Kaip veikia cm williams vix fix. Dvejetainių opcionų strategija „Roller Coaster. Dėl prekybos pozicijų aukštyn

„Soho Williams VIX Fix Price Volatility Indicator“ yra Larry Williams modifikuota VIX numanomo nepastovumo rodiklio, vadinamo baimės indeksu, versija. VIX atspindi investuotojų lūkesčius dėl S&P 500 akcijų indekso ir jo numatomą nepastovumą per ateinančias 30 dienų. Šios vertės nustatomos remiantis šio indekso pasiūlymo ir pasirinkimo sandorių pasiūlymais. Tiesą sakant, VIX indikatorius rodo rinkos pasirengimą ir kryptį judėti artimiausią mėnesį.

Tarp prekybininkų yra žinomas posakis „Jei VIX aukštas, laikas pirkti. Kai VIX žemas, žiūrėkite žemiau! Minimalus S&P 500 akcijų indekso nepastovumas atsiranda tada, kai rinka pakyla arba pasiekia kraštutines kainas. Didžiausias jos nepastovumas yra signalas, kad rinka yra pasirengusi keisti tendenciją.

Modifikuota Larry Williamso versija, žinoma kaip Soho Williams VIX fiksuota kaina, taikomas visam akcijų rinkos ir Forex rinkos turtui, kuriuo prekiaujama. L. Williamsas nusprendė panaudoti ekstremalius numanomo S&P 500 indekso svyravimo pokyčius, prognozuodamas būsimus valiutų porų kainų pasikeitimus Forex rinkoje. Soho Williams VIX Fix Price indikatoriaus formulė

Tai reiškia, kad jos vertės apskaičiuojamos kaip skirtumo tarp didžiausios praėjusio mėnesio kainos vertės ir dabartinės uždarymo kainos bei didžiausios praėjusio mėnesio kainos vertės, išreikštos procentais. VIX indikatoriaus kreivių ir „Soho Williams VIX Fix Price“ koreliacija siekia apie 70 procentų, tuo tarpu kraštutinumų koreliacija yra daug didesnė.

Soho Williams VIX Fix Price indikatoriaus idėja yra ta, kad jo kraštutinumų atitikimas baimės indekso kraštutinumams leidžia šį rodiklį naudoti kaip VIX alternatyvą rinkos signalams patvirtinti arba kaip nepriklausomą numanomų generatorių. nepastovumo signalai.

Rodiklis tinkamas naudoti ilgesniais laiko tarpais, autorius rekomenduoja jį naudoti D1.

Investuotojų nuotaikų įtaka didėja būtent rinkos apačioje, todėl prekiautojas turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į priemones, kurių rodiklių reikšmės yra minimalios.

Soho Williams VIX Fix Price indikatorius yra sintetinis, jame naudojami standartiniai stochastiniai rodikliai ir Bollingerio juostų indikatoriaus standartinis nuokrypis. Yra dvi šio rodiklio modifikacijos: linijų pavidalu ir histogramos pavidalu.

Indikatoriaus pritaikomi parametrai leidžia keisti VIX periodą, filtro periodą, pasirinkti skaičiuojant naudojamą kainą, signalo slankiojo vidurkio tipą ir naudojamą signalo periodą. Pagal numatytuosius nustatymus indikatorius sukonfigūruotas naudoti D1 diagramose.

„Soho Williams VIX Fix“ indikatoriaus signalai

Indikatoriaus lange rodomos dvi eilutės: mėlyna – greičiau ir raudona – lėčiau. Kreivės sankryžos generuoja signalus patekti į rinką: kai mėlyna linija kerta raudoną liniją į viršų, tai yra pirkimo signalas, o kai kerta žemyn, tai yra pardavimo signalas. Išeikite iš prekybos, kai pasirodo priešingas signalas.
Stop loss nustatomas artimiausiam vietiniam ekstremumui.

Soho Williams VIX Fix Price indikatoriaus privalumas yra savalaikis reagavimas į kainų pokyčius ir perbrėžimų nebuvimą. Šis indikatorius gali būti naudojamas bet kuriuo laikotarpiu, pasirinkus atitinkamas reguliuojamų parametrų reikšmes.

