Ką mes ketiname daryti? Teisingas požiūris turėtų būti toks: kurti remiantis metodu prekybos sistema, testavimas ir peržiūra. Jei sistema pasirodys pelninga, galite pagalvoti apie jos įtraukimą į pagrindinę dabartinės prekybos sistemos dalį.
Tačiau didžioji dalis žinių niekada neranda pritaikymo praktikoje ir lieka teorinių konstrukcijų lygmenyje.

Nesunku suprasti kainų įtakos vienoms kitų valiutų poroms priežastis. Pavyzdžiui, jei sandoris sudaromas GBP / JPY valiutų pora, suprantame, kad ši pora iš tikrųjų yra kryžminis kursas (ty į jį neįeina USD tik formaliai), o tai reiškia, kad ši pora iš tikrųjų yra GBP / USD ir USD / JPY išvestinė priemonė. Tai reiškia, kad GBP / JPY poros kaina priklausys nuo kitų dviejų porų.

Toks valiutos „elgesys“ vadinamas koreliacija. Ši koncepcija turi dimensiją. Tai yra koreliacijos koeficientas. Šio pokyčio vieneto reikšmės gali būti nuo 1 iki -1.

Be to, jei koeficientas lygus vienetui, tai kainų judėjimas diagramose yra labai panašus. Esant nuliui, poros yra nepriklausomos viena nuo kitos.

Jei koeficientas yra -1, kainų judėjimas diagramose yra priešingas. Taigi, pavyzdžiui, koreliacijos koeficientas tarp „EuroDollar“ ir „EuroJenų“ yra lygus 1. Tai reiškia, kad kaina diagramoje judės, nubrėždama tuos pačius. Atkreipkite dėmesį, kad šis rodiklis gali būti trupmeninis, o tai rodo ne visišką, o dalinį diagramos judėjimų panašumą.

Peržiūrėkite straipsnio apžvalgą

Anksčiau mes nagrinėjome du tipus: judantį ir tiesioginį ryšį.

Tiesioginė valiutų poros koreliacija su kita Tai reiškinys, kurį galima panaudoti siekiant padidinti nuspėjamos tikrovės tikimybę. Net kai prekiaujate tik vienu instrumentu, galite padidinti savo prognozių tikslumą, jei taikysite kelių analizę. valiutų porų.

Dar kartą pereikime prie mūsų: A / B ir C / D, tarkime, kad prekiaujate pora A / B. Darysime prielaidą, kad poros yra tiesiogiai susijusios, o tai reiškia, kad jų judesiai aukštyn ir žemyn yra sinchroniški. Analizuodami judėjimą A / B poroje, jūs nustatėte didelė tikimybė krentantis. Dabar pagalvokite apie galimybę atlikti techninę C / D poros analizę, kuri tai sako nebus kritimo.

Tada yra priežastis persvarstyti savo signalų patikimumą. Jei prognozės sutampa, jūsų pasitikėjimas pozicijos atidarymu padvigubėja. Savaime suprantama, kad naudodami šį metodą atsikratome atsitiktinių signalų.

Tačiau reikia atsiminti, kad koreliacinė analizė atlieka dideliu mastu valandų valandas ir pusvalandį vis dar yra gerai. Bet jei prekybos strategija paremta „minutėmis“, tai tokie duomenys tik trukdys.

Kitas koreliacijos tipas yra „judėjimas“... Tai susideda iš to, kad yra santykiai, tačiau jie pasireikš tam tikru poslinkiu laiko juostoje. Taigi, A / B poros greičio pokyčiai yra C / D poros judėjimo ateityje pranašas. Jeigu sukaupi informaciją, kuri tokia išsami, kad užteks suformuoti prekybos strategija, tada tokio tipo koreliacijų buvimas žymiai padidina kiekvienos prognozės tikslumą. Tiesą sakant, tai gali būti priemonė, kuria grindžiama nuspėjamoji veikla.

Kas turi įtakos valiutos vertei?

Manoma, kad eurui įtakos turi bet kurios Europos šalies politika. Ypač Vokietija. Kadangi ji yra didžiausia ekonomikašiame regione. Tuo pačiu galime drąsiai teigti, kad bet kurios Europos šalies politika turės įtakos euro dolerio porai.

Didžiosios Britanijos svaras sterlingų keičiasi veikiant palūkanų normoms. Jei pasikeis palūkanų normos Anglijos banke, tada keičiasi ir „Svaras doleris“.

Kanados doleriui įtakos turi naftos kainos. Jei naftos kaina pradės kilti, tada tikimybė, kad pora „doleris / Kanados doleris“ taip pat pradės kilti, yra didelė.

Australijos doleris. Didžiausią įtaką turintis veiksnys yra aukso kaina. Jei aukso kaina kils, kils ir Australijos dolerio pora.

Naujosios Zelandijos doleris. Ši valiuta yra žemės ūkio, todėl labiausiai didelę įtaką turi orą. Tai yra, esant blogam orui, Naujosios Zelandijos dolerio / dolerio pora kris. Jei Naujojoje Zelandijoje orai bus palankūs, ši valiutų pora kils.

Kaip koreliacija analizuojama?

Norėdami ieškoti koreliacijos, galite naudoti interneto teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, galite atlikti analizę naudodami seną gerą „Excel“.

Tam šis paketas turi puikią CORREL funkciją, parodo dviejų pasirinktų duomenų rinkinių koreliaciją.

Norėdami rasti slenkantį ryšį, tam tikriems laikotarpiams perkeliame rinkinį į vieną pusę į kairę arba dešinę.

Didesnė nei 0,5 koreliacija rodo tiesioginį ryšį, mažesnis nei 0,5 - atvirkštinį ryšį nuo -0,5 iki 0,5 - kad ryšio nėra. Šios ribos yra gana savavališkos, jas reikėtų patikrinti praktiškai...

Kad būtų lengviau suprasti ryšį su koreliacijos koeficientu, parengiau paveikslus, kurie aiškiai parodo koeficientą ir vizualų serijos panašumą. Kaip pavyzdį imu kosinuso eilutes ir triukšmingąsias kosinusų eilutes, atkreipkite dėmesį, kad koreliacijos koeficientas priklauso nuo triukšmo amplitudės.

Čia pridedame triukšmą ir stebime santykių kritimą.

