Algoritminė strategija prekybai akcijų rinkoje. Algoritminės prekybos Rusijoje tendencijos ir perspektyvos. Algoritminių sistemų įtaka mainų infrastruktūrai

Algoritminė prekyba(arba algoritminė prekyba) yra metodas vykdyti didelius programos(per didelis, kad būtų galima įvykdyti vienu metu), naudojant specialias algoritmines instrukcijas, didelis užsakymas yra padalintas į keletą užsakymų, turinčių savo ypatybes kainos ir apimtis ir kiekvienas sub-užsakymas išsiunčiamas konkrečiu įvykdymo laiku. Tokie algoritmai buvo sugalvoti, kad prekybininkams nereikėtų nuolat stebėti ir skirstyti didelio užsakymo į mažus. rankiniu būdu.

Populiarūs biržos prekybos algoritmai įvardijami:

• Tūrio procentas;
• Pririštas;
• VWAP ";
• TWAP;
• Įgyvendinimo trūkumas;
• Tikslinė uždaryti.

Algoritmine prekyba nesiekiama įgyti pelno... Jo tikslas yra sumažinti didelio pavedimo vykdymo išlaidas, sumažinti jo poveikį ir neįvykdymą.

Deja, šiandien terminas „ algoritminė prekyba"Dažnai klaidingai naudojamas, nors iš tikrųjų apie tai yra. Tokių sistemų tikslas iš tikrųjų yra pelnas. Jie taip pat žinomi kaip „prekybos robotai“, kuriuose prekybos strategijos kuriamos remiantis sudėtingais matematinės formulės ir greitas duomenų apdorojimas.

Algoritminės prekybos taikymas ir įgyvendinimas

Plačiai naudojama algoritminė prekyba investiciniai bankai, pensijų fondai , rizikos draudimo fondai ir kadangi jie savo veikloje vykdo didelės apimties užsakymus ir todėl negali pateikti tokių didelių užsakymų visiškai be rizikos nuostolių.

Iki programinės įrangos sistemų atsiradimo algoritminė prekyba institucinių investuotojų prekybininkai arba tarpininkų prekybininkai, kurie iš tokių gavo pavedimus stambių investuotojų, didelius užsakymus turėjo padalinti rankiniu būdu. Didelių užsakymų vykdymui buvo skirta net visa pramonė - trečiųjų šalių įmonės priimdavo didelių užsakymus ir vykdydavo juos, remdamosi savo patirtimi.

2000-ųjų viduryje buvo įmanoma automatizuoti šį įprastą darbą, sukuriant algoritminius „variklius“, kurie savarankiškai atliko visus tuos pačius veiksmus, kuriuos jie darė. Prekybininkui užteko peradresuoti pavedimą į tokį „variklį“, pasirinkti vykdymo algoritmą ir tada tik stebėti jo darbą, sutelkiant dėmesį į rankinį tik kai kurių sudėtingų pavedimų vykdymą.

Nuo 2000-ųjų vidurio vedėjai pradėjo suteikti prieigą prie savo algoritminių variklių dideliems klientams, todėl klientams nebereikėjo patiems kurti tokių variklių. Komisija už brokerio algoritminio variklio naudojimą yra didesnė nei už naudojimąsi paslauga tiesioginis patekimas į rinką.

Algoritminio prekybos mechanizmo įgyvendinimas

Užsakymo perdavimas tarp kliento ir brokerio paprastai atliekamas naudojant pranešimą FIX protokolas... Algoritminiams varikliams skirtų programų perdavimui standartas buvo pasiūlytas 2004 m FIXatdl(FIX protokolo išplėtimas), tačiau iki šiol šis standartas nebuvo plačiai pritaikytas. Pranešimas užregistruojamas brokerio užsakymų valdymo sistemoje ir automatiškai nukreipiamas į brokerio algoritminį variklį. FIX pranešime yra algoritmo vykdymo parametrai specialiose žymose, pavyzdžiui:

• atlikimo pradžios ir pabaigos laikas;
• tikslinė vykdymo kaina;
• atlikimo agresyvumas / pasyvumas;
• dalyvavimas / nedalyvavimas prekybos sesijų atidarymo ir uždarymo aukcionuose.

Kadangi jo pavedimas vykdomas rinkoje, jis gauna iš brokerio FIX pranešimus apie įvykdymą, o dienos pabaigoje - pranešimą apie visišką pavedimo įvykdymą arba likusios jo nevykdytos dalies atšaukimą.

Prekyba „Algo“ yra labai perspektyvi prekybos kryptis finansinės rinkos, leidžiant, taikant kompetentingą požiūrį, uždirbti daugiau, naudojant mažiau pastangų. Tiesą sakant, tai yra tada, kai tavo ar kažkas kitas prekybos strategija atlieka robotas. Programos naudojamų algoritmų sudėtingumas gali skirtis. Tai gali arba atidaryti ir uždaryti pozicijas tam tikruose rodiklių rodmenyse, arba atlikti sudėtingą padėtį, kurios žmogus negali kontroliuoti.

Algoritminės prekybos efektyvumas priklauso ne tik nuo naudojamos strategijos, bet ir nuo rinkos sąlygų, žaidėjų nuotaikų, naujienų ir kitų kintamųjų.

Algoritminiam Forex prekybai naudojamas programas gali sudaryti pats prekybininkas ( geriausias variantas) ar kiti žmonės. Paprastai tai yra patarėjai, kurie yra įdiegti MT4 prekybos terminale.

Tačiau algoritminė prekyba neapsiriboja viena, tai yra visas programų rinkinys, leidžiantis automatizuoti prekybos strategiją.

Patys patarėjai gali būti mokami arba nemokami. Be to, pastarieji ne visada yra blogesni nei pirmieji. Dažnai, prisidengdami labai efektyviomis algoritminėmis prekybos programomis, jie nuslydo arba nereikšmingus manekenus, kuriuos galima nemokamai atsisiųsti, arba net strategijas, kurios per sekundę gali ištuštinti prekybininko indėlį.

1 pav. „Forex“ sistemoje algoritminė prekyba dažniausiai vykdoma patarėjų forma

Įsivaizduokite, kad turite pavaldinį: labai vykdomąjį, pasirengusį vykdyti visus savo kūrėjo įsakymus. Tuo pačiu metu, laikydamasis jame nustatytos programos, jis sugeba pats priimti sprendimus ir daug geriau nei prekybininkas. Tai yra algoritminės prekybos esmė, kuri atveria dideles perspektyvas.