Rodiklis generuoja daug klaidingų signalų butų rinkoje. Naudodami Soho Williams VIX Fix Price indikatorių kartu su paprasčiausiu tendencijų indikatoriumi, išfiltruosite klaidingus signalus ir sumažinsite klaidingų įėjimo į rinką skaičių. Kainų veiksmų modelių naudojimas kartu su signalais iš tendencijų indikatoriaus ir Soho Williams VIX Fix Price rodiklio gali žymiai padidinti pelningų sandorių skaičių.

„Soho Williams VIX Fix Price“ indikatorių galite atsisiųsti žemiau esančioje nuorodoje.

Kadangi nusprendėte pradėti, prisiminkite paprastą tiesą – prekiauti pelningai galima tik su geriausiu esamu brokeriu, laikantis geros taktikos! Pasirūpinkite tuo – pelnas neprivers jūsų laukti ilgai! Kiti keliai veda tik į bedugnę.

Kaip pelningai prekiauti dvejetainiais opcionais?

Žinoma, pradėti reikia nuo opcionų brokerio pasirinkimo (apie geriausią iš jų galite, su pažangiu prekybos terminalu ir labai minimaliomis starto sąlygomis. Mes, kaip pavyzdį, paėmėme brokerių įmonę „Binomo“, kuri teikia savo prekybininkus su pažangiu savo naujoviško unikalaus dizaino prekybos terminalu. Be to, šio operatoriaus prekybos sąlygos leidžia pradėti nuo 10 USD užstato ir galimybe sudaryti 1 USD vertės sandorius:

Na, o pelninga prekyba su šiuo brokeriu padės jums su dvejetainių opcionų strategija iš pelningiausių sąrašo – „Roller Coaster“.

„Roller Coaster“ strategijos taisyklės

Naudodami šį metodą turėsite jį turėti. Jis leis pritaikyti geriausius rodiklius neperbraižant į kabutes bet kurio turto diagramoje. Todėl svetainėje tradingview.com svetainės kataloge per paieškos laukelį raskite turtą, kuriam jums reikės prekybos signalų:

Iš karto gausite norimo turto kainų lentelę ir joje turėsite nustatyti 1 minutės laiko intervalo reikšmę:

Be to, pasirinkite geriausius indikatorių bibliotekoje naudodami atitinkamą mygtuką, neperbraižydami. Nurodytoje strategijoje jie bus: Squeeze Momentum Indicator kartu su CM Williams Vix Fix – ir jie tikrai geriausi, nes vartotojų reitinge užima pirmąsias vietas:

Dabar šie įdiegti indikatoriai suteiks jums prekybos signalus be perbraižymo, o tai reiškia, kad „Roller Coaster“ atneš jums puikų pelną.

Prekybos signalai

Čia yra konkretaus turto kainos diagrama su nustatytomis nuorodomis. Jūsų užduotis yra atidžiai stebėti kabučių manevrus ir indikatorių rodmenis. O gavę signalą turėsite nedelsdami sudaryti opciono sutartį.

Norėdami atlikti DOWN sandorį:

· CM Williams Vix Fix linijos susikirs viena su kita, eidamos žemyn.

· Squeeze Momentum juostinėje diagramoje atsiras raudona juosta.

Pamatę šiuos du signalus diagramoje, iškart po kotiravimo žvakės, kurioje jie pasirodė, uždarymo, nusipirkite dvejetainį DOWN opcioną iš Binomo brokerio:

UP prekybai:

· CM Williams Vix Fix linijos susikirs, judėdamos aukštyn.

· Squeeze Momentum juostinėje diagramoje atsiras žalia juosta.

Pamatę šiuos du signalus diagramoje, iškart po kotiravimo žvakės uždarymo, kur jie pasirodė, atidarykite UP sandorį su Binomo brokeriu:

Ką sugeba „Roller Coaster“?

Naudodami „Roller Coaster“ dvejetainių opcionų strategiją galite pasiekti pelningų maždaug 8 sandorių iš 10 uždarymo. Toks prekybos rezultatas yra daugiau nei geras ir jo dėka jūsų indėlis augs neįtikėtinai greitai! Vidutiniškai prekiautojai, naudojantys šį metodą, padidina savo indėlius su 50% pelnu per mėnesį!