Pridėkite šiek tiek triukšmo ir santykiai beveik išnyko.

Šiame grafike matome atvirkštinės koreliacijos pavyzdį. Kai vienas krenta, kitas pakyla.

Kaip taikyti valiutų porų koreliaciją?

Yra toks dalykas kaip Londono sprogimas.

Jei Londono vertybinių popierių biržos atidarymo metu Eurodolerio pora pradeda augti, o poros su teigiama koreliacija EuroYen ir EuroPound taip pat rodo augimą, tai signalas gali būti laikomas labai stipriu, todėl dėl tokio judėjimo galite statyti sudarant sutartis.

Eurodolerio judėjimą taip pat gali palaikyti kainos judėjimas porų „doleris / Kanados doleris“ ir „doleris / Šveicarijos doleris“ diagramose.

Esama populiariausių valiutų porų koreliacija.

Atkreipkite dėmesį, kad koreliacija tarp valiutų ir porų nėra nuolatinis reiškinys, kai keičiasi rinka. Todėl čia pateikti duomenys yra tik apytiksliai. Jų tikslumas turi būti patikrintas.

Apsvarstykite poras, kurios koreliuoja su viena populiariausių tarp prekybininkų EUR / USD:

• Yra tiesioginė koreliacija su: NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD.
• Matome atvirkštinę koreliaciją su: USD / CAD, USD / CHF, USD / JPY.

O štai dar viena pora, kuria prekiaujama dažniau nei kitomis – USD / JPY. Pažvelkime į tai:

• Tiesiogiai: USD / CAD, USD / CHF.
• Atvirkščiai: AUD / USD, EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD.

Jei kalbame apie judančią koreliaciją, tuomet ją reikia pagauti kiekvienai prekybos dienai, kaip tai daro tie, kurie prekiauja auksu ir „Svaru / Doleriu“.

Šiandien susipažinome su valiutų koreliacija. Ji mums parodė, kad poros juda kaip vienas organizmas arba jų istorinės citatos yra susijusios.

Turime idėją, kad naudojant valiutos koreliacija kaip kontrolės metodas, jis išfiltruoja kai kuriuos sandorius, kuriuos būtume sudarę, jei būtume padarę be šio metodo.

Tačiau koreliacijos tikslumas abejotinas. Pavyzdžiui, žinoma, kad koreliacija laikui bėgant kinta ir kiekvieną kartą atliekant analizę reikia atlikti papildomus skaičiavimus.

Kokia išeitis? Naujų programinės įrangos modulių, kurie gali būti integruoti į esamus terminalus ir prekybos sistemas, kūrimas, kad būtų priimti signalai įeiti ir baigti prekybą. Lūkesčiai arba operacijos, skirtos įvairinti užsienio valiutą investicijų portfelis.

Jei nesuprantate, užduokite klausimų, susisiekite su mumis. Mes mielai padėsime jums suprasti šios problemos sudėtingumą. Palaukite naujų įdomių vaizdo įrašų mūsų tinklaraštyje, o dabar skaitykite -

Paprastai apie tai yra girdėję visi, bet niekas iš tikrųjų nežino, kaip tai teisingai naudoti.

Ne kartą mačiau, kaip prekiautojai išrado sudėtingas koreliacija pagrįstas apsidraudimo strategijas, tačiau paprastai nieko gero iš to neišeina.

Noriu papasakoti apie paprastą ir logišką koreliacijos taikymo praktikoje strategiją, kuri tikrai veikia. Bet pirmiausia supraskime sąvokas.

Kas yra valiutų porų koreliacija?

Mes nesigilinsime į koreliacijos skaičiavimo teoriją, jei norite, šią informaciją galite rasti tinkle. Vietoj to noriu pabrėžti pačią koncepcijos esmę.

Taigi, kalbant apie paprasta kalba, tada koreliacija forex Yra valiutų porų judėjimo sinchronizavimo indikatorius. Be to, kuo didesnė koreliacijos reikšmė, tuo daugiau porų juda unisonu.

Yra ir atvirkštinė koreliacija kai poros juda sinchroniškai, bet priešingomis kryptimis, pavyzdžiui, EUR / USD ir USD / CHF.

Forex koreliacija atsiranda dėl nedidelio valiutų, kurios gali būti poros dalis, skaičiaus. Pavyzdžiui, jei atsižvelgsime į EUR / JPY ir AUD / JPY, pamatysime, kad abiem atvejais yra jena, kuri yra koreliacijos šaltinis. Taigi, jei jena pradės stiprėti, abi poros judės ta pačia kryptimi.

Tačiau dar didesnis koreliacijos šaltinis yra pats doleris (USD). Nuo jo priklauso beveik visos poros, o jei, pavyzdžiui, ji pradės augti, kitos poros (net ir tos, kurių sudėtyje nėra dolerio) tiesiogiai arba atvirkščiai koreliuos su juo.

Su kokiomis valiutomis paprastai koreliuoja:

• Tarp savęs dėl valiutos sutapimo poroje;
• Valiutų ir indeksų koreliacija pavyzdžiui, dolerio indeksas arba S&P 500 indeksas;
• Su prekiniu turtu... Kanados dolerio koreliacija su nafta ir Australijos dolerio su auksu yra plačiai žinoma.

Logiškai mąstant, kaip prekybininkams, ši koreliacija mums tik kenkia, nes tai gerokai apriboja darbo įrankių skaičių. Jūs neparduosite EUR / USD ir nepirksite GBP / USD tuo pačiu metu, nes man tai netenka Sveikas protas... Tai yra vienas iš pagrindinių Forex trūkumų, palyginti su kitomis rinkomis, tačiau jį galima naudoti protingai.

Valiutų porų koreliacija paremta strategija

Šią strategiją suprasti nesunku, tačiau ne visiems pavyksta ją įgyvendinti. tam reikia griežtumo ir atkaklumo.

ko mums reikia? Praktiškai nieko, tik pats supratimas apie koreliacijos tarp porų buvimą. Koreliacijos lentelių taip pat nenaudosime, manau, kad jums jau akivaizdu, kad AUD / USD, EUR / USD ir GBP / USD koreliuoja tarpusavyje.