Buvo suprastas visas prekybos robotų naudojimo optimizmas ir dideli bankai, pensijų, investiciniai fondai ir kiti fondai. Jų atveju algoritminė prekyba turi dar vieną pranašumą - galimybę veikti su didžiuliu užsakymų skaičiumi per minutę ir su minimalia rizika.

Algoritminės prekybos istorija yra gana ilga, pirmieji varikliai buvo sukurti dar 2000 m. Ir net tada jie buvo gana veiksmingi. Jie galėjo ne tik priimti sunkius sprendimus, kuriuos turėjo padaryti žmogus. Kita vertus, jam nereikėjo išsklaidyti dėmesio mažoms užduotims.

Tada prekyba algoritmais tapo sudėtingesnė, programos buvo pradėtos atnaujinti. Bet ir dabar ji nėra tobula. Pavyzdžiui, 2012 m. „Knight Capital“ po kompiuterio klaidos prarado 460 mln. Kitą dieną ji iškėlė bankrotą. Taigi, naudodamiesi ekspertais patarėjais, turite būti atsargūs.

Algoritminę prekybą galima atlikti ir VPS serveryje. Privalumai akivaizdūs: prekyba gali būti vykdoma 24/5, praslydimas yra minimalus dėl fiziškai artimos serverio vietos šią paslaugą teikiančio brokerio pajėgumams ir nėra ryšio su prekybos vieta. Galite pakeisti patarėjo nustatymus arba jį išjungti, kad ir kur būtumėte.

Kiekybinė prekyba

Jei pažodžiui suprantate šio termino prasmę, tai yra prekyba, susijusi su kiekybiniais rodikliais. Skaičiais, paprasčiau tariant. Ir iš esmės šis apibrėžimas bus teisingas. Kiekybiniai prekybininkai, kaip taisyklė, yra tiksliųjų mokslų specialistai: matematikai, programuotojai, ekonomistai. Jie nuolat analizuoja rinkos instrumentus, norėdami atrasti jo darbo trūkumus.

Viskas, ką jie bando padaryti, yra sukurti idealų matematinį modelį, kuris padės apibūdinti viską, kas vyksta finansų rinkose, ir numatyti kainų pokyčius.

Kadangi techninė analizė yra rinkinys matematiniai modeliai ir dėsningumus, tada iš tikrųjų galima kiekybinę prekybą sutrumpinti iki techninės analizės, o kokybinę - iš esmės. Kol kas robotai negali apdoroti aukštos kokybės informacijos, todėl fundamentalia analize dabar užsiima tik žmonės.

Tačiau robotas daug geriau susitvarkys su technine analize. Jis galės lygiagrečiai išanalizuoti tūkstančius turto, remdamasis šimtais rodiklių, žvakidžių ir diagramų modelių (kuriuos taip pat galima sumažinti iki skaitmeninių modelių).

Plačiąja prasme kiekybinis prekybininkas yra asmuo, kuris tobulina techninę analizę (matematikai ir ekonomistai) arba kuria algoritmus, remdamasis pirmojo sukurtais modeliais.

Algoritminių prekybos strategijų klasifikavimas

Algoritminė prekyba naudojama įvairiais lygmenimis, pradedant paprastais prekybininkais ir baigiant stambiais rinkos formuotojais. Ir kiekvienas naudojasi savo strategijomis, kuriomis siekiama panašių, tačiau šiek tiek skirtingų užduočių. Iš esmės bet kuri prekybos strategija gali būti algoritminė.

Rinkos formavimo strategijos

Turbūt vienas iš labiausiai paprastais būdais užsidirbti pinigų Forex. Daugelis galėjo pastebėti, kad jei kaina pradeda intensyviai judėti tam tikra linkme, kurios greitis tik didėja, tai kainai judant į tolį, didėja ir sandorių apimtis. Jie yra įtraukti į darbą.

Jų užduotis yra vidutinė. Tai yra, padidinti operacijų apimtį, kai atsiranda prarandama pozicija, laukiant, kol ji vėl pasieks pasiekusi perpirktą ar per daug parduotą rinką. Kodėl jis tai daro? Užtikrinti rinkos likvidumą, kad prekybininkai galėtų pirkti ir parduoti. Norint palaikyti tokią strategiją, reikia milžiniškų pinigų.

Apskritai paprastam algoritminiam prekybininkui tai yra gana sunkus darbas, nes kartais reikia labai ilgai laukti, kol bus surengtas persekiojimas ir patirti didžiulius nuostolius. Taigi nerekomenduojama naudoti robotų remiantis šia strategija.

Tendencijų stebėjimas

Šios strategijos naudojamos kur kas dažniau. Jų esmė yra labai paprasta - kuo anksčiau nustatyti kainos pasikeitimą kita linkme ir atidaryti atitinkamą sandorį. Pavyzdžiui, kai tik kaina pradeda slinkti žemyn, atidarykite meškų prekybą ir uždarykite - kai ji pradeda skristi aukštyn.

Nepamirškite apie rinkos nepastovumą, todėl dauguma tendencijas atitinkančių strategijų yra naudojamos vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu.

Paprastai programos, sukonfigūruotos prekybai pagal tendencijas, daro tą patį, ką ir žmogus: analizuoja rodiklių rodmenis, žvakidžių modelius ir pan.

Arbitražo strategijos

Šios strategijos yra pagrįstos skirtumo tarp skirtingų biržų, koreliuojančio turto, pagrindinio turto ir išvestinės priemonės (pavyzdžiui, naftos ir juodojo aukso ateities sandorių) kapitalizavimu.

Paprastai šis skirtumas atsiranda dėl to, kad susietas su pagrindiniu turtu nespėjo reaguoti. Pavyzdžiui, rublis turi teigiamą koreliaciją su naftos kaina. Todėl, jei naftos kaina kris, galite tikėtis vertės sumažėjimo Rusijos valiuta... Tokiu atveju sandoris greitai sudaromas reikiama kryptimi, ir kai tik kaina pakoreguojama, mes išeiname iš rinkos.

Algoritminė prekyba arbitražu naudojama ypač aktyviai, nes būtina labai greitai nustatyti rinkos neefektyvumą. Iš tiesų, turint didelę prekybos apimtį, citata išsilygina beveik iš karto.

Be to, dabar beveik neįmanoma užsidirbti tik dėl vieno neefektyvumo, nes arbitražo strategijos yra labai populiarios. Todėl būtina sudaryti daug tokių sandorių. Tai sugeba tik kompiuteris.

Martingale

2 pav. Martingale strategija

Dauguma patarėjų, žadančių itin didelį pelną, yra pagrįsti. Tai yra strategija, kuri numato pozicijų apimties padidėjimą ir tolesnį jų atidarymą priešinga kryptimi, jei ankstesnis sandoris buvo nuostolingas.