Taktikos pasirinkimas

Ši strategija naudoja 5 minučių galiojimo datas. Būtent šis laikotarpis suteiks jums įspūdingų prekybos rezultatų.

Pinigų valdymo taisyklės

Jei teisingai žiūrėsite į dvejetainių opcionų naudojimą, jums bus garantuotos pajamos. Tiesiog nepamirškite, kad viena iš pagrindinių jūsų užduočių yra jūsų pelno iš prekybos indėlio saugumas. Tam galioja pinigų valdymo taisyklė, kurios nereikėtų pamiršti – prekyboje naudokite tik 2% savo indėlio. Naudodami „Binomo“ jau galėsite atidaryti prekybos sandorius, todėl galite pradėti prekiauti „Roller Coaster“ dvejetainiais failais, įnešdami tik 50 USD. Dėl tokio gerai pasirinkto koeficiento padidinsite savo depozitoriumo sumą ir nerizikuosite per daug!

Jei pradedate prekiauti dvejetainiais opcionais, tuomet turite tai padaryti su geriausiu dvejetainių opcionų brokeriu ir naudodami gerą prekybos strategiją. Tik tada jums bus suteiktas pelnas iš dvejetainių opcionų. Jei elgsitės kitaip, nieko gero nepasieksite – kito kelio nėra!

Kaip pelningai prekiauti dvejetainiais opcionais

Taigi, norint prekiauti didelio pelningumo dvejetainiais opcionais, jums reikės dvejetainių opcionų tarpininkavimo įmonės su modernia prekybos platforma ir minimaliomis prekybos sąlygomis pradėti prekybą. Kaip pavyzdį pasirinkome įmonę, kuri siūlo biržos žaidėjams prekiauti savo sukurtoje platformoje, kuriai nėra analogų dvejetainių opcionų rinkoje ir kuri suteikia lojaliausias sąlygas atidaryti indėlio sąskaitą ir prekiauti, t. : finansinis sandėlis nuo 10 USD ir aikštelė nuo 1 USD:

Prekybai su Binomo taikysime vieną populiariausių ir palyginti naują dvejetainių opcionų taktiką, vadinamą „Roller Coaster“.

Kaip vyksta prekyba pagal dvejetainių opcionų „Roller Coaster“ taktiką

Norint prekiauti TS Roller Coaster, be tarpininkavimo įmonės dvejetainių opcionų terminalo, mums reikalinga „Tradingview“ paslauga, su kuria galėsite pritaikyti geriausius rodiklius kiekvienai turto diagramai neperbraižydami. Taip pat galite jį naudoti mūsų svetainėje. Tokie rodikliai sudarys jums prekybos signalus pelningai prekybai. Eidami į svetainę arba naudodami mūsų, pagrindinio puslapio stulpelyje įvedate turto, dėl kurio nusprendėte gauti prekybos signalus, pavadinimą, o ateityje - prekiauti dvejetainiais opcionais (žr. ekrano kopijas):

Tada, kai turite šio turto kainų siūlymų diagramą, eikite į skyrių „laikotarpiai“ ir pasirinkite 1 min. laiko intervalą:

Po to skirtuke "rodikliai" pasirenkate geriausi rodikliai be perbraižymo, tai geriausiais pripažinti „Squeeze Momentum Indicator“ ir „CM Williams Vix Fix“, nes vartotojų reitinge jie ne tik yra pirmosiose vietose:

Taigi, laikas pradėti registruoti signalus naudojant geriausius rodiklius be perbraižymo, kad galėtumėte gauti pelno iš savo sandorių dėka dvejetainių opcionų taktika Amerikietiški kalneliai.