Strategijos esmė yra tokia: Mes naudojame valiutų porų koreliaciją kaip įvairių valiutų signalų šaltinį. Pavyzdžiui, jei turite euro / dolerio signalą, turėtumėte atlikti papildomą svaro / dolerio (ir kitų porų) analizę, ar nėra patvirtinančių signalų. Jei svaras signalizuoja ta pačia kryptimi, galite drąsiau pirkti eurą.

Ši strategija yra dar geresnė kaip signalo filtras. Pavyzdžiui, aš niekada neisiu pirkti euro, kad ir koks stiprus būtų signalas, jei svaras permušė svarbų lygį, o vienintelis kelias – žemyn.

Tiesą sakant, kad ir kaip stengiausi žodžiais apibūdinti šios strategijos esmę, ji vis tiek skamba kažkaip neįtikinamai, todėl bus keletas tikrų pavyzdžių, kuris padės viską sustatyti į savo vietas.

1 pavyzdys – lygis

Analizuodami savo bazinę porą ne visada galite išryškinti tam tikrą lygį, tačiau išanalizavę kitus, koreliuojančius instrumentus, tikrai rasite ką nors įdomaus.

Panagrinėkime šį atvejį išsamiau.... Dolerio indeksas (DXY) prasibrovė per svarbų lygį, o vėliau nukrito į šį lygį, tai yra vadinamasis „pakartotinis testas“. Tai įprastas modelis techninėje analizėje ir, kaip žinome, yra pirkimo signalas. O kadangi dolerio indeksas turi atvirkštinę koreliaciją su svaru, mums tai yra signalas parduoti svarą, ir, kaip matote, svaras atitinkamai sureagavo.

2 pavyzdys – kita

Sąmoningai „Kita“ padėjau į antrą vietą, kad netyčia nepraleistumėte šios informacijos, nes tai taip pat svarbu.

Ieškoti signalų pagal valiutų porų koreliacijos strategijos tai galima ne tik diagramoje, bet ir kituose šaltiniuose. Tai gali būti absoliučiai bet koks instrumento, kuris koreliuoja su jūsų pora, signalas. Pavyzdžiui, prekiaujant eurais reikėtų būti atsargiems, kai pasirodo naujienos apie svarą, nes GBP / USD poros nepastovumas tikrai turės įtakos EUR / USD. Taip pat neverta pirkti svaro, kai 70% pirkėjų yra ant euro... Apskritai signalas gali būti bet koks.

Pažvelkime į šį pavyzdį... Tarkime, kad prekiaujame GBP / USD ir turime pirkimo signalą. Analizuodami matome savotišką svaro „neapibrėžtumą“, tačiau, pažvelgus į koreliuojamas poras, situacija kardinaliai pasikeičia.

Beje, šioje situacijoje būčiau patikėjęs trimis poromis signalu daugiau, net jei būtų aiškus svaro pardavimo signalas.

3 pavyzdys – raštas

Labai geras pavyzdys ... Ar kada nors matėte modelį, bet nesate tikri dėl jo kokybės? Taigi, kitų porų patikrinimas yra puiki proga patvirtinti rasto rašto kokybę, o jei „kreivės“ raštas yra visose porose, geriau jo neprekiauti.

Apibendrinkime:

Ši strategija suteikia puikią galimybę pažvelgti į rinkos situaciją iš įvairių pusių. Pavyzdžiui, tai, kas nematoma ant euro / dolerio, gali būti aiškiai matoma ant svaro arba dolerio indekso.

Skaitydami straipsnį greičiausiai turite klausimų, kodėl gi nepaprekiavus instrumentu, ant kurio signalas aiškesnis?

• Pirma, ne visi brokeriai suteikia galimybę prekiauti indeksais, nafta ir pan.
• Antra, prekeiviai dažniausiai turi savo mėgstamą instrumentą, prie kurio yra įpratę, o prekiauti kitais instrumentais jiems nėra patogu;
• Ir galiausiai koreliacijos signalas gali būti iš kelių porų, tai kurią iš jų pasirinkti?

Taigi, geriau apsikeiskite pora, prie kurios esate įpratę, ir dar kartą neskubėkite tarp instrumentų.

Tai, ko gero, ir viskas. Laukiu jūsų komentarų.

Kokia yra valiutų porų koreliacija viena nuo kitos, koreliacijos lentelė ir MT4 rodikliai, taip pat ar galima užsidirbti pinigų iš valiutų porų koreliacijos ir darbo su šiais duomenimis strategijos - apie visa tai skaitykite šiame straipsnyje mūsų tinklaraštyje.

Valiutų porų koreliacija viena nuo kitos

Valiutų porų koreliacija – tai santykis tarp vienos poros judėjimo kitos atžvilgiu. Yra teigiamų ir neigiamų koreliacijų.

• Teigiamas – valiutų porų grafikai beveik sinchroniškai juda viena kryptimi.
• Neigiamas – diagramos juda priešingomis kryptimis.

Patikrinkite viską be įdiegimo prekybos terminalas ir internetu galite apsilankyti pas mus.
Ryškus neigiamos koreliacijos pavyzdys yra EURUSD ir USDCHF valiutų poros. Pažvelkite į ekrano kopijas.

Nereikia atidžiai žiūrėti, kad pastebėtumėte, jog šie grafikai praktiškai yra vienas kito veidrodiniai atvaizdai. Tai neigiama arba atvirkštinė koreliacija valiutų porų.

Na, teigiama koreliacija naudojant NZDUSD ir AUDUSD porų pavyzdį



Žinoma, grafikos taškas į tašką nesutaps, bet bendras vaizdas matomas iš karto, yra stiprus ryšys. Yra porų, kurios yra mažiau priklausomos viena nuo kitos ir priklausomybės koeficientą galima sužinoti, bet apie tai plačiau žemiau.

Uždarbis iš valiutų porų koreliacijos

Ir, žinoma, visus mus domina koreliacija pirmiausia uždarbio požiūriu, ar tai įmanoma? Tiesiogiai – ne, bet kuriuo atveju, aš nežinau tokio metodo. Bet tai nereiškia, kad žinios apie koreliaciją mums nenaudingos. Be informacijos, skirtos bendrai plėtrai, yra būdas praktiškai pritaikyti valiutų porų ryšį.