Ši strategija atsirado iš kazino. Jis pagrįstas idėja, kad greičiausiai laimės kitas kauliukų metimas nei ankstesnis. Jų atveju paaiškėja, kad tas pats (1: 6), tačiau, kita vertus, daugybė žmonių įprato, o lošimų namai pradėjo uždirbti milžiniškus pinigus.

„Forex“ gali būti dar mažiau. Pavyzdžiui, esant dideliam rinkos nepastovumui. Įsivaizduokite, kad prekybininkas atidaro pirkimo sandorį. Pasirodo, kad nuostolinga. Natūralu, kad grynajai martingalei reikia padidinti apytiksliai 2,5 karto ir atverti pardavimo poziciją. Bet čia pasikeitė rinkos nuotaika ir vėl yra nuostolių.

Geriausia naudoti martingalę kartu su technine analize ir labai taikliai. Jei norite naudoti robotą pagal šią strategiją, turite turėti milžinišką indėlį, kuris galėtų atlaikyti 10 ar net daugiau nuostolių.

Skalpimas

Tai dar viena populiari didelės rizikos strategija, naudojama prekiaujant robotais. Jo esmė yra prekyba mažomis tendencijomis, pasiekiamomis per trumpą laiką. Parodo maksimalų efektyvumą nepastovioje rinkoje (pavyzdžiui, Europos sesijos metu EUR / USD poroje).

Ar turėtumėte jį naudoti?

Algo prekyba nėra panacėja nuo visų prekybos bėdų. Tiesą sakant, jis yra atlikėjas, kuris gali klysti. Būtina savarankiškai kontroliuoti jo prekybą ir rinkos situaciją, ir jei staiga pamatysite, kad sandoris vyksta prieš jus, nedelsdami jį atšaukite.

Apskritai, turėdami tinkamą požiūrį stabilioje rinkoje, galite gauti gero pasyvios pajamos.

Algoritminės prekybos programų apžvalga

Konkrečios programos pasirinkimas priklauso nuo jūsų užduoties. Prekyba „Algo“ yra per plati sritis, kuriai reikalingos skirtingos programos.

MQL4 IDE

3 pav. Plėtros aplinka

„Forex“ patarėjų kūrimo aplinka yra pagrindinis algoritminio prekybininko, nusprendusio susikurti savo strategiją ir ją automatizuoti, įrankis. Žinoma, turite išsiugdyti savo programavimo įgūdžius, tačiau tai verta.

Jei paaiškėja, kad patarėjas yra darbuotojas, jis gali būti parduotas ateityje ir gauti papildomų pajamų.

Tiesą sakant, tai yra visuma programinės įrangos sistema, galinti pakeisti visas kitas kūrėjui reikalingas programas. Tai įeina:

1. Savo programavimo kalba.
2. Scenarijaus redaktorius.
3. Strategijos testuotojas. Nepakeičiamas algoritminės prekybos asistentas, leidžiantis derinti programą.
4. Dokumentacija. MQL 4 patarėjų rašymo vadovas.

Apsvarstykite 5 ekspertus patarėjus, kurie prekiauja užsienio valiutų rinka, jei nenorite kurti savo algoritminės prekybos sistemos.

1. „Aladdin FX“. Šis ekspertų patarėjas yra visiškai nemokamas ir dirba vienu metu keliomis valiutomis. Daugelio laikomas vienu geriausių nemokamų robotų.
2. Auto pelnas. Jis gali būti naudojamas bet kuriai priemonei, jis pagrįstas strategija, kurioje yra minimali rizika. Prekybininkas gali kontroliuoti kiekvieną šios programos žingsnį.
3. Ilanas. Ši algoritminė prekybos sistema suteikia fiksuotą pelno pelną be nuostolių. Strategija yra pagrįsta vidurkiu, todėl jos veikimui reikalingas didelis indėlis.
4. COBRA. Jis pagrįstas slenkamuoju vidurkiu, esant tam tikram atstumui, nuo kurio pateikiamas laukiantis užsakymas. „Martingale“ naudojama norint atsikratyti prarastų pozicijų, todėl būkite atsargūs.
5. GEPARD. EA prekiauja 28 m valiutų poros, rizika yra apdrausta ir diversifikuota, todėl ji yra minimali.

Kad ir kas būtų geras patarėjas, jums reikia sutelkti dėmesį į savo galvą ir patobulinti savo prekybos įgūdžius.

Algotradingo mokymai

Forex rinkoje algotradingo mokymasis iš tikrųjų priklauso nuo MQL4 kalbos mokymosi. Tai gana paprasta, ir tai gali padaryti net pradedantieji programuotojai. Pirmiau aprašyta kūrimo aplinka turi savo pagalbos sistemą, o internetas yra pilnas išteklių, mokančių rašyti prekybos patarėjus.

Tačiau prieš tai atlikdami turite išmokti kurti savo prekybos strategijas. Tai yra daug sunkiau nei išmokti programavimo kalbą. Bet mes turime pradėti nuo to.

Privalumai ir trūkumai

4 pav. Šis robotas viską žino apie savo privalumus ir trūkumus

Algoritminės prekybos nauda:

1. Gebėjimas automatizuoti paprasčiausius veiksmus ir skirti laiko svarbesniems, bet sunkiems dalykams.
2. Gebėjimas sušvelninti psichologinę įtampą ir priimti adekvačiau sprendimus. Asmuo gali pasiduoti godumui ar baimei ir nustoti vykdyti savo įsipareigojimus. Pavyzdžiui, aštrus atsitraukimas gali būti strategijos dalis, tačiau čia prekybininkas yra visiškai kvailas, norėdamas pasitraukti iš prekybos. Robotas veiks aiškiai.
3. Galimybė gauti pasyvias pajamas stabilioje rinkoje.
4. Prekybos visą parą galimybė.

Forex algoritminės prekybos trūkumai:

1. Trūksta lankstumo. Jei rinka smarkiai pasikeis, robotas pradės nuostolingus sandorius.
2. Algoritme gali būti klaida, dėl kurios nutekės indėlis.
3. Patarėjų tobulinimas yra sunkus procesas, nes tam reikia gerų programavimo įgūdžių ir puikių prekybos įgūdžių.

Algoritmų naudojimas prekyboje (algoritminė prekyba) yra pastarųjų dešimtmečių tendencija, kuri iš esmės pakeitė rinką. Bet kuri automatinė sistema gali lengvai pralenkti žmogų greičiu, našumu ir ištverme, konkuruoti su mašina bus beveik neįmanoma.

Straipsnio turinys:

Kas yra algoritminė prekyba, jos ypatybės ir naudojimas įvairiose rinkose - žemiau.