Transporto priemonės „Roller Coaster“ indikaciniai signalai

Atidžiai stebėkime „Roller Coaster“ metodo rodiklių elgesį diagramoje, po kurio nedelsdami atidarysime sandorį terminale, jei:

Prekybos pozicijoms UP:

1. Osciliatoriaus linijos CM Williams Vix Fix turi kirsti viena kitą.

2. Squeeze Momentum indikatoriaus histogramoje turėtų atsirasti žalia juosta.

3. Užregistravę tokius signalus grafike, palaukite, kol užsidarys kabučių žvakidė, ant kurios jie pasirodė (kad indikatoriaus signalas nebūtų perbraižytas), ir sudarykite sandorį su brokeriu:

Prekybos pozicijoms DOWN:

1. CM Williams Vix Fix virpesių linijos turi kirstis viena kitą žemyn.

2. Squeeze Momentum histogramoje turėtų atsirasti raudona juosta.

3. Užregistravę tokius signalus grafike, palaukite, kol kotiruočių žvakidė, ant kurios jie atsirado, užsidarys (kad indikatoriaus signalas nebūtų perbraižytas) ir atidarykite sandorį su brokeriu žemyn:

Ar galite gauti didelį pelną iš dvejetainių opcionų naudodami „Roller Coaster“ metodą?

Dvejetainių opcionų taktika „Roller Coaster“ leidžia uždaryti su pelnu 7–8 sandorius iš 10 atvirų dvejetainių opcionų. Šis prekybos rezultatas yra labai geras, šios prekybos sistemos dėka galite lengvai padidinti savo prekybos sąskaitą per gana trumpą laiką! Paprastai Roller Coaster sistema prekiautojui suteikia apie 50% pelno per prekybos mėnesį!

Dvejetainių opcionų „Roller Coaster“ taktikos galiojimo pabaiga

Kapitalo valdymas

Tuo atveju, kai racionaliai naudojate dvejetainius opcionus – pajamų netruksite. Tačiau nepamirškite, kad turėtumėte pasirūpinti ne tik geru pelnu, bet ir savo finansų saugumu! Todėl vadovaukitės šia paprasta pinigų valdymo taisykle – atidarydami sandorius nenaudokite daugiau nei 2% savo prekybos sąskaitos! Pas brokerį

Ar ekstremalūs numanomo nepastovumo pokyčiai gali padėti numatyti būsimus kainų pasikeitimus? Ar galime šiam tikslui naudoti alternatyvą VIX indikatoriui?

Pirmiausia pažvelkime į WVF indikatorių ir jo ryšį su VIX indikatoriumi.

Williams VIX Fix (WVF) indikatorius yra sukurtas taip, kad apytiksliai nukopijuotų VIX indikatoriaus veikimą. Tai gali būti naudinga tais atvejais, kai nematome konkrečios priemonės, kuria prekiaujame, VIX numanomo nepastovumo rodiklio. Kitaip tariant, WVF yra atstumo tarp šiandienos pabaigos ir 22 dienų didžiausio lygio pabaigos matavimas. Štai kaip atrodo šio rodiklio apskaičiavimo formulė:

Dabar pažvelkime į dviejų rodiklių lyginamąjį vaizdinį pavyzdį (1 pav.):

1 pav. Rodiklių WVF (geltona linija) ir VIX (juoda linija) palyginimas

Rodikliai WVF ir VIX elgiasi panašiai, tačiau WVF nepavyksta daugiau ar mažiau tiksliai nukopijuoti VIX elgsenos tais momentais, kai pastarasis rodo palyginti mažas reikšmes.

Santykis tarp VIX ir WVF apsisukimų yra 0,62.

Mes nenaudosime VIX ir WVF lygių (kietosios strategijos tam tikriems VIX lygiams dažnai yra baisi idėja). Todėl grafikas pav. 1 yra šiek tiek nenaudingas mūsų tikslams. Bet mes atkreipsime dėmesį į procentinį pokytį per 100 dienų laikotarpį. Štai kelių pastarųjų mėnesių palyginimo lentelė (2 pav.):

2 pav. Procentinis pokytis per 100 dienų laikotarpį VIX (juoda linija) ir WVF (geltona linija)

Kartais jie patenka į vadinamąją pilį (juda nuo pirštų iki pirštų), o būna ir laikotarpių, kai atrodo, kad tarp jų visai nėra ryšio. Tačiau būdamas toks paprastas indikatorius, kaip skamba, WVF puikiai seka VIX.