Valiutų porų strategijos koreliacija

Strategija yra gauti patvirtinimo signalus apie jų įėjimą į rinką. Tarkime, kad mūsų, pavyzdžiui, tebūnie, duoda mums signalą atidaryti EURUSD valiutų poros pardavimo poziciją D1 laiko intervale, tačiau norime įsitikinti, ar šis signalas nėra klaidingas. Tam galite naudoti koreliaciją. Žinome, kad EURUSD turi stiprią atvirkštinę koreliaciją su USDCHF valiutų pora, todėl pastarojoje kaina turėtų būti priešinga EURUSD kryptimi. Jei poros juda viena kryptimi, tai mums yra signalas, kad gali būti, kad pozicija neturėtų būti atidaryta ir signalas EURUSD nėra pakankamai stiprus. Manau, kad mintis labai aiški.

Kitas būdas tinka prekiautojams, norintiems prekiauti valiutų krepšeliais. Nėra prasmės į krepšelį įtraukti valiutų poras, kurios turi stiprią koreliaciją, bet kokiu atveju, esant tokiai tarpusavio priklausomybei, visos poros kils aukštyn arba žemyn. Geriau sudaryti sandorį vienai porai, todėl išlaidos ir komisiniai bus mažesni.

Pavyzdys: EURUSD atveju turime pardavimo signalą, o USDCHF – pirkimo signalą. Kadangi šios poros turi stiprią atvirkštinę koreliaciją, 2 pozicijų atidarymas yra beveik beprasmis, geriau pasirinkti vieną iš jų.

Valiutų porų koreliacijos lentelė

Laimei, nereikia įsiminti visų šių ryšių; vietoj to galite naudoti valiutų porų koreliacijos lentelę. Patogiausia ir vaizdingiausia, mano nuomone, yra šio brokerio svetainėje, žemiau yra šios lentelės ekrano kopija:

Pasirinkite valiutų porą, ji bus paryškinta žalia juostele. Be to, priešais kitas poras atsiranda apskritimas, kuris internetiniame režime atspindi koreliacijos laipsnį ir jo tipą pasirinktos poros atžvilgiu - teigiamą arba neigiamą. Spustelėkite pelę, ten viskas intuityvu.

Šiuo atveju, kuo koreliacijos reikšmė arčiau nulio, tuo koreliacija atitinkamai silpnesnė. Teigiamos reikšmės (+ x procentai) - teigiama koreliacija, neigiamos reikšmės (-x procentai) - atitinkamai koreliacija taip pat yra neigiama.

MT4 valiutų poros koreliacijos indikatorius

Ikoreliacijos lentelės indikatorius

Be lentelės, yra ir Metatrader koreliacijos rodikliai. Šiame straipsnyje pristatau du žinomiausius, atsisiuntimo nuoroda yra žemiau, indikatorių vadovas yra įtrauktas į archyvą. Skaitykite, jei turite kokių nors sunkumų. Rodikliai vadinami OverLayChart ir

Šis terminas reiškia tiesioginį arba atvirkštinį dviejų aktyvų tarpusavio ryšį. Valiutų porų koreliacija leidžia gauti papildomą patvirtinimą dėl sandorio sudarymo arba atvirkščiai, išfiltruoti nepatikimą signalą. Šiandien išsiaiškinsime, kaip šią funkciją panaudoti mūsų pačių naudai.

Koreliacijos tipai

Jei palygintume kai kurių instrumentų judėjimo grafikus, pamatytume, kad kai kurie iš jų atkartoja vienas kito judėjimą. Jei tokį ryšį galima atsekti, tada ryšys vadinamas tiesioginiu.

Tuo pačiu metu diagramos neprivalo kartoti viena kitos judesių iki taško. Atskiros žvakės gali skirtis, o nedideliais laiko intervalais panašumo gali ir nesimatyti. Mus domina bendra dinamika.

Yra atvirkštinis ryšys – kai diagramų judėjimai atspindimi, vienu metu vienas kyla aukštyn, kitas žemyn. Šis modelis taip pat mus sudomins.

Koreliacijos reikšmė visada bus diapazone nuo -1 (maksimali vertė atvirkštiniam ryšiui) iki +1 (maksimali išankstinio ryšio vertė).

Skaičiavimo paslaugos

Galite įvertinti ryšį tarp 2 įrankių naudodami specialius skaičiuotuvus ir internetines lenteles, kuriose duomenys reguliariai atnaujinami.

Galite naudotis šiomis paslaugomis:

• ru.investing.com – pasirinkite valiutų porą, terminą ir žvakių skaičių, pagal kuriuos bus skaičiuojamas santykis su kitu turtu. Pavyzdys rodo, kad per pastarąsias 100 dienų didžiausias santykis buvo stebimas tarp EUR / USD ir EUR / JPY. Tuo pačiu metu grafikas judėjo beveik veidrodiškai USD / DKK, USD / SEK atžvilgiu;

• mataf.net - šioje svetainėje esantis skaičiuotuvas yra patogesnis ir informatyvesnis. Duomenys rodomi iš karto keliems laiko tarpams, yra lentelė, pagal kurią galite iš karto įvertinti ryšį / ryšio nebuvimą tarp skirtingų instrumentų;

• oanda.com – tam tikrų laikotarpių duomenys rodomi tiek valiutų porų koreliacijos lentelės, tiek burbulų ir „šilumos žemėlapio“ pavidalu.

Išvardintų skaičiuotuvų pakanka su galva. Pateikti duomenys yra vienodi, todėl skiriasi tik prekybininko patogumas ir įpročiai.

Ryšio galite ieškoti ne tik tarp valiutų porų, jose tai paaiškinama tos pačios valiutos dalyvavimu. Bet yra atskirų valiutų ir prekių santykis, klasikinis pavyzdys yra ryšys tarp naftos ir Rusijos rublio, o Kanados doleris taip pat yra susietas su juoduoju auksu. Galite ieškoti atitikmenų indeksų ir valiutų judėjime.