Kas yra algoritminė prekyba (algoritminė prekyba)

Algoritminė prekyba gali turėti dvi reikšmes:

1. Algo prekyba Yra automatinė sistema, atidaranti sandorius be prekybininko dalyvavimo pagal tam tikrą algoritmą;
2. - Tai yra didelio pavedimo įvykdymo būdas rinkoje, kai jis automatiškai padalinamas į dalis ir palaipsniui atidaromas pagal nurodytas taisykles.

Pirma prasme algoritmai reikalingi norint tiesiogiai gauti pelną atliekant automatinę rinkos analizę ir atveriant pozicijas. Tokie algoritmai dar vadinami " prekybos robotai"arba" patarėjai". Pavardė atsirado iš Forex rinkos.

Antruoju atveju sistema naudojama siekiant palengvinti rankinį prekybininkų darbą Rusijoje investiciniai fondai atliekant pernelyg didelius sandorius, kuriuos pageidautina atlikti mažiau pastebimai. Pavyzdžiui, jei užduotis yra nusipirkti 100 000 įmonės akcijų ir vienu metu reikia atidaryti 1–4 akcijas, kad nepatrauktumėte dėmesio į tiekimą ir užsakymų knygą.

Jis rašo apie tai, kas yra algoritminė prekyba:

“Algoritminė prekyba arba algoritminė prekyba yra didelio pavedimo vykdymo metodas (per didelis, kad būtų įvykdytas vienu metu), kai, naudojant specialias algoritmines instrukcijas, didelis pavedimas (pirminis pavedimas) yra padalintas į kelis sub orderius (antrinius pavedimus). pasižymi savo kainos ir apimties ypatumais, o kiekvienas sub-užsakymas tam tikru laiku siunčiamas rinkai vykdyti. Tokie algoritmai buvo sugalvoti tam, kad prekybininkams nereikėtų nuolat stebėti citatų ir rankiniu būdu skirstyti didelio užsakymo į mažus.“

Pagrindinė algoritminės prekybos forma yra HFT prekyba (iš anglų kalbos Aukšto dažnio prekyba - „aukšto dažnio algoritminė prekyba“). Jo esmė slypi sudarant sandorius per sekundės dalį. Kitaip tariant, tokios sistemos naudoja savo pagrindinį pranašumą - greitį.

Algoritminės prekybos esmė

Kvantas ( kiekiai) prekybininkai, arba, kaip jie dar vadinami, - algoritminiai prekiautojai, naudojasi tik kainų patekimo į norimą diapazoną tikimybės teorija. Skaičiavimai atliekami remiantis ankstesne kainų serija arba keliomis finansinėmis priemonėmis. Svarbu suprasti, kad taisyklės gali keistis keičiantis rinkos elgsenai. „Algo“ prekybininkai nuolat ieško rinkos neefektyvumo, kartoja citatų istorijos modelius ir skaičiuoja jų pasikartojimo tikimybę ateityje. Taigi algoritminės prekybos esmė yra pozicijų ir robotų šeimų atidarymo taisyklių parinkimas. Toks pasirinkimas gali būti:

• vadovas- atlieka tyrėjas remdamasis matematika ir fiziniais modeliais;
• automatinis- reikalingos norint masiškai surašyti taisykles ir išbandyti programą;
• genetinis- šiuo atveju taisykles kuria programa su dirbtinio intelekto elementais.

Likusios algoritminės prekybos idėjos ir utopijos yra tik prasimanymas, net robotas negali numatyti ateities su garantija. Rinka taip pat negali būti tokia neefektyvi, kad būtų vienas taisyklių rinkinys robotui, kuris veikia visur ir visada.

Tokiuose dideliuose investicinės bendrovės kaip „Renessaince Technology“, „Citadel“, „Virtu“ naudojant algoritmus, yra šimtai prekybos robotų šeimų (serijų), apimančių tūkstančius instrumentų. Būtent toks požiūris suteikia jiems kasdienio pelno, tai yra tam tikras algoritmų įvairinimas.

Kada ir kaip atsirado algoritminė prekyba

Oficiali algoritmų naudojimo pradžia yra 1998 m., Kai SEK (Komisija dėl vertybiniai popieriai ) JAV leido naudotis elektroninėmis platformomis. Po to prasidėjo tikros technologijos lenktynės.

Pagrindiniai klausimai:

• 2000-ieji- laikas atlikti automatines operacijas per kelias sekundes, robotų dalis JAV rinkoje yra mažesnė nei 10%;
• 2009 - sandoriai vykdomi greičiau nei milisekunde (mikrosekundžių dalimis), rinkos dalis viršija 60%;
• 2012 ir vėlesnis laikotarpis - dėl masyvių klaidingų algoritmų veiksmų jų rinkos apimtis sumažėjo iki 50% visų sandorių.

Taigi HFT algoritmai naudojami iki šiol. Investiciniai bankai ir rizikos draudimo fondai yra šios srities pradininkai, ir jiems, kaip niekam kitam, nereikia automatizuoti didelių pavedimų vykdymo. Jie sėkmingai daug investavo į tokių algoritmų kūrimą, todėl atsirado įvairių sistemų, turinčių įtakos rinkai.

Algoritminė prekyba akcijomis

Akcijų rinka ir išvestinių finansinių priemonių rinka siūlo daug galimybių naudoti automatizuotą prekybą. Nepaisant to, algoritminė prekyba yra labiau paplitusi dideliuose fonduose nei tarp privačių investuotojų. Yra keletas algoritminės prekybos rūšių akcijų birža:

