Кузнеца имеют период в 15-25 лет. Столь большая продолжительность данных циклов объясняется протяженными во времени процессами переселения народов и строительства инфраструктуры для переселенцев.

Демографические циклы увязываются Кузнецом с миграционными процессами и перемещениями больших масс людей в места с лучшей экономической конъюнктурой. Эта тема близка Кузнецу, так как сам он родился на территории Российской империи и в 1922 г. эмигрировал в США.

Обустройство переселенцев занимает довольно продолжительное время, так как для нормального проживания им требуется жилье, обстановка, рабочее место. Формируется новый строительный цикл. Таким образом, волны миграции, притока и оттока рабочей силы, связываются с ожиданиями людей.

Кроме того, некоторые экономисты считают, что циклы длинные накладываются на циклы средние и короткие. Исследованиями было выявлено, что цикличность и кризисы проявляются с разными временными интервалами по так называемой трехцикличной схеме, когда общие колебания определяются тремя циклами разной продолжительности. Продолжительные колебательные процессы в 55 лет были названы длинными волнами Н.Кондратьева, накладывались на циклы Жугляра и Китчина. Складывающиеся гармоники взаимодействуют друг с другом, формируя общий циклический процесс.

Биржевая модель . Некоторые экономисты объясняют периодически возникавшие экономические кризисы негативными ожиданиями субъектов хозяйственной системы, которые связаны, в первую очередь, с рынком ценных бумаг и фондовой биржей. Когда эти ожидания завышены, акции промышленных корпораций переоценены. Как только у держателей ценных бумаг возникают сомнения в надежности и целесообразности данных инвестиций, они начинают сбрасывать (распродавать) принадлежащие им бумаги. Процесс закрытия позиций на бирже приобретает лавинообразный характер, нарушается сбалансированность сферы обращения и производства, возникает кризис.

Именно по такому сценарию протекал самый мощный кризис ХХ столетия – 1929-1933 гг. В октябре 1929 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже началась паника, все участники торгов стремились продать ценные бумаги; покупателей практически не было. В результате ценные бумаги обесценились, владельцы этих бумаг (среди которых было много коммерческих банков) были разорены. Их банкротства повлекли за собой волну взаимных неплатежей; банкротства распространились на другие компании. Кризис принял мировой характер.

Не прекращаются экономические кризисы и в настоящее время. Наиболее серьезным по своим политическим, экономическим и социальным последствиям стал для России кризис 1998 г. Начало кризиса было положено на азиатских рынках – в Южной Корее, в Малайзии и Сингапуре. Иностранные держатели ценных бумаг эмитентов этих стран стали спешно продавать их из-за потери доверия. Россия, как развивающийся рынок, также попала в перечень стран с неустойчивой экономикой, что повлекло за собой сброс инвесторами государственных ценных бумаг – ГКО на сумму в 20-25 млрд. долл. В результате произошла глубокая девальвация рубля (рубль обесценился в 4 раза), значительно повысилась безработица, пострадал мелкий и средний бизнес, снизился жизненный уровень большинства граждан России.

Первый мировой финансово-экономический кризис XXI в., разразившийся в 2008-2010 гг., пока, на наш взгляд, завершился не полностью и может протекать по сценарию двойного дна с последующей затяжной рецессией. На его отдельных особенностях мы остановимся ниже.

[i] См.: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: «Дело Лтд», 1994. – С.346.
К тому времени немецким астрономом Швабе было установлено, что увеличение пятен наблюдается с цикличностью в 7-11 лет. Такая цикличность, как показала практика, наблюдалась для многих явлений – в активизации размножения саранчи, в чередовании засушливых и переувлажненных периодов, в возникновении эпидемий чумы. Таким образом, Джевонс увязывал циклическое развитие экономических кризисов с природными явлениями, которые вели, например, к неурожаю, что, в свою очередь, приводило к разбалансированности экономики и возникновению кризиса.