Kaip naudotis šia informacija

Galite naudoti duomenis:

• kai apsidraudžiama. Žinodami, kad 2 diagramos juda maždaug vienodai (arba atspindi), galite sumažinti riziką, sudarydami ant jų 2 priešingos krypties pozicijas. Šis metodas naudojamas netikrumo laikotarpiu, kai situacija tampa aiški. nepelningas sandoris uždaroma, o pelnas iš likusios dalies kompensuoja nuostolius;
• kaip filtras. Pavyzdys – valandinėje diagramoje yra stipri koreliacija tarp GBP / USD ir GBP / CHF. GBP / USD turime stiprų pardavimo signalą, o GBP / CHF diagramos analizė rodo, kad būtina pirkti, tačiau signalas yra neaiškus. Esant tokiai situacijai, būtent valiutų koreliacijos analizė išgelbėtų prekybininką nuo nuostolingo sandorio;
• naujienų analizėje. Taip pat būtina atsižvelgti į tas naujienas, kurios gali turėti įtakos poros, su kuria yra didelė koreliacija, elgesiui.

Kartais signalas vienoje iš porų pasirodo šiek tiek anksčiau nei veikiančioje. Tai suteikia palankų tašką patekti į rinką arba bent jau priverčia prekybininką stebėti.

Dažniausiai šis reiškinys vis dar naudojamas kaip filtras dirbant su dideliais laiko intervalais. Ant m5-m15 nėra prasmės ieškoti ryšio tarp diagramų judėjimo - viskas keičiasi per greitai.

Išvada

Koreliacijos reiškinys suteikia prekybininkui reikšmingą pranašumą analizuojant diagramą. Tai galingas papildomas filtras, leidžiantis atmesti kai kuriuos nepatikimus signalus. Visa informacija yra nemokama prieiga atitinkamose internetinėse lentelėse, todėl naudojant šį reiškinį praktiškai nekils jokių sunkumų.

Šį populiarų žodį girdėjo visi, taip pat daugybę istorijų, kurias naudodami galite lengvai ir greitai užsidirbti pinigų. Tačiau Forex koreliacija kaip rodiklistiesioginiai ir netiesioginiai ryšiai tarp prekybinio turto gali būti ne tik naudingi, bet ir pavojingi, todėl darbas su juo reikalauja nemažos patirties ir rimto požiūrio į riziką.

Priminsime: koreliacija reiškia ryšį tarp kelių prekybinių aktyvų, atsiradusių dėl esminių ar kitų priežasčių, turinčių tiesioginį arba numanomą poveikį prekybos turto kursui. Koreliacijos reikšmė įvertina šio ryšio stiprumą pagal maksimalią sinchroninio judėjimo tikimybę, tai yra šio fakto „naudingumą“ siekiant pelno. Valiutų porų koreliacija gali būti tiesioginis arba atvirkštinis .

Pasaulio ekonominiai, politiniai ir socialines sąlygas nuolat keičiasi, atsiranda daug naujų veiksnių, turinčių įtakos rinkos pasiūlos ir paklausos balansui. Įjungta Šis momentas daugelis pažįstamų, „istoriškai patikrintų“ Forex koreliacijų, pvz., EUR / USD - USD / CHF, jau mažai naudingos prekybai, o naujus ryšius reikia tikrinti patiems.

Šiek tiek teorijos

Correlation Forex tradiciškai naudojamas techninėje analizėje kaip tendencija, dažniausiai pagrindinis rodiklis, įskaitant prekiaujant vienu turtu. Koreliacija vertinama intervale nuo (-1) iki (+1), koeficientas 0 reiškia, kad pasirinktų valiutų porų judėjimas neturi tarpusavyje susijusios dinamikos.Koreliacija (+1) reiškia, kad turto kainos sinchroniškai juda viena kryptimi, koreliacija (-1) – priešingomis kryptimis. Vertybių diapazonas (+0,3; -0,3) laikomas silpnomis ir nepatikimomis koreliacijomis, reikšmės (±) 0,5 laikomos reikšmingomis, vertės (±) 0,7 - stipriomis.

Kuo ilgesnis koreliacijos skaičiavimo laikotarpis, tuo geriau. Skaičiavimo duomenys naudojant 20-40 barų (taškų) laikomi minimaliai patikimais, 100 ir daugiau barų apskaičiuoti koeficientai yra patikimesni.

Visos stiprios koreliacijos (tarp bet kokio turto!) Visada turi esminių priežasčių. Viena iš galingiausių priežasčių yra griežtas reguliavimas valiutos kursas(kaip ir juanis) arba vienos valiutos keitimo kurso įstatyminis įpareigojimas kitai, kaip jis buvo įtrauktas EUR + CHF ... Dėl šios priežasties valiutos poromis su doleriu jau daugelį metų rodė stiprią koreliaciją ir buvo savotiškai plokščioje viena kitos atžvilgiu. Kartais toks reguliavimas gali būti siejamas su specialiais susitarimais, pavyzdžiui, tarp Danijos ir ES.

C Stipriausia koreliacija yra dėl žaliavų, susijusių su konkrečių šalių ekonomikos ypatumais. Abipusis atsilikimas ir pažanga yra susiję su tuo, kaip konkrečios šalies ekonomika reaguoja į esminę informaciją, kuri lemia kainų judėjimas... Reakcija į ekonominė statistika(pavyzdžiui, eksportas-importas) daugiau stipri ekonomika gali dramatiškai pakeisti savo valiutos paklausą ir šalių, kurias su ja sieja prekių santykiai, valiutų paklausą.

Žinoma, didelė apskaičiuota dabartinės turto koreliacijos vertė nereiškia visiškai sinchroniško judėjimo. Poros ne visada juda pagal pasaulinę koreliaciją pagal jūsų pasirinktą laikotarpį, todėl, jei prekiaujate M15, pradėkite analizuodami dabartinę šio laikotarpio koreliaciją.Koreliacinės prekybos požiūriu pelningiausias yra labai koreliuojamo turto krepšelis.

Prekybos užduotys dirbant su koreliacija

Koreliacija in privalomas Vertinant kompleksą reikia atsižvelgti į tai investavimo rizika... Kartais, investuojant į įvairų turtą, atrodo, kad sėkmingai diversifikuojate savo portfelį, tačiau iš tikrųjų daugelis jų gali sinchroniškai judėti viena ar priešinga kryptimi. Patikėkite manimi, tai daug labiau tikėtina, kad nuostoliai padvigubės, o ne pelnas, todėl labai svarbu teisingai apskaičiuoti esamą koreliaciją.

Norėdami gauti stabilų pelną, turite aiškiai suprasti savo investicijų portfelio priklausomybę nuo rinkos nepastovumo. Įprasta atsižvelgti į koreliaciją:

• vienarūšis turtas tarpusavyje (pavyzdžiui, valiutų poros);
• finansinis turtas su akcijų indeksais;
• finansinis turtas su preke ar žaliavomis.