• Sistemos, pagrįstos techninė analizė - apima rinkos neefektyvumo išnaudojimą ir tendencijų nustatymą naudojant kelis rodiklius. Daugeliu atvejų tokiomis strategijomis siekiama gauti pelną naudojant klasikinės techninės analizės metodus.
• Porų ir krepšinio prekyba- tokioje sistemoje naudojamas dviejų ar daugiau priemonių santykinis santykis didelis procentas koreliacija, bet nėra lygi vienai. Atitinkamai, jei vienas iš instrumentų nukrypo nuo nurodyto kurso, tada yra didelė tikimybė, kad jis grįš į savo grupę. Stebėdami tokius nukrypimus, algoritmai vykdo operacijas ir atneša pelno jų savininkams.
• Rinkos formavimas- kitokios rinkos likvidumo palaikymo strategijos. Rinkos kūrėjai patenkina įvairių priemonių paklausą net iš savo pelno, už kurį gauna atlygį iš biržos. Tačiau tai netrukdo tokiems algoritmams gauti pelno naudojant specialią strategiją, pagrįstą greitu srautu ir atsižvelgiant į rinkos duomenis.
• Priekis važiuoja- tokiose sistemose naudojama priemonės sandorių apimties analizė ir didelių pavedimų identifikavimas. Algoritmai atsižvelgia į tai, kad didelis užsakymas išlaikys kainą ir išprovokuos priešingų sandorių atsiradimą priešinga kryptimi. Taigi jie sugauna svyravimus dėl rinkos duomenų analizės užsakymų knygoje ir juostoje greičio, bandant aplenkti kitus dalyvius ir atliekant labai didelius pavedimus, atlikti nedidelius judesius.
• Arbitražas- prekyba finansinės priemonės, kurio koreliacija artima vienybei. Paprastai tokios priemonės turi minimalų nuokrypį, tai gali būti tos pačios bendrovės akcijos ir ateities sandoriai, arba tos pačios akcijos, tačiau skirtingose ​​rinkose. Sistema stebi susijusių priemonių kainų pokyčius ir gamina arbitražo sandorius, kurie išlygina kainą.
• Nepastovumo prekyba- sunkiausia prekybos rūšis, pagrįsta įvairių tipų pirkimo galimybėmis, tikintis, kad padidės tam tikros priemonės nepastovumas. Tokia algoritminė prekyba reikalauja didelės skaičiavimo galios ir specialistų komandos.

Pirmiau pateiktos buvo pagrindinės algoritminės prekybos akcijomis strategijos ir išvestinių finansinių priemonių rinkose... Pažvelkime į su valiuta susijusias savybes.

Algoritminė Forex prekyba

Tarpbankinėje užsienio valiutų rinkoje paplito automatinių robotų naudojimas. Ypač „Expert Advisors“ platformos dėka pelnė populiarumą „MetaTrader 4“ ir programavimo kalba MQL4, kuris net pradedantiesiems prekybininkams leidžia atlikti algoritminę Forex prekybą:

• šios kalbos vartojimas priklauso nuo paprasto vartotojo jėgų, todėl informacinėje knygoje yra algoritminė prekyba pradedantiesiems, išsamiai aprašant kalbos funkcijas;
• užprogramuoti patarėjai gali būti nedelsiant sudaryti į terminalo formatą ir pradėti dirbti;
• sukurti robotai nereikalauja didelės skaičiavimo galios, pakanka nejudančio kompiuterio;
• terminalas turi platų įrankių asortimentą robotui išbandyti per ilgą laiko tarpą.

Taigi „MetaTrader“ ir „MQL4“ taps puikia proga pradedantiesiems išbandyti savo jėgas programuojant tikrus robotus algoritminei prekybai.

Apklausa: kokio tipo prekybai teikiate pirmenybę?

Apklausos parinktys yra ribotos, nes „JavaScript“ jūsų naršyklėje yra išjungta.

Pozicinė prekyba 17%, 24 balsas

Algoritminių prekybininkų programų apžvalga

Yra nedidelis algoritminės prekybos ir robotų kodavimo programinės įrangos sąrašas.

TSLab yra vietinė programinė įranga C # kalba, suderinama su daugeliu „Forex“ ir akcijų brokerių. Jis turi gana paprastą ir lengvai išmokstamą sąsają dėl specialių blokinių diagramų.

Programa gali būti naudojama nemokamoms, patikrintoms ir optimizuotoms sistemoms, tačiau realiai prekybai turėsite įsigyti abonementą.

C # algoritmų kūrimo programa. Naudodamiesi šia programa, galite parašyti programinę įrangą algoritminei prekybai naudodami „Wealth Script“ biblioteką, kuri labai supaprastina kodo rašymo procesą. Taip pat prie programinės įrangos galite prijungti citatas iš įvairių šaltinių. Be tikrinimo, finansų rinkose taip pat galima pradėti realią prekybą.

R studija- pažangesnė programinė įranga, skirta kvantams (netinka pradedantiesiems). Ši programinė įranga sujungia kelias kalbas, iš kurių vienai naudojama speciali R kalba duomenims ir laiko eilutėms apdoroti. Programoje galite ne tik kurti algoritmus, bet ir išbandyti, optimizuoti, kurti sąsajas, gauti statistiką ir daug kitų duomenų. „R Studio“ yra nemokama ir gana rimta, ji apibūdina sudėtingus matematinius ir ekonometrinius modelius keliomis eilutėmis, dėka įvairių įmontuotų bibliotekų, testerių, modelių ir kt.

TWAP (iš anglų kalbos Laiko svertinė vidutinė kaina - „įvertinta pagal laiką Vidutinė kaina» ) - toks algoritmas reguliariais intervalais atidaro užsakymus geriausios pasiūlos ar paklausos kainomis.

VWAP (iš anglų kalbos Vidutinė pagal apimtį svertinė kaina - „vidutinė svertinė kaina“) - reikalinga tam, kad pozicija būtų atidaryta tolygiai lygiomis tam tikros apimties dalimis per tam tikrą laiką, taip pat kainomis, kurios yra ne didesnės nei svertinė vidutinė vertė nuo paleidimo momento.

Aisbergas- naudojamas pateikti užsakymams, kurių bendra apimtis yra ne didesnė nei parametruose nurodytas kiekis. Daugelyje mainų algoritmas yra įmontuotas į sistemos šerdį, o tai leidžia užsakymo parametruose nurodyti „matomą“ tūrį.

Vykdymo strategija- reikalaujama pirkti turtą už svertinę vidutinę kainą dideliu kiekiu, paprastai naudojamą didelių žaidėjų (rizikos draudimo fondų ir brokerių).

Spekuliacinė strategija- standartinis modelis privatiems prekybininkams, kuriuo stengiamasi pasiekti maksimalų rezultatą palanki kaina pradėti prekybą, kad gautų vėlesnį pelną.

Duomenų gavyba yra naujų algoritmų modelių paieška. Daugiau nei 75% kasybos datos tenka duomenims rinkti prieš pradedant bandymus. Paieškos rezultatas priklauso tik nuo profesionalaus ir gilaus požiūrio. Pačią paiešką atlieka įvairūs rankinių nustatymų algoritmai. Pavyzdžiui, „Stock Pattern Viewer“ programinė įranga - čia galite atsisiųsti citatas ir rasti tam tikrus žvakidžių modelius (ir ne tik žvakides), po kurių atsiranda tam tikra rinkos reakcija. Pavyzdžiui, raskite modelį, pagal kurį rinka per tris žvakes išaugo 2000 kartų, bet sumažėjo tik 200 kartų. Po to rasti modeliai yra įmontuoti į prekybos robotų algoritmus ir jais sėkmingai (arba nelabai) prekiaujama.