Po labai reikšmingų (ekstremalių) VIX indikatoriaus judesių aukštyn dažniausiai seka kritimai. Šie nepastovumo kritimai taip pat susiję su akcijų rinkos augimo laikotarpiais. Pažvelkime į vieną paprastą strategiją kaip pavyzdį, kad geriau suprastume, ką turime omenyje:

Pirkite SPY uždarymo metu, jei VIX procentinis pokytis šiandien yra didžiausias per 100 dienų.

Parduodame kito uždarymo metu.

Bandymo rezultatai parodyti 3 paveiksle.

3 pav. Strategijos testavimo naudojant VIX indikatorių rezultatai

Ilga SPY pozicija, kai VIX procentinis pokytis yra didžiausias per 100 dienų, 100 000 USD už poziciją, 1993–2012 m. laikotarpis, neįskaitant mokesčių ir dividendų.

Nieko įmantraus, bet gana gerai. Mažo nepastovumo laikotarpiais rezultatai kartais būna nepastovūs, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje strategija atrodo gana stabili.

Ką daryti, jei naudosime tą patį metodą, bet pakeisime VIX WVF (4 pav.)?

4 pav. Strategijos testavimo rezultatai naudojant WVF indikatorių

WVF indikatorius rodo įspūdingesnius rezultatus nei VIX! Ir tai gali pasirodyti kiek stebinanti... kreivės labai panašios. Ilgainiui rezultatai yra geri, bet jie gali būti geresni.

Keista, kad signalai sutampa nedaug. VIX indikatorius per bandomąjį laikotarpį sugeneravo 96 signalus, o WVF – 109 signalus, tačiau sutapimas buvo tik 48 atvejais. Tačiau šie sutapimai pakankamai įdomūs. Išsamesni rezultatai, priklausomai nuo signalų tipo, pateikti 5 pav.

5 pav. VIX, WVF ir kombinuoti signalai, skirti SPY (1993–2012 m.)

Įdomūs rezultatai. Nepaisant gero VIX indikatoriaus veikimo, izoliuotas jis bus nenaudingas.

Tai labai svarbus atradimas, ypač pritaikius kitose panašiose situacijose: vien didelio nepastovumo nepakanka norint pasiekti ekstremalias vertes, tačiau naudojant kartu su kainų signalais, prekybos rezultatai gali būti gerokai pagerinti.

Dabar pažvelkime į abiejų rodiklių kreives (6 pav.):

6 pav. SPY ilgoji pozicija su VIX ir WVF procentiniais pokyčiais abiem atvejais yra aukščiausia 100 dienų, 100 000 USD už sandorį, 1993–2012 m., neįskaitant mokesčių ir dividendų.

Tiesiog miela. Tačiau galite ginčytis, kad 37% per pastaruosius 20 metų prekybos istorijos neparodė įspūdingų rezultatų. Taip, tu teisus! Tačiau sistemai, kurioje mes 99 % laiko nepatenkame į rinką, tai yra puikus rezultatas. Ieškote daugiau prekybos galimybių? Pažiūrėkime, kas nutiks, jei ekstremalių lygių kriterijus sumažintume nuo 99 % iki 75 % (7 pav.):

7 pav. Įvairių lygių ekstremalių lygių statistika VIX ir WVF atveju. SPY, 100 000 USD už prekybą, 1993–2012 m., neįskaitant mokesčių ir dividendų

Apatinė eilutė didėja, tačiau nukenčia pelnas iš vieno sandorio ir, svarbiausia, pagal riziką koreguota grąža. Šiuo atveju taip pat padidėja maksimalus išskaitymas.

Galiausiai, ką daryti, jei bandysime keisti VIX ir WVF lygius nepriklausomai vienas nuo kito?

Kaip ir tikėtasi, didžiausią pelną matome lygyje (0,99, 0,99), o maksimalios grynojo pelno reikšmės stebimos lygiuose (0,75, 0,75).

Tačiau įdomus faktas yra tai, kad grąža, atsižvelgiant į išskaitymą, yra beveik tokia pati abiem atvejais, jei vienas iš lygių yra maksimalios vertės. Akivaizdu, kad ši sritis nusipelno tolesnio tyrimo. Bet apie tai pakalbėsime kitame straipsnyje...