Protinga prekyba, atsižvelgiant į koreliaciją, taip pat leidžia diversifikuoti riziką, pavyzdžiui, skirtingas valiutų porų EUR / USD ir AUD / USD reakcijos greitis į dolerio kritimą leidžia sumažinti riziką išlaikant bendra tendencija... Taip pat suskaitoma, kad veidrodinėje koreliacijoje galima apsidrausti nuo nuostolingų pozicijų naudojant skirtingus sąjungininkų porų kitimo tempus.

Koreliacija gali būti naudinga net grafinei analizei: jeiJei matote raštą, bet nesate tikri dėl jo kokybės, tada patikrinti kitas poras yra puiki proga patikrinti. Jei modelis pasirodo „kreivas“ dėl sąjunginio turto, geriau jo neprekiauti.

Jei pagrindinėje poroje matomas lūžis arba fiksavimas, galite sudaryti sandorį dėl susieto turto, todėl tai (daugeliu atvejų) bus tikslesnis įrašas. Analizuodami dienos diagramas galite pamatyti stiprius apsisukimo taškus ir atitinkamai atsidaryti trumpesniais laikotarpiais.

Tie, kurie užima vidutines ar ilgesnes pozicijas, turėtų atsižvelgti į tai, kad likus maždaug 1-3 dienoms iki didelių opcionų galiojimo pabaigos ar kalendorinio ateities sandorių, ypač biržos, koreliacijos. prekybos signalai negalima pasitikėti.

Pažvelkime į kelis pavyzdžius.

Prekybos strategija, pagrįsta valiutų porų koreliacija

Paprasčiausia koreliacinės prekybos schema atrodo taip:

Atidarome 1 turto poziciją, tikėdamiesi, kad kaina pasieks tam tikrą lygį. Tuo pačiu metu stebime 2 turtą, kuris turi tvirtą ryšį su pirmuoju turtu, kuris turėtų judėti sinchroniškai: viena kryptimi - su teigiama koreliacija arba priešinga kryptimi - su neigiama. Tikimės, kad pirmojo turto kaina pasieks tam tikrą tikslinį lygį. Jei mūsų pelningame kelyje 1 turtas sulėtėja, patenka į butą ir daro „užuominas“ apie apsisukimą, analizuojame antrąjį turtą, kad patvirtintume tokius signalus. Jei sąjungininkas ir toliau užtikrintai juda ta pačia kryptimi, tuomet verta išlaikyti pagrindinę poziciją atvirą. Jei antrasis turtas taip pat duoda atšaukimo (arba sustabdymo) signalus, uždarykite sandorį arba bent jau sugriežtinkite stabdymą.

Bet kokiu atveju „sąjungininko“ signalas leidžia įvertinti pagrindinio instrumento tolesnio judėjimo tikimybę irneatidarykite prieštaringų sandorių.Jei koreliuojamo turto sinchroninis judėjimas yra pakankamai stiprus, galite atidaryti poziciją dėl antrojo turto, žinoma, atsižvelgdami į pinigų valdymo taisykles. Vperkėlimas į kelis aktyvus visada reiškia padvigubėjusią riziką prekyboje ir, kaip taisyklė, tokie įrašai nėra itin pelningi laikotarpiais, viršijančiais H4, tačiau M5-M30 greičio skirtumas gali būti gana pastebimas ir tokia rizika yra pateisinama. Dažniausiai pagal koreliaciją parenkamas vienas, naudingiausias signalas.

Prekybos poromis sistema

Prekyba poromis grindžiama tuo pačiu koreliacijos naudojimo principu, tik ji naudojamabet koks turtas (akcijos, indeksai, ateities sandoriai, CFD , opcionai) esant dideliam skirtumui vėliau parduodant brangiausią turtą ir perkant pigiausią. Manoma, kad tokia prekyba reikalauja minimalios fundamentinės analizės, o vizualiai neatitikimą tarp aktyvų parodo specialūs techniniai rodikliai, padedantys sujungti dviejų (ar daugiau) aktyvų diagramas viename ekrane realiu laiku. Tokių įrankių pavyzdys yra populiarus indikatorius OverLayChart arba koreliacijų scenarijus kurie padeda rasti ir įvertinti susijusį turtą, įskaitant CFD sutartys.

Kaip taisyklė, kada teisingas naudojimas, poros prekybos technika duoda nuostabių rezultatų, tačiau be pagrindo vis tiek neapsieisite. Tokia strategija neturi aiškių taisyklių, įrašai nustatomi tik pagal techniką ir su didele paklaida, todėl jūsų sandoriai neturėtų prieštarauti sveikam protui.

Strategija: modelis - Fibo lygiai - koreliacija

Universalus kovos su tendencija metodas prekiaujant tendencijų išsiveržimais, kuris sujungia trendo elementus, Fibonacci lygius, taip pat valiutų porų koreliacijos indikatorių. Laikotarpis nuo H4 arba D 1. Pagrindiniai elementai: tendencijų linija ir Fibonačio lygiai.

Atsižvelgdami į akivaizdžią mažėjimo tendenciją, mes sukuriame tendencijų liniją naudodami vietinį min , kuris veiks kaip pasipriešinimo lygis. Statome Fibo tinklelį nuo korekcijos pradžios taško iki kraštutinio taško, laukiame kol žvakidė kirs 100% liniją ir užsidaro už jos, po to įeiname pirkti naujos žvakidės atidarymo lygyje.

Esant didėjimo tendencijai, atskaitos tendencijos linija brėžiama mažiausiai dviejose vietinėse maks , o Fibo tinklelis – nuo ​​korekcinio judesio pradžios iki paskutinio atšokimo nuo tendencijos linijos taško ( min / max korekcija).

StopLoss nustatytas 0,00 % Fibo tinklelio ( min korekcija). TakeProfit rekomenduojama nustatyti reikšmingus Fib lygius (161,8, 261,8). Su pasitikėjimo signalu galite atidaryti keletą prekybos pozicijų su tomis pačiomis partijomis ir sustojimo lygiais.