„Algo“ prekybos pamokos ir knygos

Mokymų ir literatūros apie automatizuotą prekybą apimtis yra gana siaura. Išskirti patikimas ir kokybiškas specializuotas studijas yra gana sunku. Paprastai tai priklauso nuo mokymosi:

1. matematiniai modeliai ir ekonominis modeliavimas;
2. programavimo kalbos - Python, C ++, MQL4 ( forex);
3. informacija apie keitimosi sutartis ir priemonių ypatybes (akcijos, pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai).

Vis dėlto reikėtų pabrėžti geras knygas apie algoritminę prekybą:

Barry Johnsonas ir jo knyga „ Algoritminė prekyba ir tiesioginė prieiga prie biržos"(Algoritminė prekyba ir DMA, Barry Johnsonas).

Ernestas Chanas « Kvantinė prekyba"(Kiekybinė prekyba, Ernestas Chanas).

Luu Yu-Dau « Finansinės matematikos metodai ir algoritmai"(Finansų inžinerija ir skaičiavimas, Yuh-Dauh Lyuu).

Rishi Narang Juodosios dėžės viduje (Rishi K. Narang)

Verta paminėti, kad didžioji šios srities literatūros dalis yra anglų kalba. Rusijoje kryptis vis dar nėra labai išvystyta. Be knygų, kuriose yra neobjektyvus programavimas, bus naudinga perskaityti bet kokią vertybinių popierių biržos literatūrą, ypač apie techninę analizę.

Algoritminės prekybos privalumai ir trūkumai

Į algoritminę prekybą galima žiūrėti išimtinai iš priešingos rankinės prekybos požiūriu. Todėl prekybos rankomis trūkumai bus algoritmų pranašumai ir atvirkščiai. Taigi, klasikinės rankinės prekybos trūkumai:

• Trūksta žinių ir teisingo rinkos supratimo... Tai taikoma daugumai pradedančiųjų, o ne profesionaliems prekybininkams. 95% žmonių praranda pinigus prekiaudami rankomis, todėl šio fakto nereikėtų pamiršti.
• Psichologija ir nesistemiškumas... Žmogus iš prigimties yra linkęs į gedimus, jaudulį ir kitus emocinius protrūkius. Prekyba yra labai psichologiškai brangi veikla, žmonėms sunku griežtai laikytis savo sistemos, kaip turėtų būti. Rezultatas - prarasti pinigai.
• Fiziologiniai apribojimai... Žmonės negali sekti rinkos 24/7, nes jie turi valgyti, miegoti ir ilsėtis.
• Asmeninių savybių įtaka prekybos rezultatams... Deja, kiekvienas prekybininkas turi turėti savo prekybos sistemą, kuri tinka būtent jam. Retai pasitaiko, kad visa grupė žmonių tyliai prekiauja ta pačia sistema. Pagal tą pačią strategiją du prekybininkai visada prekiaus skirtingai.

Atitinkamai algoritmuose ir robotuose nėra visų minėtų trūkumų. Jie neturi fizinių apribojimų, nėra emociškai suskaidyti ir asmenybės bruožai, griežtai laikosi savo sistemos (algoritmo).

Nepaisant to, robotai taip pat yra netobuli, atkreipkime dėmesį į jų trūkumus:

• Algoritmo klaidos tikimybė... Jei roboto kūrėjas padarys netikslumą ar kitą kodo defektą, robotas vis tiek veiks ir praras pinigus.
• Algoritmų kompleksiškumas... Norėdami sukurti ir programuoti robotą, turite suprasti ne tik kodą (programavimo kalbą), bet ir patį prekybą. Apskritai tai yra gana sudėtinga procedūra, reikalaujanti daug patirties.
• Informacijos stoka... Algoritminės prekybos beveik neįmanoma išmokti iš bet kurių knygų ar kursų, informacijos tiesiog nėra viešoje erdvėje.
• Trūksta lankstumo... Rankiniam prekybininkui bus lengviau prisitaikyti prie rinkos pokyčių, nei algoritminiam prekybininkui atstatyti visą roboto algoritmą.

Taigi robotai turi savų problemų, tačiau jos yra ne tokios reikšmingos, kaip rankinės prekybos trūkumai, kurie labiausiai lemia didžiulius nuostolius finansų rinkose. Bet ne viskas taip paprasta, praktiškai dažnai paaiškėja, kad algoritminė prekyba atneša nuostolių. Aiškus pavyzdys yra „Barclay“ sistemingas prekybininkų indeksas

Diagrama rodo, kad 2010–2013 m. Sistemos prekybininkai vykdė lėšų išmokėjimą ir pralaimėjo padoriai. Paveikslėlis tampa aiškus, kai žiūrite į šią diagramą, kuri yra panaši, bet skirta tik rankiniams (nesisteminiams) prekybininkams:

Kaip matote, jie sugebėjo prisitaikyti prie rinkos ir elgėsi nuosekliau nei algoritmai. Išanalizavę abu grafikus matote, kad apskritai abu metodai duoda maždaug vienodus rezultatus. Todėl prekybos stiliaus pasirinkimas yra asmeninis kiekvieno reikalas. Pavyzdžiui, jei jums nesiseka programuoti, o kodas yra nuobodus, tuomet geriau ne maišytis su algoritmais, o dirbti rankiniu būdu ir atvirkščiai.

Garsūs mitai apie algoritminę prekybą

Automatinė prekyba sukelia rimtą prekybininkų rezonansą, dėl kurio atsirado daug mitų apie algoritmus. Atkreipkime dėmesį į kai kuriuos iš jų:

1. Algo prekyba nėra pelninga ir yra apgaulinga... Deja, daugelis yra linkę į šią nuomonę, ypač tie, kurie susidūrė su patarėjų pirkimu, kuris nepateisino investicijos. Tam prieštarauja aukščiau pateiktas algoritminių prekybininkų, kurie uždirba pinigus 20 metų, pelningumo indeksas.
2. Prekyba yra psichologija, o ne sisteminė prekyba robotais... Kaip jau buvo minėta, rinka turi neefektyvumo ir yra algoritmų jiems nustatyti.
3. Neveikia sistemos testavimas... Daugelis žmonių sako, kad istorijos patikrinimas neduoda jokios naudos, nes realiai robotas vis tiek pralaimės. Tai taip pat klaidinga nuomonė, jei teisingai priartėjote prie testavimo proceso, atsižvelgdami į visas ypatybes ir niuansus, tada jis vaidina svarbų vaidmenį.
4. „Martingale“ sistemos ir užsakymų tinkleliai yra vienintelis būdas užsidirbti pinigų... Jie tikrai gali būti pelningi, bet neilgam. Toks pelningumas yra nepastovus ir neabejotinai paskatins nutekėjimą.
5. Rodikliai neveikia... Kitas klaidingas supratimas - rodikliai buvo sukurti tam, kad prekybininkas galėtų vizualiai įvertinti kainų elgesį, o ne aklai jais pasikliauti. Todėl taikydami pagrįstą požiūrį jie tikrai duos rezultatą.