Bėgant metams analitikai sukūrė šimtus techninių rodiklių. Nauji rodikliai kartais padeda techniniams analitikams rasti kelią į sėkmę. Kiti analitikai savo kelio į sėkmę ieško naujai permąstydami senus rodiklius. Šiame straipsnyje mes pažvelgsime į vieną populiarų rodiklį kitu požiūriu.

Analizuodami rinką visi analitikai dirba su palyginti mažais duomenimis. Kainos atveju tai yra atviros, didelės, žemos ir uždaros vertės. Kai kurie taip pat atsižvelgia į apimtis, o ateities sandorių prekiautojai gali papildyti savo arsenalą atviras susidomėjimas ir prekybininkų pozicijų ataskaitos (COT) rodikliai. Atsižvelgiant į nedidelį atrankos taškų skaičių, stebina, kiek daug požiūrių į tuos pačius skaičius naudojama kuriant rodiklius. Vienoje skaičiavimo platformoje gali būti daugiau nei 300 skirtingų rodiklių, kurių kiekvienas yra tam tikras pagrindinių duomenų pateikimas.

Kadangi daugelis rodiklių yra panašūs, jie dažnai tik patvirtina vienas kitą. Žvelgiant į bet kurią diagramą, nesunku pastebėti, kad slankusis vidurkis konvergencija/divergencija (MACD) ir stochastinis osciliatorius sutinka vienas su kitu 90% laiko ar net dažniau. Atsižvelgiant į jų panašumą, pagrįstai kyla klausimas: „Kodėl analitikai skiria tiek daug dėmesio rodiklių koregavimui? Atsakymas paprastas: jie pakeičia indikatorius, kad gautų nedidelį pranašumą.

Raskite rinkos pranašumą

Slenkamieji vidurkiai yra pavyzdys, kaip pranašumo paieška paskatino naujo metodo atsiradimą. Paprasti slenkamieji vidurkiai apskaičiuojami susumavus visus turimus duomenis ir padalijus iš mėginių ėmimo taškų skaičiaus. Septintajame dešimtmetyje eksponentiniai slenkamieji vidurkiai (EMA) išpopuliarėjo, nes prekybininkai manė, kad nauji duomenys yra svarbesni už senesnius. Kiti prekybininkai nusprendė, kad gali įgyti pranašumą kiekvienam matavimo taškui priskirdami atskirus svorius; taip diagramose atsirado svertiniai slenkamieji vidurkiai. Kita analitikų grupė bandė sumažinti laiko tarpą tarp rinkos judėjimo ir slankiojo vidurkio ir sukūrė nulinį slenkamąjį vidurkį.

Kiekvienas slankiojo vidurkio tipas turi savų privalumų ir trūkumų. Vieni prekybininkai sėkmingiau naudoja vieną iš veislių, o kiti tas pats požiūris veda į nesėkmę. Tikiu, kad sėkmingi prekybininkai supranta, kaip tai veikia. Pirmiausia jie išsiaiškina, kokie rinkos veiksniai yra svarbūs, o tada suranda rodiklį, atspindintį tai, kas svarbu. Mažiau sėkmingi prekybininkai linkę aklai priimti rodiklius, nes kažkas jiems pasakė, kad jie dirba.

Apsvarstykite rinkos judėjimą

Slenkamieji vidurkiai, kad ir kaip būtų skaičiuojami, paprastai taikomi uždarymo kainoms. Tai pagrįsta įsitikinimu, kad uždarymo kainos yra svarbiausios iš keturių kainų, stebimų dienos diagramoje. Prekybos dienos metu prekiautojai nuolat gauna informaciją apie tendencijos kryptį. Pavyzdžiui, jei jie perka, o kaina nukrenta per kelias minutes nuo pirkimo, jie gali nedelsdami parduoti poziciją. Uždarymo kainos skiriasi. Nėra galimybės parduoti akcijų iš karto po uždarymo; prekiautojai yra priversti prisiimti riziką, kad savo pozicijas nekels per naktį.