Rodiklis naudojamas kaip koreliacijos komponentas Daugiadiagramos sustiprinti signalą dėl valiutų porų koreliacijos. Daugiadiagramos rodo kelių valiutų porų judėjimą kainų diagramoje, kiekviena atitinkamame mini lange su linijomis SMA (21) ir SMA (38) (nustatymai, skirti D 1). Kaip pavyzdyje pasirinkto papildymo EUR / USD imk sąjungininkus: su teigiama koreliacija - EUR / JPY ir EUR / GBP (jie patvirtina pagrindinį signalą) ir du su neigiama koreliacija - USD / CAD ir USD / CHF (rodykite stiprinimo signalą). Pasirodžius pagrindinio algoritmo signalams, analizuojame einamąjį papildomų valiutų porų judėjimą, pavyzdžiui, jei kaina didėja EUR / USD pabrangsta valiutų poros su teigiama koreliacija, tada didėja kainos judėjimo aukštyn tikimybė. Kai bazinio turto kaina kyla, valiutų poros su neigiama koreliacija turėtų kristi.

Koreliacijos dolerio indeksas / auksas

Stiprus aukso ir dolerio ryšys visada buvo ir bus, nes turi savo „rinkos“ mistikos. Investuotojai auksą laiko vertės vienetu (kad ir koks jis būtų), nuolatine apsidraudimo nuo infliacijos priemone ir patikima alternatyva popieriniams pinigams. Sprendžiant iš to, kad centriniai bankai ir toliau imasi priemonių likvidumui užtikrinti finansų sistema, atvirkštinis ryšys tarp dolerio indekso ir aukso kainų išlieka.

Reikalingas: terminas D 1, ATR indikatorius , neatidėliotinų dolerio indekso turtų (kaip pagrindinio trigerio) ir aukso. Norėdami atidaryti poziciją, naudojami techninės paramos / pasipriešinimo lygiai dolerio indekso diagramoje. Uždaryta dienos žvakė žemiau dolerio indekso palaikymo lygio reiškia ilgos aukso pozicijos signalą. Uždara indekso žvakidė yra aukščiau pasipriešinimo lygio, taigi yra trumposios aukso pozicijos signalas. StopLoss - dvigubo diapazono lygiu ATR ankstesnė žvakė, TakeProfit - rizikos ir atlygio santykio lygyje 1:3.

Koreliacinė alyva / kryžius CADJPY

Kanada yra grynoji naftos eksportuotoja, turinti atsargas tik po jos Saudo Arabija, todėl Kanados doleris išlieka geriausia valiuta, norint pasipelnyti iš naftos kainų dinamikos. Logika yra įprasta: mes naudojame teigiamą koreliaciją tarp pagrindinės prekės ir valiutos kryžiaus CAD / JPY , trigeris yra naftos kaina. Ši technika ypač tinka tiems, kurie norėtų prekiauti nafta, bet neturi pakankamai indėlių (ar patirties), kad nugalėtų susijusį nepastovumą.

Garai geriausiai koreliuoja su aliejumi. CAD / JPY , kadangi Japonija tokių išteklių išvis neturi, naftos kainų augimas lemia japonų mažėjimą ekonominiai rodikliai ir atitinkamai lemia jenos kurso kritimą. Pastarieji 2-3 metai tarp naftos kainos ir CAD / JPY Forex koreliacija yra 85%.

Šiek tiek apie domino efektą Forex

Paprasčiau tariant, tai yraturto grupės grandininė reakcija, turinti didelį koreliacijos laipsnį su staigiu vieno iš komponentų judėjimu. Būtent valiutos yra jautriausios šiam poveikiui: kai įvyksta rinkos „dirginimas“, pirmaujančios poros sureaguoja pirmosios, o likusios suveikia po tam tikro uždelsimo. Tiesa, pirmaujančios ir atsiliekančios poros nuolat keičia vaidmenis – priklausomai nuo stimulo.

Grandininės reakcijos dėl koreliacijos Forex yra gana dažnos, tačiau norint ja naudotis, reikia suprasti FA pagrindus ir turėti gerų rinkos stebėjimo įgūdžių. Remiantis hipoteze efektyvi rinka , visa informacija turėtų nedelsiant ir visiškai atspindėti rinkos kainas. Bėda ta, kad sąvoka „iš karto“ nereiškia „vienu metu“, kiekvienas turtas turi savo stiprumo lygius, aktyvumo pasiskirstymą laikui bėgant, apimčių dinamiką ir kitas sąlygas, tačiau jei rinkoje susidaro tam tikras disbalansas, t. būtinai užsidarys. Domino efektas atspindi reakcijos į bendrą veiksnį uždelsimą.

Jei, pavyzdžiui, Azijos sesijos metu kas nors atsitinka ir, tarkime, jena prasiskverbia per tam tikrą galios lygį, tai kitų valiutų porų reakcija įvyksta jų didžiausio aktyvumo laikotarpiais. Dėl to domino efektas panašus į arbitražo strategijas, tačiau jo laikotarpis yra trumpesnis – nuo ​​1 dienos iki savaitės.

Dauguma prekiautojų dirba su pagrindinėmis valiutų poromis ir gali tiesiog nepastebėti šio domino efekto, nes jie nėra įpratę analizuoti grupės aktyvų, taip pat tyrinėti nepopuliarių valiutų porų. Koreliuojamų porų grupėje svarbu teisingai pasirinkti pačią pirmąją (tai bus naujos tendencijos pranašas) ir labiausiai atsiliekančią - dėl jos bus galima uždaryti sandorių seriją. Štai du tipiški pavyzdžiai.

„Stiprių lygių prasiveržimo“ situacija

Ant tvirto tarpmarketinio pagrindo, kaip domino efekto pradžia, pirmoji suveikia AUD/USD pora, kuri savo sesijoje (Azija) pramuša savo stiprų lygį, susiformavusį per kelias dienas. Po Londono GBP atidarymo / USD taip pat atnaujina minimumą. Ir tą pačią dieną Amerikos sesijoje krenta paskutinis serijos lustas - USD / JPY, kuris užbaigia seriją, atnaujindamas maksimumą tam pačiam laikotarpiui. Žiūrėkite paveikslėlį:

Situacija „Vieno dalyvio stiprybė“

Poveikis toks, kad dėl stiprios jenos per savo seansą krenta kelios jenų poros. Disbalansas buvo pašalintas kitą dieną – visos jenos poros toliau mažėjo, o USD / JPY krito dvigubu „greičiu“.