Sąrašas nėra baigtinis, tai tik garsiausi mitai.

Išvada

Kas yra algoritminė prekyba biržose? Prekyba „Algo“ yra prekyba naudojant automatizuotas, užprogramuotas sistemas, kad atidarytų sandorius. Jis gali būti naudojamas siekiant gauti pelną iš rinkos arba sumažinti rankinę prekybininko naštą atidarant labai didelę poziciją.

Yra skirtingos algoritminės prekybos strategijos. Tai gali būti arbitražas ar prekyba poromis, taip pat daugelis kitų variantų. Šis prekybos stilius galimas tiek vertybinių popierių birža ir Forex rinkoje.

Jei radote klaidą, pasirinkite teksto dalį ir paspauskite „Ctrl“ + „Enter“.

Prekybininko suformuota sandorių atidarymo ir uždarymo tvarka, pagrįsta aiškiu automatinių ar mechaninių prekybos sistemų - atitinkamai ATS ir MTS - veikimo algoritmu.

Algoritminės prekybos specifika ir taikymas

Prekyba „Algo“ yra patogi galimybė automatizuoti įprastas prekybininko manipuliacijas, todėl sutrumpėja laikas, reikalingas biržos situacijai analizuoti, operacijoms atlikti ir matematiniams skaičiavimams. PBX padeda sumažinti poveikį žmogiškasis faktorius- emocijos, panika, skubėjimas, spekuliacijos, dėl kurių net profesinės strategijos dažnai tampa nuostolingos. Prekyba grindžiama esama tikimybe, kad kotiruotės pateks į tam tikrą diapazoną. Skaičiavimai yra pagrįsti istoriniais duomenimis apie konkretų turtą ir gali apimti visą darbo įrankių rinkinį. Stebėdami nuolatinius pokyčius rinkoje, algoritmų kūrėjai nuolat ieško pasikartojančių modelių, kurių pagrindu jie suformuluoja operacijų atlikimo taisykles, parenka prekybos robotus, kurie padeda įgyvendinti šį mechanizmą. Modelio pasirinkimo metodai:

• genetinis - algoritmų kūrimas patikėtas kompiuterinėms sistemoms;
• automatinis - naudojamos programos, galinčios dirbti su didžiuliais duomenų kiekiais ir testavimo strategijomis;
• vadovas - mokslinis metodas atsižvelgia į matematinius ir fizinius modelius.

Pirmaujančios algoritminės prekybos įmonės naudoja tūkstančius įrankių, kurie žymiai sumažina klaidų ir nesėkmių tikimybę.

Tipai ir galimybės

Algoritmas yra tikslių instrukcijų rinkinys, skirtas konkretiems tikslams pasiekti. Priklausomai nuo pastarosios, akcijų rinkoje yra 5 prekybos tipai:

• statistinis;
• algoritminė vykdymo prekyba;
• automatinis apsidraudimas;
• tiesioginė prieiga;
• aukšto dažnio algoritminė prekyba.

Didėjantį MTS ir ATS populiarumą tarp spekuliantų lemia padidėjusi procesų automatizacija, pereinamumas valiutos sandoriai, mažesnės veiklos sąnaudos. Bankai taip pat pradėjo naudoti algoritmus, kad pateiktų naujausias kotiruotes prekybos aukštuose, padidintų duomenų atnaujinimo greitį, sumažintų rankinio darbo vaidmenį skaičiuojant kainas ir sumažintų operacijų išlaidas.

Aukšto dažnio algoritminės prekybos esmė

Aukšto dažnio algoritminė prekyba taip pat vadinama HFT prekyba, ji yra paklausiausia tarp kitų automatizuotų operacijų formų. Jo pranašumas yra galimybė greitai sudaryti sandorius su daugiau nei vienu instrumentu, čia darbas su pozicijomis (atidarymas ir uždarymas) atliekamas per sekundės dalį. Operacijoms būdingi mikro tūriai, be to, juos subalansuoja didelis jų skaičius. Rezultatai - nuostoliai ir pelnas - užfiksuojami akimirksniu, todėl tam reikalinga sudėtinga techninė bazė ir aukštos kokybės tiesioginis ryšys su ryšio šliuzais. Pagrindinės aukšto dažnio prekybos savybės:

• novatoriškų sistemų, galinčių įvykdyti pozicijas milisekundėmis, naudojimas;
• didelės spartos sandorių, pasižyminčių didelėmis apimtimis ir kuo mažesniu pelnu, įgyvendinimas;
• tik dienos prekyba;
• pelnas iš maržos ir kainų mikro svyravimų;
• visų arbitražo sandorių kategorijų naudojimas.

Dažniausios HFT strategijos yra rinkos formavimas, uždelsimo arbitražas ir jo statistinė forma. Pastarasis dalykas yra didelių pirkimo užsakymų paieška ir mažų, kuriems būdinga didesnė kaina, pateikimas. Vykdant progresą, algoritmas automatiškai pateikia užsakymus šiek tiek didesnius, atsižvelgiant į lydinčių svyravimų pasireiškimą. Algoritminės prekybos metu atliekamos robotinės operacijos sukuria apie 55% pasaulio vertybinių popierių biržų likvidumo. Technologiškai tobulinant įrankius, pelno gavimo procesas tampa sudėtingesnis ir brangesnis. Vidutinio lygio įmonės palaipsniui išstumiamos iš specializuotos rinkos, nes didėja techninės bazės atnaujinimo ir programinės įrangos atnaujinimo išlaidos.

Jei taip pat nuspręsite užsiimti algoritmine prekyba vertybinių popierių rinkoje, turėsite įgyvendinti keletą strateginių (prekybos) ir techninių (algoritminių) kompleksų, kad sukurtumėte tikrai aukštos kokybės ir konkurencingą prekybos akcijomis algoritmą. mainai. Šioms temoms skirsime atskirą skyrių, kuriame jau galite peržiūrėti paskelbtą medžiagą, taip pat tikėtis išleisti naujus straipsnius, naudingus algoritminiam prekybai.

Šiame straipsnyje norėčiau pakalbėti apie metodus, leidžiančius nustatyti perspektyviausias algoritmines strategijas, kurios taikomos kuriant prekybos robotus. Čia svarbu rasti, teisingai įvertinti ir parinkti tinkamas sistemas, teisingai nustatyti patikrinimui reikalingus duomenis, įvertinti prekybos strategiją, taip pat atlikti atgalinio testavimo etapą ir įgyvendinti visą strategiją.

Kaip sukurti gerą algoritmavimo prekybos strategiją

Visų pirma, algoritminė prekyba akcijomis prasideda nuo detalaus visų aspektų planavimo. Pirmasis iš jų yra strateginės strategijos kūrimas.

Asmeniniai pasiekimai, patirtis ir žinios prekyboje

Norint pasiekti sėkmės prekiaujant tiek savarankiškai, tiek naudojant prekybos algoritmus, turite visiškai nustatyti savo individualias prekybos ypatybes, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses. Prekiaudami finansinėmis priemonėmis, galite labai greitai prarasti pinigus, todėl būtina pateikti ne tik jums patinkančią strategiją, bet ir savo galimybes bei numatomus elgesio variantus.

Labai svarbu mokėti sekti prekybos sistemą, būti pakankamai kantriam, stengtis išlaikyti emocinę pusiausvyrą.
Kadangi algoritminės prekybos sistemos darbe naudojamas tam tikras algoritmas, kuris iš tikrųjų veikia savarankiškai, turite aiškiai suprasti, kada galite kištis į jos veiksmus, o kada geriau likti nuošalyje.

Kai kuriais laikotarpiais, ypač kai nuosmukis trunka ilgai, sunku likti nuošalyje. Tačiau daugeliu atvejų tai tiesiog būtina padaryti, nes strategijos, kurios gali duoti gerų rezultatų, netenkant menkiausio, praranda savo efektyvumą.

Kitas labai svarbus momentas yra laikas.

Kiek laiko galite skirti prekybai? Visą dieną, kiekvieną dieną? Kelios valandos per savaitę? Nuo to priklauso ir naudojamos strategijos tipas. Pavyzdžiui, visą darbo dieną dirbantys darbuotojai neturėtų rinktis dienos prekyba ateities, bent jau tol, kol ji nebus visiškai automatizuota.

Strategijos metodika priklauso nuo to, kiek laiko esate pasiruošę skirti prekybai. Jei šia strategija prekiaujama dažnai ir ji priklauso nuo brangių naujienų metų (pavyzdžiui, „Bloomberg“), svarbu maksimaliai realiai įvertinti turimas galimybes ir sėkmingai jas valdyti.

Tiems, kurie turi daug laiko ar puikių praktinių įgūdžių automatizuoti prekybą, galite dirbti su aukšto dažnio prekybos strategija, kuri yra labiau technologinė.
Bet kokiu atveju svarbu reguliariai atlikti tyrimus, susijusius su TS - šiuo atveju portfelis taps pelningas etapais. Taigi, laikui bėgant, dauguma strategijų išeina iš scenos tyrimus yra atliekamas beveik nuolat.

Be to, turite įvertinti turimą prekybos kapitalą. Kiekybinės strategijos požiūriu, tinkama kapitalo dalis yra 50 000 USD. Žinoma, jei prekybininkas turi didesnę sumą, tai visada turi teigiamą poveikį jo strategijų portfeliui. Taip yra visų pirma dėl to, kad tiek vidutinio, tiek aukšto dažnio strategijos apima sandorių išlaidas, kurių dydis gali siekti dideles sumas.

Tuo atveju, jei ketinate pradėti prekiauti mažesne nei 10 000 USD suma, turėsite apsiriboti žemo dažnio strategijų, kurios prekiauja vienu ar dviem turtais, naudojimu, kitaip visas gautas pelnas bus skirtas veiklos išlaidoms padengti.

Kam tai?

Visos šios nustatymo procedūros, taip pat palyginimas, yra svarbios, nes algoritminė prekyba vertybinių popierių rinkoje turėtų būti paremta prekybininko-programuotojo žiniomis ir pageidavimais. Nereikėtų bandyti sukurti nesuprantamos algoritminės sistemos. Net panaši sistema skirtingu laikotarpiu veiks kitaip, ir nesuprasdami visų procesų, vargu ar pavyks tinkamai ją sureguliuoti. Pavyzdžiui, jei dirbote vidutinės trukmės laikotarpiu ir bandote sukurti galvos odos sistemą.

Geriau pradėti algoritminių robotų, skirtų prekybai vertybinių popierių biržoje, kūrimo procesą reikia pradėti nuo tų strategijų, kurias gerai išmanote.

Pasirinkta strategija, kas toliau?

Norint sukurti algoritmines prekybos sistemas, reikia privaloma toks įgūdis kaip programavimas.

Jei galite programuoti C ++, Java, C #, Python ar R, tai suteiks jums galimybę asmeniškai sukurti duomenų saugyklas, bandymus ir vykdymo laiką, o tai suteiks jums daugybę privalumų, kurių pagrindinis yra gebėjimas suprasti visus infrastruktūros aspektus. Dėl to jūs taip pat turėsite galimybę analizuoti aukšto dažnio strategijas. Todėl galite ne tik išbandyti savo programinę įrangą, bet ir ištaisyti klaidas. Be to, bus galima skirti daugiau laiko infrastruktūrų kodavimui ir tiesiogiai strategijų įgyvendinimui. Tikėtina, kad atliekant kai kuriuos bandymų rezultatų skaičiavimo, prognozavimo ar stebėjimo procesus bus daug patogiau dirbti naudojant „Excel“ arba MATLAB, o likusių komponentų kūrimas bus perduotas kitoms šalims. Tačiau pastarasis nerekomenduojamas, nes vėl negalėsite tinkamai sukalibruoti sistemos, nes nesuprasite kito kodo.

Jei šiuo metu programuoti yra sunku, tačiau planuojate judėti šia kryptimi, galite pradėti nuo įsisavinimo, leidžiančio kurti paprasčiausius robotus nemokant programavimo kalbų.

Iš esmės kiekvienas, planuojantis užsiimti algoritmine prekyba, turėtų aiškiai suprasti, ką tiksliai nori gauti dėl algoritminės prekybos. Nereikės nustatyti materialinio darbo plano, nesvarbu, ar jums reikia reguliarių pajamų, per kurias bus gautas pelnas iš prekybos sąskaitos, ar ilgalaikio kapitalo augimo. Tikslas nulems tinkamą strategiją. Didesnio dažnio prekybos strategija, turinti mažiau nepastovumo, leis jums reguliariai atsiimti pelną. Savo ruožtu žemų dažnių prekyba gali kaupti ilgalaikiai prekybininkai, norėdami kaupti indėlį.