Keletas pastabų apie analizę

Forex koreliacija visiškai nesusijusi su priežastiniu ryšiu. Tai yra, tai, kad jei turto pora turi didelę koreliaciją, nereiškia, kad vieno turto judėjimas sukelia judėjimą kitas. Dažniausiai „išmintingi“ analitikai po judėjimo fakto bando priderinti bazę prie rezultato ir pareiškia, kad akcijų birža kyla, nes krenta doleris, ar kas auksas smunka dolerio kursui kylant... Bet tada net ir sekliuose informacijos „kasinėjimuose“ visada galima rasti rimtesnių esminių faktorių, paaiškinančių tokius judesius.

Rimčiausios (prekybos požiūriu) koreliacijos apima bent vidutinės trukmės laikotarpius, bet už trumpalaikė prekyba(labiausiai prašoma!) jie neduoda patikimų signalų. Ir nepamirškite, kad per daugelį metų išbandyti ryšiai šiandien nutrūksta labai greitai – per kelias valandas ar dienas.

Finansų rinkos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, tačiau dėl didžiulių kasdienių apyvartų Forex rinka ne taip aiškiai išryškina ilgalaikes (5-10 metų) tendencijas, jos elementas yra trumpalaikės tendencijos. Norint naudoti trumpalaikę koreliaciją, svarbu suprasti, kuri rinka šiuo metu pirmauja, o kuri atsilieka. Fundamentalūs duomenys ar politiniai įvykiai tradiciškai yra katalizatorius, taip pat techninė analizė gretimose (koreliuojamose) rinkose.

Skirtingas turtas skirtingai reaguoja į ekonominius ar kitus duomenis. Pavyzdžiui, USD gali susikaupti dėl stiprių naujienų ar palūkanų kėlimo perspektyvų, kurios paprastai nusveria naftą ir žaliavas. Tuo pačiu metu staigus naftos atsargų sumažėjimas JAV sukelia staigų naftos kainų kilimą, kuris šiuo atveju nekreipia dėmesio į dolerį.

Kai kurie rinkos ryšiai yra akivaizdūs, o kiti gali atrodyti sudėtingesni, pavyzdžiui, Azijos akcijų, JAV iždo ar žalios naftos kainų poveikis USD/JPY porai.Seni ryšiai griauna, atsiranda naujų, todėl Forex koreliacija, taip pat ir tarpmarketinė, turi būti nuolat stebima dinamikoje.Gebėjimas atlikti daugiafaktorinę analizę atsiranda su patirtimi, ir iš pradžių galima nustatyti tik stipriausią ir aktualiausią veiksnį šiuo metu.

Sisteminė koreliacija gali keistis palaipsniui, pavyzdžiui, dėl politikos pinigų reguliavimas arba stiprinant teisinius skirtumus tarp bazinių valiutų šalių. Trumpalaike koreliacija taip pat galima prekiauti nedideliais laiko tarpais – nuo ​​M15 iki pusmečio, tačiau reikia turėti omenyje, kad įrodyta koreliacija tarp aktyvų prarandama bėgant metams, kai yra sudėtingas politinis ar kitas komponentas. Be to, jis toli gražu ne visada atkuriamas vėliau. Štai kodėl rimtai koreliacijos analizei reikia tirti duomenis per laikotarpį nuo 3 mėnesių iki 1 metų.

Pavyzdžiui, aktyvus kritimas GBP / USD laikotarpio pabaigoje 03.10.16 - 06.10.16 beveik 4 skaičiai nebuvo lydimi adekvačios "buvusio" geriausio partnerio reakcijos - EUR / USD, ir „Flash Crash“ metu naktinėje sesijoje 01/07/16 (netikėtas daugiau nei 7 skaitmenų svaro nuostolis!) nei viena iš pagrindinių valiutų porų niekaip nereagavo.

Per Praeitais metais visos žaliavų valiutos, ypač Australijos doleris, rodė stiprią koreliaciją su dolerio indeksu. Valiutų poros augimas nesant nacionalinių ar kitų esminių naujienų, lydintis indekso augimą, reiškia stiprių spekuliantų buvimą pirkimo rinkoje ir verta prisijungti prie šio judėjimo.

Ir kaip išvada...

Koreliacijos tarp valiutų ir susijusių rinkų šiandien ypač stiprios, o tai dar kartą įrodo fundamentaliosios analizės svarbą.Forex, net jei neprekiaujate akcijomis, obligacijomis, žaliavomis.Neginčijamas prekybos keliais turtais pranašumas yra rizikos diversifikavimas, nes neadekvatūs spekuliaciniai judėjimai visomis poromis vienu metu praktiškai neįmanomi, o nelaimės, pvz. Brexit vyksta kartą per dešimtmetį.

Forex koreliacija gali būti naudinga kaip prekybos sistemos elementas tik tuo atveju, jei gerai suprantate (ir išbandėte tai praktiškai!) ir tiksliai žinote, kuri valiutų pora jūsų prekybos rinkinyje juda greičiausiai ir kartu traukia kitus aktyvus.Tai leidžia teisingai sudaryti prekybos planą, pasirinkti turtą, rizikos lygių kryptį.

Koreliacijų atsiradimo (ir pasikeitimo) priežastis yra ir patys rinkos dalyviai, investuotojai ir prekiautojai, kurie spekuliuoja, apsidraudžia, investuoja, intuityviai ar sąmoningai „programuodami“ rinką, kurdami trumpalaikius ryšius tarp aktyvų. Vystymosi ir pprograminės įrangos platinimas algoritminė prekyba ir analizė, kuri nuolat „tiria“ koreliaciją tarp skirtingų turto klasių (ir teikia prekybos rekomendacijas!), tik sustiprina šią dinamiką.

Reikia suprasti, kad stiprios koreliacijos ne visada egzistuoja, ir neverta jų visur ieškoti. Bet kokia koreliacija yra laiko funkcija ir esminių įvykių, kurie buvo (arba bus) svarbūs tam tikru laikotarpiu, rezultatas.Koreliacijos stiprumą ir reikšmę nulemia laikui bėgant kintančios ekonominės ir rinkos sąlygos.

Bet jei kas nors žino, kaip nuolat užsidirbti pinigų iš Forex koreliacijų, kodėl gi ne mes? ..